das lässt sich so schwer nachvollziehen. Es handelt sich ja um eine Simulation mit dem Virtuellen Broker. Ein Ursache könnte z.B. theoretisch sein, dass die automatische Aktualisierung zwischenzeitlich abgeschaltet war?
Hallo,
bei dem Kurstrail stelle ich eine Berechnungsdiskrepanz fest.
Siehe in beigefügtem Bild
- Trailing-Stop (rote Treppe) und
- Berechnungswert von Investox
Wie erreicht man Gleichstand der Berechnung mit tatsächl. Stopkurs? (der Stop wird bei Simulation richtig ausgelöst, heißt "berechnungskonträr")
was ist das für ein Trailer? Der in ORM oder einer vom Investox-Sortiment?
ORM und Investox Sort. können nicht syncronisiert werden da der ORM Stopp in Investox in dieser Form nicht enhalten ist. Man kann den Trailer aus ORM verwenden und dann versuchen das ORM-Depot mit dem HS zu syncronisieren. Backtesten lässt sich dieser T-Stopp allerdings nicht..da nicht exakt in Sort. intigriert...
Hallo Udo, danke für dein feedback
Es ist der Kurstrailing-Stop aus dem INV-Sortiment.
Was kann man machen, um so einen Trail doch backzutesten?
Es sind immerhin andauernd zwischen 1-2 FDAX-Punkte Berechnungsdiffrenz !!
Kann das irgendwie durch eine Formel gelöst werden?
wenn der ORM Trailer mit einem Offset arbeitet hat man vermutlich keine Möglichkeit diesen exakt in Investox back zu testen da die Trailer in Investox auf Basis HILO/ATR arbeiten. Der Stopp in ORM hingegen rechnet mit einem:
-Offset
-vordefinierbarer Stepp bei Gewinn/Verlust (vergleichbar mit dem TWS Trailer!)
und ist somit weitesgehend unabhängig von HILO.Daher auch die Differenzen. Welcher Investox-Stopp wird genau eingesetzt? ATR-Kurs,-oder Intradaytrailing?
Komplexe Anwenderstopps sind im "Scalpbereich" uninteressant da sie zu träge aufgrund von zu viel Rechenzeit sind!
Von deiner beschriebenenen HILO-Grundlage ausgehend:
wenn im HS-Kostenbereich die Slipage erhöht würde, um die durchschn.-approx. Differenz, sollte sich der Berechnungswert von INV dem Simulationswert annähern!
Sehe ich das richtig?
na ja...mit der Slippage wäre das nichts Genaues weil nur ein Fehlbetrag gestopft würde und ob immer einen konstante Differenz Slippage_TS besteht müsste man testen.Ist m.M. nicht so das Wahre..
Habe eben einen alten Thread mit ähnlichen Thema gesucht. Bitte lies mal hier nach. Es war damals (bzw. ist heute) das gleiche Problem!
Hallo Udo,
das mit der Slipage wäre auch nur eine Notlösung, entstehend aus dem aproximativen Medium der Differenz zur INV-Berechnung. Über einen Zeitraum von 3 Monaten ergab sich hier ein Schnitt von 1,39 Minus-Differenzpunkten. Mit 1,5 Punten Slipage wäre man auf der sicheren Seite.
Danke für den Link!
Allerdings sehe ich in deiner Grafik, daß der INV-Stop (rot=Kurstrail?) mit dem Berechnungswert (Marke) übereinstimmt, oder ist das "manuell-grafische Einarbeitung" des Wnschzieles von dir, daß die Stops bei 4030,5 bzw. 3034,5 auch genau dort berechnet werden, wo sie real auch greifen?
[IMG]http://www.investoxforum.de/attachment.php?attachmentid=569&sid=[/IMG]
Das wäre auch mein Wunsch, bzw. Ziel !!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »prolife« (21. Juni 2004, 16:17)
falls es sich um ein Limitsystem handeln sollte, d.h. wenn unter "Testbedingungen einstellen" -> "Position" -> "Exit-Basis" eigene berechnete Werte definiert sind, so ist bei den Stop´s u.U. eine "Abweichende Ausstiegsbasis" zu definieren (siehe Bild).
Differenzen können (in dem Fall) zwischen ORM und dem Handelssystem auf zweierlei Arten entstehen:
-Das HS ist nicht mit ORM syncronisiert
-In dem Fall ist der ORM Stopp in Investox nicht vorhanden und kann nicht (wenn ein Offset verwendet wird) backgetestet werden.
In der gezeigten Grafik ist ein Trailer aus dem Inv- Sort. aktiv. Die horizontalen Linen beschreiben den Step des ORM Trailers.Dies wurde damals aus Vergleichgründen so eingezeichnet-der Stopp wurde von Investox orginal so visualisiert.
Wenn es darum geht auf der roten Stopplinie (wie in der Gafik) auszusteigen dann müsstest Du Heikes Vorschlag anwenden.Die Stopps beziehen sich auf den Wert der unter EXIT BASIS definiert ist. Heike zeigt einen Dialog in dem es möglich ist EXIT BASIS zu unterlaufen (falls das HS-EXIT eine andere Basis/Berechnung berechnet)
Hierzu noch ein Beispiel:
EXIT BASIS soll zum Close aussteigen-der Stopp aber zum Open DELAY 1!
In dem Fall öffnet man den von Heike gezeigten Dialog und trägt dort OPEN DELAY 1 ein. Soll der Stopp zum gleichen EXIT wie das HS aussteigen (auch zum Close) dann muss man dort nichts eintragen.
Hallo Heike,
danke, aber ganz genau funktioniert es auch so nicht wirklich. In beigelegtem Bild sieht man den "linken" Stop - der richtig wäre, der "rechte" Stop aber 1 Pkt. oberhalb des "echten" Stop-Levels.
im linken Stopp trifft CLOSE "zufällig" genau den Level-zudem ist die Stopp Bedingung erfüllt. Beim zweiten Stopp wird der LEVEL nicht getroffen aber die Stopp Bedingung ist erfüllt und das System steigt zum CLOSE (EXIT BASIS) aus! Das lässt sich vermutlich nicht ändern-Grund:
Stopp Berechnung:
Long-Positionen: Höchstkurs der Position - Limit
Short-Positionen: Tiefstkurs der Position + Limit
Beide Differenzen sind je nach Formelkonstellation erst nach dem aktuellen Close bekannt. Innerhalb einer Periode (unvollendete Periode) könnte das Stopp Signal "flattern" d.h. es taucht auf und verschwindet wieder. Eine Verbesserung könnte der INTRADAY-Trailingstopp bringen da hier vier Kurse (C-O-H-L) zur Verfügung stehen (näheres steht in der I-Hilfe). Habe es eben getscheckt..sieht besser aus!
Bei Intraday-Stopps sollte man -je nach Komprimierung- entsprechend Slippage berücksichtigen!