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Gabi

unregistriert

1

Freitag, 7. Mai 2004, 17:50

Autom.-Handeln mit INV

Hallo INV -Scalper

heute ein Klassiker- im Bund, 40 Punkte rauf dann in 8 sec. 70 Punkte
runter.

Das alles ohne Handelszeitsteuerung!!!
Mit einem TWS das die Orders Zufuß an die Eurex trägt!!!
Ein INV das bei Fast-Market sich tot rechnet!!!

Du glaubst schon, man hat dir den Prozessor geklaut.

Vielleicht noch ein Datenproblem dazu, "Prost -Mahlzeit"

Schönes W.E.

Gruss Gabi

Adrian

unregistriert

2

Freitag, 7. Mai 2004, 18:07

Hallo Gabi,

was soll man dazu antworten? Wie wäre es mit einem anderen Broker, einem anderen Datenanbieter, einem schnelleren Prozessor, einer schnelleren Internetverbindung...? :]

Gabi

unregistriert

3

Freitag, 7. Mai 2004, 18:40

Autom.-Handeln mit INV

Hallo Adrian
zu Deiner Antwort-

1. Broker bei INV autom.Handel leider nicht tauschbar!

2. Als Datenanbieter nutze ich Reuters- (feste Intranetleitung) ist top.

3. Rechner mit Dual Intel Xeon Prozessor 2 mal 3,2GHz /2MB Cache im Einsatz.

4.Internetstandleitung 2048 /512 kbit/s

5.HS opt. ausprogrammiert.

Glaub mir daran liegt es nicht.

Gruss Gabi

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Sonntag, 9. Mai 2004, 17:03

Hallo Gabi,

das aufgezählte Equipment ist wirklich vom Feinsten! Mich würde daher Deine Meinung zu folgendem interessieren:

Ist es möglich, mit sehr schnellen Equipment und ggfls. sehr schnellen Orderrouting die (B/A) Order zu übermitteln, ohne das Slippage ( z.B. > 85% der Fälle) entsteht oder müsste man hier ev. auch noch 0.01 (FGBL) bzw. 0.5 (FDAX) zurechnen? Wenn es möglich ist ohne Slippage zu rechnen hast Du ev. "Erfahrungswerte" in wieviel der Fälle die Order per Peak gefillt werden könnte?
Happy Trading

moneymaker

unregistriert

5

Montag, 10. Mai 2004, 00:49

Hallo Udo,
ich schrieb mal in einer email an dich: "Bessere Daten... in allen Ehren, kann man auch bezahlen" aber unsere Trading-Maschinen "lahmen" :(
die Bestätigung von Gabi: Superdaten, Superhardware ... aber

Zitat

Mit einem TWS das die Orders Zufuß an die Eurex trägt!!!

Zitat

Ein INV das bei Fast-Market sich tot rechnet!!!

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 982

6

Montag, 10. Mai 2004, 11:05

Hallo Gerd,

Zitat

unsere Trading-Maschinen "lahmen"
die Bestätigung von Gabi: Superdaten, Superhardware ... aber
Zitat:
Mit einem TWS das die Orders Zufuß an die Eurex trägt!!!
Zitat:
Ein INV das bei Fast-Market sich tot rechnet!!!


Lösungsansatz, was schlägst Du konkret vor? Wenn's weder an der Rechenpower noch an dem Datenfeed liegt bleiben wohl

TWS und Investox übrig und natürlich auch der Mensch..... :)

Gruß, Vuego

moneymaker

unregistriert

7

Montag, 10. Mai 2004, 12:51

Hi Vuego,

Zitat

Lösungsansatz, was schlägst Du konkret vor?

Wenn ich das wüßte ?(
Hier bei uns ist die Angelegenheit (noch) nicht sehr relevant, weil unser FDAX-ID-Bereich im Schnitt bei 5Min liegt. Entsprechend fehlte hier die praktische Erfahrung, nur theoretisch/überlegungsmäßig wies ich auf Schwierigkeiten hin, wie sie jetzt von Gabi aus der Praxis bestätigt werden.
Meine Überlegungen entstanden im Zusammenhang mit der Datengüte-Diskussion und besonders mit dem hiermit verbundenen Verhältnis von höheren DF-Preisen zum tatsächlichen Nutzen.

Ich schreibe oberhalb "(noch) nicht sehr relevant..." weil auch wir zu kürzeren Komps tendieren und dann ... man wird sich umschauen müssen :rolleyes:

Gabi

unregistriert

8

Montag, 10. Mai 2004, 15:15

autom.Handel INV

Hallo Udo

Wenn die Order schnell an die Eurex kommt und einen guten Platz im
Buch hat, brauchst Du keine Slippage einzurechnen. Man kann auch gut mit Limit-Orders arbeiten.

Aber-,ich gebe Dir mal ein Zeitbeispiel:

Die Kurse von Reuters sind etwa 1,5sec. schneller im Vergleich zu IB Kursen. (normaler Markt)

Im INV sehe ich die Kurse etwa zeitgleich zu IB -Zeitverbrauch der Kursverarbeitung von INV u.RTT etwa 1,5 sec.

Wenn ich X-Trader (GNI) mit IB vergleiche verliert IB nochmals
gute 2 sec. bis ich im Buch stehe.

Also im Schnitt 3,5sec. Fast-Market bis 5 sec.

Freitag nach den Zahlen waren 3-4 sec. etwa 40 Punkte.

Was soll ich Dir da zum Slippage noch für einen Rat geben.

Das Gesamtsystem INV mit HS und TWS verbraucht zu viel Zeit.

Von fehlender Zeitsteuerung, variabler X-Achse und noch mangelhaften Stopp-management gar nicht zu reden.

Wenn im Bereich Geschwindigkeit und Stopp-management nicht
erhebliche Verbesserungen vorgenommen werden, ist INV für den
kurzen autom. Handel nicht geeignet.

Gruss Gabi

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 561

9

Montag, 10. Mai 2004, 15:37

RE: autom.Handel INV

Hallo,

1,5 sec. für die Verarbeitung in Inv erscheinen mir bei dieser Hardware recht viel. Arbeiten Sie mit mehreren Handelssystemen als Signalgeber?
Haben Sie im Chart als Zeitraum den Signalzeitraum eingestellt und unter Handelssystem/Aktualisierung die Perioden weitmöglichst begrenzt (auch in den Charteinstellungen)?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Vize-Administrator

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10

Montag, 10. Mai 2004, 15:48

Hallo Gabi,

danke für die Infos.Meine Erfahrung mit TWS und LIMTORDER bei Slow Market ist wenn man schnell reagiert, das Limit bekommt-selbst beim EXIT. Allerdings ist meine Reaktionszeit wenn ich sehr schnell bin knapp unterhalb einer Sekunde-und trotzdem bekomme ich den Fill.Wahrscheinlich schmilzt im SM die Differnz der "synthetischen Spreads"..

Fast Market habe ich so noch nie (kann ich wahrscheinlich auch nicht manuell) getestet so das mir der Vergleich fehlt den Du beschrieben hast.
Aber ich habe vermutlich keine Chance ein Limit zu erreichen-so das man MARKET ordern "muss"..

Anhand Deiner Vergeichszahlen kann man aber sehen das schon eine menge Glück dazu gehört ein Scalp Handelslssystem mit der erwähnten Kombination überhaupt erfolgreich umzusetzen weil man ja faktisch "blind" tradet und somit sicherlich die Gefahr besteht das real 40-50% der im HS generierten Trades unter den Tisch fallen. Tradet man dann noch mit einem negativen CRV dann ist es vorbei! Slippage und Scalp Backtest...na ja..einen halben Punkt könnte man in FDAX verkraften...

Bei 3-4 Sekunden Differnz hilft nur noch ein gutes "Feeling"-aber darauf kann man sich beim LOT nicht verlassen..:))


So..und jetzt steht TPR...Verbindungsabbruch!

Good Trades!
Happy Trading

Udo Männlich

Vize-Administrator

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11

Montag, 10. Mai 2004, 15:55

@ Herrn Knöpfel

Die 1-1.5 sec kann ich bestätigen.Verbraucht wird die Zeit von HS-nicht vom Chart! Das HS wurde auf das extremste Mas beschnitten so das nur noch wenige Stunden als Historie im HS zur Verfügung stehen! Bei den Formeln handelt es sich um einfachste Kombinationen-kein KOMP oder lange Formelketten usw.. Der Anwenderstopp wurde entfernt da dies noch mehr Zeit erfordert und das HS mit B/A aufgebaut.
Wird das HS etwas komplexer gestaltet, erhöht sich die Rechenzeit und der Ressourcenverbrauch drastisch-in Realtion!
Happy Trading

Gabi

unregistriert

12

Montag, 10. Mai 2004, 16:16

RE: autom.Handel INV

Hallo Herr Knöpfel

Ich nutze 6-HS gleichzeitig je 1 auf Titel: Bund - Bid und Ask
Bobl - "
Dax - "

HS benutzt kein NN oder Berechnungstitel, aber die jeweilige
Bid-size / Ask-size zum Titel und errechne einen Crosspunkt.

Einstellungen: Signalzeitraum

Daten für Berechnung des akt. Signals 50 Perioden

INV anpassen hohe Priorität

Chart einstellen Perioden beg.50 / optimiert


Gruss Gabi

Investox

Administrator

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13

Montag, 10. Mai 2004, 16:48

RE: autom.Handel INV

Hallo,

@Udo: Ihre Hardware ist so weit ich weiß mit der von Gabi nicht vergleichbar. Bei einem HS wie Sie es schildern ist die Verzögerung von der Kursänderung z.B. in TPRT bis zur Orderaufgabe max. ca. 0,5s. Die CPU Auslastung ist hier max. 10-20%. Wenn es mehr sind, stimmt etwas an Ihren Einstellungen oder an der Hardware nicht.

@Gabi: Bei mehreren HS erhöht sich der Rechenbedarf natürlich. Ist als Aktualisierungsintervall 0s angegeben und unter "Investox anpassen/Daten" Aktualisierung nur bei neuen Ticks?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

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14

Montag, 10. Mai 2004, 17:09

Hallo Herr Knöpfel,

das stimmt schon aber Vergleichsweise zu Gabi's Equipment und einer fast identischen Verzögerung steht das Preis/Nuten Verhältnis der Hardware in keiner Relation.Würde Gabi jetzt schreiben,das die Trades (zeit) 1:1 umgesetzt werden stünde es ausser Frage wo das Problem liegt. Ich denke ein Rechner mit 1-1.5 GHZ sollte doch ausreichen um ein einziges simples System+ORM real zu bewältigen oder doch nicht?Sind hier wirklich Dual Prozessoren oder ein 2,5-3GhZ Rechner zwingend notwendig? Was aber wenn es am internen Datentransfair und Rechenprozess- nicht aber an der Rechengeschwindigkeit der CPU liegt?

Ich möchte halt nicht unbedingt unnötig investieren wenn am Ende nichts dabei rausspringt und "2/100" sec für 500,-€ erkauft wurden....
Happy Trading

Gabi

unregistriert

15

Montag, 10. Mai 2004, 17:32

RE: autom.Handel INV

Hallo Herr Knöpfel

@Gabi: Bei mehreren HS erhöht sich der Rechenbedarf natürlich. Ist als Aktualisierungsintervall 0s angegeben und unter "Investox anpassen/Daten" Aktualisierung nur bei neuen Ticks?

Exakt, so ist die Einstellung.

Gruss Gabi

Investox

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16

Montag, 10. Mai 2004, 17:34

Hallo,

@Udo: die Frage ist auch, wie kommen Sie auf die 1,5s bzw. was genau wird hier gemessen: der Abstand vom Tick-Zeitstempel bis zur Orderausführung? Mit der Stopuhr oder an Hand von Protokollen?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

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17

Montag, 10. Mai 2004, 17:54

Hallo Herr Knöpfel,

der Spread dehnt sich im Fast Market auf und revidiert sich beim Slow Market leicht! Leider habe ich keine Messinstrumente die im 10tel-100tel Bereich um dies zu demonstrieren da dies auch nur am realen Chart sichtbar ist. Mit der Stoppuhr ist es auch nicht möglich da man selbst einen messbaren Reaktionsverzug von ca. 1sec. hat..ich zumindest..:)

Wenn Sie sich die TPR B/A-Liste aufzoomen und Investox minimiert darüberlegen so das sie die Änderung der Ticks nebeneinanderliegen haben dann sehen sie mit dem blossen Auge dass der Tick in Investox säter wechselt.Sie werden feststellen das dies ca 0.5 sec. im Slow Market ausmacht. Jetzt muss das Signal generiert und versendet werden. Je nach Tickaufkommen und verwendeten Handlesystemen (z.B. 3-4) haben sie dann sehr schnell den Spread von 1-1.5 sec. zusammen. Eigentlich müsste es bei meinem "schwachen" Equipment noch mehr sein-in Bezug auf Gabi's
Ausrüstung wo ja der Spread ebenfalls festgestellt wurde!

Es ist jetzt nicht das Zehntel hier und das Hunderstel dort sondern die Summe aller Dinge lässt kein superschnelles Orderrouting zu.Allerdings kann man einige Dinge ev. wenn möglich ändern-bei anderen muss man halt sehen was man macht (Daten).....
Happy Trading

Investox

Administrator

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18

Montag, 10. Mai 2004, 20:13

Hallo,

@Udo: Jetzt schreiben Sie, dass man mit 3-4 Handelssystemen auf Ihrem System schnell auf 1-1,5 s kommt - das hört sich schon anders an, wie oben, dass ein einzelnes einfaches Systems dies verursacht. Beim Einsatz mehrerer Handelssysteme kann der Unterschied zwischen einer relativ aktuellen (Standard)-Hardware und der Hardware von vor 3-4 Jahren durchaus mehrere 1/10s betragen, nicht nur 1/200.
@Gabi: was sich hier an den Einstellungen von Seiten Investox noch verbessern lässt, ist per Ferndiagnose leider schwer zu sagen. Event. hilft ein öfteres Leeren des Zwischenspeichers sowie ein Reduzieren der Perioden der verwendeten Titel (auch Bid/Ask) direkt in den Titeleingeschaften.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

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19

Montag, 10. Mai 2004, 21:19

Hallo Herr Knöpfel,

die 1-1.5sec. habe ich bei einem HS gemessen. Bei 3-4 Systemen ist es bei meinem Equipment fast nicht mehr möglich 8im letzten HS) unter 1.5 sec. Verzug zu traden-auch nicht im SLOW Market. Um so mehr Handelssysteme laufen umso langsamer wird das jeweils folgende. Am schnellsten ist das erste.

So etwas müsste man eben live präsentieren können denn schriftliche Korrospondenz bringt leider nicht so viel weil man nichts am Objekt sehen kann.

Das komplette Equipment ist nicht überaltert. Es ist zwar eine 1GHz CPU aber sämtliche anderen Teile incl. Mainboard habe ich schon einmal nachgerüstet. Angenommen das System arbeitet mit HHV/LLV 5
und die längsten zu verrechnenten Daten betragen max. 10 Perioden.

Ich frage mich jetzt natürlich warum so eine simple Rechnung 2.5-3Ghz fordert. Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht wor genau die Rechenleistung abverlangt wird.So was müssten doch 1Ghz CPUs mit links bewältigen-selbst dann wenn die gleiche Kalkulation in 5 Systemen steht..
Happy Trading

Investox

Administrator

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20

Dienstag, 11. Mai 2004, 09:25

Hallo,

wenn Sie 1-1.5s bei einem einfachen HS messen, dann stimmt etwas an den Einstellungen nicht (unabhängig von der Hardware), d.h. es wird z.B. nicht der Signalzeitraum angezeigt o.ä. - aber wie Sie selbst sagen, es ergibt wenig Sinn, dies hier zu erörertern, ohne konkret werden zu können.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel