Datenaufbereitung bei versch. Komprimierungen
Hallo,
bitte helft mir mal :
Ich möchte ein NN für die tägliche Dax Prognose erstellen und dieses mit einer Mischung
aus techn. Indis, Rohstoffen und Intermarket-Zusammenhängen.
Ich habe Intermarkets in folgenden Konstellationen :
- monatliche z.B. FAZ-Frühindikator bis 30.8.
- wöchentliche z.B. Barron´s Confidence Index bis 18.10
- und die täglichen Rohstoffe ( dies ist das Einfachste Ref(Close,-1) ! )
WIE BEREITE ICH DIE MONATLICHEN UND WÖCHENTLICHEN DATEN VERNÜNFTIG AUF ?????
WIE KANN ES MIR NICHT PASSIEREN, DASS MEIN SIGNAL IM HS SPRINGT, WEIL DER DATENLIEFERANT
AKTUELLE KURSE LIEFERT ?
Habe folgende Sachen ausprobiert in den Inputschablonen getestet :
- Ref(Komp(#Close(".HB-Frühindikator")#,#T#),-4)
- Ref(Close(),-20)
aber das ist doch alles nicht so ok ... oder ?????
Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, wie ich die Daten sauber aufbereiten kann.
Die Ref´s können doch eigentlich für die neuesten Daten nicht statisch vorgegeben werden, oder ?
Wie macht Ihr das ?
Die Lösung im Forum Datenbeschaffung von BigMäc kann ich doch auf nicht nehmen, weil sonst der aktuelle
Wert -1 wenn keine Daten vorliegen, oder ?
Gruss Tobias
