Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Mittwoch, 4. August 2004, 14:43
@ Revel
Warum muss das System in die Zukunft sehen? Richtig berechnet wird es schon wenn man es z.B. mit MAX OPEN,High,REF-1 programmiert ob dann allerdings das Hoch erreicht wird ist die Frage. Wenn die Vortagsbedingungen zum ENTRY erfüllt sind kann man den Stopp-buy setzen. Entweder er wird erreicht oder nicht.
Zudem kann man eine Statistik erstellen in wieviel Prozent der Fälle bei zutreffen der ENTER Formel das Vortagshoch gecrosst wurde und wie oft man leer ausgegangen ist!das ist vor allen dann interessant wenn das setzen der Stopps gebührenpflichtig sein sollte um eine grobe Schätzung möglich anfallender Fixkosten in die Kalkulation mit einzubeziehen!
Möchte man eine Punktlandung auf dem Vortagshoch muss man überprüfen ob das OPEN<> High,REF-1 war. Das Stoppmanagement (z.B. Sofortstopp ect.) sollte entsprechend korrigiert werden...
Zitat
Mir ist klar , das System muss in die Zukunft sehen da es überprüfen muss ob die nächste Periode wirklich über das hoch der heutigen Periode hinausgeht aber ich möchte nur Backtesten mit dieser Einstellung.
Warum muss das System in die Zukunft sehen? Richtig berechnet wird es schon wenn man es z.B. mit MAX OPEN,High,REF-1 programmiert ob dann allerdings das Hoch erreicht wird ist die Frage. Wenn die Vortagsbedingungen zum ENTRY erfüllt sind kann man den Stopp-buy setzen. Entweder er wird erreicht oder nicht.
Zudem kann man eine Statistik erstellen in wieviel Prozent der Fälle bei zutreffen der ENTER Formel das Vortagshoch gecrosst wurde und wie oft man leer ausgegangen ist!das ist vor allen dann interessant wenn das setzen der Stopps gebührenpflichtig sein sollte um eine grobe Schätzung möglich anfallender Fixkosten in die Kalkulation mit einzubeziehen!
Möchte man eine Punktlandung auf dem Vortagshoch muss man überprüfen ob das OPEN<> High,REF-1 war. Das Stoppmanagement (z.B. Sofortstopp ect.) sollte entsprechend korrigiert werden...
Happy Trading
Mittwoch, 4. August 2004, 16:28
@ Herr Knöpfel
Ich habe das beispiel auf Seite 21 der OrderPlusDoku ausprobiert aber es funktioniert nicht wirklich!!!!
Enter Long:
calc limit:Ref(High, -1);
Hammer() AND b20 {Hammer und b20 sind selbstdefinierte Indikatoren}
Enter Basis
If(open >limit, Open, limit)
delay 0
Ich glaube das Problem liegt beim Vergleich open>limit da man ja nicht weis ob der Eröffnungskurs wirklich über dem berechneten limit liegt????
@ Udo
Ich verstehe die schreibweise nicht sollte es nicht heißen Max(open, ref(high,-1)) aber egal wenn du mit MAX den höhren Wert ausgeben lässt allso high -1 oder open dann weist man ja nicht ob das high über den high-1 lag oder ????? Ich glaube das habe ich noch nicht ganz verstanden deine Ausführungen vieleicht Kongretisierst du es mit einen Programierbeispiel.
Danke
Revel7777
Ich habe das beispiel auf Seite 21 der OrderPlusDoku ausprobiert aber es funktioniert nicht wirklich!!!!
Enter Long:
calc limit:Ref(High, -1);
Hammer() AND b20 {Hammer und b20 sind selbstdefinierte Indikatoren}
Enter Basis
If(open >limit, Open, limit)
delay 0
Ich glaube das Problem liegt beim Vergleich open>limit da man ja nicht weis ob der Eröffnungskurs wirklich über dem berechneten limit liegt????
@ Udo
Warum muss das System in die Zukunft sehen? Richtig berechnet wird es schon wenn man es z.B. mit MAX OPEN,High,REF-1 programmiert ob dann allerdings das Hoch erreicht wird ist die Frage. Wenn die Vortagsbedingungen zum ENTRY erfüllt sind kann man den Stopp-buy setzen. Entweder er wird erreicht oder nicht.
Ich verstehe die schreibweise nicht sollte es nicht heißen Max(open, ref(high,-1)) aber egal wenn du mit MAX den höhren Wert ausgeben lässt allso high -1 oder open dann weist man ja nicht ob das high über den high-1 lag oder ????? Ich glaube das habe ich noch nicht ganz verstanden deine Ausführungen vieleicht Kongretisierst du es mit einen Programierbeispiel.
Danke
Revel7777
Mit freundlichen Grüßen
Revel7777
Revel7777
Mittwoch, 4. August 2004, 16:50
***** Regeln ******
Enter Long:
Ref(Close, -1)>Ref(Open, -1) and High>Ref(High, -1)
Enter Short:
Ref(Close, -1)<Ref(Open, -1) and low<Ref(low, -1)
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Short
Enter-Basis: MA
Open, Ref(High, -1))
Short: MIN(Open, Ref(Low, -1))
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
In dem Beispiel wird folgendes geprüft:
**Wenn das OPEN>gestriges HIGH ist kaufe zum Open wenn das nicht der Fall ist bleibe zunächst flat
**Wenn das HIGH>gestrige High ist kaufe zum gestrigen High (+Slippage!!)
**Wenn nichts zutrifft bleibe flat!
Für Short anlaog (Siehe Regel und ENTER BASIS!!)!
Wichtig ist, das die ENTRY-Regel mit REF-sprich in die Vergangenheit gesetzt wird denn sonst blickt das System voraus.
Wenn Du auch bei punktgenauen OPEN (OPEN=gestriges HIGH) kaufen möchtest dann musst Du alle Vorzeichen mit >= <= eingeben! Das ENTRY findet dann bei OPEN "ist gleich" oder "grösser" statt,wobei grösser fix definiert ist!
Enter Long:
Ref(Close, -1)>Ref(Open, -1) and High>Ref(High, -1)
Enter Short:
Ref(Close, -1)<Ref(Open, -1) and low<Ref(low, -1)
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Short
Enter-Basis: MA
Open, Ref(High, -1))Short: MIN(Open, Ref(Low, -1))
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
In dem Beispiel wird folgendes geprüft:
**Wenn das OPEN>gestriges HIGH ist kaufe zum Open wenn das nicht der Fall ist bleibe zunächst flat
**Wenn das HIGH>gestrige High ist kaufe zum gestrigen High (+Slippage!!)
**Wenn nichts zutrifft bleibe flat!
Für Short anlaog (Siehe Regel und ENTER BASIS!!)!
Wichtig ist, das die ENTRY-Regel mit REF-sprich in die Vergangenheit gesetzt wird denn sonst blickt das System voraus.
Wenn Du auch bei punktgenauen OPEN (OPEN=gestriges HIGH) kaufen möchtest dann musst Du alle Vorzeichen mit >= <= eingeben! Das ENTRY findet dann bei OPEN "ist gleich" oder "grösser" statt,wobei grösser fix definiert ist!
Happy Trading
Donnerstag, 5. August 2004, 19:25
Hallo Udo
juhu juhu es geht danke!!!!!!! Und ohne in die Zukunft zu schauen!!!!!!!
doch kapiert hab ichs immer noch nicht ganz
deshalb noch eine Frage ?
Warum dieser Vergleich: Ref(Close, -1)>Ref(Open, -1)
das mit dem High>Ref(High, -1) ist klar und mit dem Max bzw Min in der Enterbasis ist auch klar, aber warum muss beim Long oder analog short der close gestern grösser sein als das open gestern ??????
Grüsse
Revel7777
juhu juhu es geht danke!!!!!!! Und ohne in die Zukunft zu schauen!!!!!!!
doch kapiert hab ichs immer noch nicht ganz
deshalb noch eine Frage ?
Warum dieser Vergleich: Ref(Close, -1)>Ref(Open, -1)
das mit dem High>Ref(High, -1) ist klar und mit dem Max bzw Min in der Enterbasis ist auch klar, aber warum muss beim Long oder analog short der close gestern grösser sein als das open gestern ??????
Grüsse
Revel7777
Mit freundlichen Grüßen
Revel7777
Revel7777
Donnerstag, 5. August 2004, 21:34
Hallo,
Das war nur ein Beispiel um zu zeigen wie man HIGH> REF,High-1 in einer Formelkette einsetzen kann! An der Stelle kannst Du später individuelle Formeln nach Deinen Vorgaben einsetzen und die o.g {Ref(Close, -1)>Ref(Open, -1)} löschen!
Warum dieser Vergleich: Ref(Close, -1)>Ref(Open, -1)
Das war nur ein Beispiel um zu zeigen wie man HIGH> REF,High-1 in einer Formelkette einsetzen kann! An der Stelle kannst Du später individuelle Formeln nach Deinen Vorgaben einsetzen und die o.g {Ref(Close, -1)>Ref(Open, -1)} löschen!
Happy Trading