INVESTOX-Forum

Hallo,

trotz intensivem Handbuchstudium habe ich mich an folgendem Problem festgebissen:

EINTRAG IN "DEFINITIONEN":

{Definition der Widerstandspunkte W1 und W2 (ähnlich Pivots) anhand eines selbst entwickelten Indiktors}
Global Calc W2: Widerstand2();
Global Calc W1: Widerstand(1);

{Kursgewinnstops in Punkten je nach Einstiegspunkt als globale Konstante errechnet als Differenz aus W2 und W1}
Global Const KGSShortW2: W2-W1;


DANN:
Eintrag der Konstante KGSShortW2 als "Kursgewinnstop" mit optischem Eintrag im Chart.

Problem: die Differenz aus W2 und W1 scheint nicht berechnet zu werden.

Anmerkung: die Namen klingen nur so kompliziert, weil es so viele weitere Variablen gibt.

FRAGE: was mache ich falsch?

DANKE

Hallo Udo,

danke für den Tip. Wird mein erster Job am Di nach Pfingsten. Ist eigentlich logisch, dass es so gehen müßte.

Hallo,

das Problem besteht weiter wie folgt:

- Programmiert werden soll ein Pivot-System. Abhängig von der Einstiegsposition (W2, W1 ...) wird ein Stop definiert.
- Die Auslösung der Stops funktioniert mit den in diesem Forum beschriebenen Methoden einwandfrei (also abhängig vom Einstieg). Das wurde mehrfach durch Sichtbarmachen im Chart und durch die Tradeliste geprüft.

Das bisher nicht gelöste Problem ist aber folgendes:
- Unter "Definitionen" wird eine globale Konstante definiert: Global Const KVStopSW1: Widerstand(2)-Widerstand(1).
- Diese Konstante wurde dann über "Formel einfügen" im Chart sichtbar gemacht und zeigt (skaliert auf die rechte Y-Achse) schön den Abstand zwischen den Pivotzonen.
- Dann kommt das Problem: die Konstante wird in einen Kursverlust-Stop eingetragen und dieser Stop unter "Anzeige" sichtbar gemacht.
- Warum auch immer liegt der Stop jeweils direkt beim Entry und wird nicht in der Größe der vorher sichtbar gemachten Punktzahl errechnet???

Nocheinmal kurz eine Zusammenfassung:
- Eine Differenz zwischen 2 Linien ergibt eine Zahl.
- Diese Zahl wird als globale Konstante als Stop (in Punkten) eingetragen.
- Der Stop wird nicht richtig berechnet, obwohl die Zahl richtig berechnet war.

Was mache ich da falsch!?!? DANKE für eure Hilfe!

DER ENTWURF:

Komprimierung: Intraday 5 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
LW1 or LW2 or LW3


Exit Long:
0

Enter Short:
SW1
Exit Short:
0

Übergreifende Definitionen:
{LEGENDE:

L ... Long
S ... Short

System benötigt die Pivot-Punkte, als Indikatoren bereits definiert!


Kursverlust-Stops in Punkten als globale Konstante abhängig vom Entry}
Global Const KVStopSW3: Widerstand3()+12;
Global Const KVStopSW2: Widerstand3()+8;
Global Const KVStopSW1: Widerstand2()-Widerstand1();

Global Const KVStopLW1: Unterstützung2()-8;
Global Const KVStopLW2: Unterstützung3()-8;
Global Const KVStopLW3: Unterstützung3()-12;


{Profit-Target als Kurs abhängig vom Entry}
Global Const PTS: Pivot()+2;
Global Const PTL: Pivot()-2;


{Entry-Möglichkeiten definieren}
Global Calc SW3: Cross(Close, Widerstand3(), 3)=-1;
Global Calc SW2: Cross(Close, Widerstand2(), 3)=-1;
Global Calc SW1: Cross(Close, Widerstand1(), 3)=-1;
Global Calc LW1: Cross(Close, Unterstützung1(), 3)=1;
Global Calc LW2: Cross(Close, Unterstützung2(), 3)=1;
Global Calc LW3: Cross(Close, Unterstützung3(), 3)=1;


***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 1
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 50000 Euro
Wert pro Punkt: 25 Euro
Entry-Gebühren: 3 Euro
Exit-Gebühren: 3 Euro
Slippage: 25 Euro
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Kurs-Verlust Short
KV-Stop für SW3
bei KVStopSW3 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Einstiegsbedingung:
SW3=1
Kurs-Verlust Short
KV-Stop für SW2
bei KVStopSW2 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Einstiegsbedingung:
SW2=1
Kurs-Verlust Short
KV Stop für SW1
bei KVStopSW1 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Einstiegsbedingung:
Ref(SW1, -1)<>0Kurs-Verlust Long
KV Stop für LW1
bei KVStopLW1 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Einstiegsbedingung:
Ref(LW1, -1)<>0
Kurs-Verlust Long
KV Stop für LW2
bei KVStopLW2 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Einstiegsbedingung:
Ref(LW2, -1)<>0
Kurs-Verlust Long
KV Stop für LW 3
bei KVStopLW3 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Einstiegsbedingung:
Ref(LW3, -1)<>0
Handelszeit
von 09:00:00
bis 19:55:00
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 1

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für den wirklich perfekten und schnellen Service. Das ist bemerkenswert!!!!!

Global Const "zwingt" also keinen variablen Wert in eine Konstante. Verstanden.

Mit den Zusatzbedingungen läßt sich hervorragend ein Exit abhängig von verschiedenen Entry-Bedingungen definieren! BESTENST!!

Hallo,

auch die ATR ist eine Zeitreihe. Wenn ich einen von der Mehrtages-ATR abhängigen Stop haben möchte, kann ich diesen demnach wiederum nicht als globale Konstante definieren.

Bei Intraday-Stops gibt Investox beim Eintrag in die Zusatzbedingungen einen Warnhinweis.

Bleibt natürlich der ATR-Gewinn-Stop. Dazu folgende Frage für eine 5-min-Aggregation:

- "Perioden" sind hier 5 min-Schritte. Einen ganzen Tag kann man demnach auch mit "Komp" nicht konstruieren, oder? Hilfsweise wären 5min*12 (=Stunden) mal 11 (Stunden Handel für den FDAX pro Tag) mal Anzahl Tage einzutragen. Das wäre aber nur eine "Krücke"!? Gibts da was besseres?
- "ATR" ist in diesem Zusammenhang logischerweise die ATR pro Periode, also pro 5 min. und zwar auch dann, wenn man die Periodenanzahl erhöht!? Über die Stop-Zusatzbedingungen läßt sich das m.E. nicht lösen, da nur bei Anwenderstops Zugriff auf die Schlüsselworte besteht. Außerdem sind Anwenderstops im Backtesten eines Endloskontraktes extrem lahm.

Wie könnte man einen Mehrtages-ATR-Stop im Intraday-Zusammenhang realisieren? Das halte ich im Intraday-Zusammenhang für eine aussichtsreiche Stop-Variante!

Hallo,

hier http://investoxforum.de/thread.php?threa…ight=atr+global
hatten wir über das Thema bekanntlich ja schon einmal gegrübelt ...

Zitat

Original von TitaniumTrader
Außerdem sind Anwenderstops im Backtesten eines Endloskontraktes extrem lahm.

... ist aber der Grund, dass die mir bisher einzig bekannte Lösung mit Anwenderstops praktisch nicht gut backtestbar ist und vorübergehend ad acta gelegt wurde.

Ein Stop als prozentualer Anteil der Handelsspanne der letzten Tage wird aber der sich ändernden längerfristigen Vola gerecht. Die "eingebauten" ATR-Stops sind hierzu m.E. nicht geeignet??? Oder?