INVESTOX-Forum

Hallo,

ich möchte einen Ansatz eines Intradayhandelssystem testen und habe das Problem, daß das HS long geht, obwohl die Bedingung nicht erfüllt ist.

Der Ansatz ist, daß das System Long geht, wenn der heutige Kurs das gestrige Tief von unten nach oben durchkreuzt.

Dies habe ich wie folgt realisiert:

enter long:
calc tief_vortag: Komp(#Ref(low, -1)#,#T#);
Cross(Ref(close,0),tief_vortag,1) = 1

Komprimierung: Multi-Tick = 1

Die Handelszeiten habe ich von 9:00 - 20:00 Uhr begrenzt, das System steigt also spätestens zum Close um 20:00 Uhr aus.

Dieser Ansatz funktioniert auch so wie ich eigentlich erwartet habe. Allerdings hat das System das Problem, daß es sporadisch long geht, wenn die Bedingung, also durchkreuzen des gestrigen Tiefkurs von unten nach oben nicht vorhanden ist.
Das angehängte Bild zeigt gerade solch einen Fall. Ich war long und steige am Abend aus. Das HS steigt allerdins am anderen Tag wieder ein, obwohl das gestrige Low 40 Punkte tiefer ist.

Hat jemand eine Idee, was dort falsch läuft.
Die Bedingung habe ich doch oben eindeutig definiert?

Gruß Martin

Ich weiß nicht - ist nur ne Vermutung aber kann es sein, dass Investox noch das Tief vom Tag vorher betrachtet wenn der Eröffnungskurs über dem Komp(#Ref(low, -1)#,#T#); von gestern liegt ?
Sieht mir auf dem Bild so aus und das könnte ja auch mit Deiner Cross-Bedingung passen.
Ist mir nur so eingefallen- weiß nicht ob es stimmt bzw. der Grund ist.


mfG Jasper

Hallo Jasper,

Danke für den Hinweis, klingt plausibel.
Ich habe den Chart nochmals angesehen und ein weiteres falsches Longsignal gefunden, bei dem es definitiv keine Durchkreuzung einer Linie von gestern und heute gibt.

Grüße Martin

Hallo Martin,

wenn du das Low als Linie und nicht als Level im Chart anzeigen lässt, siehst du das Cross. Das Low bildet am Tagesanfang eine Senkrechte und die wird "gecrosst".

Grüße
Anne

Hallo Anne,

da hast Du Recht. In beiden Fällen ist dies natürlich der Fall (mein vorheriger Beitrag hat sich mit Deinem überschnitten).

Hast Du eine Idee, wie ich dieses Problem umgehen kann?

Ich habe schon versucht, die ersten paar Handelsminuten mit einer Zeitbegrenzung auszublenden:

calc Uhrzeit: DatePart(h)*10000+DatePart(n)*100+DatePart(s);
Uhrzeit>=090100

Das Problem ist allerdings, daß vorhandene Signale nicht beachtet werden und teilweise bei meinen Intradaydaten mehrere Minuten fehlen und ich wieder vor diesem Problem stehe.

Grüße und Danke

Martin

Hallo Martin,

ganz kurz: wenn du als zusätzliche Bedingung

and Ref(tief_vortag,-1) = tief_vortag

angibst, ist das Low beim Crossen waagerecht.

Grüße
Anne

Hallo Anne und Udo,

vielen Dank für Euere Hilfe.

Die von Euch vorgeschlagenen Lösungen funktionieren beide einwandfrei.

Grüße Martin