Hallo Anke,
ich habe das neue MS 9 nicht und auch nur darüber gelesen. Den Thread auf den Du verlinken wolltest habe ich im TMW-Forum gefunden.Finde übrigens die Reglung der Zwangsanmeldung (lesen in den ersten 36 Stunden) auch nicht gerade chic! das sind recht interessante Beiträge und Statements -auch im Traders!
Metastock scheinzt anscheinend weiter auf diskretionäre Trader zu setzen weil das umfeld weiter ausgebaut wurde. Das unterstreichen m.M. auch die Highlights:
-Broad Market Indikatoren
-Automatische Trendlinien, Automatische Widerstände, Automatische Unterstützungen
-Point & Figure Toolbox {auch für mech. Handel-aber nicht ausgereift}
-Automatische Unterstüzung und Widerstände
In Sachen mech. Handelssysteme scheinen aber weiterhin Schwachpunkte vorhanden zu sein!Ein bisschen unverständlich ist für mich der hohe Preis wenn man realtime traden möchte.
Divergenzen:
Ich nehme mal an die übliche Variante - Divergenzen zwischen Indikator X und Basiswert als Vorboten einer bevor stehenden Trendwende ? Oder doch noch was spezielleres ?
Divergenzen zwischen:
Indikator-Basis
Indikator-Indikator{Oszill.-Trendfolger}
Basis-Basis
Multi Time Frame Bereich mit den vorher aufgezählten Punkten
Candle Pattern-Indikator
Candle Pattern-P&F Formation
Wie Du schon schreibst ist es äusserst problematisch Divergenzen-hinsichtlich der Einstellung zu programmieren da sie zu vielschichtig und in unterschiedlichen Periodenlängen auftreten.was sehr interessant erscheint sind Oszillatoren mit einem Trendfolger und einem Candle-Pattern. Wobei der Trendfolger die Hauprichtung vorgibt.
Beispiel:
MACD steigt
DSS beginnt in der 20er Zone nach zu drehen und steigt
basisfällt noch
Kurz darauf tritt ein positives C-Pattern auf
ENTER LONG mit Trailer.Mit Trailer deshalb weil C-Pattern keine Aussage über das Kursziel geben können.Stopp unterhalb des C-Pattern.
So könnte z.B. ein risikoarmer Trade aufgebaut sein. Es sieht zwar sehr einfach aus und ist sehr einfach zu programmieren aber es ist nicht konstant was die Korellation und die darauf folgende Divergenz anbelangt.
Hier müsste man eine zeitlich "fliessende" Umgebung schaffen die es ermöglicht, den K-Koeffz. weiträumiger zu bewerten.
Aber für Einzelwerte oder Werte mit ähnlichem Kursverhalten sind Divergenzen ganz sicher ein interessanter und gangbarer Weg- wenn der Trend erstmal klar ist.
Wenn sich z.B. eine bestimmte Divergenz,die man durch Optimierung oder ähnlichen Verfahren in einem Basiswert herausgefunden hat,bewährt dann kann man diese schon traden-und wie Du schon schreibst auf Titel anwenden die in der Historie ähnlich Kursmuster und Konstellationen zeigen. Dies kann man mittels eines Scans mit der Direktabfrage sehr schnell herausfinden.
E.Florek hatte in seinem Buch Divergenzen angesprochen aber auch gleichzeit betont das dies ein ziemlich komplziertes Umfeld ist-aus genau den von Dir erwähnten Gründen-und das ist auch meine Meinung was auch diverse Backtests bewiesen haben.Wenn man allerdings eine gewisse Tendenz der Bais zu Divergenzen gefunden hat ist es eine sehr profitable und treffsichere Strategie!
Noch 'nen schönen restlichen Feiertag und falls Du in USA und Fernost investierts..
viel Erfolg für heute!