Historische Daten von Investox - Auswertung
Hallo,
beim Backtesten möchte man u.U. einmal schnell und ohne große Modifikationen alle Kontrakte durchklicken, um ein Gefühl für die Performance eine s Systems zu bekommen. Natürlich ist das "quick and dirty".
Dennoch sind die Ergebnisse ziemlich heftig verfälscht, da in den einzelnen Datenreihen logischerweise z.B. der FDAX für den Juni-Kontrakt bereits ab Januar gelistet ist, obwohl er erst am 3. Freitag im März richtig Volumen bekommt.
Frage: kann man für alle Kontrakte irgendwie hinterlegen, dass lediglich die letzten 3 Kontraktmonate in die Performance-Berechnung eingebunden werden sollen?
Wenn nicht, welche Hilfmittel gäbe es statt dessen? Selbst konstruierte Endloskontrakte?
DANKE
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TitaniumTrader« (24. Juni 2004, 09:56)