INVESTOX-Forum

Hallo liebe Investoxgemeinde

Ich hab Investox XL 3.7.7
Ich versuche mich gerade an volabhängigen Stops.

In den Definitionen eines HS hab ich geschrieben:


und VStop zB beim Stop "Kursgewinn" als Gewinnziel angegeben.
Das funktioniert aber nicht. Es kommt keine Fehlermeldung, aber offensichtlich ist das Ergebnis immer 0. (Das seh ich, wenn ich mir den Stop im Chart visualisieren lasse. Der Fehler liegt wohl an Const, denk ich)

Wenn ich



eingebe, also eine Berechnung, dann kann ich das aber wieder nicht beim Stop als Gewinnziel angeben!

Habt ihr eine Lösung für mich? (Bzw. Hat jemand schon von euch mit volaabh. Stops experimentiert?)

Danke und LG
Max

Hallo Max !

Ich habe Deine Const-Variante eben mal bei mir am Dax-Future getestet. Als Stop habe ich den Kursgewinn-Stop gewählt, Berechungsmethode war "Absolut".
Funktionierte ohne Probleme und wurde ausgelöst. An der Formel sehe ich eigentlich auch nichts, was falsch sein könnte.
Muss wohl an was anderem liegen- vielleicht Datenlücken oder so ?


Cu Tim

Jetzt war ich nach der Antwort von Herrn Knöpfel schon etwas verwundert, weil ich gestern mit folgenden Testbedingungen das Ergebnis im Bild unten erhalten habe:



Beschreibung für System 'close'
Uhrzeit: 29.09.2004 16:10:00
Angelegt am: 29.09.2004 15:55:48
Zuletzt bearbeitet: 29.09.2004 16:08:01
Komprimierung: Täglich

***** Regeln ******

Enter Long:
close > open

Enter Short:
close <= open

Übergreifende Definitionen:
global const VStop: Vola(close,/6+5;


***** Optimierung *****

Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993

Optimierte Titel:
DE: DAX

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Kurs-Gewinn Long+Short
bei Vstop Kurspunkten
ab 0 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden


Ich habe noch einmal geprüft und dabei bemerkt, daß sich der Kursgewinn-Stop mitnichten an der globalen Berechnung für die Vola orientiert hat. Er wurde bei mir immer auf den vorherigen Close gesetzt.

Wenn ab V4 auch calc-Berechnungen möglich sind, hat es sich das Problem erledigt.

Sonst hätte ich mir an dieser Stelle gewünscht, daß Investox darauf hinweist, daß die Berechnung nicht verarbeitet wird. Sonst merkt man es unter Umständen erst, wenn man die Trades oder die Stoplevels prüft (was ich gestern nicht gemacht habe).

Grüße Tim

Hallo Hr. Knöpfel, Hallo Tim

Danke für die Antworten

@Tim
Das keine Fehlermeldung kommt wenn die Berechnung nicht durchgeführt wird, ist wohl ein kleines Manko, weil es doch übersehen werden kann.

@Hr. Knöpfel
Ich habs nun mit einem Anwenderstop versucht und folgendes in Zusatzbedingung - Definition eingegeben:

TradeEntryPrice * 1.13 < TradePrice

Damit will ich einen Kursgewinn-Stop (13%) simulieren. Das Ergebnis (zwischen Kursgewinn- und Anwenderstop) ist aber doch DEUTLICH unterschiedlich! Woran kann das liegen? Schließlich werden ja beide Stops gemäß Enter-Long bzw. Exit-Long Basis ausgeführt.
Die beiden Stops müßten also meinem Verständnis nach völlig ident sein!

Bitte um Hilfe wie ich einen KG-Stop (13%) und Kursverluststop mit je einem Anwenderstop exakt nachbilden kann.
Kann man Anwenderstops im Chart nicht anzeigen? (Das Anzeige-Kasterl ist immer deaktiviert!?)

LG + Danke
Max

PS: Für wann ist den V4 geplant?

Hab grad herausgefunden warum es eklatante Unterschiede zwischen Anwenderstop (TradeEntryPrice * 1.1 < TradePrice) und Kursgewinnstop (10%) gibt.

Wenn mein HS am 1.1.2004 short geht und dann zB am 7.3.2004 wieder long (also short von 1.1.2004 bis 6.3.2004 und Long von 7.3.2004 bis ...) dann nimmt der TradeEntryPrice nicht den Kaufkurs vom 7.3.2004 sondern den vom 1.1.2004 und berechnet dort die 10% dazu.

Wäre eine Lücke zwischen Short und Long dann wäre der TradeEntryPrice korrekt "berechnet" worden!

Ich denke, daß dies nicht so gedacht war/ist. Was sagen Sie dazu Hr. Knöpfel?
Gibt es einen Workaround, oder muß ich volaabh. Stops in Investox abhaken?

LG + Danke
Max

PS:
- Kann man Anwenderstops im Chart nicht anzeigen? (Das Anzeige-Kasterl ist immer deaktiviert!?)
- Für wann ist den V4 geplant?

Hallo Udo

danke für deinen Beitrag!



ist doch absolut ident mit



(oder gibts da irgendwelche Feinheiten die ich übersehe, bzw nicht kenne?)

Ich glaube wenn du ein HS hast wo nie ein direkter Positionswechsel zwischen Short und Long stattfindet, dann ist ein Kursgewinnstop ident mit dem Anwenderstop.
Doch wenn eben ein direkter Positionswechsel stattfindet dann wird nicht der korrekte ("neue") TradeEntryPrice genommen, sondern der "vorige"!

lg
Max

Hallo

an unterschiedlichen Enter/Exit-Basen kann es nicht liegen. Ich habe mir die Liste aller Trades zum Einen bei einem Kursgewinnstop (10%) und zum Zweiten bei einem Anwenderstop (TradeEntryPrice * 1.1 < TradePrice) angesehen.

ad Kursgewinnstop:
Alle (Gewinn-)Trades wurden bei ungefähr 10% ausgestoppt.

ad Anwenderstop:
Immer wenn 2 Trades unmittelbar hintereinander sind (direkter Positionswechsel), dann wird der 2.Trade manchmal bei 20%, oder bei 5% oder bei 15% ausgestopt. (Da gibts alle möglichen Zahlen nur eben nicht die 10%)!
Bei "alleinstehenden" Trades (mit zumindest einem Tag Pause zum vorigen/nächsten Trade) wird brav bei 10% ausgestopt!

Dieses Phänomen kann man mit unterschiedlichen Enter/Exit-Basen nicht mehr erklären (selbst wenn man zB Open (bei KG-Stop) und Close (bei ANW-Stop) eingestellt hätte!)
Können Sie diese Problematik bei Ihnen auch nachbilden und erkennen?

Viele Grüße aus Wien
Max

PS: Danke für die Info (Thread) über V4

Hallo

Danke für ihr Angebot, das will ich gerne annehmen. Ich schicke Ihnen das Projekt auf die Adresse forum@investox.de.

Es wäre toll könnte ich im Laufe der kommenden Woche Feedback erhalten.

Vielen Dank und ein Schönes Wochenende
Max

Hallo

Vielen Dank Hr. Knöpfel, sie haben natürlich vollkommen recht.
Ich war bereits komplett "betriebsblind" und hab das Einfachste vollkommen übersehen.

Danke für die Mühe und Viele Grüße
Max