INVESTOX-Forum

Hallo Investoxxannnnnner!
Habe ein Fgbl HS entwickelt das ich seid Mai erfolgreich handel.Ich möchte es aber über eine Professionnelle Firma handeln lassen(zb.portfolio concept),weil ich nicht immer die Zeit habe.Nun möchte ich aber Einzelheiten nicht preisgeben .wie kann das gehen(wenn überhaupt)?Was haltet ihr vom System?!?!

Info zum System:

2Monate Optimierung(15.2.1997-15.4.1997) .Immer Open/close zum Open(kein Stopp!), (kaum slippage!).Wer kann mir weiter helfen?1Testergebnis von System 'PERF1'
Datum 16.07.2004 115013

Getesteter Titel Bund Future
Ergebnis mit allen vorliegenden Daten

System Start 02.01.1997
System Ende 14.07.2004
Anzahl aller Trades 830
Getestete Perioden 1905
Perioden mit Trades 67,7%
Netto-Profit 114.580,10
Netto-ProfitJahr 15.207,91
Profitable Trades (%) 62,89%
Profitfaktor 2,34
Sharpe Ratio 1,11
Max. realisiertes Kapitalrisiko -3.575,98
Durchschn. Einzelgewinn 383,28
Durchschn. real. Einzelverlust -277,57
Durchschn. Return 138,05
Längste Serie mit Gewinntrades 20
Längste Serie mit Verlusttrades 6
Profitable Long Trades (%) 67,02%
Profitable Short Trades (%) 59,38%
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch 70
Anzahl TradesJahr 110,2

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Hallo adrian1,

die Testwerte Deines Handelssystems lesen sich recht gut. Ich würde aber zusätzlich noch mal einen t-Test rechnen lassen um eine Aussage über die Fehlerwahrscheinlichkeit Deines Systems zu bekommen.

...was ist ein t test? ciao Adrian1

Ein t-Test ist ein statistischer Test, mit dem man überprüfen kann, wie groß die sogenannte Fehlerwahrscheinlichkeit (das ist der sogenannte Alpha-Fehler) der Untersuchungsergebnisse ist. Auf Dein Handelssystem angewandt bedeutet das, der t-Test berechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, daß die Ergebnisse Deines Handelssystems Zufall sind. In Investox hat man die Möglichkeit ganz einfach den t-Test rechnen zu lassen, indem man einfach bei der Ergebnisanzeige angibt, daß man das t-Test Ergebnis angezeigt bekommen möchte (Kann man im Menü für die Ergebnisanzeige einstellen). Das macht dann Investox bequem und automatisch und ohne große Mühe. Allerdings zeigt Investox beim t-Test nicht die Fehlerwahrscheinlichkeit an, sondern die Wahrscheinlichtkeit, daß die Ergebnisse des Handelssystems nicht zufällig sind. Daher sollte der Wert eines Handelssystems hier (meiner Meinung nach) unbedingt einen Wert von größer gleich 95 haben, das entspricht einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 5 %. Lies vielleicht auch mal im Investox-Handbuch nach, da steht es auch drin. Ansonsten gibt es gute Statistikbücher wo man nachschlagen kann, sehr empfehlenswert: Bortz: Lehrbuch der Statistik.

Tschüß