Hallo TT,
>>Zusatzfragen:
>>- Sollte man nicht immer mit B/A-Kursen arbeiten? Führt das nicht immer >>zu einer Verringerung der Slippage etc.?
B/A ist so gut wie unumgänglich wenn man mit sehr kleinen Komps (z.B. Scalping Systeme)arbeitet. Die Spread Slippage kann weitesgehend eliminiert werden. Der VB sollte ebenfalls mit B/A arbeiten um annährend reale Ergebnisse zu erzielen,was sich aber problemlos mit 4 Mausklicks einstellen lässt!
>>- Welche Unterschiede im Ergebnis gibt es, wenn ich die HS als >>Berechnungstitel anlege und mit OrderPlus teste ggü. dem Realhandel >>(unvorhergesehenes natürlich ausgeklammert). Kann man sich auf den >>Backtest mit OrderPlus und Berechnungstitel also >>einigermaßen "verlassen"?
Es kommt darauf an ,welche Daten man zum testen mit ORM einsetzt!Ein mit LAST PRICE Daten erstelltes HS muss nicht unbedingt die Performance mit B/A Daten erreichen. Der B/A Chart,wenn Du ihn genau betrachtest,sieht anders aus weil er mehr Ticks /Zeiteinheit beinhaltet.
Soll es "perfekt" werden,Du hast das ja angesprochen, muss man mit BID/ASK arbeiten. Von der synthetischen Slippage würde ich persönlich absehen weil sie "ungefähre"Ergebnisse liefert! Bei grossen KOMPS oder EOD Systemen kann man die in Investox vorgesehene Slippage durchaus einsetzten. Je höher der Gewinnhorizont wird umso "unanfälliger" werden die Systeme gegen Slippage.Je kleiner der Gewinnhorizont/Trade ist umso anfälliger wird der ganze Systemkomplex und umso exakter und intensiver sollte man testen und arbeiten und vor allen für eine gute Performance der Investox Geschwindigkeit sorgen damit TIME LAGS weitesgehend eliminiert werden können.
Bei Scalping Systemen geht es teilweise um 10tel Sekunden!Diese Systeme leben von der "MONEYmasse" und diese muss möglichst weit vorne im Orderbuch platziert werden denn für den letzten gehen sonst bei jeder Order die Lichter aus und er schaut ins Dunkel..
Natürlich sind hier auch entsprechnde Datenfeeds von hoher Prioität-aber das ist ein anderes Thema...
Beachte----> Investox rechnet im VB das LIMT zum nächsten Tick ab! Dies muss in der Realität nicht zwangsläufig so sein! Ev. ist es recht günstig, wenn man zunächst in ORM mit MARKET arbeitet um den Test annähernd real zu gestalten! Falls die von der Systemlogik nicht machbar ist, sollte man das voher Geschriebene auf jeden Fall beachten und entsrechend berücksichtigen!
Die günstigsten Tests werden erzielt wenn man den VB mit realen B/A Daten über den Handelstag nebenher laufen lässt und die Trades INVESTOX-VB vergleicht. Bei Unstimmigkeiten sollten sofort nachgeforscht werden worin der Unterschied begründet ist denn im Nachhinein kann man das Ganze oftmals sehr vage rekonstruieren!