Mittwoch, 26. Mai 2004, 00:24
Hallo Mibios!
Angenommen man entscheidet sich dafür, einen 5 Minuten Chart mit einer einfachen Handelsregel zu testen.Die Regel wird nicht verändert um das Ergebnis des Systems zu "optimieren" sondern die Komprimierung der Basis. Man stellt fest, das die Regel im HS mit 100 Tick Chart hervorragend funktioniert und auch im RB Test eine hohe Stabilität zeigt- hat man jetzt "optimiert" oder nicht?Man hätte auch rein zufällig den 100 Tick Chart wählen können?!Ich denke nicht das es sich hierbei um die Suche nach dem heiligen Gral handelt sondern einfach darum das "Beste" für ein System herauszuholen aber eben auf eine andere Art und Weise.
Ich denke Florek geht es bei dem Ansatz nicht um das Underlying sondern um die Komprimierung des gleichen Underlyings.Im EOD Bereich kann man in der Tat sehr wenig mit diesem Ansatz anfangen-aber im Intradaybereich könnte man damit ein scheinbar schlechtes HS emenz verbessern weil es nach meinen bisherigen Tests mit dieser Methode in der Tat so ist, das Regeln in diveresen Zeitblocks super funktionieren und in anderen wiederum versagen!
Der eine versucht durch verschieben einer Extremzone das System zu modifizieren und hier wird versucht durch das verschieben der "zeitbedingten Kursmuster" das Maximum zu erreichen.
Mit modifizieren meine ich jetzt nicht das man das System mit GAs optimieren bis der Arzt kommt, sondern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko schaffen.
Wenn man nach einer einer Komprimierung sucht die das System verbessern soll, dann sollte man diejenige wählen die z.B. durch hinzufügen/abziehen von 5 Ticks keine drastische Performanceveränderung herbeiführt denn dann ist mit Instabilität des HS zu rechnen.Ich hatte bei diversen Tests in diese Richtung Systeme die in einer einzigen Komprimierung eine super Performance zeigten und beim weiter auf.-abwärtsklicken der KOMP eingebrochen sind!
Dies ist dann eher mit Vorsicht zu geniesen und sollte IMMER! mit dem RB bzw. genauer geprüft werden und auch in einem längeren Historie beständig sein!Daher sehe ich dieses "Phänomen" ein bisschen skeptisch!
Man liest ja in einschlägigen Foren oftmals die tollsten Dinge.So habe ich Behauptungen über U.Wagner gelesen, das er die vorgestellten Systeme nicht selbst entwickelt hat sondern sie als Lehrmaterial einsetzt!Fakt ist das nach meinen Kenntnissen beide bei mehr oder weniger grösseren Bankhäusern in führenden Positionen tätig waren und somit auch über einschlägig professionelle Kenntnisse verfügen sollten.
Was Florek schreibt sind m.M. eigentlich nur Tradingansätze die den Leser zu weiterführenden Ideen motivieren sollen.Eine solide und feste Handelsstrategie wird in Trading Dimensionen nicht zwingend probagiert.
Wagner zeigt ja immer wieder Handelsansätze mit sauberen Backtests und vielen Kennzahlen-vergisst aber manchmal das Wichtigste: KOSTEN und Slippage einzusetzen.....
Wie auch immer.. ich denke wir wissen beide wie man veröffentlichte Systeme-ob sie nun von Florek oder Wagner kommen-
bewerten muss denn Unikate behält man in der Regel schön sauber im "Schliessfach" und der "Überhang" (um es milde auszudrücken) verdient zusätzliches Geld bei der Tradergemeinde....
Zitat
ich habe eine möglicherweise andere Sichtweise auf "unexakte Charts". Ich meine die Suche nach "exakten Charts" ist ähnlich, wie die Suche nach dem heiligen Gral. Wenn das Trading an solchen Kleinigkeiten scheitert, denke ich, das Handelssystem ist zu artifiziell.
Angenommen man entscheidet sich dafür, einen 5 Minuten Chart mit einer einfachen Handelsregel zu testen.Die Regel wird nicht verändert um das Ergebnis des Systems zu "optimieren" sondern die Komprimierung der Basis. Man stellt fest, das die Regel im HS mit 100 Tick Chart hervorragend funktioniert und auch im RB Test eine hohe Stabilität zeigt- hat man jetzt "optimiert" oder nicht?Man hätte auch rein zufällig den 100 Tick Chart wählen können?!Ich denke nicht das es sich hierbei um die Suche nach dem heiligen Gral handelt sondern einfach darum das "Beste" für ein System herauszuholen aber eben auf eine andere Art und Weise.
Denk doch nur mal daran, wie groß die Unterschiede an den einzelnen Börsen sind. Selbst die Schlußkurse von Xetra und Frankfurt können sich doch ordentlich unterscheiden. Darf ich, der meistens an der Frankfurter Börse handelt, Charts der Xetra für meine HS nutzen?
Ich denke Florek geht es bei dem Ansatz nicht um das Underlying sondern um die Komprimierung des gleichen Underlyings.Im EOD Bereich kann man in der Tat sehr wenig mit diesem Ansatz anfangen-aber im Intradaybereich könnte man damit ein scheinbar schlechtes HS emenz verbessern weil es nach meinen bisherigen Tests mit dieser Methode in der Tat so ist, das Regeln in diveresen Zeitblocks super funktionieren und in anderen wiederum versagen!
Der eine versucht durch verschieben einer Extremzone das System zu modifizieren und hier wird versucht durch das verschieben der "zeitbedingten Kursmuster" das Maximum zu erreichen.
Mit modifizieren meine ich jetzt nicht das man das System mit GAs optimieren bis der Arzt kommt, sondern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gewinn und Risiko schaffen.
Wenn man nach einer einer Komprimierung sucht die das System verbessern soll, dann sollte man diejenige wählen die z.B. durch hinzufügen/abziehen von 5 Ticks keine drastische Performanceveränderung herbeiführt denn dann ist mit Instabilität des HS zu rechnen.Ich hatte bei diversen Tests in diese Richtung Systeme die in einer einzigen Komprimierung eine super Performance zeigten und beim weiter auf.-abwärtsklicken der KOMP eingebrochen sind!
Dies ist dann eher mit Vorsicht zu geniesen und sollte IMMER! mit dem RB bzw. genauer geprüft werden und auch in einem längeren Historie beständig sein!Daher sehe ich dieses "Phänomen" ein bisschen skeptisch!
Dass ausgerechnet Herr Florek auf die Probleme mit den unexakten Charts hinweist, paßt meiner Meinung nach zu seiner Vorgehensweise, wie ich sie in seinem Buch "Neue Trading Dimensionen" verstanden habe. Er meint, dass ein Indikator mit einer Periodenlänge von z.B. fünfeinhalb besser ist als der Standartindikator und zeigt das mit einem Beispielchart. Nachdem ich mir die Mühe gemacht habe, einige seiner Beispiele backzutesten, war ich enttäuscht. Während ich z.B. Herrn Wagner glaube, dass er wirklich tradet, bin ich bei Herrn Florek unsicher, ob er das, was er schreibt, wirklich tradet.
Man liest ja in einschlägigen Foren oftmals die tollsten Dinge.So habe ich Behauptungen über U.Wagner gelesen, das er die vorgestellten Systeme nicht selbst entwickelt hat sondern sie als Lehrmaterial einsetzt!Fakt ist das nach meinen Kenntnissen beide bei mehr oder weniger grösseren Bankhäusern in führenden Positionen tätig waren und somit auch über einschlägig professionelle Kenntnisse verfügen sollten.
Was Florek schreibt sind m.M. eigentlich nur Tradingansätze die den Leser zu weiterführenden Ideen motivieren sollen.Eine solide und feste Handelsstrategie wird in Trading Dimensionen nicht zwingend probagiert.
Wagner zeigt ja immer wieder Handelsansätze mit sauberen Backtests und vielen Kennzahlen-vergisst aber manchmal das Wichtigste: KOSTEN und Slippage einzusetzen.....
Wie auch immer.. ich denke wir wissen beide wie man veröffentlichte Systeme-ob sie nun von Florek oder Wagner kommen-
bewerten muss denn Unikate behält man in der Regel schön sauber im "Schliessfach" und der "Überhang" (um es milde auszudrücken) verdient zusätzliches Geld bei der Tradergemeinde....
Happy Trading
Mittwoch, 26. Mai 2004, 07:48
Dies ist dann eher mit Vorsicht zu geniesen und sollte IMMER! mit dem RB bzw. genauer geprüft werden und auch in einem längeren Historie beständig sein!Daher sehe ich dieses "Phänomen" ein bisschen skeptisch!
@ Udo : Wie meinst Du denn das Austesten von Multi-Tick Zeitframes im Robustheitstest ???
Hatte mal ( ich muß gestehen nebenbei ) versucht die Zahl der Multiticks als Optimierungsvariable einzugeben. Das klappte aber, soweit ich mich erinnern kann, nicht.
Gruss Tobias
Mittwoch, 26. Mai 2004, 09:01
Hallo zusammen!
@Jasper
Na das wollen wir doch mal nicht hoffen..
Viel wird vielleicht auf den Blättern nicht stehen denn der Ansatz beider (so wie ich es zwischen den Zeilen gelesen habe) ist KISS.Allerdings ist es auch nicht immer gesagt das ein "Redakteuer" ein guter Trader ist denn auch beim HS gibt es Psychologie.Die kann man aber "ausknipsen" indem man sich z.B. einen Kaffee holt wenn der PC plötzlich das ENTER Signal bekannt gibt denn dann kann man nicht dazwischenfunken..
)
@ Tobias
Mit Investox ist der Zugriff auf die Basiskomprimierung bislang noch nicht machbar.Gemeint war folgendes:
Man startet bei 100 Ticks und klickt Tick für Tick abwärts. Bei einer Basiskomp z.B. 75 Ticks findet man durch die "Suche" heraus dass die Inputs extrem gut ansprechen und das System eine gute Performance zeigt-besser wie bei 100 oder 60 Ticks.Der funktionelle Zeitblock des gesamtem Systemkonzepts liegt vermutlich zwischen 70-80 Ticks.Wenn nun das system bei 75 Ticks sehr gute Kennzahlen bei allen Krterien zeigt und bei 74/73/76/77 Ticks stark einbricht dann sollte man das ganze im Robustheitstest und auf jeden Fall in längeren Zeitzyklen näher und exakter untersuchen. Die Zyklenverschiebung liegt manchmal nur bei 1-2 Ticks um aus einem "schwächelnden" System wieder Stabilität herauszuholen.Bei diesem Konzept werden nicht die Inputs optimiert sondern die Kursmuster-bedingt durch die Menge an Ticks in der Kerze.
Übrigens: Sehr gut finde ich auch Kerzen die vom Volumen gesteuert werden.
Der direkte Zugriff auf die Komprimierung kann mit dem RB Test erfolgen wenn man Multi-Time-Frame Systeme erstellt.Hier wird als Input in einem 50Tick-System der KOMP Indikator eingesetzt um die übergeordneten Frames zu checken.Wenn man die KOMP variabel schreibt dann hat man die Möglichkeit die höheren KOMPS im RB Test abzuklappern.Es sollte aber darauf geachtet werden, das die Variablen nicht < Basiskomp eingestellt werden da die Berechnung sonst in die "Zukunft" rechnet.Das System würde extrem gute Ergebnisse bringen die nicht handelbar sind!
Man kann mit Chartdarstellungen schon viel im Vorfeld machen-auch wenn es keine Wunderwaffe ist hat Florek in seinem Artikel gezeigt das man mit simplen Methoden Systeme schnell verbessern kann.Warum soll man sich im 5 Minuten Chart tagelang mit einer Methode abplagen wenn man herausfindet dass das individuelle Konzept im 120 Tick Chart hervorragend funktioniert?Will man sich ein Unikat schaffen dann darf man nicht alles von der "Stange" verwenden sondern könnte z.B. auch mal die
"Nieschenbereiche" ausleuchten..
LBR-soweit ich das mitbekommen habe handelt überwiegend Minis in 120-300 Tick Charts.Vorteil: Die Zeitreihen können bei diesem liquiden Indices extrem verfeinert werden...
Viel Erfolg für heute!
@Jasper
Na das wollen wir doch mal nicht hoffen..
Viel wird vielleicht auf den Blättern nicht stehen denn der Ansatz beider (so wie ich es zwischen den Zeilen gelesen habe) ist KISS.Allerdings ist es auch nicht immer gesagt das ein "Redakteuer" ein guter Trader ist denn auch beim HS gibt es Psychologie.Die kann man aber "ausknipsen" indem man sich z.B. einen Kaffee holt wenn der PC plötzlich das ENTER Signal bekannt gibt denn dann kann man nicht dazwischenfunken..)@ Tobias
Mit Investox ist der Zugriff auf die Basiskomprimierung bislang noch nicht machbar.Gemeint war folgendes:
Man startet bei 100 Ticks und klickt Tick für Tick abwärts. Bei einer Basiskomp z.B. 75 Ticks findet man durch die "Suche" heraus dass die Inputs extrem gut ansprechen und das System eine gute Performance zeigt-besser wie bei 100 oder 60 Ticks.Der funktionelle Zeitblock des gesamtem Systemkonzepts liegt vermutlich zwischen 70-80 Ticks.Wenn nun das system bei 75 Ticks sehr gute Kennzahlen bei allen Krterien zeigt und bei 74/73/76/77 Ticks stark einbricht dann sollte man das ganze im Robustheitstest und auf jeden Fall in längeren Zeitzyklen näher und exakter untersuchen. Die Zyklenverschiebung liegt manchmal nur bei 1-2 Ticks um aus einem "schwächelnden" System wieder Stabilität herauszuholen.Bei diesem Konzept werden nicht die Inputs optimiert sondern die Kursmuster-bedingt durch die Menge an Ticks in der Kerze.
Übrigens: Sehr gut finde ich auch Kerzen die vom Volumen gesteuert werden.
Der direkte Zugriff auf die Komprimierung kann mit dem RB Test erfolgen wenn man Multi-Time-Frame Systeme erstellt.Hier wird als Input in einem 50Tick-System der KOMP Indikator eingesetzt um die übergeordneten Frames zu checken.Wenn man die KOMP variabel schreibt dann hat man die Möglichkeit die höheren KOMPS im RB Test abzuklappern.Es sollte aber darauf geachtet werden, das die Variablen nicht < Basiskomp eingestellt werden da die Berechnung sonst in die "Zukunft" rechnet.Das System würde extrem gute Ergebnisse bringen die nicht handelbar sind!
Man kann mit Chartdarstellungen schon viel im Vorfeld machen-auch wenn es keine Wunderwaffe ist hat Florek in seinem Artikel gezeigt das man mit simplen Methoden Systeme schnell verbessern kann.Warum soll man sich im 5 Minuten Chart tagelang mit einer Methode abplagen wenn man herausfindet dass das individuelle Konzept im 120 Tick Chart hervorragend funktioniert?Will man sich ein Unikat schaffen dann darf man nicht alles von der "Stange" verwenden sondern könnte z.B. auch mal die
"Nieschenbereiche" ausleuchten..
LBR-soweit ich das mitbekommen habe handelt überwiegend Minis in 120-300 Tick Charts.Vorteil: Die Zeitreihen können bei diesem liquiden Indices extrem verfeinert werden...
Viel Erfolg für heute!
Happy Trading
Mittwoch, 26. Mai 2004, 11:13
Die kann man aber "ausknipsen" indem man sich z.B. einen Kaffee holt wenn der PC plötzlich das ENTER Signal bekannt gibt denn dann kann man nicht dazwischenfunken..
In diesem Zusammenhang wäre es interessant nach Korrelationen zwischen gehandeltem Zeitfenster und Nierenfunktion der Trader zu suchen.
)Happy Trades .
Jasper
Donnerstag, 27. Mai 2004, 22:58
Hallo TT,
ich habe den Artikel von U.Wagner nicht vollständig gelesen denn als ich die Equity auf am Anfang des Beitrags sah und ein EL Formeln dazu gelesen hatte war es für mich uninteressant!
Die Korellation der Equtiy ist mit Sicherheit recht hoch vs FDAX Verlauf.Warum? Wer im Trend bei SUPP/RESIT. handelt braucht sich nicht wundern wenn er verliert bzw. die Performance mit dem Verlauf des Underlyings strak korolliert.
U.Wagner hat es sich in dem Beitrag leicht gemacht-weder Filter,Deltalinien noch Stopps/Targets verwendet.Aber er hatte es ja am Anfang so angekündigt deshalb kann man es auch nicht bemängeln. Jetzt wurden 4Seiten im TRADERS verbraten und hat letztendlich feststellt das der klassiche Ansatz nichts taugt.Mein Fazit zu dem Beitrag ist noch kürzer: Ausser Spesen nichts gewesen...
Ich denke U.Wagner hat viel professionellere Thematiken drauf als sich mit klassischen PPs oder der 200 Tage Equity zu befassen.....
Sorry wenn das etwas "giftig" klingt und es ist auch nicht abwertend gegen U.Wagner gemeint aber der Beitrag war einfach
-genauso wie sein Fazit.
Allerdings könnte es für den ein oder anderen durchaus interessant gewesen sein einen Test mit Zwischenergebnissen einer Strategie zu sehen die man am Ende in den Abfalleimer werfen kann.Vielleicht hätte er eine Testserie daraus mach sollen und in einem Part 2,3.. zeigen können wie die PPs eingesetzt werden können damit sie profitabler vs dem klassischen Ansatz werden.Als Einstieg in eine Serie hätte ich den Beitrag auch noch verstanden aber so....
ich habe den Artikel von U.Wagner nicht vollständig gelesen denn als ich die Equity auf am Anfang des Beitrags sah und ein EL Formeln dazu gelesen hatte war es für mich uninteressant!
Die Korellation der Equtiy ist mit Sicherheit recht hoch vs FDAX Verlauf.Warum? Wer im Trend bei SUPP/RESIT. handelt braucht sich nicht wundern wenn er verliert bzw. die Performance mit dem Verlauf des Underlyings strak korolliert.
U.Wagner hat es sich in dem Beitrag leicht gemacht-weder Filter,Deltalinien noch Stopps/Targets verwendet.Aber er hatte es ja am Anfang so angekündigt deshalb kann man es auch nicht bemängeln. Jetzt wurden 4Seiten im TRADERS verbraten und hat letztendlich feststellt das der klassiche Ansatz nichts taugt.Mein Fazit zu dem Beitrag ist noch kürzer: Ausser Spesen nichts gewesen...
Ich denke U.Wagner hat viel professionellere Thematiken drauf als sich mit klassischen PPs oder der 200 Tage Equity zu befassen.....
Sorry wenn das etwas "giftig" klingt und es ist auch nicht abwertend gegen U.Wagner gemeint aber der Beitrag war einfach
-genauso wie sein Fazit.Allerdings könnte es für den ein oder anderen durchaus interessant gewesen sein einen Test mit Zwischenergebnissen einer Strategie zu sehen die man am Ende in den Abfalleimer werfen kann.Vielleicht hätte er eine Testserie daraus mach sollen und in einem Part 2,3.. zeigen können wie die PPs eingesetzt werden können damit sie profitabler vs dem klassischen Ansatz werden.Als Einstieg in eine Serie hätte ich den Beitrag auch noch verstanden aber so....
Happy Trading