INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

beim Einkreisen des Problems der "konfusen Signale" bin ich auf einen Bug?? gestoßen, dessen Ursache nur der Programmentwickler beheben kann.

Ich benutze 2 identische Rechner mit identischer Hard und Software. Die Internetanbindung erfolgt per Router und DSL. (identisch für beide Rechner)

Auf Rechner 1 läuft das reale Tradingsystem, auf Rechner 2 eine Simulation.
Die Systemuhren beider Rechner sind synchronisiert.

Bei der Signalausgabe treten alle denkbaren Unstimmigkeiten auf:

DDE Rechner 1: Enter Long
DDE Rechner 2: Hold Long

Signalleiste Rechner 1: Enter Short
Signalleiste Rechner 2: Out

Sieht man dann natürlich im Signalprotokoll des jeweiligen Rechners.

Manchmal erfolgt das Signal korrekt per akustischer und optischer Ausgabe und das DDE-Signal (Investox|Projektname!AktuellesSignal) gibt kein Signal aus (System geht trotzdem Long, optisch in Signalleiste, evtl. auch ohne akustisches Signal).

Das HS ist ein System ohne Komprimierung und generiert ca. 500 Signale am Tag. Gefühlsmäßig stimmen 50% nicht überein (jedoch harmlos, weil ein Rechner EnterLong der andere HoldLong ausgibt)
10% kann man unter "konfuse Signale" einordnen. Ein Rechner bleibt Long der andere geht Short.

Diese Rechnerkonstellation habe ich eigentlich nur aufgebaut um neben dem täglichen Trading das Problem der "konfusen Signale" einzukreisen und bin dabei auf diese mir eigentlich unerklärbare Problematik gestoßen.

Vielleicht lässt sich ja da was verbessern ?

Grüße
Anne

Hallo Herr Knöpfel,

Die Festplatte des einen Rechners ist ein Klon des anderen incl. Investox und sämlicher Daten und Einstellungen. Geroutet wird die Order auf dem einen Rechner an IB mit einem von mir modifizierten Excel-Sheet von IB (deshalb benötige ich das DDE-Signal). Auf dem anderen schreibt das Sheet die in diesem Sheet simulierten Orders (zu Bid-Ask) in ein Log-File.
Die Tradeergebnisse sind natürlich nicht vergleichbar, weil im Simulationsmodus z.B. nur gekauft wird, wenn ein Verkäufer da ist. Vergleichbar sind aber die Signalprotokolle.

Geringfügige Hardwareunterschiede ergeben sich dadurch, daß auf einem Rechner zusätzlich die TWS läuft. Die CPU- Auslastung schwankt zwischen 20 und 90%, erreicht auch manchmal 100%.

Es sieht eher so aus, als ob ein zufällig, durch gerigste Leistungsunterschiede verursachter Rechenvorgang, diese unterschiedlichen Ergebnisse verursacht.

Falls Ihnen dazu spontan nichts einfällt, muß ich mir halt was anderes einfallen lassen. Das Ordermodul habe ich bereits "pensioniert".

An den "konfusen Signalen" arbeite ich noch und werde bald ein Projekt haben, welches einfach nachzuvollziehen sein wird und diese Fehler produziert. Eine zusätzliche Baustelle wollte ich mir ersparen.

Das alles soll keine Kritik an der Leistungsfähigkeit des Programmes sein, welches mir erlaubt meinen Job zu machen und wirklich alles berechnen kann, was ich mir vorgestellt habe.

An den Postings im Forum sehe ich auch, daß der "normale" User mit diesen Problem nie konfrontiert werden wird, da deren Recherche in andere Richtungen läuft. (Candlestick, Renko oder was auch immer)

Es ist halt für mich nicht nachvollziehbar, wenn auf dem einen Recher ein akustisches Enter Long ertönt und 4 Sekunden später auf dem anderen Hold Long. Oder umgekehrt. Da muß es doch einen Grund dafür geben ??

Grüße
Anne

ach so: in ca. 50% aller Fälle ertönt das akustische Signal absolut synchron auf beiden Rechnern. (Als Beweis für identische Leistung) sonst ist es mal auf dem einen oder anderen Rechner schneller oder unterschiedlich.

es geht in diesem Thread nicht um konfuse Signale, sondern nur um meinen Verbesserungsvorschlag und der war:

wenn ein Signal generiert wird, (egal ob konfus, verspätet wegen überforderter Hardware oder Time-Lag oder sonstwas), sollten auch alle dazugehörigen Signale mit gleichem Inhalt ausgegeben werden:

DDE
akustisch
optisch
Signalprotokoll
(und andere, falls ich etwas vergessen habe)

Synchcnisation mit dem 2. Rechner ist nicht das Ziel, jedoch könnten die Ereignisse darauf (einfach tw. andere Signale) ja einen Hinweis auf die Ursache geben.

Wenn z.B das DDE-Signal fehlt, jedoch in der Signalleiste, akustisch und natürlich im HS die Position gedreht wurde, in der Realität die Position auf den Stop zuläuft, auf Rechner 2 aber korrekt gehandelt wird, weil hier das Signal erzeugt wurde, stimmt etwas nicht. Verbesserung sollte möglich sein.

Grüße
Anne

Ihr beisst Euch hier an der Synchronisation fest. Primäres Problem ist:

Zitat

wenn ein Signal generiert wird, (egal ob konfus, verspätet wegen überforderter Hardware oder Time-Lag oder sonstwas), sollten auch alle dazugehörigen Signale mit gleichem Inhalt ausgegeben werden:

Das ist ja auch nachvollziehbar: Signalprotokoll-Vergleich mit DDE-Generierung (muß man halt ein in ein Logbuch schreiben mit z.B. Excel) sollte übereinstimmen. (egal ob die Hardware überlastet ist) Wie man die akustische Ausgabe protokollieren kann weiß ich nicht bzw. fällt mir spontan nichts ein, muß ja auch nicht sein wenn DDE-Log und Signalprotokoll nicht übereinstimmen.

Das ist die primäre Baustelle.

@ Udo: Dann erst schalte ich die TWS aus.


Wenn jetzt Herr Knöpfel schreibt, daß dieser Fehler bei ihm nicht auftritt, erst dann setze ich mich hin und schreibe ein nachvollziehbares HS oder das Excel Logbuch. Das dauert dann aber noch länger als mein momentanes Experimentieren mit den konfusen Signalen.



Grüße
Anne

Das mit dem akustischen Signal ist völlig klar, aber es müßte doch möglich sein, das DDE-Signal trotzdem korrekt auszugeben, indem man das Signal z.B. um eine Sekunde "verlängert". Oder man nutzt das Signal für das Ordertool (erscheint mir das schnellste und korrekteste zu sein) zur Generierung des DDE-Signals.

Irgendeine Verbesserung sollte doch da möglich sein.

Jedenfalls weiß ich jetzt woran es liegt und werde selbst etwas mit Signalverlängerungen rumexperimentieren:

nach dem Motto:
calc verlängerung: 2; {Signal > 0 = EnterLong, <0 = EnterShort, begrenzt auf 1 Tick}
If(Signal > 0, HHV(Signal,verlängerung),
If(Signal < 0, LLV(Signal,verlängerung), 0))

Grüße
Anne

Danke für die Tipps, ich werde es hinkriegen, aber eines muß ich noch loswerden:

Zitat

(Signale die in wenigen Ticks aufeinander folgen, lassen sich ohnehin kaum realistisch umsetzen)

Darum geht es mir nicht bei der Signalgenerierung. Auch hat das HS, welches Signale generiert auch wenig gemeinsam mit dem HS, welches die Backtests erfolgreich hinter sich gebracht hat.
Im Gegenteil, es wäre in der Realität und im Backtest grottenschlecht. Mein Trading HS hat einzig und allein die Aufgabe Signale zu generieren und zwar soviele wie irgend möglich. Deshalb sitzen die Stops so eng, daß das System immer wieder aus und einsteigt. Falls real der Trade besteht, passier real dann auch nichts, das erneute Signal in dieselbe Richtung wird einfach ignoriert. (Um das zu realisieren vergleiche ich das Signal vor Out oder vor Stop mit dem momentanen Signal). Aber die Position wird real sofort gedreht, wenn ein Gegensignal kommt und die Position wird sofort wiedereröffnet, wenn der reale Gewinnstopp realisiert wurde und das neue Enter-Signal vom HS kommt.

Sie haben diese DDE-Schnittstelle geschaffen, ich nutze sie auf diese Art. Mit dem Entwicklertool möchte ich mich nicht auch noch befassen.

Grüße
Anne