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Freitag, 9. April 2004, 13:22
Hallo Herr Kitzig,
danke für die Hinweise!
Von meiner Seite wurde die gezeigte Statistik mit dem von ihnen gelieferten (Vendor) Feed erstellt-wobei dieser im allgemeinen mit IB Daten syncron laufen sollte.Wir haben in einem anderen Thread schon festgestellt das IB vom Datenfeed gesehen auch nicht das non plus ultra für den Scalper ist!
Auch wenn sich niemand mit einem Terminal Feed ect. findet und man dadurch keinen direkten Qualitätsvergleich hat ist es doch mal interessant was so alles an Daten zu ungunsten des Traders ausgefiltert wird.
Ich möchte hier auch noch einmal darauf hinweisen das die nichts mit L&P zu tun hat sondern mit dem Erstlieferanten der Daten.Sinn des Tests ist es nicht über Datenausfälle seitens des Anbieters (hier L&P) zu diskutieren.Ich denke hierzu kausieren schon jede Menge (teils wirklich arg beleidigende) anderer Threads im Internet und die Betroffenen wissen m.A. schon lange was zu tun ist! Hoffe hierzu auf Verständnis von euerer Seite!
Eins ist aber sicher: Hochwertige Daten muss man bislang mehr oder weniger teuer bezahlen...das ist eben der Preis für die erste Million..*Kleiner Scherz*..
)
danke für die Hinweise!
Von meiner Seite wurde die gezeigte Statistik mit dem von ihnen gelieferten (Vendor) Feed erstellt-wobei dieser im allgemeinen mit IB Daten syncron laufen sollte.Wir haben in einem anderen Thread schon festgestellt das IB vom Datenfeed gesehen auch nicht das non plus ultra für den Scalper ist!
Auch wenn sich niemand mit einem Terminal Feed ect. findet und man dadurch keinen direkten Qualitätsvergleich hat ist es doch mal interessant was so alles an Daten zu ungunsten des Traders ausgefiltert wird.
Ich möchte hier auch noch einmal darauf hinweisen das die nichts mit L&P zu tun hat sondern mit dem Erstlieferanten der Daten.Sinn des Tests ist es nicht über Datenausfälle seitens des Anbieters (hier L&P) zu diskutieren.Ich denke hierzu kausieren schon jede Menge (teils wirklich arg beleidigende) anderer Threads im Internet und die Betroffenen wissen m.A. schon lange was zu tun ist! Hoffe hierzu auf Verständnis von euerer Seite!
Eins ist aber sicher: Hochwertige Daten muss man bislang mehr oder weniger teuer bezahlen...das ist eben der Preis für die erste Million..*Kleiner Scherz*..
)
Happy Trading
Freitag, 9. April 2004, 21:42
Feed
Hallo Udo,
zuerst mal Entschuldigung falls ich mich in meiner Antwort im Ton vergreife, ich hoffe wir können weiterhin Freunde bleiben.
Ohne Streiten zu wollen möchte ich nur sagen das Vendoren-Feed nicht gleich Vendoren-Feed ist. Da ich aber Positionstrader bin möchte ich nur darauf hinweisen; ein Bekannter von mir betreibt intensiv täglich Futures-Trading. Ruft man am Ende vom Tag z.B. mit esignal Tickdaten vom FDax od. Dow ab und anschließend die aufgezeichneten Tickdaten von IB , ebenso für FDax od. Dow, kannes sein das der Tickchart von esignal (auch bei anderen hochwertigen US-Anbietern) u. U. doppelt so lange ist wie der von IB - alles klar?!
Was das für die Strategie im Ticktrading (da bin ich jetzt nicht der Experte, ich kuck halt ab und an mal zu) bedeutet, kannst Du dir ja selbst ausmalen, vor allem wenn die Qualität nicht stimmt?! Aber einen Eurex-Terminal Feed als Privatperson wirst Du dir nicht leisten können, abgesehen davon das Du dann gleich deinen eigenen Broker für´s Clearing eröffnen kannst (so wurde es mir auf einem Eurex-Seminar zum Thema Feed erklärt).
Falles jemand aktuellere Info bezügl. Terminal-Feed für Privatpersonen hat, bitte mich korrigieren.
TerminTrader (ich bin dort nicht Kunde) hat hier ja auch schon mal geschrieben was am Datenfeed auch wenn es der gleiche Level ist so alles an Ticks 'verloren' gehen kann. Stichwort Server und IT sowie Routing der Daten von der Eurex über verschiedene Systeme bis zu dir als Endkunde.
Denke das z.B. der Feed von Foxware/Axina (da bin ich aber auch nicht Kunde) besser für Futurestrader (auch in der Infrastruktur/Server&IT die dahintersteht) geeignet ist als der Feed von bspw. L&P, die liefern ja im Feed alle Daten der dt. Börse (Geschwindigkeit!).
Link Verzögerung bei Realtimekursen: Elitetrader
Ich hoffe für dich das Du mit L&P und dahinter vwd kein Schiffbruch erleidest, mir wäre es zum Scalping mit OrderPLus zu riskant, man hat im tägl. Handel genug an Risiko, daß reicht völlig, es muss nicht noch der Datenanbieter sein.
Wie von anderen hier auch schon geschrieben (auch altes Investox-Forum) möchte ich nochmals darauf hinweisen das ein Systemhändler andere und vor allem bessere Datenqualität benötigt als ein Gelegenheitstrader der vielleicht nach einer im Chart grob eingezeichneten Trendlinie aus dem Bauch heraus handelt.
Auch die Prüfung der Daten seitens Anbieter (Plausibilität, Geschwindigkeit, etc.) ist fast zwingend, bei oben genannten müssen ja immer die Kunden darauf hinweisen das dies oder jenes nicht in Ordung ist.
Auch das oben genannter Anbieter finanziell und/oder Infrastrukturmäßig in der Lage ist für Systemhändler einen exklusiven Datenfeed zum bestehenden anzubieten, das würde dann auch mich glatt umhauen)
Es wäre aber auch eine heiden Arbeit in Investox eine Plausibilitätsprüfung für Daten zu integrieren, Profis prüfen aber immer die Qualität, denn was das für Backtest und Einsatz bedeutet muss ich hier ja nicht erklären.
Der Anbieter von Börsendaten reagiert immer auf die Wünsche der Mehrheit der Kunden und nicht auf die Anforderungen von wenigen Spezialisten. Darum sollten Spezialisten immer einen professionellen Anbieter wählen, das kann sich dann durchaus im Ernstfall auszahlen, da ich aber kein Scalper bin kann ich dir jetzt aber auch keinen passenden Anbieter empfehlen, leider.
Viel Erfolg.
Roti
p.s. alle Anbieter die ich oben genannt habe sind Bekannten von mir und mir selbst in der Praxis aufgefallen, ich betone das ich hier keine Werbung mache nur Beispiele.
zuerst mal Entschuldigung falls ich mich in meiner Antwort im Ton vergreife, ich hoffe wir können weiterhin Freunde bleiben.
Ohne Streiten zu wollen möchte ich nur sagen das Vendoren-Feed nicht gleich Vendoren-Feed ist. Da ich aber Positionstrader bin möchte ich nur darauf hinweisen; ein Bekannter von mir betreibt intensiv täglich Futures-Trading. Ruft man am Ende vom Tag z.B. mit esignal Tickdaten vom FDax od. Dow ab und anschließend die aufgezeichneten Tickdaten von IB , ebenso für FDax od. Dow, kannes sein das der Tickchart von esignal (auch bei anderen hochwertigen US-Anbietern) u. U. doppelt so lange ist wie der von IB - alles klar?!
Was das für die Strategie im Ticktrading (da bin ich jetzt nicht der Experte, ich kuck halt ab und an mal zu) bedeutet, kannst Du dir ja selbst ausmalen, vor allem wenn die Qualität nicht stimmt?! Aber einen Eurex-Terminal Feed als Privatperson wirst Du dir nicht leisten können, abgesehen davon das Du dann gleich deinen eigenen Broker für´s Clearing eröffnen kannst (so wurde es mir auf einem Eurex-Seminar zum Thema Feed erklärt).
Falles jemand aktuellere Info bezügl. Terminal-Feed für Privatpersonen hat, bitte mich korrigieren.
TerminTrader (ich bin dort nicht Kunde) hat hier ja auch schon mal geschrieben was am Datenfeed auch wenn es der gleiche Level ist so alles an Ticks 'verloren' gehen kann. Stichwort Server und IT sowie Routing der Daten von der Eurex über verschiedene Systeme bis zu dir als Endkunde.
Denke das z.B. der Feed von Foxware/Axina (da bin ich aber auch nicht Kunde) besser für Futurestrader (auch in der Infrastruktur/Server&IT die dahintersteht) geeignet ist als der Feed von bspw. L&P, die liefern ja im Feed alle Daten der dt. Börse (Geschwindigkeit!).
Link Verzögerung bei Realtimekursen: Elitetrader
Ich hoffe für dich das Du mit L&P und dahinter vwd kein Schiffbruch erleidest, mir wäre es zum Scalping mit OrderPLus zu riskant, man hat im tägl. Handel genug an Risiko, daß reicht völlig, es muss nicht noch der Datenanbieter sein.
Wie von anderen hier auch schon geschrieben (auch altes Investox-Forum) möchte ich nochmals darauf hinweisen das ein Systemhändler andere und vor allem bessere Datenqualität benötigt als ein Gelegenheitstrader der vielleicht nach einer im Chart grob eingezeichneten Trendlinie aus dem Bauch heraus handelt.
Auch die Prüfung der Daten seitens Anbieter (Plausibilität, Geschwindigkeit, etc.) ist fast zwingend, bei oben genannten müssen ja immer die Kunden darauf hinweisen das dies oder jenes nicht in Ordung ist.
Auch das oben genannter Anbieter finanziell und/oder Infrastrukturmäßig in der Lage ist für Systemhändler einen exklusiven Datenfeed zum bestehenden anzubieten, das würde dann auch mich glatt umhauen
)Es wäre aber auch eine heiden Arbeit in Investox eine Plausibilitätsprüfung für Daten zu integrieren, Profis prüfen aber immer die Qualität, denn was das für Backtest und Einsatz bedeutet muss ich hier ja nicht erklären.
Der Anbieter von Börsendaten reagiert immer auf die Wünsche der Mehrheit der Kunden und nicht auf die Anforderungen von wenigen Spezialisten. Darum sollten Spezialisten immer einen professionellen Anbieter wählen, das kann sich dann durchaus im Ernstfall auszahlen, da ich aber kein Scalper bin kann ich dir jetzt aber auch keinen passenden Anbieter empfehlen, leider.
Viel Erfolg.
Roti
p.s. alle Anbieter die ich oben genannt habe sind Bekannten von mir und mir selbst in der Praxis aufgefallen, ich betone das ich hier keine Werbung mache nur Beispiele.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Roti« (9. April 2004, 21:52)
Freitag, 9. April 2004, 22:05
Hallo Herr Kitzig.
Darum ging es bei dem Beitrag von Udo nicht...
Das ist erstmal ja grundsätzlich okay. Es geht darum, daß viele Ticks hintereinander den gleichen Wert haben und wenn man zum Beispiel mit einem MultiTick30Chart arbeitet, eine Periode teilweise aus nur 12 Ticks besteht, die nächste aus 17 (FDAX). Je nach Tageszeit..
1. Führt das zu Ungenauigkeiten und 2. müssten sehr viele Daten (Leerticks) nicht verarbeitet werden.
Krass ist das beim Bund/Bobl..
Wie soll das funktionieren - FDAX scalpen und mit dem XDAX arbeiten?
Wieviele Sekunden braucht VWD/L&P um den Kurs dann anschließend in TPRT zu zeigen?
Hierzu noch eine Frage:
NAS100 Ticks kommen zwar alle 15 Sekunden aber nicht um 00,15,30,45 sondern anscheinend zum Teil 3-4 Sekunden verzögert. Sehe ich das richtig bzw. womit hängt das zusammen?
Danke.
Gruß, Vuego
Zitat
bei dem Datenvergleich bitte beachten, welche Daten verglichen werden. Vendor-Feed oder Terminal-Feed.
Darum ging es bei dem Beitrag von Udo nicht...
Die unterscheiden sich erheblich in der Tickanzahl. Die Eurex fasst beim Vendor-Feed zusammen bzw. sendet den letzten Kurs einer Sekunde.
Das ist erstmal ja grundsätzlich okay. Es geht darum, daß viele Ticks hintereinander den gleichen Wert haben und wenn man zum Beispiel mit einem MultiTick30Chart arbeitet, eine Periode teilweise aus nur 12 Ticks besteht, die nächste aus 17 (FDAX). Je nach Tageszeit..
1. Führt das zu Ungenauigkeiten und 2. müssten sehr viele Daten (Leerticks) nicht verarbeitet werden.
Krass ist das beim Bund/Bobl..
.
Auch würde ich nicht unbedingt den Future nehmen, sondern Xetra-Dax-Werte. das macht die Datenmenge überschaubarer
Wie soll das funktionieren - FDAX scalpen und mit dem XDAX arbeiten?
Die Eurex fasst beim Vendor-Feed zusammen bzw. sendet den letzten Kurs einer Sekunde
Wieviele Sekunden braucht VWD/L&P um den Kurs dann anschließend in TPRT zu zeigen?
Hierzu noch eine Frage:
NAS100 Ticks kommen zwar alle 15 Sekunden aber nicht um 00,15,30,45 sondern anscheinend zum Teil 3-4 Sekunden verzögert. Sehe ich das richtig bzw. womit hängt das zusammen?
Danke.
Gruß, Vuego
Freitag, 9. April 2004, 23:12
Hallo Roti,
ich möchte zuerst noch auf diesen THREAD verweisen.
keine Ursache..geht klar.. In einer Diskussion gibt es nicht nur immer "Schmusekurs" und ich akzeptiere jederzeit Kritik an meinen Schreiben wenn die anschliessende Diskussion auf sachlichen Niveau geführt wird!Das ist meine einzige Bitte....
Ich persönlich Trade mit den L&P/IB Daten was möglich ist. In volumenstarken Zeiten werden u.U. auch sehr enge Scalps im FDAX getradet. Leider bietet der IB FEED nicht mehr wie L&P. Unter dem angegbenen Link wird über GNI und RETUERS Daten diskutiert und hier wird m.A. die Pace gemacht!Allerdings darf man mit Nebenkosten nicht geizen aber dafür bekommt auch auch was Exclusives!
Diese Prüfung fällt m.A nicht in den Rahmen von Hr. Knöpfels Arbeit. Ich denke das er mit den zusätzlichen RT-Features, die nicht jedes Programm hat und auch nicht selbstverständlich sind, mehr als genug den Datenabietern entgegenkommt!Der Rest fällt dem Datenbieter selbst zu!
Wie schon oben geschrieben muss man saubere schnelle Daten bezahlen und es ist klar das hier mit Sicherheit ein vielfaches mehr an Tics reinkommt
und auch sonst ein sehr guter Servive geboten wird. Wenn man mit grössen von LOTS im Tickbereich tradet dann wird man an so einem Datenfeed ohnehin nicht herumkommen!
Spätesten ab hier muss jeder selbst entscheiden ob man professonelle Daten benötigt oder ob man sich mit Vendorendaten zurechtkommt.
Wie sich allerdings Vendorendaten in Punto Qualität und Preis von Anbieter zu Anbieter unterscheiden kann ich leider nicht beurteilen, da ich das nicht geprüft habe.
Das ist auf jeden Fall angebracht..nicht nur für den Ernstfall!
ich möchte zuerst noch auf diesen THREAD verweisen.
zuerst mal Entschuldigung falls ich mich in meiner Antwort im Ton vergreife, ich hoffe wir können weiterhin Freunde bleiben.
keine Ursache..geht klar..
In einer Diskussion gibt es nicht nur immer "Schmusekurs" und ich akzeptiere jederzeit Kritik an meinen Schreiben wenn die anschliessende Diskussion auf sachlichen Niveau geführt wird!Das ist meine einzige Bitte.... Ich persönlich Trade mit den L&P/IB Daten was möglich ist. In volumenstarken Zeiten werden u.U. auch sehr enge Scalps im FDAX getradet. Leider bietet der IB FEED nicht mehr wie L&P. Unter dem angegbenen Link wird über GNI und RETUERS Daten diskutiert und hier wird m.A. die Pace gemacht!Allerdings darf man mit Nebenkosten nicht geizen aber dafür bekommt auch auch was Exclusives!
Es wäre aber auch eine heiden Arbeit in Investox eine Plausibilitätsprüfung für Daten zu integrieren, Profis prüfen aber immer die Qualität, denn was das für Backtest und Einsatz bedeutet muss ich hier ja nicht erklären.
Diese Prüfung fällt m.A nicht in den Rahmen von Hr. Knöpfels Arbeit. Ich denke das er mit den zusätzlichen RT-Features, die nicht jedes Programm hat und auch nicht selbstverständlich sind, mehr als genug den Datenabietern entgegenkommt!Der Rest fällt dem Datenbieter selbst zu!
Wie schon oben geschrieben muss man saubere schnelle Daten bezahlen und es ist klar das hier mit Sicherheit ein vielfaches mehr an Tics reinkommt
und auch sonst ein sehr guter Servive geboten wird. Wenn man mit grössen von LOTS im Tickbereich tradet dann wird man an so einem Datenfeed ohnehin nicht herumkommen!
Spätesten ab hier muss jeder selbst entscheiden ob man professonelle Daten benötigt oder ob man sich mit Vendorendaten zurechtkommt.
Wie sich allerdings Vendorendaten in Punto Qualität und Preis von Anbieter zu Anbieter unterscheiden kann ich leider nicht beurteilen, da ich das nicht geprüft habe.
Darum sollten Spezialisten immer einen professionellen Anbieter wählen, das kann sich dann durchaus im Ernstfall auszahlen, da ich aber kein Scalper bin kann ich dir jetzt aber auch keinen passenden Anbieter empfehlen, leider.
Das ist auf jeden Fall angebracht..nicht nur für den Ernstfall!
Happy Trading
Samstag, 10. April 2004, 09:30
@ Torsten Kitzig
Hmm... das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz und es ist m.A. schon notwendig die Futures zu vergleichen weil hier der Handel stattfindet und mit der oben gezeigten Berechnung kann man jeden Datenfeed problemlos filtern und vergleichen!
Normalerweise müssten doch Vendoren FEEDS (wenn sie von VWD kommen) in gleicher Datenqualität von jedem Anbieter geliefert werden? Es ist klar das ein Terminal Feed im Vergleich zu dem Vendoren Feed keinen direkten Qualitätsnachweis liefern kann da man schon im vornherein weiss, das der T-Feed den V-Feed um Meilen schlagen wird- dafür ist auch der Preis für die Daten angemessen höher!
Zudem sollen hier keinen Datenabieter (L&P gegen die Konkurenz) direkt verglichen werden sondern die Qualität der Daten die man euch und den Mitstreitern (VWD) "verkauft".
Wie Du oben erkennen kannst sind 50% der Ticks beim FDAX leer.Sollte sich herausstellen das mit hochwertigen Daten (z.B. von REUTERS) eine sehr viel besseres Ergebnis im Vergleich ergibt, kann man sich vortellen das HSSe die in Ticsystemen arbeiten und getestet werden von "falschen Tatsachen" ausgehen-ganz zu schweigen von den TIME LAGS die IB und auch VWD mitbringt-da im backtest Peaks auf denen Handel stattgefunden haben könnte gar nicht aufgezeigt bzw. bewertert werden können!Somit ist es -mehr oder weniger-ein "Glücksspiel" und wenn man einen 10er LOT ordert dann sollte man wirklich schon sehen was Sache ist denn Fehler die durch technische Mängel und "DATENVERLUST im STREAM"verursacht werden sind besonders ärgerlich und kosten zudem viel Geld!
Es wäre m.M. sehr interessant zu durchleuchten was hier von VWD eigentlich geliefert wird und was man in IB eigentlich sieht! Vor allen was für TIME LAGS entstehen! Du kannst Dir vorstellen das ein System das mit einem TIME LAG +2-3 Sekunden+unvollständige Datenstream (seitens VWD) arbeitet nicht gerade das non plus ultra darstellt! Bei höheren KOMPS ist das alles kein Problem aber ab 1-50 (und teilweise höher) Tics kann es schon recht kritisch werden!
Auch würde ich nicht unbedingt den Future nehmen, sondern Xetra-Dax-Werte. das macht die Datenmenge überschaubarer.
Hmm... das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz und es ist m.A. schon notwendig die Futures zu vergleichen weil hier der Handel stattfindet und mit der oben gezeigten Berechnung kann man jeden Datenfeed problemlos filtern und vergleichen!
Normalerweise müssten doch Vendoren FEEDS (wenn sie von VWD kommen) in gleicher Datenqualität von jedem Anbieter geliefert werden? Es ist klar das ein Terminal Feed im Vergleich zu dem Vendoren Feed keinen direkten Qualitätsnachweis liefern kann da man schon im vornherein weiss, das der T-Feed den V-Feed um Meilen schlagen wird- dafür ist auch der Preis für die Daten angemessen höher!
Zudem sollen hier keinen Datenabieter (L&P gegen die Konkurenz) direkt verglichen werden sondern die Qualität der Daten die man euch und den Mitstreitern (VWD) "verkauft".
Wie Du oben erkennen kannst sind 50% der Ticks beim FDAX leer.Sollte sich herausstellen das mit hochwertigen Daten (z.B. von REUTERS) eine sehr viel besseres Ergebnis im Vergleich ergibt, kann man sich vortellen das HSSe die in Ticsystemen arbeiten und getestet werden von "falschen Tatsachen" ausgehen-ganz zu schweigen von den TIME LAGS die IB und auch VWD mitbringt-da im backtest Peaks auf denen Handel stattgefunden haben könnte gar nicht aufgezeigt bzw. bewertert werden können!Somit ist es -mehr oder weniger-ein "Glücksspiel" und wenn man einen 10er LOT ordert dann sollte man wirklich schon sehen was Sache ist denn Fehler die durch technische Mängel und "DATENVERLUST im STREAM"verursacht werden sind besonders ärgerlich und kosten zudem viel Geld!
Es wäre m.M. sehr interessant zu durchleuchten was hier von VWD eigentlich geliefert wird und was man in IB eigentlich sieht! Vor allen was für TIME LAGS entstehen! Du kannst Dir vorstellen das ein System das mit einem TIME LAG +2-3 Sekunden+unvollständige Datenstream (seitens VWD) arbeitet nicht gerade das non plus ultra darstellt! Bei höheren KOMPS ist das alles kein Problem aber ab 1-50 (und teilweise höher) Tics kann es schon recht kritisch werden!
Happy Trading
Samstag, 10. April 2004, 11:59
Es wäre aber auch eine heiden Arbeit in Investox eine Plausibilitätsprüfung für Daten zu integrieren, Profis prüfen aber immer die Qualität, denn was das für Backtest und Einsatz bedeutet muss ich hier ja nicht erklären.
Einfache Plausibilitätsprüfungen in Investox kann jeder jetzt schon über Anwenderindikatoren durchführen.
Vielleicht wäre es ja deshalb auch gar nicht soooo schwierig, Plausibilitätsprüfungen zu integrieren, die logische Fehler in den für die Backtests verwendeten Datenreihen anzeigen ?
Unbestritten ist auf jeden Fall, dass die Prüfung der Datenbasis einer der ersten Schritte vor Beginn jeder Systementwicklung sein muß.
Was nützen einem denn sonst die filigransten NN und kompliziertesten HS, wenn sie auf Sand gebaut sind ? Mich wundert auf jeden Fall, dass das Thema hier im Board bis jetzt so wenig Resonanz fand.
Aber vielleicht haben sich ja auch alle anderen - wie ich - längst selbst irgendwie beholfen ?
Ich würde mir eine Möglichkeit zur Datenprüfung trotzdem in Investox wünschen. Das Ergebnis eines solchen Datentests könnte z.B. im Ergebnisreport des HS kurz mit angezeigt werden. Vielleicht nach dem Motto : Datenprüfung durchgeführt- keine logischen Fehler gefunden oder so ?
Diese Prüfung fällt m.A nicht in den Rahmen von Hr. Knöpfels Arbeit.
Ich sehe das nicht ganz so. Meiner Meinung nach liegt die Verantwortung für saubere Daten bei :
1.[list]dem Datenanbieter, für dessen Leistung ich ja zahle und von dem ich eigentlich eine saubere Datenqualität erwarten können sollte........[/list]
2.[list]mir selbst. Als Systementwickler muss ich vor jeder Systementwicklung prüfen, ob meine Arbeitsmaterialien in Ordnung sind.
Wäre ich Zimmermann, wäre ich z.B. auch dafür verantwortlich, dass meine Wasserwaage ok ist . So sehe ich das auch in Bezug auf die Daten - hier muss auf jeden Fall immer eine Prüfung und ggf. Adjustierung durch den Systementwickler erfolgen. [/list]
3.[list]dem Entwickler der Software für die Systementwicklung sicher am wenigsten von allen , aber doch insofern, als dass er es dem Systementwickler idealerweise so leicht wie möglich macht, die nötigen Datenchecks vorzunehmen.
Bedeutung hätten erfolgte Datenchecks aus meiner Sicht auch für die Evaluierung von Fremd-Handelssystemen, da sie prinzipiell ein Qualitätskriterium für Handelssysteme darstellen. [/list]
Viele Grüße und noch frohe Ostern
wünscht Anke
Samstag, 10. April 2004, 12:51
Hallo Anke,
http://investoxforum.de/thread.php?threa…nl%FCckenfinder
Na ja - es gab/gibt so viele "Baustellen" in Investox, die leider nicht so schnell abgearbeitet werden können, wie man sie sich selbst wünscht. Mehr als ansprechen kann man solche Dinge nicht....
Ich hatte eine Zeitlang zwei Datenlieferanten (BIS + L&P). Komischerweise klappte ein HS mit dem einen Feed ganz gut und mit dem anderen gar nicht. Eine andere Zeitperiode war es gerade andersherum. Aber was nutzt es wenn man das weiß, aber nichts dagegen tun kann?
Das Datenrauschen hatte ich bereits damals versucht mit den dieses Jahr "aufgetauchten" HeikinAshki-Candles via BT's zu lösen, was aber für den Realtimehandel an der Konstruktion der BT's scheiterte, weil diese in der jetztigen Form zu schwierig zu handeln sind.
Ich würde gerne BT's auf einen FDAXEndloskontrakt abstellen, an für sich eine ganz tolle Sache, allerdings in der Praxis nicht machbar, weil zu langsam in der Verarbeitung.
Eine vielleicht praktikable Lösung wird der Datenbezug via Reuters in Kürze darstellen. Aus gut informierten Quelle stammen folgende Eckpunkte eines LowBudgetsProduktes (nur Feed ohne Nachrichten):
Für jemand der EOD arbeitet natürlich viel zu teuer, anders siehts aus, bei demjenigen, der intraday im kurzen Bereich handelt.
Ansonsten, kann ich mich nur wiederholen:
es wäre schön wenn man Daten nach dem Urlaub runterlädt (beliebige Datenquelle) und auch wüßte daß die RTT-Datei auch vollständig auf dem Rechner gelandet ist...
Gruß, Vuego
Mich wundert auf jeden Fall, dass das Thema hier im Board bis jetzt so wenig Resonanz fand.
http://investoxforum.de/thread.php?threa…nl%FCckenfinder
Na ja - es gab/gibt so viele "Baustellen" in Investox, die leider nicht so schnell abgearbeitet werden können, wie man sie sich selbst wünscht. Mehr als ansprechen kann man solche Dinge nicht....
denn sonst die filigransten NN und kompliziertesten HS, wenn sie auf Sand gebaut sind
Ich hatte eine Zeitlang zwei Datenlieferanten (BIS + L&P). Komischerweise klappte ein HS mit dem einen Feed ganz gut und mit dem anderen gar nicht. Eine andere Zeitperiode war es gerade andersherum. Aber was nutzt es wenn man das weiß, aber nichts dagegen tun kann?
Aber vielleicht haben sich ja auch alle anderen - wie ich - längst selbst irgendwie beholfen ?
Das Datenrauschen hatte ich bereits damals versucht mit den dieses Jahr "aufgetauchten" HeikinAshki-Candles via BT's zu lösen, was aber für den Realtimehandel an der Konstruktion der BT's scheiterte, weil diese in der jetztigen Form zu schwierig zu handeln sind.
Ich würde gerne BT's auf einen FDAXEndloskontrakt abstellen, an für sich eine ganz tolle Sache, allerdings in der Praxis nicht machbar, weil zu langsam in der Verarbeitung.
Eine vielleicht praktikable Lösung wird der Datenbezug via Reuters in Kürze darstellen. Aus gut informierten Quelle stammen folgende Eckpunkte eines LowBudgetsProduktes (nur Feed ohne Nachrichten):
Saubere und schnelle Daten in 1a Qualität (keine Lücken, keine Aussetzer)
so gibt es u.a. einen automatischen Endloskontrakt!
Das Produkt wird mit DDE & ExcelMakros kommen und um die 250-300 Euro pro Monat kosten.
Datenabruf: 20 Jahre EOD-Historien / 1 Jahr Tickdaten!!
Die Daten werden wohl dann via Reuters per Internet in eine Datenbank auf den lokalen Rechner eingelesen, RTT müsste dann daraus übernehmen können.
Für jemand der EOD arbeitet natürlich viel zu teuer, anders siehts aus, bei demjenigen, der intraday im kurzen Bereich handelt.
Ansonsten, kann ich mich nur wiederholen:
es wäre schön wenn man Daten nach dem Urlaub runterlädt (beliebige Datenquelle) und auch wüßte daß die RTT-Datei auch vollständig auf dem Rechner gelandet ist...
Gruß, Vuego
Samstag, 10. April 2004, 13:21
@ Vuego
Deinen Thread kannte ich noch gar nicht- dachte beinahe schon, es liegt an mir, dass es nicht realisiert wird.)
Mein korrigiertes Fazit: Offenbar ist das Interesse von verschiedenen Usern an einem Datenchecker doch groß und vielleicht sieht ja Herr Knöpfel eine Möglichkeit, dieses Feature auf seiner Liste etwas nach vorn zu schieben ?
siehe auch hier
Deine Erfahrungen mit den 2 Datenfeeds verschiedener Anbieter kann ich bestätigen. Ich bin dazu übergegangen, die Handelssysteme primär auf den Feed zu entwickeln, mit dem sie später real gehandelt werden sollen . Wenn das nicht möglich ist, müssen die Systemergebnisse der unterschiedlichen Feeds (nach Plausibilitätsprüfung jedes Feeds) innerhalb eines bestimmten Toleranzbereiches liegen, damit die Systeme nicht aussortiert werden.
Deinen Thread kannte ich noch gar nicht- dachte beinahe schon, es liegt an mir, dass es nicht realisiert wird.
)Mein korrigiertes Fazit: Offenbar ist das Interesse von verschiedenen Usern an einem Datenchecker doch groß und vielleicht sieht ja Herr Knöpfel eine Möglichkeit, dieses Feature auf seiner Liste etwas nach vorn zu schieben ?
siehe auch hier
Deine Erfahrungen mit den 2 Datenfeeds verschiedener Anbieter kann ich bestätigen. Ich bin dazu übergegangen, die Handelssysteme primär auf den Feed zu entwickeln, mit dem sie später real gehandelt werden sollen . Wenn das nicht möglich ist, müssen die Systemergebnisse der unterschiedlichen Feeds (nach Plausibilitätsprüfung jedes Feeds) innerhalb eines bestimmten Toleranzbereiches liegen, damit die Systeme nicht aussortiert werden.
Samstag, 10. April 2004, 13:29
@ Torsten
Danke für die interessante Aufstellung der Datenliste.der Übertragungswef von VWD zu L&P dürfte/per SAT kaum zu toppen sein-höchstens noch die Übertragung von L&P zum Kunden wenn der Kunde z.B. mit SKY-DSL arbeitet. ich denke aber das die normale 1000er Flat (Vormals 768 KB) DSL (T-Online)ausreichend sein sollte?
Der Flaschenhals wäre dann vermutlich die Verarbeitung der Daten.Ansonsten müsste auch m.M. alle Anbieter mit den gleichen Voraussetzungen seitens VWD arbeiten-wenn sie die gleiche Technik einsetzen!
Der zweite Flaschenhals sind m.A die ausgelassenen Ticks der V-Daten!Hier entsteht ja mitunter ein variabler Raum der zu einer erheblichen Verzögerung führen kann wenn die Time Stamps nicht absolut syncron laufen?
Nehmen wir an, es kommt im "variablen Raum" zu einem kurzen TIME LAG und die Daten werden 0,2 sec. später verarbeitet,dann könnte es doch sein (Hochrechnung) das es bis zur endgültigen Order bei IB über das I-ORM Modul 2-4 Sekunden dauert bis die Order an der EUREX platziert ist. Jetzt müsste man feststellen wieviele Kurse innerhalb einer Sekunde vom Terminal-Feed vs Vendoren Feed übertragen werden. In der oben gezeigten Grafik sieht man das bei einem 10 TickChart schon 50% leerer Ticks reinkommen. Die Frage die geklärt werden soll: Wieviel leere Ticks kommen beim Terminal Feed rein? Dieser Feed müsste dann weitaus schneller arbeiten da kein "variabler" Raum" vorhanden ist oder irre ich mich da?
Noch ein Frage zur Übertragung-angefangen von VWD bis zum L&P Server:
VWD sendet im BUNDLE alle X Sekunden aus? Wenn ja,ist X variabel oder eine Konstante. Wie gross ist das Bundle das von VWD kommt-grösser 1000 Daten/Sec.? kann denn in der verarbeitung noch mehr Speed erreicht werden?
Bitte korrigiere mich,wenn hier was falsch interprätiert wird!
@ Anke
Was EOD Daten betrifft könnte man das ev. Über die Direktabfrage Allerdings sollten Plausibilitätsprüfungen vom Anbieter selbst vorgenommen werden bzw. man kann es erwarten- z.B. in der Datenbank des eigenen "Hausproduktes" denn das wäre die einfachste Variante.Aber ich denke das man sich als engagierte Geschäftsfrau darauf auch nicht verlassen wird/sollte/kann/darf...?
Investox zapft diese Datenbank nur an und verarbeitet das was vorgefunden wird und dies sollte eben schon bereinigt sein! Anders sieht es bei Tickdaten aus. Hier legt Investox eine eigenen Datenbank an und hierzu steht ja auch ein Tickfilter und sonstige umfangreiche Features zur Verfügung um die Daten zu korrigieren.
Das ist ein grosses Problem für HS-Entwickler..ist klar! Allerdings werden sich immer wieder mal Differenzen in Datenbanken ergeben. M.E. müssten alle Systeme die gleiche Datenbank verwenden. Das Thema wird umso wichtiger, je empfindlicher das HS oder NN ist. Bei NNs ist es erforderlich das man je nach Anzahl der Schablonen (Inputs) sehr saubere zuverlässige Daten benötigt. Insofern kann ich Dir auf jeden Fall zustimmen!
Wünsche auch ein frohes Osterfest! Vielleicht knackt ja heute Abend jemand den Oster-Jackpott im Lotto..)
Danke für die interessante Aufstellung der Datenliste.der Übertragungswef von VWD zu L&P dürfte/per SAT kaum zu toppen sein-höchstens noch die Übertragung von L&P zum Kunden wenn der Kunde z.B. mit SKY-DSL arbeitet. ich denke aber das die normale 1000er Flat (Vormals 768 KB) DSL (T-Online)ausreichend sein sollte?
Der Flaschenhals wäre dann vermutlich die Verarbeitung der Daten.Ansonsten müsste auch m.M. alle Anbieter mit den gleichen Voraussetzungen seitens VWD arbeiten-wenn sie die gleiche Technik einsetzen!
Der zweite Flaschenhals sind m.A die ausgelassenen Ticks der V-Daten!Hier entsteht ja mitunter ein variabler Raum der zu einer erheblichen Verzögerung führen kann wenn die Time Stamps nicht absolut syncron laufen?
Nehmen wir an, es kommt im "variablen Raum" zu einem kurzen TIME LAG und die Daten werden 0,2 sec. später verarbeitet,dann könnte es doch sein (Hochrechnung) das es bis zur endgültigen Order bei IB über das I-ORM Modul 2-4 Sekunden dauert bis die Order an der EUREX platziert ist. Jetzt müsste man feststellen wieviele Kurse innerhalb einer Sekunde vom Terminal-Feed vs Vendoren Feed übertragen werden. In der oben gezeigten Grafik sieht man das bei einem 10 TickChart schon 50% leerer Ticks reinkommen. Die Frage die geklärt werden soll: Wieviel leere Ticks kommen beim Terminal Feed rein? Dieser Feed müsste dann weitaus schneller arbeiten da kein "variabler" Raum" vorhanden ist oder irre ich mich da?
Noch ein Frage zur Übertragung-angefangen von VWD bis zum L&P Server:
VWD sendet im BUNDLE alle X Sekunden aus? Wenn ja,ist X variabel oder eine Konstante. Wie gross ist das Bundle das von VWD kommt-grösser 1000 Daten/Sec.? kann denn in der verarbeitung noch mehr Speed erreicht werden?
Bitte korrigiere mich,wenn hier was falsch interprätiert wird!
@ Anke
dem Entwickler der Software für die Systementwicklung sicher am wenigsten von allen , aber doch insofern, als dass er es dem Systementwickler idealerweise so leicht wie möglich macht, die nötigen Datenchecks vorzunehmen.
Was EOD Daten betrifft könnte man das ev. Über die Direktabfrage Allerdings sollten Plausibilitätsprüfungen vom Anbieter selbst vorgenommen werden bzw. man kann es erwarten- z.B. in der Datenbank des eigenen "Hausproduktes" denn das wäre die einfachste Variante.Aber ich denke das man sich als engagierte Geschäftsfrau darauf auch nicht verlassen wird/sollte/kann/darf...?
Investox zapft diese Datenbank nur an und verarbeitet das was vorgefunden wird und dies sollte eben schon bereinigt sein! Anders sieht es bei Tickdaten aus. Hier legt Investox eine eigenen Datenbank an und hierzu steht ja auch ein Tickfilter und sonstige umfangreiche Features zur Verfügung um die Daten zu korrigieren.
Bedeutung hätten erfolgte Datenchecks aus meiner Sicht auch für die Evaluierung von Fremd-Handelssystemen, da sie prinzipiell ein Qualitätskriterium für Handelssysteme darstellen.
Das ist ein grosses Problem für HS-Entwickler..ist klar! Allerdings werden sich immer wieder mal Differenzen in Datenbanken ergeben. M.E. müssten alle Systeme die gleiche Datenbank verwenden. Das Thema wird umso wichtiger, je empfindlicher das HS oder NN ist. Bei NNs ist es erforderlich das man je nach Anzahl der Schablonen (Inputs) sehr saubere zuverlässige Daten benötigt. Insofern kann ich Dir auf jeden Fall zustimmen!
Wünsche auch ein frohes Osterfest! Vielleicht knackt ja heute Abend jemand den Oster-Jackpott im Lotto..
)
Happy Trading
Samstag, 10. April 2004, 15:11
@Udo
Theoretisch hast Du ja Recht, was die Verantwortlichkeit des Datenanbieters angeht aber über die Praxis brauchen wir uns wohl auch nicht unterhalten.
Ich bin inzwischen zu der Ansicht gelangt, dass es wenig Sinn macht, bei den Datenanbietern immer wieder Verbesserungen anzumahnen, solange bei deren Produkten nur für eine kleine Gruppe der Gesamtkunden (eben uns Systementwickler und Systemhändler) Verbesserungen erforderlich sind. Ich denke den überwiegenden Teil der Kunden von Datenanbietern machen diskreditionäre Händler und "Ja auf den Chart guck ich auch manchmal"- Kunden aus. Die sind sicher mit der gebotenen Datenqualität zufrieden.
Wir müssen höhere Anbsprüche stellen, sind aber bedauerlicher Weise in der Minderheit. Wenn die Geschäftsfrau in mir durchkommt () ) und ich mal denke, ich wäre Datenanbieter, würde ich mir sicher für ein kleines Grüppchen auch kein Bein ausreißen - wenn es sich nicht rechnet .....
Wenn es sich für den Datenanbieter rechnen würde, rechnet es sich wahrscheinlich nicht mehr für uns.
Wenn meine Annahmen falsch sein sollten, kann mich Herr Kitzing da gerne korrigieren - da hab ich kein Problem mit.
Ich denke deshalb, dass es keinen Sinn macht, die Verantwortung nur auf den Datenanbieter zu verlagern, sondern dass wir nur für uns eine Verbesserung erreichen werden, wenn alle an einem Strang ziehen :
1.) der Datenanbieter- durch Lieferung noch besserer Datenqualität z.B. durch Einbau von Plausibilitätsprüfungen
2.) der Systementwickler und Trader durch genaue Prüfung seiner Datenbasis vor der Systementwicklung und
3.) der Entwickler der HS-Entwicklungssoftware durch Support des Systementwicklers / Traders bei der Prüfung der Datenbasis z.B. durch Integration von Zusatztools in die Software .....
Das wäre für mich einfach die runde und pragmatische Variante, von der ich mir am meisten versprechen würde. Aktuell ist ja der Systementwickler bzw. Trader der Einzige, der -wenn er gut ist- die Daten genau prüft und gegencheckt. In der Situation ist er/sie einfach für jede Erleichterung dankbar, auch wenn er/sie einsieht, dass es vielleicht nicht allein die Aufgabe des einen oder anderen ist. Wenn nur einer mitzieht, hat er/sie aber schon viel gewonnen.)
Wenn den jemand knackt, dann sowieso die Mutter von Jennifer Lopez.)
Theoretisch hast Du ja Recht, was die Verantwortlichkeit des Datenanbieters angeht aber über die Praxis brauchen wir uns wohl auch nicht unterhalten.
Ich bin inzwischen zu der Ansicht gelangt, dass es wenig Sinn macht, bei den Datenanbietern immer wieder Verbesserungen anzumahnen, solange bei deren Produkten nur für eine kleine Gruppe der Gesamtkunden (eben uns Systementwickler und Systemhändler) Verbesserungen erforderlich sind. Ich denke den überwiegenden Teil der Kunden von Datenanbietern machen diskreditionäre Händler und "Ja auf den Chart guck ich auch manchmal"- Kunden aus. Die sind sicher mit der gebotenen Datenqualität zufrieden.
Wir müssen höhere Anbsprüche stellen, sind aber bedauerlicher Weise in der Minderheit. Wenn die Geschäftsfrau in mir durchkommt (
) ) und ich mal denke, ich wäre Datenanbieter, würde ich mir sicher für ein kleines Grüppchen auch kein Bein ausreißen - wenn es sich nicht rechnet ..... Wenn es sich für den Datenanbieter rechnen würde, rechnet es sich wahrscheinlich nicht mehr für uns.
Wenn meine Annahmen falsch sein sollten, kann mich Herr Kitzing da gerne korrigieren - da hab ich kein Problem mit.
Ich denke deshalb, dass es keinen Sinn macht, die Verantwortung nur auf den Datenanbieter zu verlagern, sondern dass wir nur für uns eine Verbesserung erreichen werden, wenn alle an einem Strang ziehen :
1.) der Datenanbieter- durch Lieferung noch besserer Datenqualität z.B. durch Einbau von Plausibilitätsprüfungen
2.) der Systementwickler und Trader durch genaue Prüfung seiner Datenbasis vor der Systementwicklung und
3.) der Entwickler der HS-Entwicklungssoftware durch Support des Systementwicklers / Traders bei der Prüfung der Datenbasis z.B. durch Integration von Zusatztools in die Software .....
Das wäre für mich einfach die runde und pragmatische Variante, von der ich mir am meisten versprechen würde. Aktuell ist ja der Systementwickler bzw. Trader der Einzige, der -wenn er gut ist- die Daten genau prüft und gegencheckt. In der Situation ist er/sie einfach für jede Erleichterung dankbar, auch wenn er/sie einsieht, dass es vielleicht nicht allein die Aufgabe des einen oder anderen ist. Wenn nur einer mitzieht, hat er/sie aber schon viel gewonnen.
)
Vielleicht knackt ja heute Abend jemand den Oster-Jackpott im Lotto..
Wenn den jemand knackt, dann sowieso die Mutter von Jennifer Lopez.
)
Samstag, 10. April 2004, 15:34
Hallo zusammen,
Udo, du wolltest in diesem Thread einen Vergleich zwischen dem EUREX-Terminaldatenfeed und dem Vendorenfeed von VWD anstellen.
Leider scheitert dies ja an der Verfügbarkeit der EUREX-Terminaldaten.
Als Alternative könntest du aber auch die original Time and Sales der EUREX verwenden, hier siehst du ganz genau, wieviel vom tatsächlichen Handelsgeschehen über den Vendorenfeed beim Kunden ankommt.
Ich bezweifle übrigens, daß sich die verschiedenen Anbieter des Vendorenfeeds hinsichtlich Datenqualität und -geschwindigkeit nicht unterscheiden, zu verschieden dürften die Übermittlungswege und die Art der Weiterverarbeitung sein.
@Anke u. Vuego:
Ich weiß nicht, wie groß mein Vertrauen in ein HS wäre, das mit einem Datenfeed profitabel ist, mit einem anderen jedoch wieder nicht.
Um diesen Umstand im Backtetst zu berücksichtigen, müsste man ja komplette Datenhistorien, die unterschiedliche Realtimefeeds als Quelle haben, bereit halten.
Was dann noch bleibt, ist die Tatsache daß sich die Beschaffenheit/Qualität des ausgewählten Datenfeeds jederzeit ändern kann - evtl. ohne daß dies sofort erkennbar ist.
Auch wenn Udo ursprünglich nur die Unterschiede zwischen VWD und EUREX Realtimdaten betrachten wollte, so fände ich es doch interessant
welche Datenanbieter momentan zu empfehlen sind (auch in Betracht auf das Preis/Leistungsverhältnis).
Evtl. gelingt es uns ja die Vor/Nachteile der versch. Anbieter herauszustellen, so daß am Ende vielleicht sogar eine Rangliste als Entscheidungshilfe dienen kann.
M.E. sind 3 Haupkriterien für die qualitative Beurteilung eines Realtimefeeds von Bedeutung:
1. Die Verzögerung, mit der die Daten beim Kunden eintreffen.
2. Die Anzahl der übertragenen Ticks pro Zeiteinheit.
3. Die Häufigkeit und Dauer von Ausfällen.
Punkt 1 und 2 dürften auch stark vom jeweiligen Markt (US-Börsen o. EUREX) und sogar von der Tageszeit (insbesondere Handelsbeginn an den US-Börsen) abhängen, was den Vergleich natürlich nicht einfacher macht.
Viele Grüße
Stephan
Udo, du wolltest in diesem Thread einen Vergleich zwischen dem EUREX-Terminaldatenfeed und dem Vendorenfeed von VWD anstellen.
Leider scheitert dies ja an der Verfügbarkeit der EUREX-Terminaldaten.
Als Alternative könntest du aber auch die original Time and Sales der EUREX verwenden, hier siehst du ganz genau, wieviel vom tatsächlichen Handelsgeschehen über den Vendorenfeed beim Kunden ankommt.
Ich bezweifle übrigens, daß sich die verschiedenen Anbieter des Vendorenfeeds hinsichtlich Datenqualität und -geschwindigkeit nicht unterscheiden, zu verschieden dürften die Übermittlungswege und die Art der Weiterverarbeitung sein.
@Anke u. Vuego:
Deine Erfahrungen mit den 2 Datenfeeds verschiedener Anbieter kann ich bestätigen. Ich bin dazu übergegangen, die Handelssysteme primär auf den Feed zu entwickeln, mit dem sie später real gehandelt werden sollen
Ich weiß nicht, wie groß mein Vertrauen in ein HS wäre, das mit einem Datenfeed profitabel ist, mit einem anderen jedoch wieder nicht.
Um diesen Umstand im Backtetst zu berücksichtigen, müsste man ja komplette Datenhistorien, die unterschiedliche Realtimefeeds als Quelle haben, bereit halten.
Was dann noch bleibt, ist die Tatsache daß sich die Beschaffenheit/Qualität des ausgewählten Datenfeeds jederzeit ändern kann - evtl. ohne daß dies sofort erkennbar ist.
Auch wenn Udo ursprünglich nur die Unterschiede zwischen VWD und EUREX Realtimdaten betrachten wollte, so fände ich es doch interessant
welche Datenanbieter momentan zu empfehlen sind (auch in Betracht auf das Preis/Leistungsverhältnis).
Evtl. gelingt es uns ja die Vor/Nachteile der versch. Anbieter herauszustellen, so daß am Ende vielleicht sogar eine Rangliste als Entscheidungshilfe dienen kann.
M.E. sind 3 Haupkriterien für die qualitative Beurteilung eines Realtimefeeds von Bedeutung:
1. Die Verzögerung, mit der die Daten beim Kunden eintreffen.
2. Die Anzahl der übertragenen Ticks pro Zeiteinheit.
3. Die Häufigkeit und Dauer von Ausfällen.
Punkt 1 und 2 dürften auch stark vom jeweiligen Markt (US-Börsen o. EUREX) und sogar von der Tageszeit (insbesondere Handelsbeginn an den US-Börsen) abhängen, was den Vergleich natürlich nicht einfacher macht.
Viele Grüße
Stephan
Samstag, 10. April 2004, 17:04
Daten-Checker in Investox
Hallo Hr. Knöpfel,
würde es Klasse finden wenn so ein Profi-Produkt wie Investox XL einen Datenchecker bzw. Plausibilitätsprüfung erhalten könnte. Alleine wenn man nur mit bloßem Auge die Datenreihe prüfen muss ist das eine große Erleichterung.
Der Checker könnte z.B. in einer Art Checkprotokoll das Ergebnis anzeigen und damit könnte man dann an den Anbieter oder an die Börse herantreten um die fehlenden od. falschen Daten zu bekommen.
Auch ein Prüfen der selben Datenreihe von Anbieter 1 zu Anbieter 2 wäre sinnvoll.
Die Datenqualität ist ein ganz wichtiger erster Schritt in der Entwicklung und späteren Einsatz von Systemen, hier sollte man nicht auf Sand bauen
Auch wenn Knöpfel Software nichts dafür kann wenn der Datenlieferant einfach alles so durchschiebt ohne Prüfung oder die Daten falsch bzw. unvollständig sind sollte man als Systementwickler in Investox für Realtime und End of Day Datenreihen eine Prüfmöglichkeit haben.
Ich fände dies genial und sehr sehr hilfreich, möchte mich hier anschließen.
@Steff
In Ergänzung
4. Nachliefern der Daten wenn Ausfall od. Störung
auch m.M. nach ein wichtiger Punkt.
Schöne Ostern wünscht
Roti
würde es Klasse finden wenn so ein Profi-Produkt wie Investox XL einen Datenchecker bzw. Plausibilitätsprüfung erhalten könnte. Alleine wenn man nur mit bloßem Auge die Datenreihe prüfen muss ist das eine große Erleichterung.
Der Checker könnte z.B. in einer Art Checkprotokoll das Ergebnis anzeigen und damit könnte man dann an den Anbieter oder an die Börse herantreten um die fehlenden od. falschen Daten zu bekommen.
Auch ein Prüfen der selben Datenreihe von Anbieter 1 zu Anbieter 2 wäre sinnvoll.
Die Datenqualität ist ein ganz wichtiger erster Schritt in der Entwicklung und späteren Einsatz von Systemen, hier sollte man nicht auf Sand bauen
Auch wenn Knöpfel Software nichts dafür kann wenn der Datenlieferant einfach alles so durchschiebt ohne Prüfung oder die Daten falsch bzw. unvollständig sind sollte man als Systementwickler in Investox für Realtime und End of Day Datenreihen eine Prüfmöglichkeit haben.
Ich fände dies genial und sehr sehr hilfreich, möchte mich hier anschließen.
@Steff
In Ergänzung
4. Nachliefern der Daten wenn Ausfall od. Störung
auch m.M. nach ein wichtiger Punkt.
Schöne Ostern wünscht
Roti
Samstag, 10. April 2004, 20:51
@ Steff
Aktuell ist das genau der Ist-Zustand. Wenn Du nur einen Datenfeed zum Backtest hast, werden Dir die Abweichungen nicht auffallen. Das ist auch nur auf den ersten Blick beruhigender.
Aus einem profitablen Handelssystem wird oft nicht gleich ein unprofitables System, weil man es an einem anderen Feed testet. Die Systemergebnisse weichen aber immer ab- mal mehr, mal weniger.
Die Abweichungen lassen sich reduzieren, wenn man die Datenfeeds für die Backtests vorab sorgfältig auf Fehler prüft und sie berreinigt. Alle Fehler lassen sich aber auch mit einer Plausibilitätsprüfung nicht finden – manche Daten sind z.B. plausibel und trotzdem falsch.
Mit einer gewissen Fehlermarge wird man auch leben müssen (und können). Ziel kann nur sein, die Toleranzbereiche so gering wie möglich zu halten.
Andere Möglichkeiten als die Berreinigung der / des verwendeten Feeds ,die Toleranzprüfungen und defensive Auswahlmechanismen bei der Systemevaluierung, die darauf abstellen, das jeweils schlechteste Ergebnis als Basis für die Systembewertung auszuwählen , fallen mir aktuell zur Lösung auch nicht ein.
Ich halte diese Lösungsvorschläge aber für besser, als das Problem zu ignorieren.
Vielleicht hast Du (oder jemand anders) ja weitere Ideen ?
Ich weiß nicht, wie groß mein Vertrauen in ein HS wäre, das mit einem Datenfeed profitabel ist, mit einem anderen jedoch wieder nicht.
Um diesen Umstand im Backtetst zu berücksichtigen, müsste man ja komplette Datenhistorien, die unterschiedliche Realtimefeeds als Quelle haben, bereit halten.
Was dann noch bleibt, ist die Tatsache daß sich die Beschaffenheit/Qualität des ausgewählten Datenfeeds jederzeit ändern kann - evtl. ohne daß dies sofort erkennbar ist.
Aktuell ist das genau der Ist-Zustand. Wenn Du nur einen Datenfeed zum Backtest hast, werden Dir die Abweichungen nicht auffallen. Das ist auch nur auf den ersten Blick beruhigender.
Aus einem profitablen Handelssystem wird oft nicht gleich ein unprofitables System, weil man es an einem anderen Feed testet. Die Systemergebnisse weichen aber immer ab- mal mehr, mal weniger.
Die Abweichungen lassen sich reduzieren, wenn man die Datenfeeds für die Backtests vorab sorgfältig auf Fehler prüft und sie berreinigt. Alle Fehler lassen sich aber auch mit einer Plausibilitätsprüfung nicht finden – manche Daten sind z.B. plausibel und trotzdem falsch.
Mit einer gewissen Fehlermarge wird man auch leben müssen (und können). Ziel kann nur sein, die Toleranzbereiche so gering wie möglich zu halten.
Andere Möglichkeiten als die Berreinigung der / des verwendeten Feeds ,die Toleranzprüfungen und defensive Auswahlmechanismen bei der Systemevaluierung, die darauf abstellen, das jeweils schlechteste Ergebnis als Basis für die Systembewertung auszuwählen , fallen mir aktuell zur Lösung auch nicht ein.
Ich halte diese Lösungsvorschläge aber für besser, als das Problem zu ignorieren.
Vielleicht hast Du (oder jemand anders) ja weitere Ideen ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wiwu« (10. April 2004, 20:52)
Sonntag, 11. April 2004, 17:18
Hallo zusammen,
@ Anke:
Ich stimme dir schon zu, Datenmaterial sollte so genau wie irgend möglich sein.
Aber im Realtimehandel bleibt ja auch keine Zeit die eintreffenden Daten zu prüfen und ggf. zu bereinigen, bzw. Verzögerungen in der Übermittlung oder fehlende Ticks zu erkennen.
Wenn ein HS dann so konzipiert ist , daß jede kleinste Veränderung der Datenbasis zu stark unterschiedlichen Ergebnissen führt, sollte das Problem m.E. durch eine verbesserte Robustheit des HS behoben werden.
Auch bei mir wirkt sich unterschiedliches Datenmaterial auf die Ergebnisse im Backtest aus. Die HS schneiden dann teils besser, teils schlechter ab, aber immer in vertretbaren Toleranzbereichen.
@Frieder:
Den Vorschlag, eine Arbeitsgruppe zu bilden, halte ich für gut und werde mich auch gerne daran beteiligen. Überhaupt wären wir auf rege Beteiligung angewiesen, da wir ja in der Beurteilung auf Erfahrungen angewiesen ist.
@Roti:
Stimmt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Nur wenn man ohnehin über zwei unabhängige Feeds verfügt könnte man sich behelfen und Datenlücken selbst stopfen.
Viele Grüße
Stephan
@ Anke:
Ich stimme dir schon zu, Datenmaterial sollte so genau wie irgend möglich sein.
Die Abweichungen lassen sich reduzieren, wenn man die Datenfeeds für die Backtests vorab sorgfältig auf Fehler prüft und sie berreinigt.
Aber im Realtimehandel bleibt ja auch keine Zeit die eintreffenden Daten zu prüfen und ggf. zu bereinigen, bzw. Verzögerungen in der Übermittlung oder fehlende Ticks zu erkennen.
Wenn ein HS dann so konzipiert ist , daß jede kleinste Veränderung der Datenbasis zu stark unterschiedlichen Ergebnissen führt, sollte das Problem m.E. durch eine verbesserte Robustheit des HS behoben werden.
Auch bei mir wirkt sich unterschiedliches Datenmaterial auf die Ergebnisse im Backtest aus. Die HS schneiden dann teils besser, teils schlechter ab, aber immer in vertretbaren Toleranzbereichen.
@Frieder:
Den Vorschlag, eine Arbeitsgruppe zu bilden, halte ich für gut und werde mich auch gerne daran beteiligen. Überhaupt wären wir auf rege Beteiligung angewiesen, da wir ja in der Beurteilung auf Erfahrungen angewiesen ist.
@Roti:
Stimmt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Nur wenn man ohnehin über zwei unabhängige Feeds verfügt könnte man sich behelfen und Datenlücken selbst stopfen.
Viele Grüße
Stephan
Montag, 12. April 2004, 09:05
Hallo,
das Thema "Daten" scheint ja ein wirkliches Problem zu sein..
@Anke
Hat man denn bei z.B. XDAX 30 Aktien auch solche Unterschiede oder betrifft das nur EXOTEN? Ansonsten kann ich Dich schon verstehen und es ist klar das man die Systeme mit den Daten verwenden sollte mit denen das System erstellt wurde. Mach es doch einfach so: Vermittle einen Datenfeed gleich mit dann hast Du keine Probleme mehr....
Fakt ist das der Anbieter saubere Daten liefern sollte.Daten die nur ab und an kommen und bei denen die Häfte fehlt sind ganz klar (weder für den diskretionären Trader und für den Systementwickeler schon gleich zweimal nicht) nicht zu gebrauchen und verschwenden nur Speicherplatz auf der HD. M.E. ist es nicht so tragisch wenn die Anzahl der übermittelten Titel schmilzt-hauptsache die Daten sind pünktlich und sauber!Fraglich ist aber auch wie der "Zulieferer" der Datenabieter arbeitet!? Hakt es da schon wird sich das Urteil nicht auf ihn abwälzen sondern immer auf den Anbieter von dem man die Daten bezieht.Ich denke mal für die Datenanbieter ist das u.a auch eine Frage des Geldes denn saubere Daten im grossen Rahmen kosten eben ein bisschen mehr und viele Leute (wenn man so in den Foren liest) möchten am liebsten TOP QUALITÄT zum Nulltarif! Das geht natürlich auch nicht....
Aber vielleicht kann Hr. Knöpfel (besser wäre es) das Problem-nach Deiner ausführlichen Schilderung-auch mit gewünschten Tool "beheben" wenngleich ich immer noch der Meinung bin das die derjenige tun sollte, den man dafür bezahlt..
@Stephan
Mal sehen ob sich jemand mit solchen Daten (REUTERS) meldet.
Ein Anruf bei Reuters mit dem Hinweis auf einen Test wird m.A. nach nichts bringen -oder Reuters in FFM schickt einfach einen T-Datenfeed der 2-4 Wochen Ticdaten beinhaltet rüber..glaube ich aber eher nicht!
Ich denke das wäre wirklich ein sehr interessanter Vergleich mal feststzustellen,was wir mit VWD Vendoren Daten hier eigentlich- vs zum T-FEED- geboten bekommen... das schliest dann leider auch IB mit ein da hier nichts anderes (für den Kunden erkennbares) geliefert wird!
Ich wünsche Euch noch einen schönen Feiertag!
das Thema "Daten" scheint ja ein wirkliches Problem zu sein..
@Anke
Hat man denn bei z.B. XDAX 30 Aktien auch solche Unterschiede oder betrifft das nur EXOTEN? Ansonsten kann ich Dich schon verstehen und es ist klar das man die Systeme mit den Daten verwenden sollte mit denen das System erstellt wurde. Mach es doch einfach so: Vermittle einen Datenfeed gleich mit dann hast Du keine Probleme mehr....
Fakt ist das der Anbieter saubere Daten liefern sollte.Daten die nur ab und an kommen und bei denen die Häfte fehlt sind ganz klar (weder für den diskretionären Trader und für den Systementwickeler schon gleich zweimal nicht) nicht zu gebrauchen und verschwenden nur Speicherplatz auf der HD. M.E. ist es nicht so tragisch wenn die Anzahl der übermittelten Titel schmilzt-hauptsache die Daten sind pünktlich und sauber!Fraglich ist aber auch wie der "Zulieferer" der Datenabieter arbeitet!? Hakt es da schon wird sich das Urteil nicht auf ihn abwälzen sondern immer auf den Anbieter von dem man die Daten bezieht.Ich denke mal für die Datenanbieter ist das u.a auch eine Frage des Geldes denn saubere Daten im grossen Rahmen kosten eben ein bisschen mehr und viele Leute (wenn man so in den Foren liest) möchten am liebsten TOP QUALITÄT zum Nulltarif! Das geht natürlich auch nicht....
Aber vielleicht kann Hr. Knöpfel (besser wäre es) das Problem-nach Deiner ausführlichen Schilderung-auch mit gewünschten Tool "beheben" wenngleich ich immer noch der Meinung bin das die derjenige tun sollte, den man dafür bezahlt..
@Stephan
Mal sehen ob sich jemand mit solchen Daten (REUTERS) meldet.
Ein Anruf bei Reuters mit dem Hinweis auf einen Test wird m.A. nach nichts bringen -oder Reuters in FFM schickt einfach einen T-Datenfeed der 2-4 Wochen Ticdaten beinhaltet rüber..glaube ich aber eher nicht!
Ich denke das wäre wirklich ein sehr interessanter Vergleich mal feststzustellen,was wir mit VWD Vendoren Daten hier eigentlich- vs zum T-FEED- geboten bekommen... das schliest dann leider auch IB mit ein da hier nichts anderes (für den Kunden erkennbares) geliefert wird!
Ich wünsche Euch noch einen schönen Feiertag!
Happy Trading
Montag, 12. April 2004, 12:11
Daten-Checker Investox ja/nein
Hallo,
das Thema "Daten" scheint ja ein wirkliches Problem zu sein..
Fakt ist das der Anbieter saubere Daten liefern sollte.Daten die nur ab und an kommen und bei denen die Häfte fehlt sind ganz klar (weder für den diskretionären Trader und für den Systementwickler schon gleich zweimal nicht) nicht zu gebrauchen und verschwenden nur Speicherplatz auf der HD. M.E. ist es nicht so tragisch wenn die Anzahl der übermittelten Titel schmilzt-hauptsache die Daten sind pünktlich und sauber!Fraglich ist aber auch wie der "Zulieferer" der Datenabieter arbeitet!?
Hallo Udo,
ich gebe dir im Punkt 'saubere Daten vom Anbieter und dessen Anbieter, z.B. L&P und dahinter vwd zwar Recht doch es wäre m.M. nach schon ein gewisses Novum wenn Investox XL mit einer Art Daten-Checker/Plausibilitätsprüfung ausgestattet wäre. Welche andere Handelssystemsoftware hat den sowas, daß wäre echt ein sehr guter Schritt auch im Vergleich zur Konkurrenz.
Klar ist in erster Linie der Anbieter verantwortlich und nicht Knöpfel Software, aber wenn man in der Reichenfolge wie man bei der Systementwicklung vorgeht eine weitere Fehlerquelle zumindest erkennen kann würde die ganze Systementwicklung und der spätere Einsatz mehr Freude bereiten.
Auswahl Markt
Auswahlt Kontrakt
Festlegung Handelsidee mit Risiko- und Geldmanagement
Beschaffung und Prüfung der Daten
Erstellung Investox Projekt
etc.
Wenn man nur mit bloßem Auge oder auf Excel ausweichen muss ist das schon umständlich.
Des weitern finde ich das es für jede Art von Trader/Investor in beliebigen Zeithorizont wichtig ist korrekte Daten und ZUverlässigkeit des Feeds zu haben, natürlich für Scalper/Daytrader wichtiger als für Langfristanleger.
Es würde mich freuen wenn Knöpfel Software diesen Punkt aufgreifen würde und damit die Systementwicklung in Investox verbessern würde, soweit ich weiss orientiert sich Knöpfel Software Entwicklung sowieso an US Vorbildern wie bspw. MetaStock und TradeStation und die haben sicher auch das Thema irgendwie für den Kunden gelöst??
@Frieder
'Mir scheint aber, daß diese Probleme wohl vorwiegend die Intraday-Trader interessieren und daher nicht von allgemeinem Interesse sind.'
Da muss ich leider ein klein wenig widersprechen, klar der Daytrader/Futures-Forex Trader ist hier besonders empfindlich zu treffen als ein EoD Trader der sich zur Not noch manuell behelfen kann. Es ist als fundamentale Grundlage eines jeden Traders wichtig über saubere und zuverlässige Daten zu verfügen, egal ob Day- oder End Of Day -Daten.
Auch das adjustieren der Endloskontrakte wird vor allem von deutschen EoD Anbietern unbefriedigend für mich als Kunden 'gelöst', auch für die Entwicklung und späteren Einsatz keine schöne Situation. Man muss wieder einmal nach USA bspw. zu Pinnacle od. CSI, etc. für saubere und adjustierte Daten wechseln - hurra deutsche Anbieter.
Viele Grüße
Roti