RE: Zwei Handelssysteme in einem
Hallo
Es hörte sich zwar einfach für mich an, offensichtlich bin ich aber doch zu blöd.
Folgendes System hab ich gebastelt (Zeitraum 1.1.1995 - 31.12.2100; Titel: DE: DAX):
Beschreibung für System 'GD+RSI'
Uhrzeit: 19.05.2004 18:53:20
Angelegt am: 19.05.2004 18:15:28
Zuletzt bearbeitet: 19.05.2004 18:45:07
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
If(Enter, 1, Enter1)
Exit Long:
0
Übergreifende Definitionen:
global calc Enter: GD(Close, 10, S) > GD(Close, 40, S) and DatePart(q) = 1;
global calc Enter1: RSI(Close, 5) < 25 and DatePart(q) = 3;
global calc Exit: (Cross(GD(Close, 10, S), GD(Close, 40, S), 1)=-1)
or (DatePart(q) <> 1);
global calc Exit1: (Cross(RSI(Close, 5), 75, 1)=1) or (DatePart(q) <> 3);
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 2000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Anwender-Stop Long
ab 0 Perioden
Zusatzbedingung:
Exit=1
Einstiegsbedingung:
Enter=1
Anwender-Stop Long
ab 0 Perioden
Zusatzbedingung:
Exit1=1
Einstiegsbedingung:
Enter1=1
Anm.: Die Dateparts bewirken, daß nur im 1.Quartal (GD) und im 3.Quartal (RSI) gehandelt wird.
So weit so gut, das Problem ist, daß im 3.Quartal 1996 kein Ausstieg mehr erfolgt und ich keine Ahnung habe warum das so ist (1995 hats zB geklappt)
Vielleicht hat ja jemand Zeit und wirft einen Blick auf mein System
Vielen Dank und schönen Feiertag
Max
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »max232« (19. Mai 2004, 19:04)