Hallo Jürgen,
viellicht mal kurz vor Deinen Feststellungen noch was zu den PING Tests!
Die PINGS sind sicherlich nicht das alleinige Zünglein an der Waage sondern ein Teil des Ganzen was zu den LAGS führt bzw führen kann. Aber wenn man von Teil zu Teil Zeit verliert, addiert sich das immer mehr auf bis es zu einem grösseren LAG kommt.Mit einem TIME LAG von 3-4 Sekunden IB vs REUTERS (GABI hat es ermittelt) kann man nicht so "prickelnd" traden-und scalpen wird mehr oder weniger ein Roulettespiel weil die Chancen 50:50 stehen das man den Trade (FAST MARKET) gefillt bekommt. Um 50:50 Chancen auszuwerten braucht man aber kein ausgegügeltes HS sondern viel Glück! Das genügt m.A. aber nicht wenn man auf den FDAX einen LOT traden möchte.
Zunächst zum Thema Spread.. Der ist meines Erachtens bei einem liquiden Titel zu vernachlässigen.. klar ist, dass beinem bid/ask von 1000/100, keine sehr seltene Konstellation, die Bidorder nicht ausgeführt wird, weil sie an Position 1001 steht, obwohl der Kurs gehandelt wurde.. Will ich dagegen zum Bid-Kurs verkaufen, komme ich sofort dran :-)
Den B/A Spread wird man doch (FDAX,FGBL) immer haben? Beim FOREX werden ja Trades ohne Spread von einigen Brokern angeboten-kenne ich aber nicht!
Schon alleine deshalb ist für mich die Diskussion um Pingzeiten überflüssig. Problematisch scheint das rechnen mit Investox, wenn es nur um kurzfristig erreichte, ausgespikte Kurse geht.. Doch mal ehrlich, wenn da ein Fehler entsteht, der das System destabilisiert, der Ausführungskurs ist doch +- zufällig.
Pingzeiten wurden oben kurz angesprochen.Es geht nicht grundsätzlich darum das ein Spike das System destabilisiert sondern dass ein Scalping Konzept das sehr schnelle Reaktionen der Komponenetne erfordert nicht oder nur ungenügend verwirklicht werden kann. Herr Knöpfel hat in diesem Punkt jetzt nachgelegt aber was IB anbelangt sind die Kundendaten nicht gerade was man für Scalping empfehlen kann.Ich verweise hier gerne auf den Test von GABI, den man in diesem
F O R U M findet.
Das wesentliche ist das System ... ich rechne zwar mit Kosten aber Futures ohne Spread..
Ein kleines Rechenbeispiel:
-FDAX-Sytem wird mit LAST PRICE erstellt
-Komprimierung: 10 Ticks
-LAG/Trade~~2 Sekunden (Mittelwert SM/FM)
-Spread/RT 1Punkt
-Slippage aufgrund des TIME Lags und nicht gefillten Trades:0.5-1.5Punkte "Backtestpuffer" (Slow Market-Fast Market)
Gewinnerwartung 1.5 Bis 2 Bruttopunkte
Stopp: 3 Bruttopunkte
Anzahl der Trades/Tag 80-100
Im besten Fall müsste man mit "Nebenkosten" von 1Punkt Spread und 0.5 Punkte Slippage rechnen~~~1.5 Punkte gesamt,wobei der Fill noch offen steht da LAST PRICE gerechnet wird und nicht B/A!
Dieses Risiko lässt sich teilweise umgehen wenn man B/A Systeme erstellt.Möchte man mit solchen Systemen ohne Slippage traden dann müssen die Komponenetne so wie auch der Broker absolut schnell sein um den Trade mit dem erscheinen des Signal zu platzieren.Fehlen Ticks-so wie das bei IB der Fall ist und das System wird auf diesen Daten aufgebaut dann kann ein Backtest auch nicht volends ausgereitzt werden.
noch einige Argumente.. meine Intradayüberlegungen basieren größtenteils auf einem cross (Kurs, xxxx, 1), den Kurs bekommt jeder, und wenn nicht ... vorbei..:-)..
Zuckt der Kurs zurück biste mit Investox dabei, kommst aber in Realität nicht rein - eher ein Malus für das gerechnete Ergebnis. Beim Durchtraden des Kurses kommste sowieso rein.
Bei overcross-Systemen und sehr kleiner KOMP (mit niedriger Gewinnerwartung) wird es mit Last Price Basis noch problematischer.Allerdings müsste man wissen wie das System schematisch aufgebaut ist bevor man sich dazu äussern kann. Mit Investox und dem VB lassen sich auch Cross-Returns simulieren..
Was ich sagen wollte.. die Tradingidee entscheided über den Erfolg.. Scalpen ist mit IB problemlos möglich...
Scalpen...welcher Gewinnhorizont?Ich Frage jetzt nur weil Scalpen eigentlich schon ein weitläufiger Begriff geworden ist. So habe ich in diversen Foren 5-10 Punkte Gewinnerwartung und 5 Punkte Verlust unter der Rubrik SCALPEN gelesen.Hat man den genannten Gewinnhorizont im Auge, dann tut ein halber Punkt mehr oder weniger freilich nicht so weh wie wenn "vergessene" Mehrkosten den Gewinnhorizont zu 75% erreichen!
Ich denke etwas mehr Augenmerk auf die Idee.. den es-mini handel ich übrigens auch in Abwesenheit von DSL mit nem Modem :-)
Auch hier die Frage: Wieviel Trades/Tag bzw pro Minute incl direkter B/A Wechsel?
Die Idee eines Systems wird immer entscheidend sein-da gebe ich Dir vollkommen recht-aber die Idee muss sich auch umsetzen lassen und sollte nicht an Daten und Geschwindigkeitsproblemen scheitern!
Was den Broker betrifft hat man natürlich die Möglichkeit diesen zu wechseln-falls Hr. Knöpfel weitere Broker an ORM anbindet-aber momentan muss man eben noch mit IB klar kommen solange das noch nicht geschehen ist...
Ich wünsche Dir auch noch gute Trades und ein schönes Wochenende!