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Trendbestimmung ist das A und O

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Shaw

unregistriert

1

Samstag, 10. April 2004, 16:56

Trendbestimmung ist das A und O

Liebe KollegenInnen,

alle Wege führen bekanntlich nach Rom.

Nicht so, wenn es um technische Analyse an der Börse geht.
Hier führen alle Wege in die Sackgasse mit dem Namen: Trendbestimmung.

Jedes, noch so ausgefeilte HS, lebt und stirbt mit der Antwort nach dem Trend. Während die Unterscheidung nach Auf- und Abwärtstrends noch relativ einfach ist, lässt sich der Übergang in und aus einem Seitwärtstrend unwahrscheinlich schwer erkennen.

Was haltet ihr davon, Kräfte zu bündeln und gemeinsam nach Lösungen zu suchen?

Wie lässt sich technisch/mechanisch der Übergang in einen Seitwärtstrend bestimmen.
Wie lässt sich die Stärke einer Seitwärtsphase messen?
Wie lässt sich frühzeitig ein Verlassen der Trading-Range erkennen?

Ich lade alle, Anfänger wie „Alte Hasen“, zum gemeinsamen Schaffen an diesem Problem ein.

Denn: Trendbestimmung ist das A und O !!!

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shaw« (10. April 2004, 17:00)

hermann

unregistriert

2

Montag, 12. April 2004, 17:49

Hallo Shaw,

prima Idee, mal darüber sich auszutauschen ... hoffe, dass noch einige mitmachen.


Das angesprochene Problem ist wohl jedem, der seine eigene Strategie umsetzen will, bekannt und scheitert auch oft daran. Den Vorschlag, welchen ich dazu beitrage, soll zur Diskussion führen und könnte durch Beiträge / Erfahrungen anderer zur Praxisreife entwickelt werden.
(Ein pauschales niedermachen zählt nicht ... beuge mich nur sachlichen Argumenten und umsetzbaren Vorschlägen)

Meine Erfahrungen haben sich für die Trendbestimmung auf dem gleitenden Durchschnitt mit der Glättungsform / Methode nach Kaufman gerichtet. ( In Investox Mode „AMA“ )

Wenn man den Kurvenverlauf gegenüber anderen GD’s vergleicht, fällt auf, dass in Seitwärtsphasen der KAMA schnell einen horizontalen Verlauf einnimmt. Nun zu dem Teil, welcher etwas schwieriger zu beschreiben ist. Wird nun ausgehend von dieser Linie eine obere und untere Linie in einem bestimmten Prozent-Abstand gelegt (ähnlich Bollinger Bänder) und ein Vergleich der aktuellen GD-Linie(heute) mit den oberen bzw. untern Linien n Tage zurück ( bei EOD ), dann ist ein verlassen der Seitwärtsbewegung überraschend gut markiert.

Die Anregung enthält bewusst erst mal keine Parameter, auch die n Tage dienen nur dazu, um das Prinzip beschreiben.

Dazu habe ich mir eigene Indikatoren in Investox geschrieben, um auch im Chart die Linien zu sehen. (KAMA_GD –upper-Line –lower-Line)

Shaw

unregistriert

3

Dienstag, 13. April 2004, 13:08

Danke hermann,

herzlichen Dank für deinen Beitrag.

Einige Fragen bleiben für mich offen:

Zitat

Wird nun ausgehend von dieser Linie eine obere und untere Linie in einem bestimmten Prozent-Abstand gelegt …


Wie machst du das? Nimmst du hierzu den Standardabweichungs-Trendkanal und veränderst ggf. den Faktor?

Zitat

… und ein Vergleich der aktuellen GD-Linie(heute) mit den oberen bzw. untern Linien n Tage zurück …


Ich weiß, das ist schwierig zu beschreiben. Aber vielleicht kannst du doch noch mal verdeutlichen, was damit genau gemeint ist.

Danke und Gruß
»Shaw« hat folgendes Bild angehängt:
  • Stand.Trendabw..png

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shaw« (13. April 2004, 13:10)

hermann

unregistriert

4

Dienstag, 13. April 2004, 15:09

hier mal ein Beispiel der Indikatoren

xx

Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »hermann« (20. Juni 2004, 15:28)

Thom@s

unregistriert

5

Dienstag, 13. April 2004, 18:17

Hallo Hermann,

ich habe das mal so programmiert,
die Bänder liegen bei mir extrem eng zusammen und der KAMA GD ist eigentlich immer außerhalb der Bänder. Hat sich da ein Fehler in die Formel eingeschlichen, oder muß ich die Parameter ändern ?

Gruß Thom@s

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Dienstag, 13. April 2004, 18:21

@Thomas

prüfe mal, ob die Bänder auf "linke Achse mischen" skaliert sind. Ist jetzt nur mal so eine Idee...
Happy Trading

hermann

unregistriert

7

Dienstag, 13. April 2004, 18:58

Hallo Thomas,
der Hinweis von Udo ist wohl als erstes zu beachten ...das habe ich am Anfang auch immer wieder übersehen. Aber die Skalierung geht einem dann ins Blut über ... gehört einfach dazu.

Um auf Parameter zu kommen, welche zumindest im Ansatz brauchbar sind, ist es schon notwendig ein wenig damit herum zu testen.

Den Abstand der Bandlinien kannst Du mit dem Prozentsatz in 0,1% Schritten eingeben, da die Zahl durch 10 geteilt wird. So kann ich mit GANZ-ZAHLEN arbeiten und die Kommastellen selbst in der Formel bestimmen.

Dass der GD außerhalb des Bandes zeitweise verläuft ist das Ziel der Übung ..=Trend. Versuch doch einmal das in einem HS zu optimieren, aber vergesse bitte nicht, dass das einfach mal so eine Start-Idee ist. Du wirst sehr schnell feststellen, dass die Signale manchmal etwas "spät" kommen.
Das läßt sich mit Sigma-Bänder wieder ausgleichen .. ein netter (mathematischer ) Effekt der zur "Korrektur des Zeitverlustes" der bei typischen GD's immer auftritt. (Da kommen die tollsten Signale einfach zu spät ..wer hat sich darüber nicht schon mehr als einmal geärgert??

Viel Spaß .. und vor allem Erfolg bei Deinen Tests damit.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hermann« (13. April 2004, 22:58)

Revel7777 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 1. Mai 2003

Beiträge: 240

Wohnort: Gardasee

8

Mittwoch, 14. April 2004, 20:14

Halllo

Ich bringe auch mal einen Beitrag zu diesem Thema!!!

Aber als erstes tolle Idee hermann werde es mal ausprobieren!!!

Ich habe mal begonnen mit der Steigung des KAMA zu experimentieren. Wenn man den KAMA im ROC Programmiert, bekommt man einen Indikator der um die Nulline Oziliert und bei Seitwärtsphasen ziemlich exakt null ist und bei ansteigendem Kurs schnell in richtung des Kurse Ausbricht!!! Ein weiter Vorteil kann sein das man beim ROC mit den Perioden spielen kann und den Indikator schneller oder langsammer machen kann!

Programmbeispiel:
ROC(GD(close, 21, AMA), 2, %)

Grüsse
Revel7777
Mit freundlichen Grüßen

Revel7777

hermann

unregistriert

9

Donnerstag, 15. April 2004, 09:48

xx

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »hermann« (20. Juni 2004, 15:28)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Sonntag, 25. April 2004, 15:11

Hallo zusammen,

es ist leider nicht immer allein mit Indikatoren getan wenn es darum geht einen Trend -ich sag mal zu erwischen.Berechnen lässt er sich im Vorfeld meistens nicht sondern im besten Fall statistisch erfassen.Hierzu können charkteristische Merkmale ermittelt werden wann in z.B 100 Fallbeispielen ein Trend folgte. Die Historie für solche Tests sollte aber eher umfangreich sein so das wirklich ausreichende Fallbeispiele ermittelt werden können!

Dazu ist es notwendig eine ausgefeilte Stoppstartegie zu entwickeln welche ein angemessenes CRV "garantiert". Es könnten Inaktivität,-und Trailingstopps eingesetzen werden. Mit diversen Stoppstartegien lassen sich Systeme komplett "auf den Kopf" stellen so das das ENTRY nicht mehr den entscheidenden Ausschlag gibt! Stoppstrategien können in Investox mehr als genug entwickelt werden,da eine vielfältige Palette zur Verfügung steht! Wer ANALYSE PLUS hat, ist hier klar im Vorteil weil die Stopps "genau" mit allen Kennzahlen im RB-Test verglichen werden können. Somit kann auch ermittelt werden, ob der gewählte Stopp überhaupt strategisch sinnvoll ist .Auch ein komfortables "nachjustieren" ist somit recht einfach durchführbar!

Als zusätzliche Schritte könnten Filter getestet werden die das Trendfolgesystem aus Konsoldierungsphasen weitesgehend ausklammert!

Filter lassen sich oftmals visuell schneller ermitteln wie mit "mathematischen rumprobieren". Hierzu können u.a. die FARSTUDIEN eingesetzt werden.

Diese Formel,

GDExpVar(Close, 10+ROC(Close, 10, $))

welche natürlich beliebig kombiniert werden kann passt sich durch den variablen Teil besser dem Trend an so das bei schnellen Moves der GD schnell näher an die Basis läuft. Wie gesagt kann man damit auch mal experimentieren...

Wünsche noch viel Erfolg beim "trendfinden"!
Happy Trading

klexer

unregistriert

11

Dienstag, 23. August 2005, 00:18

Hi Shaw und Herrmann

können wir diesen Thread wieder beleben ?

LuckyTrader

unregistriert

12

Montag, 29. August 2005, 12:38

Ich halte eine übergeordnete Trendbestimmung mit Hilfe von Indikatoren unmöglich. Diese kan man m.e. nur im kurzfr. Bereich einsetzen. Kaufsignal mittels DSS-Bressert oder/und Candlestickpattern u.s.w.

Zu einem guten Handelssystem gehören auch andere Faktoren wie: Intermarketanalysen (Abweichung des Chart zum Index oder Branchenindex), Entwicklung des "Net Income" quartalsweise und der Prognose (guidance). Wenn der Titel sehr Indexlastig ist, dann zählen u.a. auch Euro/Dollar-Verhältnis, Zinsänderungen der FED.

Diese Funktionen fehlen mir leider noch in Investox. Z.B: Importieren von "Net-Income" aus der Bilanz, die auf Webseiten veröffentlicht werden. Z.B: finance.yahoo.com oder smartmoney.com. Sowie man auch Kurse von z.B. Videotextseiten imortieren kann, müßte man auch Daten von Webseiten importieren und weiterverarbeiten können.

Gruß
LT

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

13

Dienstag, 30. August 2005, 09:24

Hallo LuckyTrader,

Du kannst praktisch alle möglichen Zeitreihen in Investox importieren, egal ob "Net-Income" oder sonst etwas.

Dazu benötigst Du nur eine Testdatei, in der die Zeitreihe enthalten ist, mit den Spalten:
Datum Wert1
1.8.05 100
2.8.05 102
usw.

Wenn eine solche Zeitreihe bereits im Internet irgend wo veröffentlich ist, dann kann man diese natürlich auch verwenden. Eventuell können mit Copy&Paste die Werte direkt in eine Textdatei kopiert werden. Das Trennzeichen zwischen den Werten kann beim Import in Investox sehr variabel gehalten werden.

Viele Grüße
Torsten

LuckyTrader

unregistriert

14

Dienstag, 30. August 2005, 20:41

Normalerweise bin ich diskretionärer Trader. Investox soll mir nur die kurzfristigen Tradesignale mit Hilfe einiger Indikatoren anzeigen ohne das ich immer schauen muß. Ich versuche so viel wie möglich zu automatisieren. Die Aktien muß man halt immer noch per Hand aussuchen, screenen, Earnings analysieren etc., um den Trend bestimmen zu können.

Ich habe das Programm noch relativ neu und probiere noch viel rum. Man müßte ein Neuronales Netz erstellen können, welches die Earnings-Entwicklung der letzten Quartale und Jahre mit dem Kursverlauf vergleicht, und rausfindet inwieweit ein Zusammenhang besteht. So müßten die Earnings in Tabellenform mit Datum passend verändert werden wie du schreibst. Nur mit ad-hoc Meldungen wird es schwierig wenn die Guidance bekannt gegeben wird. Dann muß man schnell reagieren
Dieses NN wäre mal eine erhebliche Arbeitserleichterung. So könnte man z.B. besser einschätzen inwieweit neue Earningsmeldungen den Kurs überhaupt beeinflusst haben und evtl. ein Kursziel festlegen.
Leider habe ich von der Formelsprache keinen blassen Schimmer, außer ein paar Grundfunktionen. Kommt Zeit, kommt Rat.

PS: Kann man als Tabelle für Investox auch Daten aus einer Exceltabelle importieren? (Sind bestimmt dämliche Anfängerfragen, die hier bestimmt schon beantwortet wurden :)

Gruß
LT

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

15

Dienstag, 30. August 2005, 21:30

Hallo LuckyTrader,

eine Exceltabelle kann man meines Wissens nicht direkt in Investox importieren, aber das ist auch nicht nötig. Es müßte möglich sein eine Excel-Tabelle als Textdatei abzuspeichern.

Eigentlich kannst Du auch ad-hoc Meldungen mit einen kleinen Trick mit Investox verarbeiten.
Du bewertest die Meldungen mit Punkten (z.B.: -3..ganz schlecht bis +3..sehr gut)
Datum Wert
1.8.04 0
2.8.04 2
...
2.10.04 -1
...
31.12.04 3
...
usw.

Und so baust Du Dir einen ad-hoc Meldungen-Indikator zusammen und kannst dann mit dem Kurs-chart überprüfen, wie die Aktie sich nach der Veröffentlichung verhalten hat.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (30. August 2005, 21:31)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

16

Dienstag, 30. August 2005, 23:05

Hallo,

ein "News-NN" wird hier nicht sehr viel weiter helfen. Ob und wie die News den Chartverlauf beeinflusst haben kann man direkt im Chart einsehen!Fraglich ist,ob die nächsten Meldungen in diese Richtung eine Parallele im Kursverlauf hervorufen!Es kommt darauf an, wie sie von den Händlern interprätiert werden und wie das allgemeine Marktumfeld beschaffen ist. Rückschlüsse von ehemaligen Nachrichten auf den aktuelle Kursverläufe zu projizieren halte ich ehrlich gesagt für sehr vage!

Man kann News bestenfalls als Teil vom ganzen einfliessen lassen aber bei News ist m.M. eher Abwarten angesagt .Zu viele weltweite Faktoren beinflussen die Märkte,Sektoren und letztendlich Aktien so das man alles berücksichtigen müsste-was mir unmöglich erscheint!
Happy Trading

LuckyTrader

unregistriert

17

Mittwoch, 31. August 2005, 11:22

Erstmal danke für Eure Einschätzung. Von normalen Newstrading halte ich natürlich auch nichts. Viel zu subjektiv. Es gibt allerdings einige Zahlen wie z.B: das Net-Income quartalsweise und dessen relativer Veränderung, welches meist direkten Einfluß auf den Aktienkurs hat, weil das "Großkapital" sich meistens daran orientiert. Vielleicht bekomm ich das ja irgendwann programmiertechnisch doch noch hin. Dann werd ich die Ergebnisse auf jeden Fall posten. Im Moment bietet das ganze Investox-Forum mir ja genug Lesestoff in Sachen Programmierung.

Grüße
LT

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LuckyTrader« (31. August 2005, 11:23)

annapm

unregistriert

18

Mittwoch, 31. August 2005, 19:26

hallo lucky

was sind die news die was jeden tag kommen

mal ne woche

oder mal monate