INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

für einen worst-case Backtest möchte ich die Verluststops und Gewinnstops so einstellen, daß nur zum Bid verkauft und zum Ask gekauft wird.

Basistitel im HS ist der Ask-Kurs, Komprimierung 0min, Tickchart

Als Beispiel habe ich mal einen Long-Gewinn-Stop angehängt. Um das Problem der korrekten Einstellung in den Griff zu bekommen, habe ich so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert - ohne Erfolg.

Entweder stimmt das angezeigte Stoplevel (grün im Chart) nicht oder der Ausstiegspreis in den Chartdaten (bzw. im Backtest) stimmt nicht.

Basistitel des Handelsystems ist der Ask-Kurs, damit so wenig wie möglich Bid-Kurse "verschluckt" werden. Der Last Kurs wird auch angezeigt, um den Verluststop auslösen zu können.

Der Einstiegskurs wird sowohl im HS als auch in der Chartdatenanzeige immer korrekt dargestellt.

Mir genügt momentan ein Tip für folgende Einstellungen:
- nur Long Position

- Gewinnstop ausgelöst durch Berühren des Stoplevels (2.5 Punkte besser als Einstiegspreis) durch den Bid-Kurs, abgerechnet wird dann dieser Bid.

- Verluststop ausgelöst durch Berühren des Stoplevels durch den Last-Kurs, abgerechnet wird dann der bei Berührung vorhandene Bid.

Eigentlich ziemlich einfach, aber ich weiß nicht woran es liegt, es funktioniert nicht.

Bin für jeden Tipp dankbar
Grüße
Anne

für einen Long-Gewinn-Stop

Das Einstiegslevel für den Longtrade wird ja immer korrekt in den Chartdaten angezeigt. Das ist ja auch in der EnterLong-Bedingung so definiert:

Ask berührt Limit für Long-Einstieg also EnterBasis für den LongTrade = Ask
das ist der momentan noch unbefriedigte Verkäufer

ExitBasis Long (wenn das Gewinnstoplevel auf Bid-Basis greift) = Bid, der momentan unbefriedigte Käufer

KursgewinnLong bei 2.5 Punkten

hier nochmal die Einstellung

als Ausstiegbasis den Bid - Kurs, wenn dieser das Stoplevel berührt, soll der Fill zum Bid-Kurs erfolgen

Bezugsdaten zur Berechnung des Stoplevels habe ich hier mal leer gelassen. Der Bezug (= angezeigter Einstiegspreis in den Chart-Daten ist ja korrekt.

und das Ergebnis stimmt eigentlich nirgends (ausser dass in den Quickinfos die Stopeinstellung korrekt angezeigt wird)

Seit 5 Jahren gelingen mir die komplexesten Berechnungen aber bei dieser einfachen Einstellung werfe ich das Handtuch.
Ich habe seit heute morgen alle Einstellungen durchprobiert, ob logisch oder unlogisch. Ein Ergebnis hat halt mal zufällig gestimmt aber beim nächsten Trade schon nicht mehr.

Wenn man alle Trades anzeigen lässt, muß nach Kursgewinnstop Long immer (außer der Bid-Kurs macht einen Satz über das Stoplevel (Limit) ohne dieses zu berühren) 58,50 € stehen. (2,5 Punkte - 4€ RT)

Wo ist mein Denkfehler oder Einstellfehler ?????
Ich glaube ganz einfach, daß sich das gar nicht einstellen lässt!

Der Aufwand lohnt ganz sicher, weil es die einzige Möglichkeit ist ein Scalping System auf Profitabilität backzutesten. Bei 5 Trades im Jahr kann man darauf verzichten, aber bei 100/Tag sollte das System doch mit bid-ask-Kursen geprüft werden können ??

für das reale Trading muß das system ja nicht benutzt werden, nur für das Testen.

Grüße
Anne

Zitat

Schon mal probiert die "Synchronisierung auf Basistitel" rauszunehmen?
Wenn der Kurs durch Deinen Level durchrauscht gibt es evtl. keinen BidKurs und es wird der nächste Tick genommen.

wäre ja kein Problem, wenn er besser als das Stoplevel wäre. Das wäre aber die Ausnahme. Jedem Ask steht ein Bid gegenüber aber nicht unbedingt ein Last, dieser kann mehrere Ticks zurückliegen.

Grüße
Anne

Hallo,

ich habe Bid und Ask auf Level umformatiert damit man die Details besser erkennt.

in der Periode des Ausstiegs um 13:48:04 (=Ende in der Chartdatenanzeige) wird ein Last ein Bid und Ask angegeben

Last = 3856,5
Ask = 3856,5 (=ausgewählter Titel des HS deshalb nur als Close in der Chartanzeige)
Bid = 3855,0

Ask ist von 3855,5 auf 3856,5 gesprungen und hat (obwohl das eigentlich der Bid soll) den Stop ausgelöst.

Abgerechnet wurde dann der Bid. (Obwohl das Limit bzw. das Stoplevel vom Bid nicht erreicht wurde)

Der Einstiegspreis ist immer korrekt.

Grüße
Anne

halt mit Einschränkungen, man kann z.B. nicht ausprobieren ob ein Nichtdrehen der Position profitabler wäre.

Man muß die Long-Trades mit dem Bid-Kurs testen weil dieser nur mit Bids geschlossen werden kann. (Short-Trades mit Ask)

Das Ergebnis der Tradeanzeige entspricht dann auch der Realität: alle Gewinnstops genau mit 2.5 Pkten Gewinn gefillt, die Stops mit 2.5 Pkten Verlust und auch mal 3 Punkte.

Wenn es auch anders gehen sollte (glaube ich nicht mehr) freue ich mich über jeden Hinweis.

Grüsse
Anne