INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte gerne eine variable Kontraktanzahl bei Handelssystemen verwenden können. Hierbei berechnet sich die Kontraktanzahl wie folgt (ich erkläre es gleich an ein paar Zahlen zum besseren Verständnis wegen):
gegeben:
-aktueller Kontostand (z.B. 10000€)
-proTradeRiskiert: 1% vom aktuellen Kontostand --> 100€
-Volastop liegt bei: 3*ATR(x days) ... der Faktor 3 ist nur ein Beispielwert
Differenz(Einstiegskurs, Volastopkurs) ... z.B. =45€

Berechnung:
AnzahlKontrakte = Abgerundet(proTradeRiskiert/Differenz)
AnzahlKontrakte = Abgerundet(100€/45€) = 2 Kontrakte

Das heist Investox müßte jetzt auch in der historischen Berechnung mit 2 Kontrakten rechnen und der Kapitalkurve (KK) würde dann doppelt so schnell steigen oder fallen.

Angenommen man macht Verluste und der Kontostand reduziert sich auf 5000€, dann würde sich die aktuelle Kontraktanzahl wie folgt berechnen.
AnzahlKontrakte = Abgerundet(50€/45€) = 1 Kontrakt

Nun werden über längere Zeit Gewinn gemacht und der Kontostand erhöht sich auf 15000€. Dann würde sich die aktuelle Kontraktanzahl wie folgt berechnen.
AnzahlKontrakte = Abgerundet(150€/45€) = 3 Kontrakt

Es wäre wirklich super interessant sich solche Kapitalkurven anzuschauen, insbesondere wie ein solches Handelssystem mit Verlustphasen fertig wird.
Eigentlich wird hier mit einem doppelten Fallschirm gearbeitet, so daß ein Plattmachen des Traderkontos schon fast unmöglich wird:
1.) Man müßte schon 100mal hintereinander Pech haben, um das Konto vollständig auszuradieren (Margen nicht berücksichtig). Bei profitablen Handelssystemen können mit unter längere Verlustphasen auftreten, die einen kleinen zweistelligen Wert erreichen können, aber >20 wäre schon sehr ungewöhnlich.
2.) Zusäzlich wird bei fallenden Kontostand der Hebel immer weiter reduziert und man handelt in dieser kritischen Phase immer vorsichtiger, so daß der Kontostand sich dann langsam wieder erholen kann.

Diese Idee habe ich schon in mehreren Büchern gelesen und wurde bei der FExpo gleich in mehreren Vorträgen angesprochen (z.B. Herr Wittig von Phönix, bei der Auswertung des Börsenspiels...war der Hauptfehler der Teilnehmer "kein Verständnis für den Einsatz des Hebeln").
Dieser Punkt muß demnach extrem wichtig sein!!!

Es wäre super, wenn man in Investox mit variablen Kontraktanzahlen nach der hier vorgestellten Berechnung rechnen könnte. Nun, es muß ja nicht gleich voll generisch programmiert sein, d.h. wenn es nur mit den Volastop zusammen funktioniert, dann reicht das schon als seperater Baustein aus.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Roti,

Du bist ja super fix, ich hatte den Beitrag noch nicht fertig geschrieben und da hast Du schon darauf geantwortet.

Ja Roti, im Prinzip läuft es auf den FixedRatio Ansatz hinaus. Ich hatte das Buch schon vor längerer Zeit gelesen. Nur geht der R-Ansatz noch einen Schritt weiter, da hier auch die Gewinne als Vielfache von R berücksichtigt werden...
Aber zu kompliziert wollte ich es nicht machen. Ich wäre schon happy, wenn sich der oben beschriebene Ansatz nur mit der Investoxformelsprache umsetzen liese.

Wahrscheinlich läßt sich der Ansatz sogar noch besser bei Zertifikaten nutzen (insbesondere bei kleinen Depots) als bei Futurekontrakten, da man hier die Anzahl/Stückzahl noch viel feiner einstellen kann (1,23 Kontrakte kann man nicht handeln, aber z.B. 123 Zertifikate schon).

Ja, der ATR-Stop ist in Investox schon enthalten und funktioniert prima,
es fehlt nur noch die variable Kontraktanzahl.

Mit den Axina bzw. TRP Datenfeed habe ich noch nicht gearbeitet, so daß ich hier keine eigenen Erfahrungen habe. Aber bei der Besprechung des Börsenspiels hat sich ein Teilnehmer "beschwert", daß er eine ganze Reihe von Fehltrades hatte, weil der TPR-Datenfeed wohl zeitweise mit einem Delay von bis zu 5 Minuten gearbeitet hatte.
An der Sache scheint etwas dran zu sein.

Mir hat die FExpo super gefallen, ich habe eine Menge netter Leute wieder getroffen (viele Grüße an alle Investox'ler), es waren durchweg interessante Vorträge und man konnte eine Menge dabei lernen.
Beim Phönix-Vortrag wurde das verblüffend einfache Grundprinzip der angewendeten Hedgefondsstrategie vorgestellt und jetzt ist es mir auch kein Rätsel mehr, wie Quadriga zu seiner Performance kommt und warum dort so gewaltige Kursverluste auftreten (z.B. alle Q-Superfunds zur Zeit im Minus).
Aus der Auswertung des Börsenspiels konnte man auch eine Menge lernen und darüber hinaus wurde das Ganze noch in einer sehr lustigen Art und Weise vorgetragen. Frei nach dem Motto: "Am meisten lernt man aus seinen eigenen Fehlern, nur leider ist ein Leben zu kurz (und das Konto zu klein), um darauf zu bestehen alle Fehler selber machen zu wollen."

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

Super, die Einstellung wäre im "Managment"-Bereich schnell zu finden. Dort würde ich als erstes nach diesen Einstellreglern suchen.

Vielleicht müßte man beim "Fester Kapitelanteil 1%" berücksichtigen, daß auch andere %-Werte sinnvoll sein können, z.B. von 0.5% bis 4%.
Die Möglichkeit einer Optimierungsvariable müßte an dieser Stelle aus meiner Sicht nicht vorgesehen werden, da mit dem %-Wert der Risikolevel des Handelssystemnutzers festgelegt wird, z.B. so:
<1% ... Anfänger bzw. institutionelle Anwender (außer Quadriga)
1%...... der fortgeschrittene Investox-Anwender, mit mehreren Jahren Erfahrung
2%...... der absolute Profi, der nachweislich über einen längeren freien Trading-Zeitraum stabile positive Return's realisiert hat und nun die Gewinne maximieren möchte

Schön wäre es auch, wenn man in diesem Zusammenhang den bereits in Investox fest implementierten, schnellen ATR-Stop verwenden könnte.
Wegen der Möglichkeit der Visualisierung der Stoplinien im Chart, die sehr hilfreich ist.

Vielen Dank für das schnelle aufgreifen der Idee.

Viele Grüße
Torsten