INVESTOX-Forum

Hallo,

Ich habe schon einige Male versucht das untenstehende Handelssystem (Adaptive Moving Average aus Metastock) nach Investox zu portieren. Ich stehe aber irgendwie an, weil ich immer Errors bekomme.
Kann mir jemand von Euch eine Lösung präsentieren.

Enter Long:
Sig:=If(Cum(1)=5,Ref(C,-1)+(Pwr((Abs((C-Ref(C,-4))/Sum(Abs(ROC(C,1,$)),4)))*((2/3)-(2/31))+(2/31),2))*(C-Ref(C,-1)),PREV+(Pwr((Abs((C-Ref(C,-4))/Sum(Abs(ROC(C,1,$)),4)))*((2/3)-(2/31))+(2/31),2))*(C-PREV)); Sig>Ref(Sig,-1)

Exit Long:
Sig:=If(Cum(1)=5,Ref(C,-1)+(Pwr((Abs((C-Ref(C,-4))/Sum(Abs(ROC(C,1,$)),4)))*((2/3)-(2/31))+(2/31),2))*(C-Ref(C,-1)),PREV+(Pwr((Abs((C-Ref(C,-4))/Sum(Abs(ROC(C,1,$)),4)))*((2/3)-(2/31))+(2/31),2))*(C-PREV)); Sig<Ref(Sig,-1)

Das kommt in Definitionen:

Sig:=If(Cum(1)=5,Ref(C,-1)+(Pwr((Abs((C-Ref(C,-4))/Sum(Abs(ROC(C,1,$)),4)))*((2/3)-(2/31))+(2/31),2))*(C-Ref(C,-1)),PREV+(Pwr((Abs((C-Ref(C,-4))/Sum(Abs(ROC(C,1,$)),4)))*((2/3)-(2/31))+(2/31),2))*(C-PREV));

Eventuell mit Global Calc:

Global Calc Sig:=If(Cum(1)=5,Ref(C,-1)+(Pwr((Abs((C-Ref(C,-4))/Sum(Abs(ROC(C,1,$)),4)))*((2/3)-(2/31))+(2/31),2))*(C-Ref(C,-1)),PREV+(Pwr((Abs((C-Ref(C,-4))/Sum(Abs(ROC(C,1,$)),4)))*((2/3)-(2/31))+(2/31),2))*(C-PREV));

Das kommt in Enter Long:
Sig>Ref(Sig,-1)

Das kommt in Exit Long:
Sig<Ref(Sig,-1)

Der Parameter "C" ist nicht definiert, müsste unter Definitionen etwa
sowas rein Global Calc C: ?????

Also ich glaub da fehlt noch was zumindest die Definiton für "C"

Bin aber auch noch laie, vielleicht ist das auch alles quatsch was ich da rede

Cu Oko

Upps hab gerade gelesen das der Code von Metastox ist, da wirste pech
haben, den muss man wohl komplett umschreiben

Cu Oko

C enspricht meiner Meinung nach Close.
Ich bin gerade am aiseinanderschrauben der Formel.
Ich werde mal meine Variante reinstellen und hoffe auf Feedback :-), denn das System lieferte ganz gute Werte.

Geht leider nicht.

Fehler in Def. Formel:
Indikator: Div
Meldung:Überlauf aufgetreten,die Werte einer Berechnung liegen
außerhalb des gültigen Bereiches oder es fand eine Division durch
0 statt.(Fehler Nr.6).

So nun habe ich die Formel nochmals 1 zu 1 aus Metastock kopiert und durch die Investoxfunktionen ersetzt.
Sieht gar nicht so verschieden aus.
Leider bekomme ich den gleichen Fehler 6. In Metastock ergibt dieses HS ganz gute Signale.

Der Haken muss im Bereich

/SUM(ABS(ROC(Close, 1, $)), 4))) *((2/3)-(2/31))+(2/31)

liegen.

Auch die Lösung von Herrn Knöpfel bringt mich nicht weiter, da gleicher Fehler.


Defintionen:
calc Sig: If(CUM(1)=5, Ref(Close, -1)+(Power((ABS((Close-Ref(Close, -4))/SUM(ABS(ROC(Close, 1, $)), 4))) *((2/3)-(2/31))+(2/31), 2))*(Close-Ref(Close, -1)), PREV+(Power((ABS((Close-Ref(Close, -4))/SUM(ABS(ROC(Close, 1, $)), 4)))*((2/3)-(2/31))+(2/31), 2))*(Close-PREV));

Enter Long:
Sig>Ref(Sig,-1)

Exit Long:
Sig<Ref(Sig,-1)

@ Taliesin

Auch wenn ich bis jetzt Deine Formel nicht nachvollzogen habe, eine Frage dazu. Hast Du eine Beschreibung des Handelsansatzes?? Denn die Berechnung eines „adapiven gleitenenden Durchschnittes ist doch in Investox drin „AMA“ als Mode.
Und die Formel ist für mich nicht nachvollziehbar.

In dem Formel-Teil *((2/3)-(2/31))+(2/31) kürzt sich doch -((2/31 gegen +(2/31) heraus, so dass für diesen Teil nur noch * (2/3) übrig bleibt. ( oder habe ich da mal nicht aufgepasst )

Bin gespannt , was als Lösung herauskommt ... viel Erfolg

Den Teil der Formel den Du Ansprichst habe ich auch schon etwas skeptisch angesehen, hab die Formel aber dann trotzdem 1:1 reingestellt.

Ebenfalls Grüssen aus Kempten (Schweiz)

Ev.hat ja jemand einen Vorschlag der sich an dieses System anlehnt.

**********
Beschreibung
**********

The Adaptive Moving Average was designed by Perry Kaufman as a way to change the speed of a moving average based on
the noise level of the market being analyzed.
In a choppy sideways market you want a slower moving average to reduce whipsaws that occur.
In a trending market you want a faster moving average to lock in profits when a change in trend occurs.
The Adaptive Moving Average accomplishes this and allows a system to be created to trade the variations in the market.

Unlike standard moving average systems that are based upon the crossing of different length moving averages,
this one is based upon the direction of the Adaptive Moving Average with no variation in length being necessary.

Ich werde alle diese Anregungen heute Abend mal unter die Lupe nehmen und ein Feedback geben.
Auf jeden Fall möchte ich Euch allen ganz herzlich für diese prompte Unterstützung danken.
Das ist ja kaum zu fassen.
Hier wird tatsächlich noch geholfen und nicht nur über "dumme"-Frager gelästert.

Soweit läuft es jetzt, wieso kommt da immer ein Fenster in dem PREV neu
berechnet wird?

Echt nervig kann man das abstellen, und was ist PREV überhaupt

Grüße Oko

upps war doppelt

@ Taliesin

danke für die Beschreibung.
Der erste Teil beschreibt ja nur die Charakteristik des KAMA.
Wenn ich den Handelsansatz mal etwas großzügig interpretiere, so wird die Eigenheit des KAMA, in Seitwärtsphasen schnell einen horizontalen Verlauf einzunehmen ausgenützt, in der Form, dass dann zu Beginn einer Trend-Phase der rasche Übergang des KAMA zur Signalerzeugung herangezogen wird. Es wird eine Art „Beschleunigung“ des KAMA ausgewertet.
Dass in Metastock event. „Alles“ zu berechnen ist ...??? ich kenne Metastock nicht, aber in Investox ist es doch sicher machbar, den verfügbaren KAMA (wie auch Herr Knöpfel bestätigt) als Grundlage zu verwenden und dann das Momentum darauf zur Signalgebung zu verwenden. ... dann geht das sicher ohne PREV und schneller.

Das Ganze nur, um auch mal einen anderen Weg zu zeigen, um die Aufgabe zu lösen.

(das mit Kempten ist ja lustig .. gibt es den Ort in CH??)

@ WIWU ...tolle Idee eine DIV durch NULL zu "umschiffen" Grüße nach Berlin

@ Udo

Wie immer vielen Dank für deine Hilfe

Grüße Oko

Das System läuft jetzt.
Dank Wiwu's Ansatz sogar ohne Fehlermeldung.
Ist etwas langsam mit dem PREV, aber das hab ich in div Postings schon gelesen und somit auch bewusst in Kauf genommen.
Ich werd mal den Vorgeschlagenen Ansatz von Hermann weiterverfolgen und mich in Investox vertiefen.

@Hermann
Ja Kempten ist ein Teil von Wetzikon.

@Wiwu
Danke auch Dir für Deinen Vorschlag.

Gibt es hier eigentlich nirgens ein Bereich von dem man Systeme Up- bzw. Downloaden kann? Ich weiss, dass gute Handelssysteme wie die Rezepte von Starköchen gehütet werden, aber es gibt doch sicher auch Leute die andere an Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung Teilhaben lassen. Oft ist es nämlich interessant von der Lösng her zu arbeiten.
Währe doch schön Vorlagen von einfachen Systemen oder solchen, welche publiziert werden hier zur Verfügung zu stellen.