INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

ist es möglich den I-Stopp so zu erweitern, das man damit eine Handelsspanne messen kann?

Beispiel:

Wird der Stopp auf Handelspannen angesetzt dann misst er, ob eine Bewegung um x-Punkte überhaupt stattgefunden hat-egal in welche Richtung. Dies wäre auch ein zusätzliche Ergänzung zu den Vola Stopps!
Z.B. muss in 5 Perioden (20Tick chart) mindestens eine 3 Punkte HS erreicht werden-sonst wird der Trade geschlossen.

Weiterhin wäre dieser Stopp eine Ergänzung für die Trailer da ein Trend nicht immer um X Punkte in eine Richtung geht und so das Abflachen des
Trends besser erfasst werden kann.


Eine Frage:

Wäre es möglich einen I-Stopp zu programmieren, der in Abhängigkeit der Gewinn-Tradeperioden rückwärts rechnet-soll heissen mit zunehmenden Gewinnperioden darf die Handelsspanne welche die Inaktivität berechnet immer kleiner werden um als "aktiv" bewertet zu werden?

Die Eingabe könnte so aussehen:

Start Inaktivität HS: 5Punkte (High/LOW)
Innerhalb: 3 Perioden
Reduziere HS: Alle 3 Gewinnperioden
um: 1 HS-Punkt

Der rechnerische Ablauf:

Der Stopp misst ob in 3 Perioden 5 Punkte HILO erreicht wurde-wenn nein dann Stopp----->wenn ja dann reduziere nächste Messung um eine Punkt! Der Stopp misst jetzt, ob 4 Punkte HILO in 3 Perioden erreicht wurden usw...

Hallo,

mir ist folgendes bei dem I-Stopp (jetzt schon mehrmals) in einem TEST-HS aufgefallen:

Bei unvollendeten (Intraday)Perioden steigt der Stopp innerhalb einer Periode ein,-und aus was zu falschen Signalen an ORM führt! EXIT BASIS ist CLOSE DELAY 0 definiert und es wurden keine "abweichenden Werte" eingesetzt!

Hallo Herr Knöpfel,

kann es sein das die Intrday- Stopps trotz unvollendetere Perioden nicht zum Close der vollendeten Periode aussteigen? Ich kann es jetzt nicht exakt sagen denn ich verwende zumeist die Stopps in ORM!

Allerdings müsste man hier ev. eine Verbesserung planen so das der Stopp eine vollendete Periode als Abrechnung verwendet denn sonst wird es sehr unübersichtlich weil das HS dann beim ENTRY und beim EXIT von ORM abweicht!Ausserdem würde der Backtest auch nicht mehr stimmen denn es ist ja nicht bekannt wie oft der Stopp innerhalb des Trades schon ausgelöst wurde!

Leider ist es von der Strategie her oftmals notwendig das unvollendete Perioden eingesetzt werden!

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe das Stopp "Problem" jetzt noch einmal mittels des Simulators etwas näher betrachtet.Der I-Stopp steigt definitiv innerhalb einer Periode ein,-und aus. Momentan wurde noch keine Lösung gefunden, wie man dies bei unvollendeten Perioden unterdrücken kann. Ist es somit wahrscheinlich das "unvollendete Perioden" (die für das ENTRY benötigt werden) und I-Stopp nicht zusammen eingesetzt werden kann- und wenn ja kann man dies dahingehend verbessern das Stopps die sich innerhalb einer Periode verändern können ausschliesslich auf die EXIT BASIS und vollendete Perioden bzw. auf die Vorperiode! (REF-1) berechnet werden?

Hallo Herr Knöpfel,

korrekt er wird auf EXIT berechnet aber bei unvollendeten Perioden leider auch und da ist EXIT das CLOSE der unvollendeten Periode so das es zum "flattern" des Signals kommt!

Zitat

Zudem lässt sich seine "Bezugsdaten zur Berechnung des Stoplevels" unter Optionen frei einstellen.

Damit habe ich gestern einige Tests gemacht. Komme aber leider nicht dahinter welche Bezugsadaten man beim Inaktivitäts-Stopp als Alternative eingeben könnte da sich dieser doch am Gewinn im Trade orientiert?

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

Der Inaktivitäts-Stop wird wirksam, sobald sich die gehandelte Basis in einem bestimmten Zeitraum nicht um wenigstens den angegebenen Betrag gewinnbringend verändert („gewinnbringend" bedeutet bei Long-Positionen steigende, bei Short-Positionen fallende Kurse).

Wenn ich den Text aus der HILFE richtig verstanden habe, ist das ENTRY eigentlich nicht von Bedeutung. Ich nehme an, das bei unvollendeten Perioden der I-Stopp feststellt das nach den individuellen Vorgaben die Basis nicht um x Punkte gestiegen ist-somit das Signal "STOPP" gibt!

Innerhalb der aktuellen Periode steigt der Punktegewinn wieder über x und jetzt kommt das Kommando: Kein Stopp..alles ok! Somit ist ORM draussen und das Handelssystem noch im Trade.

Wie könnte man das ändern so das der I-Stopp das Close der aktuellen vollendeten Periode zur Berechnung verwendet damit keine Diskrepanzen
entstehen?

Hallo Herr Knöpfel,

hier ein Auszug aus dem Testsystem in dem sich u.a. das ganze abspielte. Als Basiswert war der FDAX LAST PRICE eingesetzt!Die beiden Levels wurden auf basis CLOSE mit einem Indikator berechnet der die LP-Close Werte vor einer Periode verwendet!


Komprimierung: 65 Ticks

Enter Long:
Cross(High("DAX-Future 04/06 (EUX Eurex), Geld"), Long_level, 1)=1

Exit Long:
0

Enter Short:
Cross(Low("DAX-Future 04/06 (EUX Eurex), Brief"), Short_level, 1)=-1

Exit Short:
0

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: MAOpen("DAX-Future 04/06 (EUX Eurex), Brief"), Long_level+0.5)

Short: MIN(Open("DAX-Future 04/06 (EUX Eurex), Geld"), Short_level-0.5)
Delay: 0
Exit-Basis: Open("DAX-Future 04/06 (EUX Eurex), Geld")-0.5
Short: Open("DAX-Future 04/06 (EUX Eurex), Brief")+0.5
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!

Sorry..da habe ich was Missverstanden! So könnte es allerdings klappen... werde es bei Gelegenheit testen!

Hallo Herr Knöpfel,

ich habe jetzt das gleiche Problem mit den ATR-Stopps. Innerhalb einer Periode werden Signale generiert und verschwinden wieder. Des weitern sollen die für:

ATR-VERLUST LONG (Geld Kurse)
ATR-VERLUST SHORT (Brief Kurse)

verwendet werden .Habe jetzt schon einiges probiert aber der Stopp switcht weiter hin und her.Wie müsste hier die Einstellung unter Einbezug der B/A Kurse aussehen?