Montag, 4. November 2002, 21:46
Einstieg und Stopps bei Formationen
Lieber Boardler,
ich habeeinige Fragen. Ich möchte verschiedene in der Literatur beschriebene Formationen testen. Beispiel, das 1234er von David Cooper.
Beschreibung für System '123'
***** Regeln ******
Enter Long:
AD
14) > 30 and PDI(14) > MDI(14)
AND Ref(Low,0) < Ref(Low,-1)
AND Ref(Low,-1) < Ref(Low,-2)
AND Ref(Low,-2) < Ref(Low,-3)
and Ref(high,+1) > high + (high * 0.5 / 100)
-- Meine erste Frage. Die letzte Bedingung soll heissen, wenn der Kurs am nächsten Tag um ein halbes Prozent über das heutige Hoch gegangen wäre, wäre ich eingestiegen. Ich will also kein Signal erzeugen sondern nur testen wie es wäre, wenn ..
Habe ich das korrekt formuliert?
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: If(Ref(open,+1) >= high + (high * 0.5 / 100)
,Ref(open,+1),high + (high * 0.5 / 100))
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
-- Meine zweite Frage: Der Signaltag ist der Tag ref(nn,0). Delay 0 ist richtig, weils egal ist, da ich den EntryPrice nach dem Hoch des Signaltages berechne, d.h. in der Praxis würde ich am Abend des Signaltages eine StopBuy-Order aufgeben, oder am nächsten Tag zum Open oder bei Überschreiten des Limitkurses kaufen. In jedem Fall sollte der Preis so ok sein, oder?
Kurs-Trailing Long+Short
bei 7%
ab 1 Perioden
Verlust-Stop Long+Short
bei 1,5%
ab 1 Perioden
-- Das ist nun meine wichtigste Frage. Ich hätte gern einen korrekten auch intraday wirksamen Anwenderstopp in Abhängigkeit vom Signaltag geschrieben. Der Signaltag hat eine Hoch / Tief-Range. Long gehe ich am nächsten Tag bei ref(high,0) + 0.5% Den StoppLoss möchte ich gern auf das Tief des Signaltages - 0.5% setzen und auch so berechnen, dass er wenn der Kurs später unter dieses Niveau fällt, genau an diesem Niveau berechnet wird. Geht das. Ich habe so was wie low < ref(low,-TradePeriods) geschrieben, wird aber nie richtig ausgelöst. Vielleicht kann mir da wer helfen ...
Vielen Dank schon im Voraus
kuma
ich habeeinige Fragen. Ich möchte verschiedene in der Literatur beschriebene Formationen testen. Beispiel, das 1234er von David Cooper.
Beschreibung für System '123'
***** Regeln ******
Enter Long:
AD
14) > 30 and PDI(14) > MDI(14) AND Ref(Low,0) < Ref(Low,-1)
AND Ref(Low,-1) < Ref(Low,-2)
AND Ref(Low,-2) < Ref(Low,-3)
and Ref(high,+1) > high + (high * 0.5 / 100)
-- Meine erste Frage. Die letzte Bedingung soll heissen, wenn der Kurs am nächsten Tag um ein halbes Prozent über das heutige Hoch gegangen wäre, wäre ich eingestiegen. Ich will also kein Signal erzeugen sondern nur testen wie es wäre, wenn ..
Habe ich das korrekt formuliert?
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: If(Ref(open,+1) >= high + (high * 0.5 / 100)
,Ref(open,+1),high + (high * 0.5 / 100))
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
-- Meine zweite Frage: Der Signaltag ist der Tag ref(nn,0). Delay 0 ist richtig, weils egal ist, da ich den EntryPrice nach dem Hoch des Signaltages berechne, d.h. in der Praxis würde ich am Abend des Signaltages eine StopBuy-Order aufgeben, oder am nächsten Tag zum Open oder bei Überschreiten des Limitkurses kaufen. In jedem Fall sollte der Preis so ok sein, oder?
Kurs-Trailing Long+Short
bei 7%
ab 1 Perioden
Verlust-Stop Long+Short
bei 1,5%
ab 1 Perioden
-- Das ist nun meine wichtigste Frage. Ich hätte gern einen korrekten auch intraday wirksamen Anwenderstopp in Abhängigkeit vom Signaltag geschrieben. Der Signaltag hat eine Hoch / Tief-Range. Long gehe ich am nächsten Tag bei ref(high,0) + 0.5% Den StoppLoss möchte ich gern auf das Tief des Signaltages - 0.5% setzen und auch so berechnen, dass er wenn der Kurs später unter dieses Niveau fällt, genau an diesem Niveau berechnet wird. Geht das. Ich habe so was wie low < ref(low,-TradePeriods) geschrieben, wird aber nie richtig ausgelöst. Vielleicht kann mir da wer helfen ...
Vielen Dank schon im Voraus
kuma
