INVESTOX-Forum

Hallo oko,
arbeitest Du mit B/A im VB?
Verkaufst Du mit ProfitTarget / Limit?

Da hast Du doch den Unterschied!
Real bekommst Du mit Last doch keine knappe Ausführungen an der Börse für Deine ProfitTargets. Im VB schon...

@oko

Zitat

Bei meinem HS verschwinden manchmal Signale deshalb kann ich mich
etwas schlecht am Chart orientieren, aber troztdem sollten doch zwei
identische HS auch gleiche Signale liefern?

ich lese grade, daß Signale verschwinden. Das sollte nicht passieren und kann natürlich auch eine mögliche Ursache sein.
Stelle doch evtl. das HS mit Dummywerten hier rein. Gggfs. findet sich jemand, der was erkennen kann.


Noch was: meinst Du mit VB den Simulator (rückwirkend mit den entsprechenden Kursen) oder Realtimefeed der TWS/IB im VB.

Vuego

Hallo,
fällt mir nur noch das Thema "Flattersignale" ein. Das wurde schon besprochen. Schau am besten im Forum mal nach oder stelle es tatsächlich mal rein..
Gruß, Vuego

Hallo,

dies lässt sich wohl nur anhand des konrekten HS erklären. Wird z.B. #_Depot_Pos# verwendet?

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo oko,

handelt das System overcross?

Hallo,

>>Verstehe nicht wieso es am HS liegen soll wenn beide identisch sind?
Wenn z.B. #_Depot_Pos# in den Handelsregeln eingesetzt wird kann es sich auf die Signale auswirken, ob Orders gefillt werden oder nicht.

In diesem Fall könnte wohl eher die vorausschauende Regel (z.B. Komp(#Low#, #40#)) und damit die sich rückwirkend ändernden Signale die Ursache sein: erst wird das eine HS aktualisiert und dann das andere: und dort wurde das Signal bereits korrigiert.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo oco,

meine Frage bezog sich darauf, das der VB bei Limit und cross meist einen Return benötigt um das Signal zu generieren! Es ist so, das weder mit TPR noch mit TWS alle Tics an der EUREX erfasst und übermittelt werden. Kommt ein Tic, der nicht von den genannten Anbietern übermittel wird und trifft real das Limit dann ist das HS real LONG/Short oder ausgestoppt und im VB nocht investiert.

In dem Fall würde auch die Syncronisation nicht weiterhelfen-zumindets nicht für das System das virtuell arbeitet.Das testen im VB mit Daten die nicht alle Tics liefern kann demzufolge dazu führen (zusätzlich zu den von Tim angesprochenen Problem und den "live Fills") das mehr oder weniger Abweichungen VB-REALITÄT entstehen-selbst bei identischen HS'sen.

Hallo oko,

habe ich jetzt doch was falsch verstanden? Das eine HS ordert im VB und der "Klon" live bei IB oder? Wenn ja, dann kannst Du das HS mit identischen Daten füttern aber wenn Fills aufgrund unvollständiger Datenfeeds von den realen EUREX Daten abweichen hat man trotzdem aus dem o.g. Gründen Differenzen.

Vergleicheexakt im Tickchart was hier abgelaufen ist und teste mit B/A (von TPR laden) ob das LIMIT für den VB erreicht wurde! Mit der Formel:

DateMark(18, 8, 2004, 14, 40)

findest Du den Peak schneller..


Zu der anderen Frage werde ich später noch ein paar Beispiele bringen...

Hallo,

>>kann es wirklich sein das zwei identische HS die in der gleichen Sec. ein Signal bekommen nur eines der beiden ne Order generiert und beim anderen HS das Signal in der kurzen Zeit wieder verschwindet?

es kann schon sein, sollte aber eher selten vorkommen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie die Orderausführung (und damit der Unterschied Virt. Broker / IB) sich auf das Orderbuch auswirken kann.
Verwenden Sie daher am besten auch das "Signalprotokoll" (Investox anpassen) um eine Kontrolle der Rohsignale zu erhalten.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo oko,

bei dem gezeigten 5 Minuten HS ist es ev. nicht soooo sehr realitätsfremd wenn man ohne B-A rechnet aber m.M. empfiehlt es sich bei Intraday Handel immer mit BA zu rechnen zumal dann, wenn viele Trades generiert werden.Die Slippage die in Investox zum Kostenausgleich eingegeben werden kann hilft in den meisten Fällen nichts da sie oftmals (Startegie bedingt) realitätsfern liegt bzw. das komplette HS, wenn es in einem engen I-System so berechnet wird!

Hierzu ein kleines Beispiel:

Das FDAX-System rechnet LAST PRICE bei 3000 Punkten wird ein Signal generiert und die Order mit dem Preis in den Markt gelegt. B/A liegt zu der Zeit mindestens +-0.5 höher/tiefer!

Im Investox System wird die virtuelle Slippage gerechnet was z.B. 12.5€/Half Turn bedeutet.

Jetzt gibt es einige Möglichkeiten von Differenzen. Hier zunächst die häufigsten 3 ,vorausgesetzt das HS arbeitet sauber!

-Order wird real nicht gefillt aufgrund B-A oder Platz im Orderbook. Man wird nicht "bedient".

-Order wird gefillt aber 0.5 Punkte höher oder tiefer!

-Order wird real gefillt aber aufgrund des "ungenauen" Datenfeeds (Vendordaten) entstehen Lücken zur EUREX.


Einstellen von B-A im HS:

Wenn ein HS mit B-A berechnet werden soll dann nutzt es wenig, wenn man die Tickanzahl und als Basistitel von LAST PRICE verwendet und dann die ENTER/EXIT BASIS auf B-A justiert. Grund ist, das LP viel weniger Tics generiert vs BA. Das HS kann diese unterschiedlichen Zeitblocks nicht exakt syncronsieren-zumindest nicht so, das die Signale exakt generiert werden!

Genauer kann man arbeiten, wenn ein System für BID und eins für ASK erstellt und über den übergreifenden Systemzugriff syncronisiert wird!Dieser Zugriff ist notwendig wenn man nicht gleichzeit LONG und SHORT investiert sein möchte oder eben nur einen K handelt! Sollte die Margin auf dem Tradekonto für 2 K nicht ausreichen wird sowieso nicht geordert-aber darauf ist natürlich kein Verlass!

Ein simples (Brief)System könnte so aussehen:


BASIS:FDAX-BRIEF

***** Regeln ******

Enter Long:
close>open



Positionen: Short
Enter-Basis: Close
Short: Close
Delay: 0
Exit-Basis: Close("DAX-Future (EUX Eurex), Brief")


Für Geldkurse erfolgt die Eingabe analog!


So ein Systemaufbau hat den Vorteil, man bei schnellen exakten Daten und Routing die Möglichkeit hat, das LIMIT zum Zeitpunkt des tatsächlichen Limits zu erreichen und es wird auch sofort der erreichbare LIMITKURS von ORM übermittelt da man zum Brief,-und nicht zum Geld oder LP Kurs kaufen muss (LONG)!

Für den Backtest heisst das dass keine Spread-Slippage anfällt!Andere Slippage Berechnungen die z.B. bei overcross entstehen, müssen allerdings separat berücksichtigt werden da ein CROSS IMMER!! mindestens einen halben Punkt verbraucht! Auch bei Market Orders sollte mit zusätzlichen Kosten gerechnet werden gerade in sehr umsatzarmen Zeiten!

Somit kommt der Investoxx Backtest der Realität schon sehr viel näher. Alles andere ist m.M. auf sehr kleine KOMPS berechnet-realitätsfern!


ORM:

Auch ein ORM Backtest sollte mit BID-ASK erfolgen! Hoffe Du weisst wie das eingestellt wird und wenn nicht, werde ich es später noch mal kurz erläutern!

Eine Syncronisation ORM DEPOT-INVESTOX sollte man am besten immer mit verwenden....