INVESTOX-Forum

Hallo,

auch wäre es noch wichtig zu dem Bild mit der sehr schönen KK, die berücksichtigten Transaktionskosten und Slippagewert zu kennen.
Wenn alles 0 ist, dann ist es relativ leicht eine solche KK hin zu bekommen, aber sobald konkrete Wert dafür eingetragen werden, dann knickt die KK leider weg.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

erstmal danke für sehr hilfreiche Hinweise.

@Sten:

Für einen Turn habe ich 4 € gerechnet.Bei Slippage war ich mir nicht sicher was währe da real. was bedeutet eigentlich Slippage und wie wird berechnet?

@Gerasan:

Du hast volkommen recht gehabt. Gleich wenn ich CloseKurse eingestellt habe hat sich meine KK zum Boden gedreht. Wo kann ich die komprimierung für einen Indikator einstellen? Die Daten die ich benutze sind in 1 min Komprimierung. HS hatte ich auf 2 min eingestellt weil bei 1 min komprimierung verschwindet mein Indikator. Habe keine Ahnung was das heissen soll. Wielleicht hat es, wie du schon erwähnt hast, was mit Indikator komprimierung zu tun. Könntest du bitte was mehr dazu schreiben wie ich den Indikator und HS auf gleiche komprimierung einstellen kann.

Vielen dank.

JTK

@ Guiseppe

Hast Du 1 Minuten Komprimierung in den Basisdaten geladen oder 1 Minute Komprimierung eingestellt und in RTT Tickdaten geladen? Wer ist der Datenversorger oder sind es Daten aus dem Internet?

Da nach Deinen Angaben das System vermutlich mehrere Fehler beinhaltet (es soll aber keine Behauptung sein!) kannst Du es auch hier als Diskussionsgrundlage reinstellen. Dann kann man es gemeinsam zerlegen. Das hin,- und herposten ist in dem Fall teiweise recht hilfreich, jedoch tun sich im laufe der Zeit meistens immer weitere Lücken auf. Wenn man den Zusammenhang sieht kann man gezielter vorgehen! Dies ist aber nur ein Vorschlag und wenn Du das System nicht preisgeben möchtest dann wäre das auch kein Problem-allerdings wird sich das durchforsten der Fehlerquellen unendlich in die Länge ziehen!

Das erste was beachtet werden sollte ist das man bei einem 1 Minuten HS saubere Daten verwendet. Es müssen nicht gleich Terminaldaten sein!Alles andere ist bei der Komprimierung sinnlos!Bei 10 Minuten Komp kann man noch ein Auge zudrücken,bei 5 Minuten Komp wird es schon eng wenn mit lückenhaften Daten gearbeitet wird!

Weiterhin sollte man BID/ASK Kurse zur Verfügung haben sonst wird Slippage u.U. zu gross (kommt auf die KOMP an)

Slippage heisst das mit einem gewissen Performanceschwund HS-Realität gerechnet werden muss! Eine feste Grösse ist der Spread! Dieser beträgt beim FDAX MINIMUM!: 0.5 Punkte im half Turn d.h. pro Trade (ROUND TURN) 1 Punkt SPREAD SLIPPAGE zu Deinen Ungunsten!

Es kann aber auch vorkommen das der Spread 1-2 Punkte beträgt...aber das ist in handelsstarken Zeiten selten der Fall. Weitere notwendige Slippage kann man am besten feststellen wenn der Systeminhalt bekannt ist.Falls das System mit dem automatischen Order Routing arbeiten soll warten noch eine ganze Reihe von Falsstricken die einen fatalen (negativen) Spread der Equity HS-Realität erzeugen können...

Hi Udo,

Ich finde es ist super Idee. Da ich erste Schrite mache was Investox betrifft, probiere ich viel wobei meine HS dann mit der Realität nicht zu tun haben.

Mein Ziel: ein reales HS zu erstellen, dh keine irrealen KK oder Indikatoren die in die Zukunft schauen.

Mein Wunsch: dabei den Berg und Tall Indikator zu vervenden.

Die Daten: einen Datenversorger habe ich noch nicht. Benutze die mit dem Investox mitgelieferte Daten und zwar Intraday XDAX1min, also 1 min koprimierung, falls ich mich nicht irre.

Die erste Frage ist: Wie stelle ich den Indikator ein damit er gleiche komprimierung hat und signale liefert? Was mir immer Passiert ist, das wenn ich Chartkomprimierung auf 1min habe sehe ich meinen Indikator nicht mehr, erst wenn ich die Komprimierung wieder auf 2 min bringe. Ich vermute dass mein Indikator in die Zukunft schaut. Was meint Ihr?

Grüsse an alle

Giuseppe

Hallo Guiseppe,

was den Berg und Tal Indikator anbelangt ist Gersan wohl der richtige Ansprechpartner denn er hat ihn entwickelt! Du schreibst er verschwindet.Hierzu wäre es wichtig zu wissen wie die Handelsregel definiert wurde und welche Fehlermeldung im Logbuch erscheint bzw.erscheint überhaupt eine Meldung oder befindet er sich nur ausserhalb von Wertebereichen .Hat Gerasan's Hilfe in dem Zusammenhang nichts gebracht -das Delta etwas kleiner zu wählen?

Die mitgelieferten Intradaydaten beruhen auf Tickdaten. Mit diesen Daten kann man faktisch jede x-beliebige Intradaykomprimierung testen. Allerdings ist es so, das grössere Komprimierungen auch mehr Tickdaten verschlingen.So stehen für einen 60 Minuten Chart 3 Monate Historie zur Verfügung. Dies sollte aber zu ersten Tests ausreichen. Solltest Du allerdings den 60 Minuten Chart intensiver testen ist es empfehlenswert mindestens 6 Montae Historie zu verwenden-auch bei Pattern!

Bei kleinern Komprimierungen ,1-10 Minuten beispielweise halte ich 3 Monte zunächst für genügend. Wenn das System auf niedriger Tickdatenbasis erstellt werden soll sind 3 Monate zunächst mehr als genug!

Für Pattern Systeme die doftmals nicht allzuviele Trades liefern sollte die Historie stark erweitert werden um so viele Faks wie möglich in der Vergangenheit zu erfassen und zu testen!Somit können für die ständig wechselnden Phasen des FDAX gezieltere Filter erstellt werden!

Hier noch ein Tip: Wenn Du in das Futuregeschäft neu einsteigen möchtes und wenig Erfahrung hast dann lege erst mal den FDAX zu Seite und beginne mit dem ESTX (Eurostoxx) oder FGBL (Bunde Future).Dies ist zwar etwas langweiliger zu traden weil die Volatilität durch sehr hohes Volumen nicht von einem Extrema ins andere wechselt ,aber ein möglicher Verlust ist auch nicht so teuer wie beim FDAX. Somit eignen sich beide Indices recht gut für die "ersten Schritte" im Futurehandel und man verbratet nicht von vorherein die kompletten Reserven bis unter die Margin!... Zudem ist die Margin nicht so hoch wie beim FDAX.... und wenn es gar zu langweilig ist zahlt man bei beiden Indikatoren die dreifache Margin,stockt die Reserven auf und tradet 3 Kontrakte. Dann wird es auch hier etwas "spannender"...)

Als Broker (gerade für den Einstieg) ist aus meiner Sicht IB am geeignetsten da auch Hilfe in sehr vielen Boards Hilfe zur Orderplattform angeboten wird! Die Preise sind ok und Investox routet (falls dies in Frage kommt) die Orders automatisch zum IB Server-falls man das Order Routing Modul hat!

Zusmmanefassend sollte man sich zunächst Gedanken machen welche Futurekontrakt man letztendlich handeln möchte um nicht unnötige Zeit in ein System zu investieren das man nachher nicht einsetzt!Die Wahl des Kontraktes ist abhängig von der Risikobereitschaft und dem eigenen Kontostand!

Zu guter Letzt:

Am besten lernt man immer am Object! Dazu benötigt man keine orignal Setups sondern es können auch x-beliebige verwendet werden.Wichtig ist es die Funktionen und Möglichkeiten im Intradaybereich kennezulernen und diese (zusammen) zu diskutieren und vielliecht haben auch andere User ähnliches wie Du vor...

Was sollte man noch berücksichtigen?

Hallo,

noch eine kurze Anmerkung zum Kapitalbedarf beim Intradayhandel.
Angenommen man hat für einen kleinen Future (Bund, Bobl, Schatz) ein funktionierendes Intradayhandessystem entwickelt und möchte damit bei IB loslegen, dann sind leider über 25.000€ Mindestkapital erforderlich, selbst wenn die Margen für den Future nur ein dreistelliger Betrag ist und man auch nur einen Kontrakt handeln möchte.

IB zählt die Trades während des Tages und bei mehr als 3 oder 4 Trades innerhalb eines bestimmmten Zeitraums (ung. 2 Wochen), dann wird das Konto gesperrt, falls die oben angesprochende Mindestkapitalsumme nicht vorhanden ist.

IB zählt als Intrdaytrade auch einen 1TagesPositionstrade, d.h. wenn man zum Open rein & zum Close am gleichen Tag wieder raus. Leider.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Solche "Kleinigkeiten" sollte man bei der Handelssystementwicklung (schon bei der Planung)
auch berücksichtigen, sonst hat man mitunter viel Zeit in die Entwicklung eines HSystem investiert und kann es am Ende gar nicht nutzen.

Hallo Torsten,

Du hast was verwechselt!

Die Futures haben mit den 25.000 tsd € nichts zu tun. Diese Modalitäten kommen nur bei Aktien und Aktienoptionen zum tragen!

Beispiel:

Kontogröse >25.000€

BUYING POWER~4:1 man kann den 4fachen Wert der Kontogrösse handeln und das uneingeschränkt d.h. man kann so viele Intradaytrades machen wie man möchte!

Kontogröse <25.000€

BUYING POWER 2:1 ! Es sind 3 Daytrades innerhalb von 5 Börsentagen möglich!

Wie gesagt betrifft das die Futures überhaupt nicht!Hier kann man mit der Margin+individuelle Sicherheitsrücklage so viele Trades machen wie man lustig ist! Was zu beachten wäre ist die von IB festgelegte Handelszeit wenn INTRADAY zu OVERNIGHT wird-was auch die doppelte Margin nach sich zieht!

Hallo Udo,

Danke für die Richtigstellung. Da habe ich die ganze Zeit falsch gelegen mit meiner Annahme zur Mindestkontogröße.
So ist es natürlich viel besser mit der reinen Margin-Voraussetzung bei Futuren.

Aber irgendwie eigenartig ist die Regelung schon. Wenn ich z.B. Intraday den S&P500-Index traden möchte, dann sind bei der Indexaktie SPY (Hebel 1:10, wenn 100 Stück kaufe) über 25000$ Startkapital notwendig, aber bei dem viel stärker gewichteten SP500-Future (ich glaube Hebel 1:25 oder 1:50) würde bereits ein wesentlich geringere Kapitalisierung ausreichen?!

Viele Grüße
Torsten

Hallo Gerasan,

ich habe es mit dem Deltawert ausprobiert, leider hat es nicht geklappt.

Hätte eine Frage: wenn bei einem HS die Komprimierung ändert wird z.B. von 2 min auf 5 min, wie verhält sich der Indidkator, z.B Berg und Tall?

Passt er sich automatisch an oder muss man die Einstellungen ändern?

Benutze Tikdaten.

Danke, Giuseppe.

@oko:

danke für den Hinweis.

Köntest du mir bitte erklären wieso Delay 1 und wo liegt der Unterschied wenn ich bei Open kaufe oder Verkaufe und bei Close.

Könte man sagen dass bei denen Einstellungen der HS real ist, also der Indikator nicht in die Zukunft schaut? Was die Kosten angeht: 4 Euro für einen Roundturn (IB) und 30 Euro für Slippage sollten realität entsprechen, oder?

Giuseppe

Hi Gerasan,

wollte mir eben mal den Indi herunterladen - der Link funktioniert aber nicht mehr.
Kann mir den mal einer mailen ?