INVESTOX-Forum

Hallo,

soweit ich weiß ist der "MEMA" ein normaler Exponentiellen GD, bei dem lediglich der erste Wert ein einfacher GD ist (um Übereinstimmung zu Berechnungen von Wilders zu erhalten). Die Berechnung weicht daher nur in den ersten Werten geringfügig vom normalen Exponentiellen GD ab:
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const Perioden: 10;
const Faktor: 2/(Perioden+1);
calc GDSimple: GD(close, Perioden, s);
calc Mema: If(CUM(1)=Perioden+1, GDSimple, Prev*(1-faktor)+Close*faktor);

Mema
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Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

wenn Sie die Indikatoren mit der selben Periodeneinstellungen berechnen sind sie fast identisch, siehe z.B. aktuelle Werte für FDAX:

04.05.2004 19:30 3993,177 3993,177
04.05.2004 20:00 3992,054 3992,054
05.05.2004 09:00 3990,862 3990,862
05.05.2004 09:30 3991,16 3991,16
05.05.2004 10:00 3994,585 3994,585
05.05.2004 10:30 3997,388 3997,388
05.05.2004 11:00 3998,59 3998,59
05.05.2004 11:30 3999,847 3999,847
05.05.2004 12:00 4000,875 4000,875
05.05.2004 12:30 4002,17 4002,17
05.05.2004 13:00 4003,23 4003,23

Das ist auch nicht verwunderlich, weil nur der Startwert unterschiedlich ist. Wenn Sie optisch vergleichen achten Sie bitte darauf, dass die beiden GDs auf die selbe Achse skaliert sind.
Sie könnten alternativ auch mit folgender (schnellerer) Formel arbeiten:
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calc Daten: Close;
const Perioden: 10;
calc GDSimple: GD(Daten, Perioden, s);
calc Werte: If(CUM(1)=Perioden+1, GDSimple, Daten);
calc Mema: GD(Werte, Perioden, e);

Mema
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Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

prüfen Sie bitte nochmal, ob die beiden GDs in Investox auf die selbe Achse skaliert werden (linke oder rechte Achse mischen, im Kontextmenü der Datenreihen, Befehl "Skalierung"). Die müssten eigentlich gleich verlaufen. Wie Tradesignal dies berechnet, weiß ich leider nicht.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo,

mir ist inzwischen noch eingefallen, dass Wilder den Glättungsfaktor nicht mit 2/(Perioden+1), sondern mit 1/Perioden berechnet:
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#_fastprev#
const Perioden: 10;
const Faktor: 1/Perioden;
calc GDSimple: GD(close, Perioden, s);
calc Mema: If(CUM(1)=Perioden+1, GDSimple, Prev*(1-faktor)+Close*faktor);
Mema
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Mit FastPrev läuft es ca. doppelt so schnell. Ansonsten event. die Perioden für die Aktualisierung begrenzen (Charteinstellungen).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel