INVESTOX-Forum

Hallo TitanumTrader!

Unvollendete Perioden entsprechen Realtimedaten (Tick by Tick). Dass es hier zu Fehlsignalen kommt ist ganz normal (Enter Long wird ausgelöst und dann geht es abwärts). Vorteil: nahe am Markt, Nachteil: Fehlsignale. Ohne Einstellung unvollendete Perioden ist eine größere Slippage zu berücksichtigen, da das neue Signal (je nach HS) erst zum Abschluß der Periode generiert wird.
OrderPlus (virtueller Broker) mit B/A, Bezahlt, Marketorder, Limitorder etc. und verschiedenen HS testen, die Ergebnisse miteinander vergleichen.
Der virtuelle Broker ist ein ideales Werkzeug diverse Handelssysteme und -ansätze >gefahrlos< unter Realbedingungen zu testen.

Übrigens: Das perfekte HS für jede Börsensituation gibt es nicht! Wichtig ist, die Drawdowns in erträglichem Rahmen zu halten und ein Gespür für einen Titel oder Markt zu entwickeln. Absolut >perfekte< Trades generieren wohl nur die >Marketmaker<!

Gruss

vice versa

Hallo TT,


>>Zusatzfragen:
>>- Sollte man nicht immer mit B/A-Kursen arbeiten? Führt das nicht immer >>zu einer Verringerung der Slippage etc.?

B/A ist so gut wie unumgänglich wenn man mit sehr kleinen Komps (z.B. Scalping Systeme)arbeitet. Die Spread Slippage kann weitesgehend eliminiert werden. Der VB sollte ebenfalls mit B/A arbeiten um annährend reale Ergebnisse zu erzielen,was sich aber problemlos mit 4 Mausklicks einstellen lässt!



>>- Welche Unterschiede im Ergebnis gibt es, wenn ich die HS als >>Berechnungstitel anlege und mit OrderPlus teste ggü. dem Realhandel >>(unvorhergesehenes natürlich ausgeklammert). Kann man sich auf den >>Backtest mit OrderPlus und Berechnungstitel also >>einigermaßen "verlassen"?


Es kommt darauf an ,welche Daten man zum testen mit ORM einsetzt!Ein mit LAST PRICE Daten erstelltes HS muss nicht unbedingt die Performance mit B/A Daten erreichen. Der B/A Chart,wenn Du ihn genau betrachtest,sieht anders aus weil er mehr Ticks /Zeiteinheit beinhaltet.

Soll es "perfekt" werden,Du hast das ja angesprochen, muss man mit BID/ASK arbeiten. Von der synthetischen Slippage würde ich persönlich absehen weil sie "ungefähre"Ergebnisse liefert! Bei grossen KOMPS oder EOD Systemen kann man die in Investox vorgesehene Slippage durchaus einsetzten. Je höher der Gewinnhorizont wird umso "unanfälliger" werden die Systeme gegen Slippage.Je kleiner der Gewinnhorizont/Trade ist umso anfälliger wird der ganze Systemkomplex und umso exakter und intensiver sollte man testen und arbeiten und vor allen für eine gute Performance der Investox Geschwindigkeit sorgen damit TIME LAGS weitesgehend eliminiert werden können.

Bei Scalping Systemen geht es teilweise um 10tel Sekunden!Diese Systeme leben von der "MONEYmasse" und diese muss möglichst weit vorne im Orderbuch platziert werden denn für den letzten gehen sonst bei jeder Order die Lichter aus und er schaut ins Dunkel.. Natürlich sind hier auch entsprechnde Datenfeeds von hoher Prioität-aber das ist ein anderes Thema...


Beachte----> Investox rechnet im VB das LIMT zum nächsten Tick ab! Dies muss in der Realität nicht zwangsläufig so sein! Ev. ist es recht günstig, wenn man zunächst in ORM mit MARKET arbeitet um den Test annähernd real zu gestalten! Falls die von der Systemlogik nicht machbar ist, sollte man das voher Geschriebene auf jeden Fall beachten und entsrechend berücksichtigen!

Die günstigsten Tests werden erzielt wenn man den VB mit realen B/A Daten über den Handelstag nebenher laufen lässt und die Trades INVESTOX-VB vergleicht. Bei Unstimmigkeiten sollten sofort nachgeforscht werden worin der Unterschied begründet ist denn im Nachhinein kann man das Ganze oftmals sehr vage rekonstruieren!

Hallo!

VARIANTE A) : Entwickeltes System mit "unvollendeten Perioden" einsetzen?

Ggf. wären "Unvollendete Perioden" unverzichtbar auch zur Umsetzung der verwendeten Intraday-Stops und der Stop-Limits. Problem scheinen mir die oft erwähnten "Flattersignale" zu sein. Selbst wenn Trades ausgelöst würden, die Signale dann aber wieder verschwinden, entspräche das irgendwie nicht meinem Bemühen um Perfektion.

Nachteil ist auch, dass die Signale später (nach dem Signal) zum Broker kommen! Ist diese Vorgehensweise damit nicht schon per se die Schlechtere??

Flattersignale werden generiert, wenn die Investox mit CLOSE arbeitet da CLOSE im Tick by Tick Chart keine vollendete Periode darstellt.Verwendet man OPEN dann wird sich nichts mehr verändern. Schreibt man eine mit Close bestückte Formel auf REF CLOSE-1 um, dann kann man das ENTRY zum OPEN abrechnen lassen.Sollte das HS mit Flattersignalen und Orderrouting arbeiten ist es notwendig, das HS mit dem ORM Depot zu syncronisieren da sonst die Signalsyncronität ggfls.nicht stimmt!


Es sollte hier erwähnt werden ,das Flattersignale vom User eingestellt werden können wenn das gewünscht wird! Der Regelfall geht von vollendeten Perioden aus wobei das geschriebnen nicht zwangsläufig berücksichtigt werden muss. Ev. kannst Du die Stopps auch in ORM setzen denn dann sind sie von Investox vollendeten Perioden unabhängig!

Vorsicht! Der virtuelle Broker rechnet das Limit zum nächsten Tick ab was ggfls. den ORM-Backtest erheblich beinflussen kann so das die Vergleichs- KK könträr zum Investox Backtest laufen könnte. Weiterhin sollte der Backtest in ORM mit B/A Kursen berechnet werden da nur hier eine annähernd korrekte Abrechnung erstellt wird!


VARIANTE B) : System auf Tickbasis umschreiben, evtl. Handelsregeln mit Komp bilden, dann aber ohne unvollendete Perioden

Was spricht abgesehen (von der Rechenzeit) dagegen, dann gleich auch für den Backtest so zu programmieren? Bilde ich die Handelsregeln aber mit KOMP brauche ich auch wieder die unvollendeten Periioden. Aber was bringts dann??

Ein mit Tickdaten berchnetes HS hat den Vorteil, das man im Backtest z.B.ermitteln kann ob ein Level tatsächlich erreicht wurde oder nicht! Das HS wird kann exakt durchleuchtet werden.

Ein Ticksystem arbeitet ohnehin mit "unvollendeten Perioden" da TICK~~Close entsricht! Es ist darauf zu achten, das mit KOMP geschriebnen Regel ev. mit REF-xy versehen werden um keine "KOMP-Geistersignale" zu erzeugen!


>>Irgendwie verstehe ich noch nicht - und das ist wohl das Hauptproblem ->>, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Backtest-HS und einem >>real einzusetzenden HS ist. Und Unterschiede gibts (Orderplus->>Handbuch S. 20)


Die häufigsten Differenzen sind auf m.M. folgende Punkte zurückzuführen:

-lahmer oder überlasteter PC
-langsame Internetverbindung
-langsame Schnittstelle (ist bei Investox aber sehr gut optimiert)
-schlechte Einstellung des HS in Investox-dadurch verzögerte Verabeitung der Daten durch hohe CPU Auslastung!
-langsamer Datenlieferant
-bislang keine aktuell TIC-LIMIT Abrechnung im VB bei Simulation-daraus resultierend das ev. ein ENTRX/EXIT/Stopp ausgelassen werden kann!Bei realen Trades ist das natürlich nicht so!!!