INVESTOX-Forum

Hallo Anne,

kann Dir 3 häufige Fehler anbieten:

-ENTER/EXIT Formel: Es wird CLOSE CROSS xy mit unvollendeten Perioden verwendet

-Komp wird mit REF nicht korrekt berechnet so das REF-xy nicht die vorige KOMP-Periode verwendet sondern inmitten der aktuellen K-periode Signale generiert.

-der BT wird mit andere KOMP wie Basis verwendet und REF-xy wurde falsch programmiert (ansonsten siehe Punkt 2)!

Hallo Anne,

es könnte noch an der Titelsyncronisation liegen.Hast Du die VTs auf die Basis syncronisiert? Man kann dies einstellen unter INVESTOX ANPASSEN-DATEN-BEIM SYNCRONISIEREN AUF BASIS KOMPRIMIEREN..aktivieren!

Wenn die VTs nicht syncronisiert werden, kann es vorkommen, sich die VT-Hiostorie im Nachhinein verändert falls mehr oder weniger Ticks (vs Basis) in den VT eingehen.Das könnte auch das Verschwinden der Signale erklären!

Die Aktualisierungsrate ist sehr niedrig eingestellt-aber daran liegt es nicht weil es sich hier um Millisekunden in einem festen Zeitblock (Sekunde) handelt.Es wird lediglich die "Abtasrate" der eingehenden Ticks /Sekunde erhöht um die Anzeigegeschwindigkeit bei vielen eingehenden Ticks zu maximieren (z.B. beim scalpen)!

Vielleicht noch kurz an dieser Stelle erwähnt: Wer ein HS mit ORM,Simulator und VB testet sollte 50x Sekunde einstellen da der Test 30-50% weniger Zeit benötigt im Gegensatz zu einer Abtastrate von 5x/Sekunde!



Nachtrag: Das sync.- Problem tritt auschliesslich im Tickbereich auf da bei Minutenkomp durch die festen Zeitvorgaben das Problem von selbst erledigt!

Hallo,

wenn die Menüs wegen Überlastung nicht reagieren hilft normalerweise die Taste F2 zum Abschalten der Aktualisierung (kurz drücken und warten bis Lämpchen rot wird).
Wenn der Signalzeitraum angezeigt wird auch die Perioden im HS unter "Aktualisierung" so weit möglich begrenzen. Ebenso gflls. für den Chart in den Charteinstellungen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Jasper,
wenn Du nur 1 Monat simulierst solltest Du schauen, daß Dein Simu-BT auch nur Daten von 1 Monat enthält (Historie also möglichst kurz halten).
Ggfs. Titel kürzen und BT dann neu einlesen. Wenn es nur um die Ergebnisse geht, Bildschirm auf "HS+Aktuell" schalten, also kein Chart.
Gruß, Vuego

Hallo Jasper,

zu Deiner Frage CLOSE CROSS:

Angenommen man erstellt ein System das Signale generiert wenn das gestrige High nach oben durchbrochen wird.

Das System arbeitet mit z.B. 100 Tick Komp und unvollendeten Perioden,d.h. das jeder ankommende Tick von Investox berechnet und verwertet wird.

Beim 50sten ankommenden Tick wird das gestrige High geknackt so das Investox folglich ein Long Signal signalisiert.Dieses LONG Signal wird vom Trader oder von ORM umgesetzt. Beim 80sten Tick fällt der Kurs plötzlich wieder unter das gestrige High und schliesst darunter.

Im Backtest wird somit nie ein LONG SIGNAL erscheinen weil CLOSE< High,REF-1 ist! Die Folge davon ist dass das System lt. Backtest besser oder schlechter (meist schlechter) abschliesst wie es im Handelssystem prognostiziert wurde!Es werden auf jeden Fall viel mehr Signale auftreten wobei davon auszugehen ist das der grösste Teil Fehlsignale sind.

Wenn man das nicht beachtet, dann kann man das Konto riguros abräumen weil gewaltige Spreads zwischen Backtest und Realität auftreten können.

Wenn close CROSS dann mit vollendeten Perioden oder gleich OPEN (DELAY) verwenden.Soll CROSS dennoch in der gleichen Periode eingesetzt werden kann HIGH/LOW Cross verwenden. Das HIGH kann sich nur nach oben vergrössern und das LOW kann nur noch tiefer fallen.Somit sind stabile Signale gewährleistet.

Apropro Cross: Ein Cross zieht (wenn die Berechnung auf einen Level erfolgt) incl. B/A-Spread automatisch einen Punkt Slippage (HALF TURN) nach sich,falls kein Return auf den ENTER Level abgewartet wird!

Hallo Jasper,

ich habe das Schlüsselwort noch leider nie mit dem Simulator verwendet. Rein technisch könnte das zu testende System durchaus langsamer werden das zwei HSSe vom Berechnungstitel bedient werden müssen.

Wird alles korrekt berechnet? Du musst auf jeden Fall im System 1+2 den BT als Basis angeben.Zum einen könnte man im ORM-"Backtest" die gesamtperioden noch weiter kürzen.Nach dem kürzen der Gesamtperioden passt man die Zeiträume automatisch neu an.

Beim kürzen der Gesamtperioden,Systeme und BTs muss man leider ein bisschen nach Gefühl handeln. Dann werden die Systeme selbst und der BT gekürzt.Hier kann man nochmals Geschwindigkeit rausholen. Zuletzt sollte überprüft werden, wie hoch die Aktualisierungsrate eingestellt ist. Wenn man sehr schnell testen möchte dann kann man auf 50x/Sekunde hochstellen. Das bringt seht viel Geschwindigkeit und spart Testzeit!

Diese Funktion findet man unter INVESTOX ANPASSEN-PROGRAMM-AKTUALISIERUNGSRATE (unteres Feld mit Scrollbalken)

Hallo Jasper,
warum lädst Du dann nicht 400 Perioden mehr als Du tatsächlich brauchst und setzt den Startpunkt so, daß bereits knapp etwa 400 Perioden in der Vergangenheit liegen.
Habe lange nichts mehr mit dem Simu gemacht, aber es sollte so gehen.
Vuego

...wenn es immer nur so einfach wäre Zeit zu sparen

Hallo TT,

die Angaben bezogen sich auf ein FDAX-LAST PRICE ,Breakout Handelssystem!

Zum einen fällt ein BID-ASK Spread an und der Sprung über den Level erfordert bei direkten ENTRY einen weiteren halben Punkt Slippage (Step bei FDAX min. 0.5 Punkte). Anders sieht es aus, wenn ein Return (auf Level) abgewartet wird oder die Systeme mit B/A Kursen definiert werden! Returns zum Level sind im starren Backtest nur überprüfbar wenn OPEN bereits <> Level ist! D.h., wenn die Basis in einem LONG Trade unterhalb des Levels eröffnet, kann nicht mehr überprüft werden, ob es den Return gab! Short Trades analog. Daher empfiehlt es sich in Fällen, bei denen minimale Slippage erforderlich ist, im VB einen "live Backtest" laufen zu lassen-per Simu oder mit realen Daten!

Leider konnte ich nicht exakt auf eine Minimum Slippage Deines individuellen Systems eingehen, weil ich die Zusammenstellung nicht kenne!