INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

was spricht eigentlich dagegen, den Kontrollzeitraum für das Training eines NN an den Anfang der Daten zu legen? Im Vergleich zu der standardmäßigen Vorgehensweise, den Kontrollzeitraum ans Ende zu legen, wäre das Netz dann mit aktuelleren Daten trainiert. Ich würde in diesem Fall erwarten, dass das Risiko eines Fehlschlags geringer ist.

Oder ist da ein Denkfehler in meiner Argumentation? Hat jemand damit schon Erfahrung? Ein Feedback wäre nett.

Danke & Gruß
Matthias

Hallo

ja keine schlechte Idee finde ich. Auf das bin ich noch gar nicht gekommen.
Denkfehler kann ich keinen erkennen.

Ich bin aber Anfänger in der Materie, vielleicht kann sich ein arrivierter Investox'ler dazu äußern?

Gruß
Max

Hallo Matthias,
grundsätzlich ist Deine Vorgehensweise möglich, einen Vorteil habe ich aber bei früheren Tests nicht erkennen können.
Das Grundsatzproblem eines jeden NN ist die meist mangelnde Generalisierung. D.h. es findet eine zu große Anpassung an den jeweiligen Zeitraum statt. In Deinem Fall wäre es die jüngste Vergangenheit. Aber wer sagt denn, das die nahe Zukunft sich ebenso verhalten wird.
Meist tut sie es nicht.
Bei der Suche nach einem guten NN sollte man sich auf drei Dinge beschränken:
Generalisierung, Generalisierung und nochmal Generalisierung.
Die Hilfsmittel hierfür sind:
Inputs, Inputs und nochmal Inputs sowie
Crossvalidation, Rauschen, Training auf mehrere Titel,

Gruß Fritz

Hallo Fritz,

vielen Dank für das Feedback.

Ich habe vor kurzem hier im Forum gelesen, dass NNs nicht unendlich funktionieren sondern nach einiger Zeit neu trainiert werden müssen. Daraus würde ich schließen, dass die Aktualität der Daten im Kontrollzeitraum doch einen Einfluß auf dessen Leistung hat. Gibt es andere Meinungen hierzu?

Zum Training mit mehreren Titeln kann ich sagen, dass die Ergebnisse meiner NNs, die ich mit mehreren Titeln trainiert habe, eigentlich immer deutlich schlechter als beim Training mit einem einzelnen Titel waren. Auch hier würde mich die Meinung der anderen hierzu interessieren.

Gruß
Matthias

Hallo Herr Knöpfel,
bei beiden Zeiträumen, wobei ich nicht ausschließen will, dass die Kombination der Aktien nicht immer optimal war. Kürzlich habe ich ein NN auf 4 Titel trainiert, die bei Market Maker in die Kategorie Konsumgüter fallen: P&G, L'oreal, Wella und Beiersdorf. Für P&G und L'oreal hatte ich zuvor schon einmal separate Netze trainiert, die jerweils einen höheren Profit erzielten in beiden Abschnitten. Leider waren die Ergebnisse des Gesamt-Netzes auch bei anderen Aktien dieser Branche nicht sonderlich gut, so dass ich eigentlich zu dem Schluß gekommen war, nur noch Netze für einzelne Aktien zu trainieren. Haben Sie da andere Erfahrungen? Gerne lasse ich mich vom Gegenteil überzeugen.

Was halten Sie von der Idee, den Kontrollzeitraum nach hinten zu verlegen?

Gruß
Matthias

Hallo Udo,
ich muß gestehen, ich verstehe die Frage nicht so ganz. Ich habe das NN auf die Titel trainiert, die es ursprünglich auch handeln sollte (P&G, L'oreal, Wella, Beiersdorf). Habe nur mal aus Neugier noch andere Titel dann damit getestet. War leider kein Erfolg. Beantwortet das die Frage?
Gruß
Matthias

Hallo Matthias,

beinhaltet das NN auch technische Indikatoren deren Wert vom Absolutwert des Titels auf den sie berechnet werden abhängen? Wenn du in einem solchen Fall den Wert des Indikators als direkten Input verwendest könnte ich mir vorstellen, dass die Ergebnisse beim Training mit mehreren Titeln schlechter werden. Bei einem solchen Indikator würde man normalerweise die ROC als Input einfließen lassen. Man könnte den Indikatorenwert aber vielleicht auch zum Kurs des Basistitel ins Verhältnis setzen.

Gruß Thomas

Hallo zusammen,

ich habe nochmal 2 Versuche gestartet, ein Netz auf mehrere Titel zu trainieren. Versuch 1 mit deutschen Autowerten (Daimler, BMW, VW, Porsche) hat gute Ergebnisse geliefert.
Danach habe ich das Gleiche nochmal mit einigen New Economy Werten versucht (gleich mit 13 verschiedenen High Techs: u.a. Cisco, Microsoft, Motorola, SAP etc). Hier ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Daher meine Frage, welche Freiheiten hat man bei der Auswahl und was muß man beachten. Soll man sich streng an die Branche halten (habe ich in diesem Fall nicht- es waren z.B. Hardware- und Software-Titel dabei-, waren aber alles Tech-Werte, das zyklische Verhalten sollte also ähnlich sein). Gibt es Mengenbegrenzungen, ab denen ein Training keinen Sinn mehr macht? Wie steht es mit der "Länderreinheit"?
Danke & Gruß
Matthias