INVESTOX-Forum

@ Thorsten Kitzig

Ich habe interessehalber eine Frage zu den folgenden Tracertests: Steht der SCHLUND NET Server in Deutschland?


Ich habe heute Nachmiitag und aktuell 23:30 Uhr noch einmal einen Test laufen lassen. Bis auf den "Ausrutscher" (144ms) im Test von heute nachmittag sind fast identische Ergebnisse zu sehen. Ich muss sagen, L&P hat eine schnelle Leitung !Die PINGZEIT mit FP vs IB ohne FP ist rund 250% schneller bei L&P-zudem werden noch mehr Daten geliefert."Kleines Minus"~~ Die Verbindungsabbrüche..

TEST nachmittags (Hauptbörsenzeit):
1 24 ms 29 ms 19 ms
2 19 ms 19 ms 19 ms
3 28 ms 29 ms 29 ms m-ea1.M.DE.net.DTAG.DE
4 39 ms 39 ms 39 ms atm-101.gw1.zw.schlund.net
5 39 ms 38 ms 39 ms so-1100.gw-backbone-a.bs.ka.schlund.net
6 144 ms 39 ms 39 ms v4022.gw-core-a.bs.ka.schlund.net
7 39 ms 39 ms 39 ms kundenserver.de


TEST AKTUELL:

1 28 ms 26 ms 29 ms
2 19 ms 19 ms 19 ms
3 29 ms 29 ms 29 ms m-ea1.M.DE.net.DTAG.DE
4 39 ms 39 ms 39 ms atm-101.gw1.zw.schlund.net
5 39 ms 39 ms 39 ms so-1100.gw-backbone-a.bs.ka.schlund.net
6 39 ms 29 ms 39 ms v4022.gw-core-a.bs.ka.schlund.net
7 39 ms 39 ms 39 ms kundenserver.de

Hall Kay,

das stimmt allerdings mit dem Server! Habe hier noch einmal den TPR Server mit FAST PATH getscheckt:

1 29 ms 29 ms 29 ms
2 19 ms 19 ms 19 ms
3 39 ms 39 ms 39 ms do-ag2.DO.net.DTAG.DE
4 39 ms 39 ms 39 ms 02251-3-1-gw.DO.net.DTAG.DE
5 39 ms 39 ms 39 ms 62.159.24.11

Von der Geschwindigkeit her sehr gut! Das kleine Minus hatte ich ja schon in ''---'' gesetzt..

@Thorsten Kitzig

Frage hat sich erledigt!

Hallo,

der Vollständigkeit halber wollte ich abschliessend noch erwähnen, das mit einer Standleitung+FAST PATH Geschwindigkeiten um 10ms/PING-PAKET erreicht werden.

Hier noch mal kurz der Vergleich zusammenfassend:

PING Test: DSL 768+FAST PATH
IB:110-120 Millisekunden
L&P:35-40 Millisekunden

IB ohne FP:150-160 Millisekunden

Vergleich schnellster Datentransport (L&P incl. FP)
vs slowest Datentransport (IB ohne FP) :

~~~~350% oder 120 Millisekunden

Für L&P habe ich keine Messung ohne FP sollten aber so um die 60-80 Millisekunden machbar sein da über wenige Server geroutet wird!

FAZIT: IB ist zwar ein sehr stabiler Datenfeed und hat kaum Ausfällle aber andererseits kann er für Scalping im Tickbereich nicht eingesetzt werden da dieser Zugang-seitens des Brokers- viel zu langsam ist! Das äussert sich nicht nur in den PINGS sondern auch wie in einem andern Test bereits ermittelt an der Anzahl der täglichen Ticks-im Vergleich zum L&P Vendoren Feed.

L&P ist somit IB in punto Geschwindigkeit klar überlegen! Jetzt müssen sie nur noch ihre Datenausfallmisere in den Griff bekommen......

Hallo,

ich habe eben mal den SBCI ( WKN:171722) im 1 Minuten Chart getestet.Denke das ist eine echte Alternative für die DAX Trader zum Underlying "XDAX" der Basis- vielleicht auch teilweise für die FDAX Trader ist. Während der DAX alle 15 sec. aktuallisiert wird, kommen bei dem Indice bis zu 2 und mehr Kurse/Sekunde.

Berechnet wird der Median der B/A Kurse aller 30 Blue Chips!
Der Indice wird bis 20 Uhr getaxt was vor allen für das ausserbörsliche handeln von Interesse sein dürfte!

Nach näherer Betrachtung des genannten Indice meint man man hat einen FDAX Terminal Feed geladen-nur das auf der Y-Achse ein anderer Wert steht! )

Hallo Jürgen,

viellicht mal kurz vor Deinen Feststellungen noch was zu den PING Tests!
Die PINGS sind sicherlich nicht das alleinige Zünglein an der Waage sondern ein Teil des Ganzen was zu den LAGS führt bzw führen kann. Aber wenn man von Teil zu Teil Zeit verliert, addiert sich das immer mehr auf bis es zu einem grösseren LAG kommt.Mit einem TIME LAG von 3-4 Sekunden IB vs REUTERS (GABI hat es ermittelt) kann man nicht so "prickelnd" traden-und scalpen wird mehr oder weniger ein Roulettespiel weil die Chancen 50:50 stehen das man den Trade (FAST MARKET) gefillt bekommt. Um 50:50 Chancen auszuwerten braucht man aber kein ausgegügeltes HS sondern viel Glück! Das genügt m.A. aber nicht wenn man auf den FDAX einen LOT traden möchte.

Zitat

Zunächst zum Thema Spread.. Der ist meines Erachtens bei einem liquiden Titel zu vernachlässigen.. klar ist, dass beinem bid/ask von 1000/100, keine sehr seltene Konstellation, die Bidorder nicht ausgeführt wird, weil sie an Position 1001 steht, obwohl der Kurs gehandelt wurde.. Will ich dagegen zum Bid-Kurs verkaufen, komme ich sofort dran :-)

Den B/A Spread wird man doch (FDAX,FGBL) immer haben? Beim FOREX werden ja Trades ohne Spread von einigen Brokern angeboten-kenne ich aber nicht!

Zitat

Schon alleine deshalb ist für mich die Diskussion um Pingzeiten überflüssig. Problematisch scheint das rechnen mit Investox, wenn es nur um kurzfristig erreichte, ausgespikte Kurse geht.. Doch mal ehrlich, wenn da ein Fehler entsteht, der das System destabilisiert, der Ausführungskurs ist doch +- zufällig.

Pingzeiten wurden oben kurz angesprochen.Es geht nicht grundsätzlich darum das ein Spike das System destabilisiert sondern dass ein Scalping Konzept das sehr schnelle Reaktionen der Komponenetne erfordert nicht oder nur ungenügend verwirklicht werden kann. Herr Knöpfel hat in diesem Punkt jetzt nachgelegt aber was IB anbelangt sind die Kundendaten nicht gerade was man für Scalping empfehlen kann.Ich verweise hier gerne auf den Test von GABI, den man in diesem F O R U M findet.

Zitat

Das wesentliche ist das System ... ich rechne zwar mit Kosten aber Futures ohne Spread..

Ein kleines Rechenbeispiel:

-FDAX-Sytem wird mit LAST PRICE erstellt
-Komprimierung: 10 Ticks
-LAG/Trade~~2 Sekunden (Mittelwert SM/FM)
-Spread/RT 1Punkt
-Slippage aufgrund des TIME Lags und nicht gefillten Trades:0.5-1.5Punkte "Backtestpuffer" (Slow Market-Fast Market)
Gewinnerwartung 1.5 Bis 2 Bruttopunkte
Stopp: 3 Bruttopunkte
Anzahl der Trades/Tag 80-100


Im besten Fall müsste man mit "Nebenkosten" von 1Punkt Spread und 0.5 Punkte Slippage rechnen~~~1.5 Punkte gesamt,wobei der Fill noch offen steht da LAST PRICE gerechnet wird und nicht B/A!

Dieses Risiko lässt sich teilweise umgehen wenn man B/A Systeme erstellt.Möchte man mit solchen Systemen ohne Slippage traden dann müssen die Komponenetne so wie auch der Broker absolut schnell sein um den Trade mit dem erscheinen des Signal zu platzieren.Fehlen Ticks-so wie das bei IB der Fall ist und das System wird auf diesen Daten aufgebaut dann kann ein Backtest auch nicht volends ausgereitzt werden.

Zitat

noch einige Argumente.. meine Intradayüberlegungen basieren größtenteils auf einem cross (Kurs, xxxx, 1), den Kurs bekommt jeder, und wenn nicht ... vorbei..:-)..
Zuckt der Kurs zurück biste mit Investox dabei, kommst aber in Realität nicht rein - eher ein Malus für das gerechnete Ergebnis. Beim Durchtraden des Kurses kommste sowieso rein.

Bei overcross-Systemen und sehr kleiner KOMP (mit niedriger Gewinnerwartung) wird es mit Last Price Basis noch problematischer.Allerdings müsste man wissen wie das System schematisch aufgebaut ist bevor man sich dazu äussern kann. Mit Investox und dem VB lassen sich auch Cross-Returns simulieren..

Zitat

Was ich sagen wollte.. die Tradingidee entscheided über den Erfolg.. Scalpen ist mit IB problemlos möglich...

Scalpen...welcher Gewinnhorizont?Ich Frage jetzt nur weil Scalpen eigentlich schon ein weitläufiger Begriff geworden ist. So habe ich in diversen Foren 5-10 Punkte Gewinnerwartung und 5 Punkte Verlust unter der Rubrik SCALPEN gelesen.Hat man den genannten Gewinnhorizont im Auge, dann tut ein halber Punkt mehr oder weniger freilich nicht so weh wie wenn "vergessene" Mehrkosten den Gewinnhorizont zu 75% erreichen!

Zitat

Ich denke etwas mehr Augenmerk auf die Idee.. den es-mini handel ich übrigens auch in Abwesenheit von DSL mit nem Modem :-)

Auch hier die Frage: Wieviel Trades/Tag bzw pro Minute incl direkter B/A Wechsel?

Die Idee eines Systems wird immer entscheidend sein-da gebe ich Dir vollkommen recht-aber die Idee muss sich auch umsetzen lassen und sollte nicht an Daten und Geschwindigkeitsproblemen scheitern!

Was den Broker betrifft hat man natürlich die Möglichkeit diesen zu wechseln-falls Hr. Knöpfel weitere Broker an ORM anbindet-aber momentan muss man eben noch mit IB klar kommen solange das noch nicht geschehen ist...

Ich wünsche Dir auch noch gute Trades und ein schönes Wochenende!

Hallo Jürgen,

wir reden in der Tat über zwei verschiedene Dinge und IB scheint offensichtlich- nach Deinen Erfahrungen (es-Mini) vs meinen Erfahrungen (EUREX FDAX)- auch zwei verschiedene Datenqualitäten zu haben wobei ich den es-Mini leider noch nicht genauer angesehen habe...

Schönes Wochenende noch!

@ Thortsen Kitzig:

Wenn möglich bitte den Kontraktwechsel bei den Endloskontrakten nicht einen Tag später-sondern zum OPEN des Stichtages vornehmen weil man sonst den Septemberkontrakt extra für einen Tag nachladen und auch die Historie (damit ein HS funktioniert) teilweise einlesen muss-um sie am nächsten Tag wieder zu löschen! Dieser Aufwand ist bei termingerechter Umstellung nicht notwendig!

Unter diesem LINK findet man eine gute Übersicht der wichtigsten Stichtage!

Zitat

Wenn Sie die TMP-Dateien von TPR löschen, erhalten sie die Kurse von gestern korrigiert....

Tut mir leid..funktioniert nicht-oder muss man TPR schliessen und dann neu starten?

OK..alles wieder im Lot mit dem Endloskontrakt und danke für die Infos!

@ Herrn Knöpfel

L&P kann jetzt auf einen BACKUp Server switchen. Ich hatte heute morgen erstmalig Probleme damit. Meine Frage:

Erkennt RTT das switchen vom Haupt,_auf den BackUp Server? Ich kann das leider nicht testen weil BACKUps aktuell ja nicht läuft und wurde heute morgen vermutlich nur zu von L&P Testzwecken eingesetzt!

@ all TSB User

Im upgedateten TSB befindet sich ein BUG-Kurse bleiben stehen! Hier wird es vermutlich ein zweites Update oder eine neue exe. geben!

L&P schreibt dass das Serversystem für 5 sec. stehen bleiben könnte-vermutlich ohne das ein high-low>0.04erbindungsabbruch zustande kommt da auf den BU-Server geswitcht wird. Wenn dass am Tag 3 mal passiert und der PC wäre unbeaufsichtigt würde das heissen das man in RTT Datenlücken hat die man so gar nicht erkennen kann? Das würde dann widerum heissen das man-sitzt man nicht ununterbrochen vor dem Rechner, zum Handlesschluss den Tag noch einmal sicherheitshalber nachladen sollte?

@ Thorsten Kitzig (falls er mitliest)

Vielleicht wäre es möglich über AKTUELL eine Information auszugeben ob der Server innerhalb eines Tages geswitcht wurde oder nicht. Das würde dann helfen Datenlücken in der Historie zu vermeiden da man dann problemlos nachladen kann!

Hallo,

in dem aktuellen TPR-Pflichtupdate (von heute morgen) ist noch ein BUG in der COM Schnittstelle vorhanden. TPR muss VISIBLE sein damit RTT Daten laden kann. Läuft es im Hintergrund (Unvisible) dann lädt RTT keine Kurse!

H I E R
kann man sich die aktuelle exe. 4.6.3.2 downloaden.Danach sollte alles wieder funktionieren!