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Dienstag, 27. April 2004, 16:39
FDAX Endlos
Hallo
ich hab ein kleines Problem mit dem FDAX endlos bei TPRT, muß dazusagen das ich momentan auch noch wenig Ahnung von Futures habe.
Ich wollte mittels RTT_Modul die vergangenen Perioden des EndlosFutures
herunterladen, leider wurden die Daten erst ab 06.04 geladen, so das ich nicht gerade viel Daten zum Testen habe. Daher hab ich noch die Futures 04/03 und 04/06 upgedatet und konnte Daten ab dem 01.12.03 herunterladen.
Futureunerfahren wie ich bin dachte ich ich kann die Daten einfach "aneinanderkleben" und mir so meinen eigenen Endlosfuture basteln. Die Daten des 06/04 Futures und die des Endlosfutures konnte ich problemlos "zusammenschneiden", die Daten vom 04/03 passten überhaupt nicht mit den anderen zusammen.
An bestimmten Tagen war zur gleichen Uhrzeit eine Differenz von bis zu 80 Punkten zwischen dem 04/06 und dem 04/03 Future, ich dachte bis jetzt das sie eigentlich gleich sein sollten
Leider nimmt die Anzahl der Ticks nach hinten immer mehr ab, so das manchmal nur alle 10 min ein Tick in den Daten verzeichnet ist.
Wie bastelt ihr euch eure EndlosFutures zusammen oder wechselt ihr ständig ? Gibt es eine Möglichkeit noch an vollständige Daten zukommen die ich an meinen Endlosfuture hängen kann ?
Danke aBeaver
ich hab ein kleines Problem mit dem FDAX endlos bei TPRT, muß dazusagen das ich momentan auch noch wenig Ahnung von Futures habe.
Ich wollte mittels RTT_Modul die vergangenen Perioden des EndlosFutures
herunterladen, leider wurden die Daten erst ab 06.04 geladen, so das ich nicht gerade viel Daten zum Testen habe. Daher hab ich noch die Futures 04/03 und 04/06 upgedatet und konnte Daten ab dem 01.12.03 herunterladen.
Futureunerfahren wie ich bin dachte ich ich kann die Daten einfach "aneinanderkleben" und mir so meinen eigenen Endlosfuture basteln. Die Daten des 06/04 Futures und die des Endlosfutures konnte ich problemlos "zusammenschneiden", die Daten vom 04/03 passten überhaupt nicht mit den anderen zusammen.
An bestimmten Tagen war zur gleichen Uhrzeit eine Differenz von bis zu 80 Punkten zwischen dem 04/06 und dem 04/03 Future, ich dachte bis jetzt das sie eigentlich gleich sein sollten
Leider nimmt die Anzahl der Ticks nach hinten immer mehr ab, so das manchmal nur alle 10 min ein Tick in den Daten verzeichnet ist.
Wie bastelt ihr euch eure EndlosFutures zusammen oder wechselt ihr ständig ? Gibt es eine Möglichkeit noch an vollständige Daten zukommen die ich an meinen Endlosfuture hängen kann ?
Danke aBeaver
Samstag, 1. Mai 2004, 12:06
Hi Martin
in dem Thread steht wirklich alles drin, wieso hab ich den nicht über die Suchfunktion gefunden
Welche Möglichkeit nutzt du um die Kontrakte zu verbinden ?
Der Vorschlag von Losche erscheint zwar etwas umständlicher aber sauberer.
Danke & Grüße
aBeaver
in dem Thread steht wirklich alles drin, wieso hab ich den nicht über die Suchfunktion gefunden
Welche Möglichkeit nutzt du um die Kontrakte zu verbinden ?
Der Vorschlag von Losche erscheint zwar etwas umständlicher aber sauberer.
Danke & Grüße
aBeaver
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aBeaver« (1. Mai 2004, 12:16)
Samstag, 1. Mai 2004, 15:55
Hallo,
auch ich empfinde die von mir vorgeschlagene Lösung nicht als einfach, aber leider werden wir wohl damit auskommen müssen bis die RTT Verknüpfung endlich in INV implementiert ist. Herr Knöpfel hat die vor ettlicher Zeit mal in aussicht gestellt, und seitdem hoffe ich von Kontraktwechsel zu Kontraktwechsel darauf das das entsprechende update kommt. Denn wenn ich im INV Projekt mehrere RTT´s einfach hintereinander hängen kann, wäre die Lösung dann wirklich einfach.
@Herr Knöpfel - wie lange wirds noch dauern - ist abhilfe in Aussicht ?
Wie gesagt hab ich früher auch über adjustierungen nachgedacht.
ABER
Warum sollten wir überhaupt adjustieren ?? Ich MUSS eh spätestens am Verfallstag raus aus dem Kontrakt. Warum dann nicht wirklich einfach (zu einem freiwählbaren Zeitpunkt) die Kontrakte einfach "aneinanderkleben"?!
Bei Endlosreihen aber wirst du um die Datepart Lösung trotzdem nicht herum kommen. Denn du kannst sie ja nicht handeln.
Aber wenn du dir (für den FDAX) den 3.Fr. für die Monate März, Juni, Sep. und Dez. im outlook raussuchst und dann einmal die benutzerdefinierten Indikatoren anlegst
(KW ausstieg)
DateMark(18, 3, 2004, 19, 40) or
DateMark(17, 6, 2004, 19, 40) or
......
(KW einstieg)
DateMark(19, 3, 2004, 08, 40) or
DateMark(18, 6, 2004, 08, 40) or
......
hält sich der Aufwand doch in grenzen oder? (Strg+c und Strg+v hilft dabei wirklich sehr
) Im HS gibst du als EXIT dann nur noch ein KW ausstieg=1und als Enter KW einstieg =1
Handelst du andere Werte wie den GBL oder Stox oder was weiß ich - mach das selbe Prinzip mit andern Verfallstagen.
Sollte Intresse bestehen könnt ich die Indikatoren ja auch "verteilen".
Also Herr Knöpfel - sie sehen was wir können haben wir gemacht , jetzt bitte geben Sie uns die Möglichkeit die RTT´s im INV Projekt einfach unadjustiert zusammenzufügen.
Meine Lösung zum Zusammenstückeln hat nämlich einen Nachteil: der aktuelle Kontrakt "lebt" nicht und ist somit nur für backtests geeignet. (aus Performancesicht aber nicht weiter tragisch)
Gruß
Losche
auch ich empfinde die von mir vorgeschlagene Lösung nicht als einfach, aber leider werden wir wohl damit auskommen müssen bis die RTT Verknüpfung endlich in INV implementiert ist. Herr Knöpfel hat die vor ettlicher Zeit mal in aussicht gestellt, und seitdem hoffe ich von Kontraktwechsel zu Kontraktwechsel darauf das das entsprechende update kommt. Denn wenn ich im INV Projekt mehrere RTT´s einfach hintereinander hängen kann, wäre die Lösung dann wirklich einfach.
@Herr Knöpfel - wie lange wirds noch dauern - ist abhilfe in Aussicht ?
Wie gesagt hab ich früher auch über adjustierungen nachgedacht.
ABER
Warum sollten wir überhaupt adjustieren ?? Ich MUSS eh spätestens am Verfallstag raus aus dem Kontrakt. Warum dann nicht wirklich einfach (zu einem freiwählbaren Zeitpunkt) die Kontrakte einfach "aneinanderkleben"?!
Bei Endlosreihen aber wirst du um die Datepart Lösung trotzdem nicht herum kommen. Denn du kannst sie ja nicht handeln.
Aber wenn du dir (für den FDAX) den 3.Fr. für die Monate März, Juni, Sep. und Dez. im outlook raussuchst und dann einmal die benutzerdefinierten Indikatoren anlegst
(KW ausstieg)
DateMark(18, 3, 2004, 19, 40) or
DateMark(17, 6, 2004, 19, 40) or
......
(KW einstieg)
DateMark(19, 3, 2004, 08, 40) or
DateMark(18, 6, 2004, 08, 40) or
......
hält sich der Aufwand doch in grenzen oder? (Strg+c und Strg+v hilft dabei wirklich sehr
) Im HS gibst du als EXIT dann nur noch ein KW ausstieg=1und als Enter KW einstieg =1Handelst du andere Werte wie den GBL oder Stox oder was weiß ich - mach das selbe Prinzip mit andern Verfallstagen.
Sollte Intresse bestehen könnt ich die Indikatoren ja auch "verteilen".
Also Herr Knöpfel - sie sehen was wir können haben wir gemacht , jetzt bitte geben Sie uns die Möglichkeit die RTT´s im INV Projekt einfach unadjustiert zusammenzufügen.
Meine Lösung zum Zusammenstückeln hat nämlich einen Nachteil: der aktuelle Kontrakt "lebt" nicht und ist somit nur für backtests geeignet. (aus Performancesicht aber nicht weiter tragisch)
Gruß
Losche
Samstag, 1. Mai 2004, 17:22
Hallo,
nur mal als Gedankenansatz, kann mich momentan nicht lange damit aufhalten:
Lenz@Partner bietet seit neustem EndlosFutures an.
Es ist ein ein anderer Ordner und man kann es paralell zum aktuellen Kontrakt laufen lassen. wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Kontrakt am Morgen des Verfallstages umgestellt. Soweit okay...
Wenn man sich die Mühe macht und und diesen für die Vergangenheit füllt, dann hat man einen lebenden Kontrakt.
A. Knöpfel kann sich die Arbeit für L&PKunden mit den Endloskontrakten sparen. Reuters bietet auch einen Endlos an wie das bei den anderen Anbietern ist , kann ich nicht beurteilen. Sollte aber auch machbar sein.
Gruß, Vuego
nur mal als Gedankenansatz, kann mich momentan nicht lange damit aufhalten:
Zitat
Meine Lösung zum Zusammenstückeln hat nämlich einen Nachteil: der aktuelle Kontrakt "lebt" nicht und ist somit nur für backtests geeignet.
Lenz@Partner bietet seit neustem EndlosFutures an.
Es ist ein ein anderer Ordner und man kann es paralell zum aktuellen Kontrakt laufen lassen. wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Kontrakt am Morgen des Verfallstages umgestellt. Soweit okay...
Wenn man sich die Mühe macht und und diesen für die Vergangenheit füllt, dann hat man einen lebenden Kontrakt.
A. Knöpfel kann sich die Arbeit für L&PKunden mit den Endloskontrakten sparen. Reuters bietet auch einen Endlos an wie das bei den anderen Anbietern ist , kann ich nicht beurteilen. Sollte aber auch machbar sein.
Gruß, Vuego
Samstag, 1. Mai 2004, 17:45
Original von Vuego
Lenz@Partner bietet seit neustem EndlosFutures an.
Es ist ein ein anderer Ordner und man kann es paralell zum aktuellen Kontrakt laufen lassen. wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Kontrakt am Morgen des Verfallstages umgestellt. Soweit okay...
Wenn man sich die Mühe macht und und diesen für die Vergangenheit füllt, dann hat man einen lebenden Kontrakt.
Genauso hab ich mir das auch gedacht, leider sind die Daten die man rückwirkend von den alten Kontrakten bekommt qualitativ nicht sehr hoch.
(wie oben beschrieben)
Der Endloskontrakt läßt sich erst ab dem 06.04.04 laden also noch nicht mal knapp einen Monat. Ich hab mein TPRT Abo aber auch erst knapp eine Woche.
Grüße aBeaver
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aBeaver« (1. Mai 2004, 17:46)
Samstag, 1. Mai 2004, 23:02
Hallo
@ Vuego
Du bist gut. Wir reden hier über Taipan und IB damit die Kosten so gering wie möglich bleiben und du willst uns den Reuters schmackhaft machen. Hast mal gesehen was der Kostet?
Ganz leuchtet mir die Schwirigkeit nicht ein die entsteht wenn man im Projekt bei der Titeleinstellung sagen könnte von bis RTT a, von bis RTT b ... etc. in Word oder Excel kann ich doch auch Dokumente aus mehreren Dateien zusammenführen.
@ Vuego
Reuters bietet auch einen Endlos an ...
Du bist gut. Wir reden hier über Taipan und IB damit die Kosten so gering wie möglich bleiben und du willst uns den Reuters schmackhaft machen. Hast mal gesehen was der Kostet?
Ganz leuchtet mir die Schwirigkeit nicht ein die entsteht wenn man im Projekt bei der Titeleinstellung sagen könnte von bis RTT a, von bis RTT b ... etc. in Word oder Excel kann ich doch auch Dokumente aus mehreren Dateien zusammenführen.
Sonntag, 2. Mai 2004, 08:35
Hallo Losche,
klar immer in die Vollen. Zur Zeit kann ich mir das auch nicht leisten, aber Reuters wird wohl demnächst mit einer Dumpingvariante für etwa 280-300 € pro Monat rauskommen. Nur Feed ohne Nachrichten. Dann ist das durchaus eine Alternative.
Sehe ich eigentlich auch nicht.
Man hätte sogar den Vorteil, daß man sich einen Titel TPRT (backgefillt) + IB (laufend) RTT erstellen könnte.
So oder so müssten dabei allerdings Datum/Uhrzeit für die "Schnittpunkte" angegeben werden können.
Gruß, Vuego
...und du willst uns den Reuters schmackhaft machen
klar immer in die Vollen. Zur Zeit kann ich mir das auch nicht leisten, aber Reuters wird wohl demnächst mit einer Dumpingvariante für etwa 280-300 € pro Monat rauskommen. Nur Feed ohne Nachrichten. Dann ist das durchaus eine Alternative.
Ganz leuchtet mir die Schwirigkeit nicht ein die entsteht wenn man im Projekt bei der Titeleinstellung sagen könnte von bis RTT a, von bis RTT b ... etc.
Sehe ich eigentlich auch nicht.
Man hätte sogar den Vorteil, daß man sich einen Titel TPRT (backgefillt) + IB (laufend) RTT erstellen könnte.
So oder so müssten dabei allerdings Datum/Uhrzeit für die "Schnittpunkte" angegeben werden können.
Gruß, Vuego
Sonntag, 2. Mai 2004, 12:13
IB Tickchart
Hallo Vuego,
kurze Frage zu IB-TWS, unter Rechtsklick Menü Show IB Graph (beta) wird wohl seitens IB eine Chartfunktionalität vorbereitet, wenn daß so ist müssten die doch bei IB die tägl. Tickdaten der TWS vorhalten; man könnte diese dann doch mit RTT abrufen zum backfillen, der PC/Notebook müsste nicht dauernd laufen und man könnte sich TPR gänzlich sparen; gut B/A Kurse scheinen bei TPR aber mehr da zu sein; aber TPR mit Realtime Futures ist für gebotene (insbesondere in den letzten drei Monaten) zu teuer!?
Was meinst Du, kann das hinhauen? Man müsste sich einmalig zu Anfang von Knöpfel die Eurex- Tickdaten kaufen und dann einmal täglich über IB- TWS backfillen wenn die Tickdaten vorgehalten werden, der TWS Intradaychart muss diese dann ja auch aus TWS beziehen?
Wenn das geht könnte man dies in RTT vielleicht automatisieren?
Viele Grüße
Roti
kurze Frage zu IB-TWS, unter Rechtsklick Menü Show IB Graph (beta) wird wohl seitens IB eine Chartfunktionalität vorbereitet, wenn daß so ist müssten die doch bei IB die tägl. Tickdaten der TWS vorhalten; man könnte diese dann doch mit RTT abrufen zum backfillen, der PC/Notebook müsste nicht dauernd laufen und man könnte sich TPR gänzlich sparen; gut B/A Kurse scheinen bei TPR aber mehr da zu sein; aber TPR mit Realtime Futures ist für gebotene (insbesondere in den letzten drei Monaten) zu teuer!?
Was meinst Du, kann das hinhauen? Man müsste sich einmalig zu Anfang von Knöpfel die Eurex- Tickdaten kaufen und dann einmal täglich über IB- TWS backfillen wenn die Tickdaten vorgehalten werden, der TWS Intradaychart muss diese dann ja auch aus TWS beziehen?
Wenn das geht könnte man dies in RTT vielleicht automatisieren?
Viele Grüße
Roti
