Hallo Martin,
bitte lies auch mal
hier
Die genannte Order unter dem Link kann mit ORM leider nicht angesteuert werden aber der TIME STAMP wird übertragen. Es ist allerdings darauf zu achten das Systemzeit und die Zeitangaben der Handelsplattform nicht zu weit auseinanderdriften und ggfls. exakt zu syncronisieren! Ich habe ich die durchschnittliche Handelsspanne (High/Low) der letzten 5 Minuten vom FDAX über ein Jahr berechnet.Demzufolge ist im Durchschnitt mit 5 Punkten Slippage zu rechnen wobei da Maximum bei 10 Punkten und das Minimum bei 2 Punkten liegt
Das durchschnittliche Gesamtvolumen ab 19:55 Uhr wurde mit ~~400 ermittelt.
Ich denke das man spätesten 5 Minuten vor Handelsschluss an die Aufgabe der Order denken sollte und eine entsprechende Slippage im HS vorsieht (besser etwas mehr wie zu wenig)! Ordert man hingegen zum OPEN DELAY_1 dann man als Sicherheitspuffer von einem halben bis einen Punkt hinkommen!
ORM hat einen zeitbasierten Stopp der das EXIT zum CLOSE lt. Handelszeit steuren kann.Allerdings besteht das Problem darin, das die Handelssignale bei EOD erst zum bzw. mit dem Close feststehen ausser man handelt einen LEVEL . Somit kann auch in der Regel mechansich nicht 5 Minuten vorher geordert werden..da müsste man manuell erledigen!