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sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Montag, 7. Juni 2004, 00:19

Ideen frisch von FExpo: Ordertool: kombinierte Order

Hallo,

ich würde gerne eine kombinierte Order (Limit+Market) mit dem Ordertool aufgeben können, und zwar wie folgt:

1.) Limit-Order aufgeben
2.) wenn innerhalb von z.B. 20s keine Orderausführung erfolgt ist, dann soll aus der Limit-Order eine Marketorder gemacht werden

Hintergrund:
Um die Slippage zu reduzieren, kann man zuerst versuchen mit einer Limitorder genau auf dem Kaufkurs (d.h. Slippage=0) den Kontrakt/Wertpapier zu bekommen. Wenn das nicht funktioniert, weil der Markt zu schnell in die Tradingrichtung läuft, dann holt man den Trade über die Marketorder.
Somit ist sichergestellt, daß man jeden Trade entsprechend der Handelssystemlogik bekommt und nicht am Ende Gewinntrades fehlen, die aber zwingend für eine positive Gesamtperformance benötigt werden. Und gleichzeitig verringert man die Handelskosten des Systems.

Viele Grüße
Torsten

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Montag, 7. Juni 2004, 00:51

Hallo Torsten,

ein weiterer Vorschlag wäre nicht ein zeitbasierte Orderwechsel sondern ein periodenbedingter! Grund: In einem langsamen Markt in dem alle 5 sekunden ein Tick eingeht kann man mit sec. nicht so gut variieren wie mit Perioden.

Ausserdem würde eine solche Order OCA in ORM vorausausetzen!Market Fill muss LIMIT automatisch löschen denn sonst kann es passieren das man zwei mal dabei ist wenn man LIMIT nicht rechtzeitig manuell entfernen kann!
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

3

Montag, 7. Juni 2004, 09:53

Hallo,

wenn die Limitorder selbst in eine Marketorder geändert wird ist wohl kein OCA nötig.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Montag, 7. Juni 2004, 10:20

Hallo Herr Knöpfel,

und wenn die Limitorder bereits an der Eurex liegt nicht gefillt wird? Da müsste doch zumindest sicherheitshalber gecancelt werden oder doch nicht?
Happy Trading

sten

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Montag, 7. Juni 2004, 23:13

Hallo,

mir ging es bei dem Vorschlag nur um die Idee der kombinierten Orderaufgabe (Limit-Order->Zeit->Market-Order).

Wie jetzt genau der 2.Punkt umgesetzt wird, ob Limit- steichen & Marketorder neu oder Limit- umwandeln in ein Marketorder sind Details.
Hier muß man abwägen, was am sichersten und am schnellsten funktioniert (eine doppelte Orderausführung wäre fatal).

Der Gedanke bei der Zeitangabe in Sekunden war, daß eine Order eine bestimmte Zeit benötigt, bis sie bestätigt wird. Wenn man diese Zeit vernachlässigen kann, dann wäre eine tickbasierte Verzögerung sicher eine gute Idee.

Viele Grüße
Torsten