Hallo Herr Knöpfel,
das Hold-Signal erfolgt in der Periode nach dem Enter-Signal. Erfolgt z.B. sofort wieder ein Wechsel in die Gegenposition, tritt gflls. auch kein Hold-Signal auf.
Das trifft bei dem System nicht zu!Es arbeitet mit einem Signal/Periode in eine Richtung und wechselt nicht von LONG nach Short bzw. analog!Die Signale "verschwinden" auch nicht wenn sie einmal generiert wurden.
Das System arbeitet mit LIMIT. LIMIT nimmt im VT den nächsten Tick an so das ein Return erfolgen muss damit Limit gefillt wird. Vermutlich steht eine Order im Orderbuch und HOLD wird somit unwirksam. Kann das sein?
Ich hatte vor einiger Zeit die Möglichkiet LIMIT zum TICK für den VB angesprochen.Um die Strategie jetzt vollständig testen zu können wäre genau diese Funktion notwendig da mit Market und LIMIT der Backtest im VB nicht durchgeführt werden kann.Die Ergebnisse werden zu sehr verzerrt...
Man könnte es auch real testen! Der Tagesgewinn wird dann redlich mit dem Testenden geteilt-den Verlust darf er ganz alleine behalten!
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Noch eine Frage:
Die Komponenten eines Systems arbeiten mit B/A Kursen. Wenn man nun im VB ebenfalls B/A Kurse einstellt wird das ganze dann syncron gerechnet oder könnte es zu Problemen kommen?Würde es hier ausreichen, ohne B/A (ORM) zu testen weil das System schon mit diesen Kursen rechnet?