Hi Udo
Das ist das "System":
mit Punktetest:
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Beschreibung für System 'TEST3'
Uhrzeit: 21.05.2004 13:01:27
Angelegt am: 21.05.2004 12:58:08
Zuletzt bearbeitet: 21.05.2004 13:00:53
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
ROC(Close, 15, $) >= 0
Enter Short:
ROC(Close, 15, $) < 0
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000
Wert pro Punkt: 100
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1
System Start 02.01.1995
System Ende 21.05.2004
Anzahl aller Trades 226
Anzahl Trades/Jahr 24,1
Getestete Perioden 2360
Perioden mit Trades 99,9%
Netto-Profit 531.201,50
Buy/Hold-Profit 177.309,00
Profit-Ratio zu Buy/Hold 353.892,50
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 150,21
Profitable Trades (%) 46,90%
Durchschn. Return 2.350,45
Std.-Abw. aller Returns 24.244,82
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -0,04
Max. realisiertes Kapitalrisiko -310.483,30
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Selbes System mit Kapitaltest:
Beschreibung für System 'TEST3'
Uhrzeit: 21.05.2004 13:07:53
Angelegt am: 21.05.2004 12:58:08
Zuletzt bearbeitet: 21.05.2004 13:04:44
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
ROC(Close, 15, $) >= 0
Enter Short:
ROC(Close, 15, $) < 0
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%
System Start 02.01.1995
System Ende 21.05.2004
Anzahl aller Trades 226
Anzahl Trades/Jahr 24,1
Getestete Perioden 2360
Perioden mit Trades 99,9%
Netto-Profit -971,18
Buy/Hold-Profit 820,19
Profit-Ratio zu Buy/Hold -179,14%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -0,08%
Profitable Trades (%) 22,57%
Durchschn. Return -1,44%
Std.-Abw. aller Returns 5,02%
Portfolio-Faktor 0,00
Sharpe Ratio -1,26
Max. realisiertes Kapitalrisiko -97,12%
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Am Hebel allein kann es ja nicht liegen - die KK beim Kapitaltest geht zB auch mit Hebel 10 in die Knie.
Warum gibt es diesen großen Unterschied zwischen den beiden "Kapitaltests"?? (Daß die absoluten Zahlen (Ergebnisse) abweichen ist klar; an der KK aber sieht man schön was ich meine)
Danke + Schönes Wochenende
Max
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »max232« (21. Mai 2004, 13:17)