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moneymaker

unregistriert

1

Donnerstag, 27. Mai 2004, 11:31

Datenzusammenführung

Hallo Herr Knöpfel & Daten-Experten,

Hier arbeitet man/frau parallel mit L&P-Daten (Real Eingang TPRT) und IB-Daten (Eingang RTT).

Dumme (??) Frage:
Könnte diese für Realtrades nicht zusammengeführt dem HS zugeführt werden?
Die Vorteile wären
a) bei Datenausfall des Einen müßte nicht Titel umgeschaltet werden UND
b) vorallendingen würde sich eine Tic-Ergänzung ergeben

@Udo
zu b) : könnte hierdurch eine Gesamtverbesserung auch im Sinne besseren scalpings erreicht werden? Man hat so den Eindruck, mal ist L&P mal IB schneller bzw. tic-reicher

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Donnerstag, 27. Mai 2004, 13:43

Hallo Gerd,

wenn es technisch möglich wäre ein System von beiden Zeitreihen anpingen zu lassen müsste man die Auswirkung erst mal prüfen. IB hat vermutlich eine ganz andere Zeittaktung wie L&P und daher kommt es Dir vielleicht manchmal so vor als wenn IB schneller wäre.Ev. sind sie ja gleich schnell aber IB überträgt weniger daten. Die Anzahl der Ticks und auch die Übertragungsgeschwindigkeit sprechen hier klar für L&P.Was IB hier sendet kann ich nicht sagen aber es scheinen keine Vendoren Daten zu sein...


Was möglich ist: Einen Berechnungstitel erstellen-den Median von B/A einsetzen und diesen Titel als BASIS verwenden.Dann hat man auf jeden Fall mehr Pings.Wie das HS im Einzefall funktioniert und welchen maximalen Spread man zu B/A bekommt müsste man testen!Dier andere Seite: Es könnte ein kleiner TIME LAG auftreten da die BTs nicht gerade die Schnellsten sind-ausser man kann den BT systembedingt sehr stark kürzen um etwas TL zu egalisieren!
Happy Trading

moneymaker

unregistriert

3

Donnerstag, 27. Mai 2004, 15:31

Hallo Udo,

Zitat

wenn es technisch möglich wäre ein System von beiden Zeitreihen anpingen zu lassen müsste man die Auswirkung erst mal prüfen...


Die Frage ist, kann man nicht nur einfach eine Kursreihe RTT+TPRT bilden einfach nach "First-In-Prinzip"?
Kursreihe in einen neuen Titel.
Dieser "neue Titel" wird bei Realtrades genutzt. Fällt ein DF aus, hat man weniger Tics aber immer noch den anderen DF im Titel am laufen.
Auf jeden Fall wären Datenausfälle weitestgehend abgedeckt, die HS´s können nahtlos weiterarbeiten
Man hätte nur noch Probleme bei DSL-Ausfall . Aber dann ist ja eh Telefonie/Mobile-Trading angesagt.
IB- UND L&P-Ausfall gleichzeitig, - eine solche Erinnerung fehlt mir, es sei denn, von der EUREX selbst kam nichts .

Das mit der Zeit (TP/IB) wäre m.E. auch kein Problem, wenn der "Neue Titel" die eingehenden Kurse mit Systemzeit übernimmt.
Unsere Rechner laufen Atomzeit-synchron, TP und IB differieren hiervon sowieso meistens.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

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4

Donnerstag, 27. Mai 2004, 22:18

Hallo Gerd,

wenn ich demnächst REUTERS DATEN teste und diese vs TPR/IB kann man sich vielleicht ein besseres Urteil bilden.Soweit ich weiss wollte man die Server bei L&P auch mit Atomzeit syncronisieren.Vielleicht sollte das jeder Datenabieter bzw. diejenigen die wichtige Daten übermitteln tun...
Happy Trading

moneymaker

unregistriert

5

Donnerstag, 27. Mai 2004, 22:26

Hallo Herr Knöpfel,
wie stehen Sie zu dieser Sache?
Wir hatten schon mal diesbezüglich gemailt, allerdings ging es um die Depot/Titel - Gleichstellung.
So wäre es einfacher! 2Fliegen mit 1 Klappe :D 8o

Schöne Pfingsten Ihnen und allen Boardie´s :engel:

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

6

Freitag, 28. Mai 2004, 10:53

Hallo,

>>einfach eine Kursreihe RTT+TPRT bilden einfach nach "First-In-Prinzip"

mir ist nicht klar, wie dies konkret funktionieren könnte. IB liefert z.B. keine Zeitinformation zu den Kursen, das wäre also reines Rätselraten, welcher Kurs wohin gehört.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

moneymaker

unregistriert

7

Freitag, 28. Mai 2004, 12:27

Hallo Herr Knöpfel,
Rätselraten?
Sagen wir mal
- über das TP-RTT bekomme ich von L&P um 12:00:50 FDAX 3913,00
Übernahme im "Sammeltitel" Systemzeit 12:00:49 (aktuell i.Rechner)
- ein paar ms später kommt von IB über normal-RTT 3913,50
Übernahme im "Sammeltitel" zu gleicher Systemzeit wie oben, weil Rechner immer noch auf ggf.12:00:49 steht.
Bedeutet, egal woher der Kurs kommt, im "Sammler" würde er immer zur aktuellen Systemzeit eingetragen.
Wie gesagt, der hauptsächlichste Vorteil wäre beim Ausfall eines der beiden DF´s zu sehen.

Tai-Pan Männlich

Fortgeschrittener

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Beiträge: 117

Wohnort: Dortmund

8

Freitag, 28. Mai 2004, 12:38

Die von uns übermittelten Zeiten (z.B. FDAX) sind die, die von der Börse generiert werden (Börsenzeit). Die haben mit unserer Serverzeit nichts zu tun.

Nachtrag: Bei den US-Werten nehmen wir unsere Serverzeit. Von Comstock bekommen wir nur jede Minute ein Timestamp. Diese Uhrzeit ist mit der Atom-Uhr abgeglichen.....
Hotline
Lenz+Partner AG

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tai-Pan« (28. Mai 2004, 12:40)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 568

9

Freitag, 28. Mai 2004, 13:57

Hallo,

Zitat

Bedeutet, egal woher der Kurs kommt, im "Sammler" würde er immer zur aktuellen Systemzeit eingetragen.

- aber wenn der eine Feed gegenüber dem anderen aus irgendwelchen Gründen verschoben ist, gibt es Unsinn. Ausserdem können mehrere Kurse z.B. 3913 hintereinander kommen. Woher soll man da wissen, ob das nun der verspätete Kurs des einen Feeds oder bereits ein neuer schnellerer Kurs ist und der verspätete nur übersprungen wurde. Und so weiter. Das würde höchtens funktionieren, wenn BEIDE Feed die Börsenzeit übermitteln.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Vize-Administrator

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Freitag, 28. Mai 2004, 14:34

@Thorsten

Eine Frage interesshalber: Wie oft werden die eingehenden Daten auf eueeren Servern/sec angepingt?

@ Herrn Knöpfel

vielleicht wäre es möglich den PING noch auf 100/sec. aus folgenden Grund zu modifizieren:

Der PING wirkt sich auch extrem auf die BTs aus!So kann man einen "Backtest" im VB jetzt schon in der Hälfte der Zeit gegenüber vorher durchführen. Ein noch schnellerer Ping könnte hier somit ev. noch mal Zeit für den Backtest rausholen...
Happy Trading

Tai-Pan Männlich

Fortgeschrittener

Registrierungsdatum: 24. März 2003

Beiträge: 117

Wohnort: Dortmund

11

Freitag, 28. Mai 2004, 21:12

Ich verstehe die Frage nicht!!! ?(
Hotline
Lenz+Partner AG

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

12

Freitag, 28. Mai 2004, 22:00

Hallo!

Zitat

Wenn die Verarbeitung eines Kurses 1 ms dauern würde, könnten nur 1000 Kurse/Sec. verarbeitet werden. Die Verarbeitung muss also schneller sein. Wenn die Verarbeitung mal ausser acht gelassen wird, ist die Laufzeit eigentlich nur durch den SAT-Weg und den Internet-Weg abhängig. also ca. 0.3 - 0.5 sec.


Du hast das in einem anderem Thread geschrieben.Jetzt anders gefragt.Wieviel Kurse/ms kann die Schnittstelle übertragen.Ich habe beim SCBI festgestellt das teilweise 3-5 Kurse/Sekunde übertragen werden können. Wie hoch ist der Zeitverzug wenn die Daten mit DSL und einem 30er Ping/sec. (FAST PATH) von eueren Server geholt werden und wieviel Zeitverzug entsteht Deiner Meinung insgesamt (VWD-Kunde) vs Terminal Daten, bis die diese auf dem Kunden PC liegen?
Happy Trading

moneymaker

unregistriert

13

Samstag, 29. Mai 2004, 10:18

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

aber wenn der eine Feed gegenüber dem anderen aus irgendwelchen Gründen verschoben ist, gibt es Unsinn. Ausserdem können mehrere Kurse z.B. 3913 hintereinander kommen

Die Kurse sind sehr zeitnah und weitestgehend identisch. Und wenn wirklich mal eine Differenz von 0,5 - 1 Fdax-Punkt ist, ist diese Diffrenz spätetsens mit Folgetic ausgeglichen. Beim realen Traden ist das immer noch besser, als eine Umschalterei von Titeln bei DF-Ausfall!!
Ich selbst sähe kein Problem bei einem DF-Mix.

Was meint Udo ?
(abgesehen davon, daß "Reuters" Qualität nicht erreicht wird :)) )
Keine Kurse wegen DF-Ausfall zu haben ist doch viel, viel schlimmer, als mal einen Kurs zu haben, der vielleicht für Bruchteile von Sekunden gering "daneben" liegt.
Und die Kurse die uns vorliegen, sind sowieso :rolleyes: ;( :O ?(
Also ist doch eine geringe Diskrepanz vernachlässigbar i.Vgl. der Sicherheit, daß wenigstens ein DF verfügbar ist im worstcase.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

14

Samstag, 29. Mai 2004, 13:10

Hallo Gerd,

hmm...die Idee finde ich gut- aber ob das zusammenführen der Daten ideal ist habe ich ehrlich gesagt Zweifel!

Aber um die Idee noch etwas weiter auszubauen müsste man in der Tat eine "Notdatenversorgung" haben.Jetzt stellt sich die Frage wie diese aAussehen könnte denn wenn IB-L&P-REUTERS Daten in drei verschiedene Kanäle laufen könnte es vorkommen (bei IB und L&P Daten ist es Fakt) das man auch 3 verschiedene Handelssysteme hat.

Laufe die Daten in einen Kanal dann kann Investox die mehr differnzieren welcher Kurs woher kam und handelt unkontrolliert-was auch nicht optimal ist.Eine andere Möglichkeit wäre es das Invetox selbst einen Sicherheitsmodus enthält.

Man könnte auch ORM mit einem separaten Datenversorger kopplen-in dem Fall IB! Dies setzt aber voraus dass ORM über ein MM/RM-Tool verfügt bzw. auf das in Investox Zugriff bekommt damit im Falle eines Datenausfalls-seitens von L&P der Trade zu ende geführt werden kann.Der Nachteil wäre,dass nach Beendigung des letzten Trades das System stillsteht.Der Vorteil ist die doch sehr hohe Sicherheit denn auch im Investox HS könnte mal ein Fehler auftreten!Wenn das Stoppmangement über Investox gesteuert wird und aus irgend einem Grund der Stopp nicht ausgelöst werden kann dann muss der WORST CASE ran und das kann teuer werden.


RTT kann durch das "blickendes Fenster" bereits feststellen, wann die Verbindung zu L&P abbricht!Nach Abbruch müsste ein Signal an Investox gegeben werden:Greife auf HS xy (das mit IB Daten versorgt wird) zu"-allerdings müssten die TPR Daten bei wideranspringen blockiert werden
so dass das IB System ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter arbeitet. Fällt IB aus ist es sowieso zu spät-aber man hat ja immer eine Worst Case Stopp.;)

Es ist nicht ganz so einfach hier einen Kompromiss zu finden der nicht mehr Verluste beschert als das System bei Datenausfall vorübergehend zu beenden. Die "sicherste" Methode -wenn man ausser Haus ist-wäre es wohl mit IB Daten zu traden-aber nicht die qualitativ hochwertigste vs L&P (in dem Preissegment).

Ich würde momentan kein System das mit L&P Daten versorgt wird längere Zeit unbeaufsichtigt lassen denn die vielen Datenausfälle der letzten Zeit haben doch sehr zur Verunsicherung beigetragen!Hier wäre es notwendig das ORM die Möglichkeit anbietet einen zweiten Datenanbieter zu verwenden und wenn nötig den Trade ohne Investox und dem aktuell verwendeten Datenanbieter zu ende bringen!

Gerade beim Intradaytrading sollte das Risiko sehr hoch abgesichert werden können und in Punto Datenausfall-Notversorgung könnte man in Tat die Sicherheitsstufe noch etwas erhöhen....

Ich wünsche schöne Feiertage!
Happy Trading

moneymaker

unregistriert

15

Samstag, 29. Mai 2004, 15:53

Hallo Udo,

Zitat

aber ob das zusammenführen der Daten ideal ist habe ich ehrlich gesagt Zweifel

Zweifel, aus welchem Grunde? Ich beobachte seit langem IB und L&P parallel. Natürlich ergäbe dieser "Mix" sicher keinen vernünftigen Titel für backtests, bei 3-4-5 iday-Realtrades kommt es nicht auf 1 Punkt oder 1 Secunde an . Meine hierbei nicht "scalpen" - denn dabei verdient man sooooooo viel, daß man sich "Reuters" UND "Rolly" locker leisten kann :))

Zitat

Jetzt stellt sich die Frage wie diese aAussehen könnte denn wenn IB-L&P-REUTERS Daten in drei verschiedene Kanäle laufen könnte es vorkommen (bei IB und L&P Daten ist es Fakt) das man auch 3 verschiedene Handelssysteme hat.

Wieso drei HS? Du meinst sicher "drei Titel"!?
Einfacher wäre es, wenn mit Meldung "Datenausfall" das HS automatisch vom 1. aktiven Titel auf den 2.vorhandenen Titel schaltet, oder einen dritten. (man müßte nur definieren können "Haupttitel", "erster Ersatz", "2.Ersatz") Die Daten fließen ja zum HS und für das HS und ff ist das wichtig, die Güte ... na wenn es nicht totaler Schrott ist, ist es besser als Null Daten.
Das geht aber nur dann, wenn das HS nicht wertverschiedene aktive Einzeltitel enthält (z.b. x Aktientitel).
Das ist bei uns nie der Fall!
Auch müßte das Depot weitergeführt werden, als sei nichts passiert.
Wie gesagt, nur vorteilhaft bei Tradern, die EINEN Wert (z.b. FDAX) handeln. Ansonsten müßte wirklich ein 2. HS ... - allerdings ?( ?( wie ist das dann mit bestehenden Positionen, Depot-Sync ...
AK dreht durch (hoffentlich nicht ;) )

Den Haupttitel bedient bei uns sowieso der IB-DF, wegen der L&P-Ausfälle. Man würde aber gerne und lieber den (etwas besseren) L&P vorrangig schalten, aber bei Ausfall ist dann diese leidige Umschalterei und das Depot... irgendwie doch wrong.
Auch weis ich nicht, wie und ob dann die Sync IB-Depot funzt, weil ja die Urposition auf einem anderen Titel lag/liegt .
Willst du den Titel aber einfach umbenennen, dann streikt das HS mit der Meldung, daß dieser bereits vorhanden ist (klar, als parallellaufender, inaktiver 2.Titel im HS)

Es ist alles so schön ... in der Theorie, auch noch praktisch im EOD-Bereich - aber im iday und bei dir im noch viel kürzeren scalpbereich ...

Vor Pfingsten kriegen wir das eh nimmer :))

Deshalb, SCHÖNE PFINGSTEN !!

***editierter Nachtrag***
Hallo Herr Knöpfel,
wie wäre es, wenn im HS ähnlich der "Vergleichstitel" unter "Titel" noch "1.Ersatztitel" , "2.Ersatztitel" für Realtrades möglich wären? Auf diese würde bei Datenausfall automatisch umgeschaltet und wieder zurückgeschaltet wenn der höherwertige DF wieder funzt.
Eine alternative Möglichkeit wäre, daß beim Einladen eines neuen Titels eine entsprechende Abfrage käme "Haupt-/1.Ersatz-/2.Ersatz-Titel" (das würde auch "Mehrtiteltradern" helfen bei Datenausfall)
Alles weitere wie Depot etc. bliebe unberührt, nur das HS wäre in sichererer Datenversorgung ...
Meine Idee mit dem Mix entstand nur, weil wir uns per mail schon mal in annähernd dieser Richtung (Titelumschaltung, Depot etc.) auseinandersetzten und für "irgendwann" Ihrerseits etwas angedacht wurde.
Vielleicht geht Obiges doch schneller und ist m.E. auch komfortabel.

Auch Ihnen wünschen wir SCHÖNE PFINGSTEN!

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moneymaker« (29. Mai 2004, 16:18)


Investox

Administrator

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Beiträge: 5 568

16

Samstag, 29. Mai 2004, 16:23

Hallo,

eine automatische Umstellung des "Quelltitels" ist eine realistische Möglichkeit. Am sinnvollsten wäre es m.E., dies in die Titeleigenschaften selbst als Option einzubauen, so dass die Einstellung global gilt.

Ich wünsche ebenfalls schöne Pfingsten!
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

17

Montag, 31. Mai 2004, 22:14

Hallo Gerd!

Zitat

Wieso drei HS? Du meinst sicher "drei Titel"!?


Nein,ich meinte schon 3 Handelssysteme. Wenn Du Daten von L&P-IB und Reuters hast und das HS im Tick,-oder niedrigen Minutenbereich arbeitet dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit drei unterschiedliche (was die Performance betrifft) Handelssysteme bekommen.Daher wird der Scalper oder auch 1-2-3 Minutentrader nicht sehr viel damit anfangen können wenn der Quelltitel geswitcht werden kann.

Angenommen Systeme arbeiten mit B/A Kursen-was dann? Steht LP dann steht auch B/A.Somit bringt das switchen nur was, wenn man mit höheren Komprimierungen bzw. längeren Trades arbeitet welche diesen Nachteil verkraften können und ausschliesslich mit Last Price arbeiten.B/A Systeme können vermutlich gar nicht geswitcht werden-oder doch?

Ich weiss nicht Gerd ob das die optimale "Allroundlösung" ist! Für LAST PRICE in höheren Komps sicherlich genial aber was machen die andern Trader?
Happy Trading

moneymaker

unregistriert

18

Dienstag, 1. Juni 2004, 09:49

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

in die Titeleigenschaften selbst als Option einbauen

dann könnte jede/r selbst entscheiden.
GENIAL ... wie immer :] :]

Hallo Udo,

Zitat

aber was machen die andern Trader?
... die können sich Reuters leisten :)) :))
Spass beiseite.
Herr Knöpfel bietet mit genannter Option eigentlich das Optimum. Wenn der Haupttitel ausfällt, hat man im HS auf jeden Fall AUTOMATISCH noch Daten. Das wäre für unsere Zwecke hier ideal. Ideal aber sicherlich nicht nur hier und für uns - . Böte z.B. bei dir ein zweiter Titel ebenso qualitativ annehmbahre Daten, wäre das doch auch für scalping besser als Nulldaten im HS/in den HS´s, oder?

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

19

Dienstag, 1. Juni 2004, 10:01

Hallo Gerd,

ich habe bislang leider noch keine 2 Datenanbieter gefunden die syncrone Daten liefern-somit ist ein optionales zuschalten einer Switchfunktion kein Nachteil-aber auch kein Vorteil für den sehr kurzfristig engagierten Trader!

Ich habe die Systeme schon mit IB und L&P Daten getestet-leider brechen sie mit IB Daten ein, weil sie mit diesem Datenfeed nicht getestet wurden. Es werden teilweise rund 60-80 RT/Tag getradet und Du kannst Dir vorstellen wie eng es da zugeht,da dass HS ständig investiert ist!Wenn dann 1500 Ticks (IB) vs L&P fehlen und das SYS mit L&P Daten getestet wurde ist m.A. das switchen auf IB viel zu riskant-wie es der Backtest gezeigt hat!!
Happy Trading

moneymaker

unregistriert

20

Dienstag, 1. Juni 2004, 10:28

Hallo Udo,

Zitat

Ich habe die Systeme schon mit IB und L&P Daten getestet-leider brechen sie mit IB Daten ein

klaro, ich schrieb aber auch

Zitat

Böte z.B. bei dir ein zweiter Titel ebenso qualitativ annehmbahre Daten

... und irgendwann wird auch IB sich bewegen müssen, wenn die ausreichend :fire: von den DF-Abnehmern bekommen :D

Hallo Herr Knöpfel,
bis wann ist schätzungsweise die erwähnte Option zu erwarten?
Ich will aber nicht drängeln ;) :))