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RISKANTE Periodenminimierung!

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

1

Dienstag, 15. Juni 2004, 09:23

RISKANTE Periodenminimierung!

Hallo Herr Knöpfel,

verwendet man im HS z.B. VTs und minimiert die zu berechnenden Perioden auf 50, aber es werden mehr Perioden (vom VT) benötigt kann es vorkommen das die Signale komplett konfus ausgegeben werden. Hier sollte ein "Sicherheitsmechanismus" intigriert werden. Beobachtet man nämlich die Signalgenerierung nicht dann könnte es vorkommen das bis zur nächsten Überprüfung des HS das Konto abgeräumt ist!
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Dienstag, 15. Juni 2004, 10:05

RE: RISKANTE Periodenminimierung!

Hallo,

was schlagen Sie vor, wie dieser "Sicherheitsmechanismus" aussehen soll? Woher soll Investox wissen, ob ein Signal gewollt oder "konfus" ist. Stellen Sie lieber ein paar Perioden mehr ein als minimal benötigt, um hier sicher zu gehen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Dienstag, 15. Juni 2004, 10:15

Hallo Herr Knöpfel,

das Signal wird ja nur konfus, wenn mit zu niedrigen Perioden gerechnet wird. Dies wäre ev. vermeidbar wenn man einen Abgleich so wie ZEITRÄUME ANPASSEN machen kann um mit den minimalsten Perioden "sichere Signale" und optimale Geschwindigkeit zu gewährleisten. Woher soll man wissen wie hoch man die Perioden einstellen muss? Das kann man ja nur durch probieren und wenn es jetzt nicht so krass aufgefallen wäre (es fällt über lange Phasen manchmal überhaupt nicht auf) dann könnte das im realen Trading kastastrophal enden-wenn man meint dass das system funktioniert!
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Dienstag, 15. Juni 2004, 10:18

Hallo,

auch eine Funktion wie "Zeiträume anpassen" könnte keine "sicheren Signale" garantieren, da sich die Daten-Anforderung u.U. ändern kann. Das genau ist ja das von Ihnen dargestellte Problem. Dies hängt von den verwendeten Indikatoren ab. Ein Standard-GD über 60 Perioden benötigt immer 60 Perioden, der Bedarf an Daten zur Berechnung z.B. einer Unterstützungslinie variiert dagegen. Daher führt leider kein Weg daran vorbei, dass Sie hier, wenn Sie die Daten einschränken, mitdenken und gflls. einen Sicherheitspielraum einplanen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Vuego

Meister

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Beiträge: 999

5

Dienstag, 15. Juni 2004, 12:52

...und wir sind irgendwie beim alten Thema :D

Individuelle Periodenbegrenzung der Indikatoren...

Beim Charting ist das ja mittlerweile nicht mehr so dramatisch, da kann man ja mit "Optimiert" arbeiten und man gibt allen Indis Luft. Gefallen würde mir aber dennoch die individuelle Begrenzung!

Aber bei HSen ist das ja noch ziemlich unbefriedigend. Da gibt es ja noch keine #_AktPerPeriode# und da macht die Begrenzung der Perioden doch sehr viel aus!

Vielleicht erledigt sich das Thema ja demnächst...

Gerasan

unregistriert

6

Dienstag, 15. Juni 2004, 14:24

Hallo,
wenn ich mich einmischen darf...

die mind. benötigte Peridenanzahl automatisch zu ermitteln erscheint mir für unmöglich. Möglich hingegen wäre eine Funktion anzubieten, die im Backtest die Kurve der zur Berechnung benötigten Perioden ausgibt.
Die würde dann als Orientierung zur manuellen Einstellung der Perioden dienen. Man könnte dann das Allzeithoch dieser Kurve mit individuellen WohlfühlSicherheitsfaktor multiplizieren und sich sicher fühlen :D

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Dienstag, 15. Juni 2004, 16:50

Hallo,

Vuego hat einen Punkt angesprochen warum man das System nicht mit x-beliebig vielen Perioden laufen lassen kann. Ich gebe-wenn das System sauber und schnell läuft dort auch 100.000 tsd Perioden ein-das ist kein Problem.Wenn ich das aber tue dann sprengt es bei 3 B/A Systemen die CPU vom Sockel!!

Ich habe jetzt ein glatten Tag damit verbracht festzustellen warum die Signale ständig anders generiert werden. Der Fehler war bislang noch nicht in Erscheinung getreteten weil er vermutlich noch nicht so massiv provoziert wurde. Ihr könnt euch sicherlich lebhaft vorstellen wenn ich das System unbeaufsichtigt lassen was dann passiert...

Andererseits ist es aber auch nicht Sinn der Sache sich mit einem Taschenrechner vor den PC zu setzten und auszurechnen wieviel Perioden der T3 xy wohl benötigen wird. Bei einfachen Indikatoren bzw HILOs lasse ich mir das noch eingehen aber bei exp. GDs oder komplexen Berechnungen die nicht pi mal Daumen überschaubar sind wird es kompliziert!Wie gesagt, wenn mit 100 tsd Perioden die gleiche PC-Power wie mit 100 Perioden gewährleistet ist dann hat sich das Thema erledigt!
Happy Trading

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

8

Dienstag, 15. Juni 2004, 20:25

@Gerasan
Hallo,
was Du vorgeschlagen hast, ist im Endeffekt genau das was ich mir auch vorstelle.

Wenn man einen Indikator in einem Chart einen Monat lang backtestet (5MinChart) und eine max. Periodenanzahl von 100 feststellen würde, dann könnte man hier z.B. mit Puffer 120-150 einstellen.

Dein sehr guter BergTalIndi benötigt auch ausreichend Perioden um "sicher" berechnet werden zu können.
Aber wieviel sind's denn?

So gibt es dann Indikatoren, die ggfs. 300 Perioden brauchen, andere nur 15.

Investox könnte enBlock alle Indis durchnudeln (1 Monat back), gibt in einer Matrix die entsprechenden Werte und man akzeptiert oder Verändert nach Gusto...

Gruß, Vuego

Investox

Administrator

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Beiträge: 5 680

9

Mittwoch, 16. Juni 2004, 09:55

Hallo,

eine Simulation wäre eine, wenn auch aufwendige Möglichkeit. Allerdings kann sie auch nicht sicherstellen, dass die gewählte Einstellung der Periodenbeschränkung dann auch für künftige Daten zutrifft. Bei 95% der Indikatoren gibt es ja keine Schwankungen des Datenbedarfs und man merkt sofort bei Starten der Aktualisierung, ob es Probleme gibt oder nicht. Bei den anderen (Unterstützung/Widerstand, ValueWhen u.ä.) kann auch die Simulation wie gesagt nur eine Abschätzung bringen, die für künftige Daten nicht stimmen muß (daher sollte immer ein Sicherheitsspielraum eingeplant werden).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Udo Männlich

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10

Mittwoch, 16. Juni 2004, 10:31

Hierzu eine Verständnisfrage:

Warum müssen die Perioden überhaupt begrenzt werden? Den Indikatoren steht ja die Historie zur Verfügung. Wenn ein GD 14 diese Anzahl an Perioden benötigt könnte doch die Kalkulation 14 Tage zurückgreifen und würde so (dynamisch) immer das optimalste Ergebnis liefern? Warum werden bei 100.000 Perioden alle durchgearbeitet bzw. was muss bei GD 14 in der 50tsd Periode berechnet werden? Kann man die Rechenschleifen nicht einfach dynamisch gestalten? Dann wären doch alle Probleme auf einmal gelöst?
Happy Trading