Samstag, 20. April 2024, 06:38 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Enter / Exit zum close

Martin

unregistriert

1

Samstag, 12. Juni 2004, 14:33

Enter / Exit zum close

Hallo allerseits,

ich experimentiere momentan an einem Handelssystem, das zum Close Ein- und Ausstiegsignale liefert.

Nun stellt sich bei mir die Frage, ob es eigentlich möglich ist, ein Handelssystem erfolgreich zu handeln, das zum Close ein- bzw. aussteigt.

Es ist ja nicht möglich, eine Order aufzugeben, die zum Close durchgeführt wird.

Wäre es mit Order Plus möglich, in den letzten Handelssekunden eine Order aufzugeben, die noch ausgeführt wird, damit die Differenz zum Close nicht zu groß ist?

Ich sehe hier das Problem, daß die Uhrzeit des Rechners mit dem Handelssystem und die Zeit an der Eurex synchron sein müssen. Ansonsten besteht die Gefahr, daß die Börse geschlossen ist und das Handelssystem vergeblich versucht, eine Order aufzugeben.

Die Uhrzeit wird ja bei Realtimekursen nicht übertragen oder irre ich mich?

Grüsse Martin

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Sonntag, 13. Juni 2004, 13:19

Hallo Martin,

bitte lies auch mal hier

Die genannte Order unter dem Link kann mit ORM leider nicht angesteuert werden aber der TIME STAMP wird übertragen. Es ist allerdings darauf zu achten das Systemzeit und die Zeitangaben der Handelsplattform nicht zu weit auseinanderdriften und ggfls. exakt zu syncronisieren! Ich habe ich die durchschnittliche Handelsspanne (High/Low) der letzten 5 Minuten vom FDAX über ein Jahr berechnet.Demzufolge ist im Durchschnitt mit 5 Punkten Slippage zu rechnen wobei da Maximum bei 10 Punkten und das Minimum bei 2 Punkten liegt

Das durchschnittliche Gesamtvolumen ab 19:55 Uhr wurde mit ~~400 ermittelt.

Ich denke das man spätesten 5 Minuten vor Handelsschluss an die Aufgabe der Order denken sollte und eine entsprechende Slippage im HS vorsieht (besser etwas mehr wie zu wenig)! Ordert man hingegen zum OPEN DELAY_1 dann man als Sicherheitspuffer von einem halben bis einen Punkt hinkommen!

ORM hat einen zeitbasierten Stopp der das EXIT zum CLOSE lt. Handelszeit steuren kann.Allerdings besteht das Problem darin, das die Handelssignale bei EOD erst zum bzw. mit dem Close feststehen ausser man handelt einen LEVEL . Somit kann auch in der Regel mechansich nicht 5 Minuten vorher geordert werden..da müsste man manuell erledigen!
Happy Trading

Martin

unregistriert

3

Montag, 14. Juni 2004, 19:09

Hallo Udo,

danke für den Link, das ist genau das, was ich suche, geht ja ohne OrderPlus. :]

Habe allerdings zu OrderPlus bzw. Signalgenerierung über die Uhrzeit noch eine Frage.
Ich habe gesehen, daß bei meinen Intradaydaten die Zeit der Kursfeststellung ebenfalls übertragen wird. Schaut nun Investox bei der Verwendung der Uhrzeit auf die Zeit der Intradaydaten oder auf die Uhrzeit des Rechners?

Grüße Martin

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Dienstag, 15. Juni 2004, 10:15

Hallo,

der Virtuelle Broker orientiert sich beim zeitbasierten Stop an der Uhrzeit der Daten, da ja nur so Simulationen möglich sind. Beim Einsatz eines realen Brokers (also z.B. IB) orientiert sich der zeitbasierte Stop an der Systemzeit des Computers und arbeitet daher auch dann, wenn gerade keine Daten einfließen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel