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Donnerstag, 27. Mai 2004, 15:31
Hallo Udo,
Die Frage ist, kann man nicht nur einfach eine Kursreihe RTT+TPRT bilden einfach nach "First-In-Prinzip"?
Kursreihe in einen neuen Titel.
Dieser "neue Titel" wird bei Realtrades genutzt. Fällt ein DF aus, hat man weniger Tics aber immer noch den anderen DF im Titel am laufen.
Auf jeden Fall wären Datenausfälle weitestgehend abgedeckt, die HS´s können nahtlos weiterarbeiten
Man hätte nur noch Probleme bei DSL-Ausfall . Aber dann ist ja eh Telefonie/Mobile-Trading angesagt.
IB- UND L&P-Ausfall gleichzeitig, - eine solche Erinnerung fehlt mir, es sei denn, von der EUREX selbst kam nichts .
Das mit der Zeit (TP/IB) wäre m.E. auch kein Problem, wenn der "Neue Titel" die eingehenden Kurse mit Systemzeit übernimmt.
Unsere Rechner laufen Atomzeit-synchron, TP und IB differieren hiervon sowieso meistens.
Zitat
wenn es technisch möglich wäre ein System von beiden Zeitreihen anpingen zu lassen müsste man die Auswirkung erst mal prüfen...
Die Frage ist, kann man nicht nur einfach eine Kursreihe RTT+TPRT bilden einfach nach "First-In-Prinzip"?
Kursreihe in einen neuen Titel.
Dieser "neue Titel" wird bei Realtrades genutzt. Fällt ein DF aus, hat man weniger Tics aber immer noch den anderen DF im Titel am laufen.
Auf jeden Fall wären Datenausfälle weitestgehend abgedeckt, die HS´s können nahtlos weiterarbeiten
Man hätte nur noch Probleme bei DSL-Ausfall . Aber dann ist ja eh Telefonie/Mobile-Trading angesagt.
IB- UND L&P-Ausfall gleichzeitig, - eine solche Erinnerung fehlt mir, es sei denn, von der EUREX selbst kam nichts .
Das mit der Zeit (TP/IB) wäre m.E. auch kein Problem, wenn der "Neue Titel" die eingehenden Kurse mit Systemzeit übernimmt.
Unsere Rechner laufen Atomzeit-synchron, TP und IB differieren hiervon sowieso meistens.
Freitag, 28. Mai 2004, 13:57
Hallo,
- aber wenn der eine Feed gegenüber dem anderen aus irgendwelchen Gründen verschoben ist, gibt es Unsinn. Ausserdem können mehrere Kurse z.B. 3913 hintereinander kommen. Woher soll man da wissen, ob das nun der verspätete Kurs des einen Feeds oder bereits ein neuer schnellerer Kurs ist und der verspätete nur übersprungen wurde. Und so weiter. Das würde höchtens funktionieren, wenn BEIDE Feed die Börsenzeit übermitteln.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Bedeutet, egal woher der Kurs kommt, im "Sammler" würde er immer zur aktuellen Systemzeit eingetragen.
- aber wenn der eine Feed gegenüber dem anderen aus irgendwelchen Gründen verschoben ist, gibt es Unsinn. Ausserdem können mehrere Kurse z.B. 3913 hintereinander kommen. Woher soll man da wissen, ob das nun der verspätete Kurs des einen Feeds oder bereits ein neuer schnellerer Kurs ist und der verspätete nur übersprungen wurde. Und so weiter. Das würde höchtens funktionieren, wenn BEIDE Feed die Börsenzeit übermitteln.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Freitag, 28. Mai 2004, 22:00
Hallo!
Du hast das in einem anderem Thread geschrieben.Jetzt anders gefragt.Wieviel Kurse/ms kann die Schnittstelle übertragen.Ich habe beim SCBI festgestellt das teilweise 3-5 Kurse/Sekunde übertragen werden können. Wie hoch ist der Zeitverzug wenn die Daten mit DSL und einem 30er Ping/sec. (FAST PATH) von eueren Server geholt werden und wieviel Zeitverzug entsteht Deiner Meinung insgesamt (VWD-Kunde) vs Terminal Daten, bis die diese auf dem Kunden PC liegen?
Wenn die Verarbeitung eines Kurses 1 ms dauern würde, könnten nur 1000 Kurse/Sec. verarbeitet werden. Die Verarbeitung muss also schneller sein. Wenn die Verarbeitung mal ausser acht gelassen wird, ist die Laufzeit eigentlich nur durch den SAT-Weg und den Internet-Weg abhängig. also ca. 0.3 - 0.5 sec.
Du hast das in einem anderem Thread geschrieben.Jetzt anders gefragt.Wieviel Kurse/ms kann die Schnittstelle übertragen.Ich habe beim SCBI festgestellt das teilweise 3-5 Kurse/Sekunde übertragen werden können. Wie hoch ist der Zeitverzug wenn die Daten mit DSL und einem 30er Ping/sec. (FAST PATH) von eueren Server geholt werden und wieviel Zeitverzug entsteht Deiner Meinung insgesamt (VWD-Kunde) vs Terminal Daten, bis die diese auf dem Kunden PC liegen?
Happy Trading
Samstag, 29. Mai 2004, 10:18
Hallo Herr Knöpfel,
Die Kurse sind sehr zeitnah und weitestgehend identisch. Und wenn wirklich mal eine Differenz von 0,5 - 1 Fdax-Punkt ist, ist diese Diffrenz spätetsens mit Folgetic ausgeglichen. Beim realen Traden ist das immer noch besser, als eine Umschalterei von Titeln bei DF-Ausfall!!
Ich selbst sähe kein Problem bei einem DF-Mix.
Was meint Udo ?
(abgesehen davon, daß "Reuters" Qualität nicht erreicht wird
) )
Keine Kurse wegen DF-Ausfall zu haben ist doch viel, viel schlimmer, als mal einen Kurs zu haben, der vielleicht für Bruchteile von Sekunden gering "daneben" liegt.
Und die Kurse die uns vorliegen, sind sowieso
:O 
Also ist doch eine geringe Diskrepanz vernachlässigbar i.Vgl. der Sicherheit, daß wenigstens ein DF verfügbar ist im worstcase.
aber wenn der eine Feed gegenüber dem anderen aus irgendwelchen Gründen verschoben ist, gibt es Unsinn. Ausserdem können mehrere Kurse z.B. 3913 hintereinander kommen
Die Kurse sind sehr zeitnah und weitestgehend identisch. Und wenn wirklich mal eine Differenz von 0,5 - 1 Fdax-Punkt ist, ist diese Diffrenz spätetsens mit Folgetic ausgeglichen. Beim realen Traden ist das immer noch besser, als eine Umschalterei von Titeln bei DF-Ausfall!!
Ich selbst sähe kein Problem bei einem DF-Mix.
Was meint Udo ?
(abgesehen davon, daß "Reuters" Qualität nicht erreicht wird
) ) Keine Kurse wegen DF-Ausfall zu haben ist doch viel, viel schlimmer, als mal einen Kurs zu haben, der vielleicht für Bruchteile von Sekunden gering "daneben" liegt.
Und die Kurse die uns vorliegen, sind sowieso
:O Also ist doch eine geringe Diskrepanz vernachlässigbar i.Vgl. der Sicherheit, daß wenigstens ein DF verfügbar ist im worstcase.
Samstag, 29. Mai 2004, 13:10
Hallo Gerd,
hmm...die Idee finde ich gut- aber ob das zusammenführen der Daten ideal ist habe ich ehrlich gesagt Zweifel!
Aber um die Idee noch etwas weiter auszubauen müsste man in der Tat eine "Notdatenversorgung" haben.Jetzt stellt sich die Frage wie diese aAussehen könnte denn wenn IB-L&P-REUTERS Daten in drei verschiedene Kanäle laufen könnte es vorkommen (bei IB und L&P Daten ist es Fakt) das man auch 3 verschiedene Handelssysteme hat.
Laufe die Daten in einen Kanal dann kann Investox die mehr differnzieren welcher Kurs woher kam und handelt unkontrolliert-was auch nicht optimal ist.Eine andere Möglichkeit wäre es das Invetox selbst einen Sicherheitsmodus enthält.
Man könnte auch ORM mit einem separaten Datenversorger kopplen-in dem Fall IB! Dies setzt aber voraus dass ORM über ein MM/RM-Tool verfügt bzw. auf das in Investox Zugriff bekommt damit im Falle eines Datenausfalls-seitens von L&P der Trade zu ende geführt werden kann.Der Nachteil wäre,dass nach Beendigung des letzten Trades das System stillsteht.Der Vorteil ist die doch sehr hohe Sicherheit denn auch im Investox HS könnte mal ein Fehler auftreten!Wenn das Stoppmangement über Investox gesteuert wird und aus irgend einem Grund der Stopp nicht ausgelöst werden kann dann muss der WORST CASE ran und das kann teuer werden.
RTT kann durch das "blickendes Fenster" bereits feststellen, wann die Verbindung zu L&P abbricht!Nach Abbruch müsste ein Signal an Investox gegeben werden:Greife auf HS xy (das mit IB Daten versorgt wird) zu"-allerdings müssten die TPR Daten bei wideranspringen blockiert werden
so dass das IB System ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter arbeitet. Fällt IB aus ist es sowieso zu spät-aber man hat ja immer eine Worst Case Stopp.
Es ist nicht ganz so einfach hier einen Kompromiss zu finden der nicht mehr Verluste beschert als das System bei Datenausfall vorübergehend zu beenden. Die "sicherste" Methode -wenn man ausser Haus ist-wäre es wohl mit IB Daten zu traden-aber nicht die qualitativ hochwertigste vs L&P (in dem Preissegment).
Ich würde momentan kein System das mit L&P Daten versorgt wird längere Zeit unbeaufsichtigt lassen denn die vielen Datenausfälle der letzten Zeit haben doch sehr zur Verunsicherung beigetragen!Hier wäre es notwendig das ORM die Möglichkeit anbietet einen zweiten Datenanbieter zu verwenden und wenn nötig den Trade ohne Investox und dem aktuell verwendeten Datenanbieter zu ende bringen!
Gerade beim Intradaytrading sollte das Risiko sehr hoch abgesichert werden können und in Punto Datenausfall-Notversorgung könnte man in Tat die Sicherheitsstufe noch etwas erhöhen....
Ich wünsche schöne Feiertage!
hmm...die Idee finde ich gut- aber ob das zusammenführen der Daten ideal ist habe ich ehrlich gesagt Zweifel!
Aber um die Idee noch etwas weiter auszubauen müsste man in der Tat eine "Notdatenversorgung" haben.Jetzt stellt sich die Frage wie diese aAussehen könnte denn wenn IB-L&P-REUTERS Daten in drei verschiedene Kanäle laufen könnte es vorkommen (bei IB und L&P Daten ist es Fakt) das man auch 3 verschiedene Handelssysteme hat.
Laufe die Daten in einen Kanal dann kann Investox die mehr differnzieren welcher Kurs woher kam und handelt unkontrolliert-was auch nicht optimal ist.Eine andere Möglichkeit wäre es das Invetox selbst einen Sicherheitsmodus enthält.
Man könnte auch ORM mit einem separaten Datenversorger kopplen-in dem Fall IB! Dies setzt aber voraus dass ORM über ein MM/RM-Tool verfügt bzw. auf das in Investox Zugriff bekommt damit im Falle eines Datenausfalls-seitens von L&P der Trade zu ende geführt werden kann.Der Nachteil wäre,dass nach Beendigung des letzten Trades das System stillsteht.Der Vorteil ist die doch sehr hohe Sicherheit denn auch im Investox HS könnte mal ein Fehler auftreten!Wenn das Stoppmangement über Investox gesteuert wird und aus irgend einem Grund der Stopp nicht ausgelöst werden kann dann muss der WORST CASE ran und das kann teuer werden.
RTT kann durch das "blickendes Fenster" bereits feststellen, wann die Verbindung zu L&P abbricht!Nach Abbruch müsste ein Signal an Investox gegeben werden:Greife auf HS xy (das mit IB Daten versorgt wird) zu"-allerdings müssten die TPR Daten bei wideranspringen blockiert werden
so dass das IB System ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter arbeitet. Fällt IB aus ist es sowieso zu spät-aber man hat ja immer eine Worst Case Stopp.
Es ist nicht ganz so einfach hier einen Kompromiss zu finden der nicht mehr Verluste beschert als das System bei Datenausfall vorübergehend zu beenden. Die "sicherste" Methode -wenn man ausser Haus ist-wäre es wohl mit IB Daten zu traden-aber nicht die qualitativ hochwertigste vs L&P (in dem Preissegment).
Ich würde momentan kein System das mit L&P Daten versorgt wird längere Zeit unbeaufsichtigt lassen denn die vielen Datenausfälle der letzten Zeit haben doch sehr zur Verunsicherung beigetragen!Hier wäre es notwendig das ORM die Möglichkeit anbietet einen zweiten Datenanbieter zu verwenden und wenn nötig den Trade ohne Investox und dem aktuell verwendeten Datenanbieter zu ende bringen!
Gerade beim Intradaytrading sollte das Risiko sehr hoch abgesichert werden können und in Punto Datenausfall-Notversorgung könnte man in Tat die Sicherheitsstufe noch etwas erhöhen....
Ich wünsche schöne Feiertage!
Happy Trading
Samstag, 29. Mai 2004, 15:53
Hallo Udo,
Zweifel, aus welchem Grunde? Ich beobachte seit langem IB und L&P parallel. Natürlich ergäbe dieser "Mix" sicher keinen vernünftigen Titel für backtests, bei 3-4-5 iday-Realtrades kommt es nicht auf 1 Punkt oder 1 Secunde an . Meine hierbei nicht "scalpen" - denn dabei verdient man sooooooo viel, daß man sich "Reuters" UND "Rolly" locker leisten kann)
Wieso drei HS? Du meinst sicher "drei Titel"!?
Einfacher wäre es, wenn mit Meldung "Datenausfall" das HS automatisch vom 1. aktiven Titel auf den 2.vorhandenen Titel schaltet, oder einen dritten. (man müßte nur definieren können "Haupttitel", "erster Ersatz", "2.Ersatz") Die Daten fließen ja zum HS und für das HS und ff ist das wichtig, die Güte ... na wenn es nicht totaler Schrott ist, ist es besser als Null Daten.
Das geht aber nur dann, wenn das HS nicht wertverschiedene aktive Einzeltitel enthält (z.b. x Aktientitel).
Das ist bei uns nie der Fall!
Auch müßte das Depot weitergeführt werden, als sei nichts passiert.
Wie gesagt, nur vorteilhaft bei Tradern, die EINEN Wert (z.b. FDAX) handeln. Ansonsten müßte wirklich ein 2. HS ... - allerdings wie ist das dann mit bestehenden Positionen, Depot-Sync ...
AK dreht durch (hoffentlich nicht )
Den Haupttitel bedient bei uns sowieso der IB-DF, wegen der L&P-Ausfälle. Man würde aber gerne und lieber den (etwas besseren) L&P vorrangig schalten, aber bei Ausfall ist dann diese leidige Umschalterei und das Depot... irgendwie doch wrong.
Auch weis ich nicht, wie und ob dann die Sync IB-Depot funzt, weil ja die Urposition auf einem anderen Titel lag/liegt .
Willst du den Titel aber einfach umbenennen, dann streikt das HS mit der Meldung, daß dieser bereits vorhanden ist (klar, als parallellaufender, inaktiver 2.Titel im HS)
Es ist alles so schön ... in der Theorie, auch noch praktisch im EOD-Bereich - aber im iday und bei dir im noch viel kürzeren scalpbereich ...
Vor Pfingsten kriegen wir das eh nimmer)
Deshalb, SCHÖNE PFINGSTEN !!
***editierter Nachtrag***
Hallo Herr Knöpfel,
wie wäre es, wenn im HS ähnlich der "Vergleichstitel" unter "Titel" noch "1.Ersatztitel" , "2.Ersatztitel" für Realtrades möglich wären? Auf diese würde bei Datenausfall automatisch umgeschaltet und wieder zurückgeschaltet wenn der höherwertige DF wieder funzt.
Eine alternative Möglichkeit wäre, daß beim Einladen eines neuen Titels eine entsprechende Abfrage käme "Haupt-/1.Ersatz-/2.Ersatz-Titel" (das würde auch "Mehrtiteltradern" helfen bei Datenausfall)
Alles weitere wie Depot etc. bliebe unberührt, nur das HS wäre in sichererer Datenversorgung ...
Meine Idee mit dem Mix entstand nur, weil wir uns per mail schon mal in annähernd dieser Richtung (Titelumschaltung, Depot etc.) auseinandersetzten und für "irgendwann" Ihrerseits etwas angedacht wurde.
Vielleicht geht Obiges doch schneller und ist m.E. auch komfortabel.
Auch Ihnen wünschen wir SCHÖNE PFINGSTEN!
aber ob das zusammenführen der Daten ideal ist habe ich ehrlich gesagt Zweifel
Zweifel, aus welchem Grunde? Ich beobachte seit langem IB und L&P parallel. Natürlich ergäbe dieser "Mix" sicher keinen vernünftigen Titel für backtests, bei 3-4-5 iday-Realtrades kommt es nicht auf 1 Punkt oder 1 Secunde an . Meine hierbei nicht "scalpen" - denn dabei verdient man sooooooo viel, daß man sich "Reuters" UND "Rolly" locker leisten kann
)
Jetzt stellt sich die Frage wie diese aAussehen könnte denn wenn IB-L&P-REUTERS Daten in drei verschiedene Kanäle laufen könnte es vorkommen (bei IB und L&P Daten ist es Fakt) das man auch 3 verschiedene Handelssysteme hat.
Wieso drei HS? Du meinst sicher "drei Titel"!?
Einfacher wäre es, wenn mit Meldung "Datenausfall" das HS automatisch vom 1. aktiven Titel auf den 2.vorhandenen Titel schaltet, oder einen dritten. (man müßte nur definieren können "Haupttitel", "erster Ersatz", "2.Ersatz") Die Daten fließen ja zum HS und für das HS und ff ist das wichtig, die Güte ... na wenn es nicht totaler Schrott ist, ist es besser als Null Daten.
Das geht aber nur dann, wenn das HS nicht wertverschiedene aktive Einzeltitel enthält (z.b. x Aktientitel).
Das ist bei uns nie der Fall!
Auch müßte das Depot weitergeführt werden, als sei nichts passiert.
Wie gesagt, nur vorteilhaft bei Tradern, die EINEN Wert (z.b. FDAX) handeln. Ansonsten müßte wirklich ein 2. HS ... - allerdings
wie ist das dann mit bestehenden Positionen, Depot-Sync ...AK dreht durch (hoffentlich nicht
)Den Haupttitel bedient bei uns sowieso der IB-DF, wegen der L&P-Ausfälle. Man würde aber gerne und lieber den (etwas besseren) L&P vorrangig schalten, aber bei Ausfall ist dann diese leidige Umschalterei und das Depot... irgendwie doch wrong.
Auch weis ich nicht, wie und ob dann die Sync IB-Depot funzt, weil ja die Urposition auf einem anderen Titel lag/liegt .
Willst du den Titel aber einfach umbenennen, dann streikt das HS mit der Meldung, daß dieser bereits vorhanden ist (klar, als parallellaufender, inaktiver 2.Titel im HS)
Es ist alles so schön ... in der Theorie, auch noch praktisch im EOD-Bereich - aber im iday und bei dir im noch viel kürzeren scalpbereich ...
Vor Pfingsten kriegen wir das eh nimmer
)Deshalb, SCHÖNE PFINGSTEN !!
***editierter Nachtrag***
Hallo Herr Knöpfel,
wie wäre es, wenn im HS ähnlich der "Vergleichstitel" unter "Titel" noch "1.Ersatztitel" , "2.Ersatztitel" für Realtrades möglich wären? Auf diese würde bei Datenausfall automatisch umgeschaltet und wieder zurückgeschaltet wenn der höherwertige DF wieder funzt.
Eine alternative Möglichkeit wäre, daß beim Einladen eines neuen Titels eine entsprechende Abfrage käme "Haupt-/1.Ersatz-/2.Ersatz-Titel" (das würde auch "Mehrtiteltradern" helfen bei Datenausfall)
Alles weitere wie Depot etc. bliebe unberührt, nur das HS wäre in sichererer Datenversorgung ...
Meine Idee mit dem Mix entstand nur, weil wir uns per mail schon mal in annähernd dieser Richtung (Titelumschaltung, Depot etc.) auseinandersetzten und für "irgendwann" Ihrerseits etwas angedacht wurde.
Vielleicht geht Obiges doch schneller und ist m.E. auch komfortabel.
Auch Ihnen wünschen wir SCHÖNE PFINGSTEN!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moneymaker« (29. Mai 2004, 16:18)
Montag, 31. Mai 2004, 22:14
Hallo Gerd!
Nein,ich meinte schon 3 Handelssysteme. Wenn Du Daten von L&P-IB und Reuters hast und das HS im Tick,-oder niedrigen Minutenbereich arbeitet dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit drei unterschiedliche (was die Performance betrifft) Handelssysteme bekommen.Daher wird der Scalper oder auch 1-2-3 Minutentrader nicht sehr viel damit anfangen können wenn der Quelltitel geswitcht werden kann.
Angenommen Systeme arbeiten mit B/A Kursen-was dann? Steht LP dann steht auch B/A.Somit bringt das switchen nur was, wenn man mit höheren Komprimierungen bzw. längeren Trades arbeitet welche diesen Nachteil verkraften können und ausschliesslich mit Last Price arbeiten.B/A Systeme können vermutlich gar nicht geswitcht werden-oder doch?
Ich weiss nicht Gerd ob das die optimale "Allroundlösung" ist! Für LAST PRICE in höheren Komps sicherlich genial aber was machen die andern Trader?
Wieso drei HS? Du meinst sicher "drei Titel"!?
Nein,ich meinte schon 3 Handelssysteme. Wenn Du Daten von L&P-IB und Reuters hast und das HS im Tick,-oder niedrigen Minutenbereich arbeitet dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit drei unterschiedliche (was die Performance betrifft) Handelssysteme bekommen.Daher wird der Scalper oder auch 1-2-3 Minutentrader nicht sehr viel damit anfangen können wenn der Quelltitel geswitcht werden kann.
Angenommen Systeme arbeiten mit B/A Kursen-was dann? Steht LP dann steht auch B/A.Somit bringt das switchen nur was, wenn man mit höheren Komprimierungen bzw. längeren Trades arbeitet welche diesen Nachteil verkraften können und ausschliesslich mit Last Price arbeiten.B/A Systeme können vermutlich gar nicht geswitcht werden-oder doch?
Ich weiss nicht Gerd ob das die optimale "Allroundlösung" ist! Für LAST PRICE in höheren Komps sicherlich genial aber was machen die andern Trader?
Happy Trading
Dienstag, 1. Juni 2004, 09:49
Hallo Herr Knöpfel,
dann könnte jede/r selbst entscheiden.
GENIAL ... wie immer :] :]
Hallo Udo,
) )
Spass beiseite.
Herr Knöpfel bietet mit genannter Option eigentlich das Optimum. Wenn der Haupttitel ausfällt, hat man im HS auf jeden Fall AUTOMATISCH noch Daten. Das wäre für unsere Zwecke hier ideal. Ideal aber sicherlich nicht nur hier und für uns - . Böte z.B. bei dir ein zweiter Titel ebenso qualitativ annehmbahre Daten, wäre das doch auch für scalping besser als Nulldaten im HS/in den HS´s, oder?
in die Titeleigenschaften selbst als Option einbauen
dann könnte jede/r selbst entscheiden.
GENIAL ... wie immer :] :]
Hallo Udo,
... die können sich Reuters leisten
aber was machen die andern Trader?
) )Spass beiseite.
Herr Knöpfel bietet mit genannter Option eigentlich das Optimum. Wenn der Haupttitel ausfällt, hat man im HS auf jeden Fall AUTOMATISCH noch Daten. Das wäre für unsere Zwecke hier ideal. Ideal aber sicherlich nicht nur hier und für uns - . Böte z.B. bei dir ein zweiter Titel ebenso qualitativ annehmbahre Daten, wäre das doch auch für scalping besser als Nulldaten im HS/in den HS´s, oder?
Dienstag, 1. Juni 2004, 10:28
Hallo Udo,
klaro, ich schrieb aber auch
... und irgendwann wird auch IB sich bewegen müssen, wenn die ausreichend
von den DF-Abnehmern bekommen 
Hallo Herr Knöpfel,
bis wann ist schätzungsweise die erwähnte Option zu erwarten?
Ich will aber nicht drängeln )
Ich habe die Systeme schon mit IB und L&P Daten getestet-leider brechen sie mit IB Daten ein
klaro, ich schrieb aber auch
Böte z.B. bei dir ein zweiter Titel ebenso qualitativ annehmbahre Daten
... und irgendwann wird auch IB sich bewegen müssen, wenn die ausreichend
von den DF-Abnehmern bekommen Hallo Herr Knöpfel,
bis wann ist schätzungsweise die erwähnte Option zu erwarten?
Ich will aber nicht drängeln
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