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ich möchte versuchen in einem Intradaysystem nur den 1.Trade, oder nur den 2.Trade oder nur den 3.Trade eines Handelstages zu isolieren.
Es wird somit jeden Tag genau nur ein Trade ausgeführt.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das am besten bewerkstellig kann?
ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe aber meinst Du etwas in der Art:
calc EnterLong: Enter Long Bedingung;
calc EnterShort: Enter Short Bedingung;
calc Handelstag: ROC(DatePart(y),1,$) <> 0;
calc Counter: CumSince(EnterLong or Entershort,Handelstag,1);
Counter=3 and counter > Ref(counter,-1)
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe es gleich ausprobiert und leider ist es nicht ganz so einfach wie es auf den ersten Blick ausschaut.
Der Ansatz funktioniert prinzipiell, aber bei mir treten noch zwei Besonderheiten auf:
1.)Ich beginne erst eine Stunde später(Handelssystem Einstellung - Testbedingungen einstellen - Intraday- Handelszeit begrenzen von 16:30Uhr bis 22:00Uhr) zu handeln.
In der ersten Handelsstunde sind die Handelssignale leider schon vorhanden und werden durch den Counter (blau ... oberes Chartfenster) mitgezählt.
2.)Es wird nicht nur ein long- bzw. short-Signal generiert, sonder gleich mehrere hintereinander. Vom Handelssystem umgesetzt wird aber jeweils nur das 1.Signal (wenn System long ist, dann bleibt es auch bei noch einem long-Signal einfach long). Auch diese werden leider durch den counter mehrfach mitgezählt, so daß am Ende des Handelstages der counter mehrere 100dert Ereignisse gezählt hat.
Vielleicht kannst Du mir noch einen Tip geben. Der Ansatz von Dir ist prima.
Werde morgen weiter darüber nachgrübeln, wie man die 2 Probleme lösen kann, jetzt muß erstmal ins Bett.
Nochmals vielen Dank.
Viele Grüße
Torsten
Chart:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (12. Juli 2004, 00:54)
tut mir leid, das es länger mit meiner Antwort gedauert hat . Habe mir eine mögliche Lösung aus Zeitgründen bis jetzt auch nur theoretisch überlegen können. Ausprobieren ob es so geht müßtest Du selbst – falls Du nicht eh schon eine andere Lösung gefunden hast ?
Ich würde wahrscheinlich das HS duplizieren und dann mit #_position# arbeiten.
Probier doch einfach mal, ob vielleicht was in dieser Art klappt:
global calc Posi: #_position dupliziertesSystem#;
calc EnterLong: Enter-Long Bedingung;
calc EnterShort:Enter-Short Bedingung;
calc Handelstag: ROC(DatePart(y),1,$) <> 0;
calc counterEL: CumSince(EnterLong and Posi<>0 and Posi <>Ref(Posi,-1) ,Handelstag,0);
calc counterES: CumSince(EnterShort and Posi<>0 and Posi <>Ref(Posi,-1) ,Handelstag,0);
ich habe die letzten Tage noch bis spät in die Nacht hinein herumexperimentiert und habe eine Lösung, Dank Deiner super Vorlage gefunden, leider aber nur mit "_position".
Leider deshalb, weil hierfür noch ein zweites HSystem notwendig ist und weil man sehr mit den Handelssystem-Namen aufpassen muß.
Um damit etwas herum zu experimentieren reicht es aber voll aus.
Interessanter Weise ist Dein Ansatz sehr ähnlich.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
