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Dienstag, 28. September 2004, 01:59
Optimierung von HS
Hallo liebes Board und natürlich auch Herr Knöpfel,
auf der Suche nach mehr Robustheit und Stabilität von HS hätte ich einen Vorschlag, Frage oder gar eine Bitte.
Ich experimentiere seit geraumer Zeit mit Indikator- und NN basierenden HS mit unterschiedlichen Optimierungs-, Kontroll-, und Gesamtzeiträumen, in unterschiedlichen Zeitfenstern (EOD bis 5m).
Dass unterschiedliche Optimierungszeiträume unterschiedlich robuste HS erzeugen ist platt.
Ich verfolge dabei optisch die Optimierung und wähle schließlich das für den gewählten Kontroll- oder Gesamtzeitraum beste Ergebnis aus. Diese Syteme erweisen sich robuster als die optimierten Systeme.
Achso fast vergessen, natürlich wähle ich die Optimierungszeiträume nach spezifischen Marktbewegungen, wie Trend, Amplitude oder Frequenz der Bewegung aus.
Ich gehe mittlerweile (nach hunderten von Optimierungsverläufen) davon aus, dass die aus der Optimierungshistorie des eingeschränkten Optimierungszeitraumes für den Gesamtzeitraum gewonnenen optimalen Ergebnisse besser sind, als wenn ich den Gesamtzeitraum optimiere, weil sich die Systeme im Ergebnis als robuster (aber weniger profitabel) erweisen.
Beispiel - für den es-mini im h chart, erweist sich über mehrere sehr unterschiedliche HS hinweg der Zeitraum von 6/03 bis 9/03 derzeit als sehr gut generalisierender Optimierungszeitraum für den Zeitraum 5/03 bis aktuell.
Die Frage ist klar, habt ihr auch Erfahrungen mit solchen Überlegungen?
Die Frage oder Bitte an Herrn Knöpfel. Einerseits Einstellung der Optimierungsziele für den Optimierungszeitraum wie gehabt, andererseits Auswahl der Optimierung eines anderen Zeitraums, mit variablen Zielen. Uff ich hoffe sehr mein zugegebenermaßen kompliziertes Anliegen ist auch nur näherungsweise rübergekommen.
Sollte irgend jemand dazu eine Antwort haben - Danke.
Sollte mein Anliegen unverständlich erscheinen - bitte nachfragen ...
Falls für euch die Frage spannend ist dann
, ansonsten 
Im übrigen gute Geschäfte
auf der Suche nach mehr Robustheit und Stabilität von HS hätte ich einen Vorschlag, Frage oder gar eine Bitte.
Ich experimentiere seit geraumer Zeit mit Indikator- und NN basierenden HS mit unterschiedlichen Optimierungs-, Kontroll-, und Gesamtzeiträumen, in unterschiedlichen Zeitfenstern (EOD bis 5m).
Dass unterschiedliche Optimierungszeiträume unterschiedlich robuste HS erzeugen ist platt.
Ich verfolge dabei optisch die Optimierung und wähle schließlich das für den gewählten Kontroll- oder Gesamtzeitraum beste Ergebnis aus. Diese Syteme erweisen sich robuster als die optimierten Systeme.
Achso fast vergessen, natürlich wähle ich die Optimierungszeiträume nach spezifischen Marktbewegungen, wie Trend, Amplitude oder Frequenz der Bewegung aus.
Ich gehe mittlerweile (nach hunderten von Optimierungsverläufen) davon aus, dass die aus der Optimierungshistorie des eingeschränkten Optimierungszeitraumes für den Gesamtzeitraum gewonnenen optimalen Ergebnisse besser sind, als wenn ich den Gesamtzeitraum optimiere, weil sich die Systeme im Ergebnis als robuster (aber weniger profitabel) erweisen.
Beispiel - für den es-mini im h chart, erweist sich über mehrere sehr unterschiedliche HS hinweg der Zeitraum von 6/03 bis 9/03 derzeit als sehr gut generalisierender Optimierungszeitraum für den Zeitraum 5/03 bis aktuell.
Die Frage ist klar, habt ihr auch Erfahrungen mit solchen Überlegungen?
Die Frage oder Bitte an Herrn Knöpfel. Einerseits Einstellung der Optimierungsziele für den Optimierungszeitraum wie gehabt, andererseits Auswahl der Optimierung eines anderen Zeitraums, mit variablen Zielen. Uff ich hoffe sehr mein zugegebenermaßen kompliziertes Anliegen ist auch nur näherungsweise rübergekommen.
Sollte irgend jemand dazu eine Antwort haben - Danke.
Sollte mein Anliegen unverständlich erscheinen - bitte nachfragen ...
Falls für euch die Frage spannend ist dann
, ansonsten Im übrigen gute Geschäfte
Dienstag, 28. September 2004, 16:33
RE: Optimierung von HS
Hallo,
Aber beim Optimierungslauf wird doch auch nur das Ergebnis des Optimierungszeitraums gezeigt. Da ist es doch komfortabler, wenn Sie nach der Optimierung in der Optimierungshistorie die vielversprechenden Generationen auswählen (die Liste kann man dort sortieren).
Die Optimierungshistorie enthält keine Aufzeichnungen über Ergebnisse aus anderen Zeiträumen (dies würde die Optimierung zu stark verzögern). Man müsste also bei einem "Scanvorgang" die Systeme neu berechnen. Dann gibt es noch den Fall, dass über mehrere Titel optimiert wird. Da müssen wird noch darüber nachdenken....
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Zitat
Bisher beobachte ich den Optimierungslauf und notiere die für den Gesamtzeitraum vielversprechenden Generationen, und vergleiche diese dann manuell nach Abschluß.
Aber beim Optimierungslauf wird doch auch nur das Ergebnis des Optimierungszeitraums gezeigt. Da ist es doch komfortabler, wenn Sie nach der Optimierung in der Optimierungshistorie die vielversprechenden Generationen auswählen (die Liste kann man dort sortieren).
Die Optimierungshistorie enthält keine Aufzeichnungen über Ergebnisse aus anderen Zeiträumen (dies würde die Optimierung zu stark verzögern). Man müsste also bei einem "Scanvorgang" die Systeme neu berechnen. Dann gibt es noch den Fall, dass über mehrere Titel optimiert wird. Da müssen wird noch darüber nachdenken....
Viele Grüße
Andreas Knöpfel