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Donnerstag, 13. Mai 2004, 00:26
Hallo Herr Knöpfel,
dieses hat zwar nicht unbedingt mit Geschwindigkeit/Qualität der Daten zu tun, aber wenn sie schon am RTT "schrauben" wollen/müssen :
Die TP/BIS-RTT´s können Daten- Eingangszähler aufweisen, während das "normale" RTT diesen Komfort nie hatte, deshalb könnte eine "Layout-Angleichung" als kundenfreundlich gesehen werden
Nebeneffekt: GLEICHES ist offensichtlich GLEICH - und man könnte auch die Datenmengen BIS-TP-IB (falls TP nich weiterhin ausfällt
) taggenau messen.
Negativ bei gleichem Layout: Man könnte es verwechseln
) )
(Bei der Bundeswehr: die "Heer-Menschen" tragen farbunterschiedliche Hosen/Sacko´s ... damit sie sie nicht verwechseln :] - sorry an die Heeries, ich bin/ war Luftie)
dieses hat zwar nicht unbedingt mit Geschwindigkeit/Qualität der Daten zu tun, aber wenn sie schon am RTT "schrauben" wollen/müssen :
Die TP/BIS-RTT´s können Daten- Eingangszähler aufweisen, während das "normale" RTT diesen Komfort nie hatte, deshalb könnte eine "Layout-Angleichung" als kundenfreundlich gesehen werden
Nebeneffekt: GLEICHES ist offensichtlich GLEICH - und man könnte auch die Datenmengen BIS-TP-IB (falls TP nich weiterhin ausfällt
) taggenau messen.Negativ bei gleichem Layout: Man könnte es verwechseln
) )(Bei der Bundeswehr: die "Heer-Menschen" tragen farbunterschiedliche Hosen/Sacko´s ... damit sie sie nicht verwechseln :] - sorry an die Heeries, ich bin/ war Luftie)
Mittwoch, 19. Mai 2004, 16:18
Hallo Gabi,
dieser Umstand lässt sich aber äußerst profitabel von IB ausnutzen. Womit ich nicht behauptet haben will, das es getan wird, aber möglich wäre es.
Gruß Fritz
Zitat
und nicht über ein Hausgestricktes Ordertool dessen Kursversorgung über Orders müssen direkt auf das Handelsbuch der Eurex eingebbar sein und nicht über ein hausgestricktes Ordertool dessen Kursversorgung ...
dieser Umstand lässt sich aber äußerst profitabel von IB ausnutzen. Womit ich nicht behauptet haben will, das es getan wird, aber möglich wäre es.
Gruß Fritz
Mittwoch, 19. Mai 2004, 16:41
Hallo Gabi und Fritz,
ich kann mir zwar auch nicht vorstellen, das die neuen IB-Server den letzten PUSH geben denn wenn die DDE weiter lahmt können man auch 100 GHz Server einsetzen-deshalb werden auch nicht mehr Daten ankommen!
Fritz, das ist ein interessantes Argument. Stell Dir vor ich sitze hinter Dir und Du muss mir Deine Order geben bei der mein B/A Spreadsystem 3-4 Sekunden Zeit hat zu checken und auszuwerten......
Es bringt auch nichts wenn die Orders umgehend an die EUREX weitergeleitet werden wenn es 4 Sekunden dauert bis sie "anklopfen"...
Die m.M. momentan einzig wirklich "saubere" Lösung" für Scalper ist das von Gabi (oder vergleichbares was die Broker und Plattformen betrifft) vorgestellte Equipment...
ich kann mir zwar auch nicht vorstellen, das die neuen IB-Server den letzten PUSH geben denn wenn die DDE weiter lahmt können man auch 100 GHz Server einsetzen-deshalb werden auch nicht mehr Daten ankommen!
Fritz, das ist ein interessantes Argument. Stell Dir vor ich sitze hinter Dir und Du muss mir Deine Order geben bei der mein B/A Spreadsystem 3-4 Sekunden Zeit hat zu checken und auszuwerten......
Es bringt auch nichts wenn die Orders umgehend an die EUREX weitergeleitet werden wenn es 4 Sekunden dauert bis sie "anklopfen"...
Die m.M. momentan einzig wirklich "saubere" Lösung" für Scalper ist das von Gabi (oder vergleichbares was die Broker und Plattformen betrifft) vorgestellte Equipment...
Happy Trading
Mittwoch, 19. Mai 2004, 20:35
Hallo Udo,
So hatte ich es noch nie!
Wie dir bekannt, über hotkey´s raus UND sofort gefillt, sozusagen mit Tastendruck"Dingdong"!
Habe es (aus privaten Gründen verhindert) noch nicht probiert, aber mitlerweile sollte die Sache auch aus INV->ORM->TWS->EUREX genau so schnell funzen. AK hat doch EINIGES hierzu gerichtet!
Danke Herr Knöpfel!
In der Theorie sieht es gut aus, ab nächster Woche berichte ich Ihnen dann wie es real funzt
Zwischenzeitlich
SCHÖNEN VATERTAG (nur an die Väter) ) , Mamma´s müssen morgen gaaaaaaaaaaaanz alleine zocken 
Es bringt auch nichts wenn die Orders umgehend an die EUREX weitergeleitet werden wenn es 4 Sekunden dauert bis sie "anklopfen"...
So hatte ich es noch nie!
Wie dir bekannt, über hotkey´s raus UND sofort gefillt, sozusagen mit Tastendruck"Dingdong"!
Habe es (aus privaten Gründen verhindert) noch nicht probiert, aber mitlerweile sollte die Sache auch aus INV->ORM->TWS->EUREX genau so schnell funzen. AK hat doch EINIGES hierzu gerichtet!
Danke Herr Knöpfel!
In der Theorie sieht es gut aus, ab nächster Woche berichte ich Ihnen dann wie es real funzt
Zwischenzeitlich
SCHÖNEN VATERTAG (nur an die Väter
) ) , Mamma´s müssen morgen gaaaaaaaaaaaanz alleine zocken
Mittwoch, 19. Mai 2004, 21:30
Hallo Gerd,
uns fällt das nicht auf wenn die Order später weitergeleitet wird weil wir auch einen "lückenhaften" Datenfeed von IB bekommen!Was in der TWS angezeigt wird sollte man in der Regel schon bekommen-aber was ist mit den fehlenden Daten..und warum fehlen Daten?
Kleines Beispiel:
Ich habe in dem Datentest ermittelt das TPR ~~~1500 Ticks/Tag mehr liefert wie IB im gleichen Zeitraum und das als VENDORENDATENANBIETER.
Das gleichermassen im LP sowie im B/A Bereich.Angenommen wir haben die L&P Daten nicht und traden ein System nur nach IB-Daten.
Aufgrund der hmm..mm "lahmen" hauseigenen DDE kann IB machen was immer sie wollen.Warum senden sie so wenig Kurse? Ich habe mir da schon mal meine Gedanken gemacht denn eigentlich bieten sie hochspekulative Produkte an! Wenn nun der Kunde im Futurebereich handelt und nicht die Möglichkeit hat nicht alle Kurse -bzw. in ähnlicher Qualität wie REUTERS-XTRADER Kombination zu bekommen/sehen dann ist das einfach nicht optimal.
Wenn nun die Orders aus dem hauseigenen Server nur 1-2 Ticks später weitergeleitet werden dann kann man doch wunderbar einen möglichen den Spread ausnutzen....
Du hast noch die ca.5 Routings bei SPRINTLink und einmal über den "grossen Teich" und zurück (wenn Du nicht am schweizer Server hängst) vergessen..)
Verzocken..) Also Ladys..macht was draus..
Wenn Vatie nach Hause kommt muss alles randvoll sein..nein... nicht der Vatie sondern das Konto..
Ich wünsche Dir auch einen schönen Feiertag!
uns fällt das nicht auf wenn die Order später weitergeleitet wird weil wir auch einen "lückenhaften" Datenfeed von IB bekommen!Was in der TWS angezeigt wird sollte man in der Regel schon bekommen-aber was ist mit den fehlenden Daten..und warum fehlen Daten?
Kleines Beispiel:
Ich habe in dem Datentest ermittelt das TPR ~~~1500 Ticks/Tag mehr liefert wie IB im gleichen Zeitraum und das als VENDORENDATENANBIETER.
Das gleichermassen im LP sowie im B/A Bereich.Angenommen wir haben die L&P Daten nicht und traden ein System nur nach IB-Daten.
Aufgrund der hmm..mm "lahmen" hauseigenen DDE kann IB machen was immer sie wollen.Warum senden sie so wenig Kurse? Ich habe mir da schon mal meine Gedanken gemacht denn eigentlich bieten sie hochspekulative Produkte an! Wenn nun der Kunde im Futurebereich handelt und nicht die Möglichkeit hat nicht alle Kurse -bzw. in ähnlicher Qualität wie REUTERS-XTRADER Kombination zu bekommen/sehen dann ist das einfach nicht optimal.
Wenn nun die Orders aus dem hauseigenen Server nur 1-2 Ticks später weitergeleitet werden dann kann man doch wunderbar einen möglichen den Spread ausnutzen....
INV->ORM->TWS->EUREX
Du hast noch die ca.5 Routings bei SPRINTLink und einmal über den "grossen Teich" und zurück (wenn Du nicht am schweizer Server hängst) vergessen..
)
Mamma´s müssen morgen gaaaaaaaaaaaanz alleine zocken
Verzocken..
) Also Ladys..macht was draus.. Wenn Vatie nach Hause kommt muss alles randvoll sein..nein... nicht der Vatie sondern das Konto.. Ich wünsche Dir auch einen schönen Feiertag!
Happy Trading
Donnerstag, 20. Mai 2004, 00:05
Hi Udo
(und Mamma´s - randvoll - aber erfolgreich!! Frauen traden besser als Männer!!!!!! -er/-und-bewiesen!!!!!)
Zum Thema:
Hast du schon einmal so getradet wie ich?
Hatte dir doch meine Hotkey-Strategie geschildert.
Setz doch einfach mal den Kauf in einer Bracket(ohne INV! nur im TWS): ASK, VSTP 10, GW 2
=> sofortiges Fill (mit deinem Tastendruck) ... und wenn du Glück hast "Klingelt" es gleich wieder , weil GW2 erreicht.
Hier war und bei dir ist/müßte doch immer "Klingeln" sein beim scalpen.
Etwas anderes noch:
Hast du, oder jemand anders(?) die IP vom "schweizer Server"?
Normalerweise und "TWS-default" hängen wir daran!
ABER
IB switcht willkürlich und ohne Ankündigung um nach irgendwelchen "beta-Servern" (mich zumindest!). Ich merke das nur durch kurzzeitiges Aussetzen der Markttiefe. Auch wenn vor 09:00Uhr die "Markttiefe" funzte und dann plötzlich nicht mehr ... => "betaserver".
Kennt jemand anders auch dieses "Phänomen"?
Uns fiel es nur dadurch auf, daß die TWS bei uns (Heike-/Gerd-TWS) unterschiedliche MT`s brachte, bzw. ein MT nicht mehr funzte.
Bislang half immer nur ein HOTLINE-Anruf : UM/RÜCKSTELLEN!
So, ............ jetzt den Ladie´s - einen erfolgreichen Tradingtag!
OHNE JUNGS -
Und den Jung´s ... have a nice day!
(und Mamma´s - randvoll
- aber erfolgreich!! Frauen traden besser als Männer!!!!!! -er/-und-bewiesen!!!!!)Zum Thema:
Hast du schon einmal so getradet wie ich?
Hatte dir doch meine Hotkey-Strategie geschildert.
Setz doch einfach mal den Kauf in einer Bracket(ohne INV! nur im TWS): ASK, VSTP 10, GW 2
=> sofortiges Fill (mit deinem Tastendruck) ... und wenn du Glück hast "Klingelt" es gleich wieder , weil GW2 erreicht.
Hier war und bei dir ist/müßte doch immer "Klingeln" sein beim scalpen.
Etwas anderes noch:
Hast du, oder jemand anders(?) die IP vom "schweizer Server"?
Normalerweise und "TWS-default" hängen wir daran!
ABER
IB switcht willkürlich und ohne Ankündigung um nach irgendwelchen "beta-Servern" (mich zumindest!). Ich merke das nur durch kurzzeitiges Aussetzen der Markttiefe. Auch wenn vor 09:00Uhr die "Markttiefe" funzte und dann plötzlich nicht mehr ... => "betaserver".
Kennt jemand anders auch dieses "Phänomen"?
Uns fiel es nur dadurch auf, daß die TWS bei uns (Heike-/Gerd-TWS) unterschiedliche MT`s brachte, bzw. ein MT nicht mehr funzte.
Bislang half immer nur ein HOTLINE-Anruf : UM/RÜCKSTELLEN!
So, ............ jetzt den Ladie´s - einen erfolgreichen Tradingtag!
OHNE JUNGS -
Und den Jung´s ... have a nice day!
Donnerstag, 20. Mai 2004, 10:29
Hallo Udo,
Hier war aber die DDE-Schnittstelle noch nicht modifiziert.
Vermutlich werden nach den Modifikationen nun auch mehr Ticks aus der TWS aufgezeichnet.
Viele Grüße
Stephan
Ich habe in dem Datentest ermittelt das TPR ~~~1500 Ticks/Tag mehr liefert wie IB im gleichen Zeitraum und das als VENDORENDATENANBIETER.
Hier war aber die DDE-Schnittstelle noch nicht modifiziert.
Vermutlich werden nach den Modifikationen nun auch mehr Ticks aus der TWS aufgezeichnet.
Viele Grüße
Stephan
Donnerstag, 20. Mai 2004, 11:25
Hallo zusammen,
@ Stephan
nein,die Modifizierung von Herrn Knöpfel wirkt sich leider nicht positiv auf die Datenmenge aus sondern auf die Syncronität INV-IB.Für die Menge der Daten ist IB "verantwortlich".Vermutlich ein IB-"internes" Problem..
@ Gerd
Man kann das Konto leider nicht selbst auf den schweizer Server switchen. Da muss man lt. Auskunft IB einen Antrag stellen!Ruf mal bei der Hotline an-lass testen auf welchen Server Dein Konto läuft und stelle den Antrag falls Du auf den schweizer Server wechseln möchtest. Das Formular wird lt. Auskunft in HONK KONG (innerhal einer Woche)bearbeitet!
Ich glaube das gerne mit den sofortigen Fills-bzw. kenne es- aber was ist mit den fehlenden Ticks? Ein System kann nur das handeln was es an Daten bekommt.Gabi hatte den aktuellen LAG XTRADER-INV und TWS beschrieben. Warum gibt es diesen Time LAG und weshalb sind die Vendordaten von L&P volumünöser als die von IB?? Normalerweise sollte es umgekehrt sein..
Dann kommt noch dazu das Investox erst an den Server des Brokers routet (routen muss) und keine direkte Verbindung an die EUREX aufbauen kann!
Die m.M. schnellste Verbindung findet statt über:
INV-ORM-EUREX mit Standleitung-dann
INV-ORM-BROKER-DSL Routing auf innländische (europäische Server)
Du hast im Tracer von Beaver und mir gesehen wieviel Server die Order durchläuft bis sie an der EUREX ist.Die US Server haben fast alle durch die Bank 3-4 mal so hohe PING Zeiten wie die europäischen.So läuft überall Zeit auf die sich dann als TIME LAG äussert. Schleierhaft ist mir allerdings was für Daten von IB gesendet werden denn wenn Vendordaten mehr Ticks liefern dann müssen diese Daten von IB normalerweise unter dem Qualitätsniveau von Vendordaten liegen-so meine Meinung!
@ Stephan
nein,die Modifizierung von Herrn Knöpfel wirkt sich leider nicht positiv auf die Datenmenge aus sondern auf die Syncronität INV-IB.Für die Menge der Daten ist IB "verantwortlich".Vermutlich ein IB-"internes" Problem..
@ Gerd
Man kann das Konto leider nicht selbst auf den schweizer Server switchen. Da muss man lt. Auskunft IB einen Antrag stellen!Ruf mal bei der Hotline an-lass testen auf welchen Server Dein Konto läuft und stelle den Antrag falls Du auf den schweizer Server wechseln möchtest. Das Formular wird lt. Auskunft in HONK KONG (innerhal einer Woche)bearbeitet!
Ich glaube das gerne mit den sofortigen Fills-bzw. kenne es- aber was ist mit den fehlenden Ticks? Ein System kann nur das handeln was es an Daten bekommt.Gabi hatte den aktuellen LAG XTRADER-INV und TWS beschrieben. Warum gibt es diesen Time LAG und weshalb sind die Vendordaten von L&P volumünöser als die von IB?? Normalerweise sollte es umgekehrt sein..
Dann kommt noch dazu das Investox erst an den Server des Brokers routet (routen muss) und keine direkte Verbindung an die EUREX aufbauen kann!
Die m.M. schnellste Verbindung findet statt über:
INV-ORM-EUREX mit Standleitung-dann
INV-ORM-BROKER-DSL Routing auf innländische (europäische Server)
Du hast im Tracer von Beaver und mir gesehen wieviel Server die Order durchläuft bis sie an der EUREX ist.Die US Server haben fast alle durch die Bank 3-4 mal so hohe PING Zeiten wie die europäischen.So läuft überall Zeit auf die sich dann als TIME LAG äussert. Schleierhaft ist mir allerdings was für Daten von IB gesendet werden denn wenn Vendordaten mehr Ticks liefern dann müssen diese Daten von IB normalerweise unter dem Qualitätsniveau von Vendordaten liegen-so meine Meinung!
Happy Trading
Freitag, 21. Mai 2004, 06:41
Hallo Stephan,
die Investox DDE arbeitet sauber-IB hingegen nicht! Ich habe auf Dein Posting hin noch einmal den gestrigen Tag mit folgendem Ergebnis zurückverfolgt:
In der Zeit von 09:00-20:00 Uhr sendet:
L&P:13.138 Ticks
IB:11.438 Ticks
Differenz: -1700 Ticks vs L&P gemessen am LAST PRICE!
Ausfälle des PC Systems oder der TWS: Keine
Das ist m.M. keine gute Bilanz gegen Vendordaten.Im B/A Bereich sinken-wie sich bei der schon veröffentlichen Messung herausgestellt hat leicht-sind aber auch noch in einem Bereich der nicht zufriedenstellend ist!
Ich kann mir aber auch nicht so recht vorstellen das dies allein am 250% längeren PING vs L&P liegt.Es liegt wohl eher daran, das IB die Schnittstelle nicht optimiert hat.wWs eine Schnittstellenoptimierung bewirkt hat Hr. Knöpfel im Update gezeigt!
Ich bin mal gespannt was die neuen Server bei IB bewegen!
Viel Erfolg heute!
die Investox DDE arbeitet sauber-IB hingegen nicht! Ich habe auf Dein Posting hin noch einmal den gestrigen Tag mit folgendem Ergebnis zurückverfolgt:
In der Zeit von 09:00-20:00 Uhr sendet:
L&P:13.138 Ticks
IB:11.438 Ticks
Differenz: -1700 Ticks vs L&P gemessen am LAST PRICE!
Ausfälle des PC Systems oder der TWS: Keine
Das ist m.M. keine gute Bilanz gegen Vendordaten.Im B/A Bereich sinken-wie sich bei der schon veröffentlichen Messung herausgestellt hat leicht-sind aber auch noch in einem Bereich der nicht zufriedenstellend ist!
Ich kann mir aber auch nicht so recht vorstellen das dies allein am 250% längeren PING vs L&P liegt.Es liegt wohl eher daran, das IB die Schnittstelle nicht optimiert hat.wWs eine Schnittstellenoptimierung bewirkt hat Hr. Knöpfel im Update gezeigt!
Ich bin mal gespannt was die neuen Server bei IB bewegen!
Viel Erfolg heute!
Happy Trading
