Hallo Zusammen!
Bisher bin ich davon ausgegangen,
dass bei der Synchronisierung von größeren Perioden in einen kleineren Periodenzusammenhang (also z.B. von täglichen Berechnungen im Intraday-Zusammenhang), die High-, Low- und Closekurse der größeren Perioden „vorausblicken".
Statt high soll man also ref(high,-1)in der Komp-Funktion benutzen.
Komischerweise bekomme ich dadurch falsche Ergebnisse.
Richtig werden die Ergebnisse erst dann wenn ich high anstatt ref(high,-1) benutze.
Die Formel, die das Wochenhoch korrekt in einem 60 min Chart darstellt lautet wie folgt:
Ref(Komp(#Ref(high,0)#, #W#),-9)
“Korrekt” soll heißen, das Wochenhoch wird erst mit Beginn der nächsten Woche gezeigt, also mit delay 1 Woche.
Die „-9“ Verschieben das Wochenhoch um 9*60 min, also 1 Handelstag.
Dies muss ich so machen, weil das Wochenhoch sonst schon am Freitag angezeigt wird und nicht erst am Montag.
Mach ich einen Denkfehler?
Gruß
Dirk