INVESTOX-Forum

Hallo Jasper,

zunächst mal zu den beiden Stops!Gehe davon aus aus der Kursverlust-Stopp gemeint ist? Dazu aus der Investox-Hilfe:

Zitat

Berechnung des Verlustlimits:

Long-Positionen: Einstiegskurs - Limit
Short-Positionen: Einstiegskurs + Limit

ORM- Verlust-Stopp:

Zitat

Sicherheitsstops werden unabhängig von den Signalen des Handelssystems sofort aufgegeben, wenn eine Enter-Order vollständig ausgeführt wurde. Die Limits können für den Gewinn- und Verluststop sowie für Long- und Shortpositionen individuell eingestellt werden. Der Bezugspunkt für die Stops ist der reale, vom Broker übermittelte Kaufpreis.

Hierzu schreibe ich erst mal nichts! Es müsste vorher folgende Punkte abgeklärt werden:

-handelt es sich um ein reales Depot oder um den VB?
-welche Order Methode wird in ORM verwendet?
-wird BID-ASK in ORM Kurse berechnet?
-ist das Investox-HS mit ORM syncronisiert?
-werden unvollendete Perioden im HS abgerechnet?
-wird OUT als EXIT in ORM eingesetzt?

Du kannst beide Stopps-ORM/Investox im Chart visualisieren und hast somit die volle Kontrolle wann welcher Stopp tangiert und ausgelöst wird. Falls Du Probleme bei der Visualisierung der Stopps hast dann Frage ruhig noch mal nach!

Wenn alles visualisiert ist und KEINE BID/ASK Kurse im ORM verwendet werden dann kannst Du einen Test im VB über den Simulator laufen lassen und anhand der Stopp-Levels im Chart exakt feststellen wann was passiert!

Hallo Jasper,

noch auf die Schnelle:

Die Visualisierung für Investox Stopps ist nicht für alle Varianten aktiv-das ist korrekt und zeigt sich durch von Dir beschriebene inaktive graue Feld. Den Verlust-Stopp kann man nicht visuaisieren!

Zitat

Order Plus rechnet auch richtig ab. Der einzige Unterschied ist dass der Stop bei OP sofort nach Auslösen zum nächsten Kurs ausgelöst wird (nicht erst zum Close wie im Backtest) aber das soll ja auch nachher im Praxishandel so sein.

Der Investox Stopp richtet sich nach der EXIT BASIS,falls man unter abweichende Ausstiegsbasis in der Stopp-Konfiguration nichts anderes angegeben hat.In Deinem Fall werden vollendete Perioden für das HS verwendet-d.h. das der Stopp zum Close abgerechnet wird! Somit hast Du den Unterschied zwischen dem Investox Stopp und ORM Verlust schon selbst beantwortet. Hier haben wir dann die erste Differenz vom HS zum ORM Depot!

Zitat

Die Stops die man zusätzlich noch in Order Plus nehmen kann (z.B. den Trailing) kann man wohl glaube ich nicht visualisieren ? Das fände ich z.B. noch ganz praktisch.

Doch,die lassen sich auch schon seit einiger Zeit visualisiern! Gewinn,Verlust,Trailer und Depotposition des Order Routing Moduls!

Zitat

Bei den Punkten die Du vorab klären wolltest weiß ich nicht was mit :
-ist das Investox-HS mit ORM syncronisiert? gemeint ist . Kannst Du mir das bitte noch kurz erklären ? Ich habe den Haken gesetzt bei den Einstellungen und "auf Basis synchronisieren" . Meinst Du das oder muss ich sonst nochwas woanders synchronisieren ?

Man kann ORM und das HS syncronisieren. Der "Tacktgeber" ist ORM.

Klick mal der Reihe nach in der Investox-Link Buttonleiste (ganz oben unter dem farbigen Windows Balken) folgendes an:

-HILFE
-NEUSTE INFORMATIONEN-AKTUELLE NEUERUNGEN UND VERBESSERUNGEN
-NEUES IN VERSION 3.7.7

Dort findest Du ein Thema NEUE SCHLÜSSELWÖRTER incl. einem weiterführenden Link. Lies Dir den Text zunächst durch.Hinter dem Link am Ende des Textes stehen Beispiele wie diese Schlüsselwörter eingesetzt werden!

Wenn man im VB die Marketorder verwendet dann rechnet Investox im ungünstigsten Fall einen halben Punkt (FDAX oder einen PUNKT ESTX) auf weil der nächste Tick angenommen wird.Soll Investox punktgenau abrechnen dann muss Limit verwendet werden. Jetzt kann es aber vorkommen das ORM die Order schnell übermittelt so das man das Limit im aktuellen Tick noch mit unterbringt wobei der Folgetick einen halben Punkt höher/tiefer liegt. Somit wäre ORM (im ungünstigsten fall) online und das HS nicht.

Das wäre z.B. (wenn es keinen Return mehr gibt und das HS auch ordert) ein Fall für die Syncronisation HS-ORM.Die LIMIT ENTRYS benötigen in den meisten Fällen einen Return der auf das LIMIT LEVEL zurückspringt und dann erst geroutet wird!

Wenn das HS mit kleinen KOMPS arbeitet dann empfiehlt es sich B/A Kurse im VB abrechnen zu lassen. Das ist zwar auch noch nicht ganz das Wahre aber schon näher an der Realität wie Last Price! Will man es ganz genau machen (wobei exakt relativ ist) dann müsste man BID-ASK Handelssysteme erstellen und diese Preislevels an ORM weiterleiten.

Ev. kann Hr. Knöpfel in einem Update eine Lösung anbieten die es ermöglicht B/A zu übermitteln ohne das komplette HS umschreiben zu müssen. Zum testen der Performance und der Kennzahlen könnte man notfalls mir der intigrierten Slippage oder einem Abzug bei der ENTER/EXIT Basis mit dem Step der zugrunde liegenden Basis rechnen...

Ich denke da werden doch noch einige Fragen auftauchen?

Hallo Jasper,

wenn bei der DepPos die richtige Anzahl angezeigt wird dann ist das so ok!

Investox-Hilfe:



Beispiel in einer Exit-Long-Regel:

Depot_Pos# = 0

Dies bewirkt einen Ausstieg des Handelssystems aus einer Position, wenn die reale Depotposition manuell oder durch einen Sicherheitsstop geschlossen wurde.

ACHTUNG: Die Schlüsselwörter geben den aktuellen Zustand des Depoteintrags wieder und können daher nicht zum Backtest eines Handelssystems eingesetzt werden. Wenn #_Depot_Pos# in den Handelsregeln eingesetzt wird, wird die Berechnung aller gezeigten Trades rückwirkend verändert, sobald sich die reale Position ändert (nicht etwa nur der ktuelle Trade).

Die Schlüsselwörter lassen sich daher nur für das reale Handeln bzw. für das simulierte Handeln mit dem Virtuellen Broker sinnvoll einsetzen.

Hinweis: Wenn die Depot-Schlüsselwörter in den Testbedingungen oder in Stops einsetzen werden sollen, müssen sie zuvor in den Definitionen der Handelsregeln als globale Variable definieren werden.

Beispiel in einer Exit-Long-Regel:

#_Depot_Pos# = 0

Du musst Dir das so vorstellen, das ORM die Prioität der Signalgebung übernimmt. Wenn eine Position im OP-Depot liegt dann wird alles ignoriert was vom HS kommt. Die Signale im HS können u.U. alle verändert werden so das das die Syncronisation der Realität um ein vielfaches näher kommt.

Lass ein System im VB mit realen Kursen laufen und gib unter EXIT die o.g.
Formel ein und beobachte was passiert wenn das System einen Trade beendet, dieser in der Realität aber nicht abgeschlossen werden konnte- weil ev. kein FILL des LIMIT-Stopps stattfand!