Freitag, 19. April 2024, 16:49 UTC+2
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Limit
Hallo,
wer einen schnellen Datenfeed hat und Systeme ertstellt mit B/A Kursen arbeiten könnte z.B. auch davon ausgehen das man mit dem aktuellen Tick gefillt wird und nicht erst zum Folgetick. Meine Vorschlag wäre deshalb auch LIMT (wahlweise) zum aktutellen Tick abzurechnen. Da man momentan noch keine guten Statistiken HS-virtueller Broker erstellen kann könnte man zumindest damit testen in wie vielen der Fälle ein Return erfolgt wäre.
Grund des ganzen ist ein Testsystem das heute starke Gewinne-der VB aber nur mässige Zugewinne hatte-obwohl das HS "freie Hand" hatte.Das ganze muss als am ENTER LIMIT (kein Return) und am EXIT MARKET gescheitert sein weil MARKET meist mit dem Folgetick abrechnet was in den meisten Fällen ein halber Punkt schlechter gewertet wird.
Happy Trading
RE: Limit
Hallo,
ich habe den Vorschlag so notiert, dass die Order beim Virtuellen Broker optional zum aktuellen, nicht zum nächsten Tick aktiv wird (es gibt eben nichts, das nicht einstellbar sein soll...).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Hallo Herr Knöpfel,
korrekt! Während man für TWS oder L&P Daten durchaus (mehr) Verzögerung einplanen muss ist es bei schnellen Datenfeeds (z.B. REUTERS) und schnellem Order Routing teilweise vielleicht nicht notwendig die Slippage in den überwiegenden Fällen einzuplanen und Spread fällt bei B/A Systemen mit der Übermittlung der Order sowieso nicht an!
Auf jeden Fall wäre es prima wenn man dies so testen könnte. Denkbar wäre auch den Market Stopp (für den Testlauf) so zu modifiziern das er mit dem aktuellen Tick abrechnet.Aber das geht eigentlich auf's gleiche hinaus...
Sogesehen stimme ich ihnen vollkommen zu das "alles" variabel sein sollte..
Happy Trading
