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Lineare Regression

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Mikel

unregistriert

1

Samstag, 7. August 2004, 20:52

Lineare Regression

Die engebaute Funktion LRSlope(Daten, Perioden) liefert die Steigung der Geraden, die durch lin. Regression erzeugt wird.
Was aber auch ganz interessant wäre ist die Position der Geraden.
Wie kann ich z.B. berechnen, wo die Gerade aktuell durchgecht.
"Befinden die Kurse sich über oder unter der Geraden?" ist die Frage.

Warum wurde zur Steigung der lin. Regression nicht auch noch eine Funktion mitgegeben, mit der man diese Gerade ermitteln kann?

Man kann sich diese Gerade wohl in den Chart zeichnen lassen. Mit einer Geraden im Chart kann man aber kein HS bauen.

Danke für eure Antworten.

Grüsse

Michael

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Samstag, 7. August 2004, 23:01

Hallo Mikel,

die "Signale der LINREG-Linie können eigentlich nicht getradet werden weil sie in der Vergangenheit liegen. Die Regression verändert sich mit jedem neuen Tick/Periode.

Interessant wäre ob die LINReg steigt oder fällt. Dies lässt sich mit dem Indikator:

LRSlope(Close, 10)
{für 10P kann auch eine andere Zahl eingesetzt werden}

ermitteln!

Will man im Chart die Schnittpunkte von steigend nach fallen und analog sichtbar machen bzw. sie als LEVEL in einer Berechnung einsetzen könnte man die Formel so schreiben:

Linie steigt:
ValueWhen(Close, Cross(LRSlope(Close, 10), 0, 1)=1, 1, V)



Linie fällt:
ValueWhen(Close, Cross(LRSlope(Close, 10), 0, 1)= - 1, 1, V)

Kopiere beide Formeln in den Basischart und betrachte sie als LEVELS.
In einem Teilchart setzt Du die o.g. Formel LRSlope Formel ein und vergleichst!

Anhand der dargestellten Formeln könnt man Schnittpunkte des basischart mit ValueWhen als Signalgeber verwenden...
Happy Trading

Mikel

unregistriert

3

Sonntag, 8. August 2004, 11:18

Hallo Udo,

Danke für deine ausführliche Antwort.
Ehrlich gesagt habe ich zuerst auch mit LRSlope() etwas herumexperimentiert. LRSlope liefert aber nicht das, was ich möchte.

Die lin. Regression soll ja, wenn man die Gerade in die Zukunft extrapoliert, eine Art Prognose abgeben. Die kürzeste Prognose wäre für den nächsten Tag.
Ein möglicher Ansatz für ein HS wäre jetzt zu untersuchen, wie sich die Kurse im Vergleich zu der Prognose verhalten, resp. der Vergleich Close(Gerade lin. Regression) zu Close().
Wie schon dargelegt kann man das mit der Steigung der Geraden alleine nicht erreichen.

Falls dies nicht einfach zu berechnen wäre, müsste man dies allenfalls als Ergänzung für die nächste Version beantragen :D

Ich muss mal kucken, ob ich mir sonst wie behelfen kann.

Gruss

Michael

hungerturm

Profi

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

4

Sonntag, 8. August 2004, 12:24

Hallo Michael,

es gibt die "Prognose" lineare Funktion in Investox auch, nämlich einfach beim gleitenden Durchschnitt anstatt standard oder exponentiell "lineare Regression" nehmen. Mit diese4m Wert zusammen mit der Steigung kannst Du eine Prognose für die Zukunft erstellen.

Grüsse
Bernhard

Mikel

unregistriert

5

Sonntag, 8. August 2004, 16:02

Hallo Bernhard,

Danke für den Hinweis mit dem GD. Mir ist völlig entgangen, dass da auch die Möglichkeit besteht, den GD mit der linearen Regression zu berechnen.

Da ich nun damit das HS mal grob gebastelt habe kommt auch schon das nächste Problem. Das System generiert nur sehr selten Trades, pro Papier werden so alle 2 Jahre ein Trade generiert.
Wenn ich die Einzelergebnisse nun durchgehe, dann sieht es gar nicht so schlecht aus.
Kann ich mit Investox eine KK anzeigen, die dann entsteht, wenn ich das System auf den Russell 1000 anwende, und so dann ca. 30 Trades pro Jahr erhalte (über alle 1000 Aktien gesehen)?
Falls das mit Investox nicht gehen sollte, was wären die Alternativen?


Gruss,

Michael

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mikel« (8. August 2004, 16:05)

hungerturm

Profi

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

6

Montag, 9. August 2004, 16:28

Hallo Michael,

"alle Trades anzeigen", dann in Excel kopieren und dort dann eine KK erstellen.

Grüsse
Bernhard

Mikel

unregistriert

7

Dienstag, 10. August 2004, 13:47

Berhard,

Danke für den Hinweis.
Ich weiss jetzt was ich tun muss. Die Lösung mit Excel ist sicher ein gangbarer Weg, nur schade dass Investox so was nicht schon eingebaut hat. Wäre sicher nicht so schwer, die Portfolio-Testfunkion entsprechen zu erweitern, dass der Benutzer diese Schritt nicht selber machen muss.

Gruss

Michael

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

8

Dienstag, 10. August 2004, 15:21

Hallo,

dies ist für V4 vorgesehen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Mikel

unregistriert

9

Dienstag, 10. August 2004, 17:58

Hallo Herr Knöpfel,

Danke für die Info. Schön, dass dies in der Version 4 dann enthalten sein wird.
Können wir allenfalls schon dieses Jahr mit der Version 4 rechnen?

Dann weiss ich, wie lange ich Zeit habe, mir das Upgrade zusammenzusparen :D

Gruss

Michael

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

10

Mittwoch, 11. August 2004, 09:57

Hallo,

ja, mit der genannten Funktion ist noch dieses Jahr zu rechnen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel