INVESTOX-Forum

Hallo

Ich habe mal ein wenig die im Traders-Magazin veröffentlichten HS angeschaut. Bei einigen wird dann im Fazit erwähnt, dass man noch bessere Ergebnisse erreicht, wenn man zusätzlich Intraday-Stop-Strategien einbaut.

Um so was aber systematisch zu implementieren genügen m.E. aber EOD-Daten nicht, d.h. man müsste für eine Überprüfung der Stop-Strategien eine Histrory der Intradaydaten haben.
Solche Daten sind meist mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, vor allem, wenn man eine vernünftig lange Zeitreihe (ich geh bei vernünftig mal von ca. 10 Jahren aus) zur Verfügung haben will.
Bevor ich ein solches Unterfangen in Angriff nehme möchte ich wissen, ob aus euren Erfahrungen überhaubt eine signifikante Verbesserung des HS erreichen lässt (Begrenzung der Veluste, resp Minimierung des Drawdowns) durch den Einbau von Intradaystops.


Hier einige Informationen zu meinen erstellten HS:

a) Emini S&P500
Hier habe ich ein HS auf Basis EOD-Daten erstellt. Es kommen technische und Intermarkt-Beziehungen als Bedingungen zum Einsatz.
Vor allem beim Emini bin ich mir nicht sicher, ob sich der Einsatz von Intraday-Stops lohnen kann, weil ja die Volatilität nicht so gross ist.

b) Emini Gold
Hier kommen ähnliche Inputs wie bei a) zum Tragen.
Da Gold stark von den Wechselkurs-Schwankungen beeinflusst wird, könnten hier Intraday-Stops durchaus Sinn machen.

Mich würde jetzt interessieren, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Intradaystops und EOD-Handelssystemen.

Grüsse

Michael

Hallo Berhard )

Danke für deine Antworten. Sie bestätigen eigentlich nur, was ich in meinem Bauch auch schon gefühlt habe. Ich habs nur nie nachgeprüft.
Wenn man also wirklich Intraday-Stops implementiert, sollte das ganze HS auf Intraday-Daten aufgebaut sein.

Ich werde mal in nächster Zeit versuchen, ein vernünftiges HS für den S&P500 Future zu erstellen, und zwar auf Intraday-Basis. Mal schauen, was dann rauskommt. Vielleicht kann ich ja gewisse Erfahrungen von EOD auf Intraday übertragen.

Grüsse

Michael