INVESTOX-Forum

Hallo!

Ich habe an einem Tag (intraday-chart) 2 Ereignisse zeitlich hintereinander (z.B. zuerst das Tageshoch und danach das Tagestief).

Wie programmiere ich einen Indikator, der mir (z.B. mit "Schalter" 1/-1) angibt, welches Ereignis zeitlich vor dem jeweils anderen war? Oder gibt es da schon etwas und ich habe es übersehen?

hört sich einfach an! ... hab es mit "BarsSince" etc. probiert, bisher leider erfolglos!

Ersuche um einen Tipp!

Hallo,

ich bin mir nicht sicher ob Du das meinst. Es gibt ja beim es die gelegentliche Geschichte des Pullback vom Hoch oder Tief der ersten Stunde. Ist allerdings auch trendfolgend zu traden. Ich habe das in einem 5m Chart folgendermaßen, mit Hilfe von Herrn Knöpfel gelöst.

Zunächst der Indikator : 5mesfhh (5Minuten First hour High)

Calc Time: DatePart(h) = 10 and DatePart(n) = 25;

Calc Hoch: HHV(high,12);

ValueWhen(Hoch, Time, 1, V)

Erklärung: Hoch; HHV untersucht die Anzahl der angegebenen Perioden, einschließlich der aktuellen Periode (im 5m chart also 12 für die letzte Stunde, Timestamp am Anfang der Periode).

So wie ich das sehe, geht die HHV (LLV) Geschichte derzeit nur über die Bestimmung der Anzahl der Perioden. Hallo Herr Knöpfel - vielleicht wäre hier auch eine Zeitangabe sinnvoll, nicht nur Intraday - könnte ich mir vorstellen. Damit wäre eine dynamische Ermittlung des HHV möglich.

Die Festlegung der Zeit ist deswegen notwendig. Nun wird mit ValueWhen das Hoch gefixt.
entsprechend ein Indikator mit LLV erstellen. Und dann

BarsSince(Cross(high, 5mesfhh(), 1) = 1, 1 ) > BarsSince(Cross(low, 5mesfhl(), 1) = -1, 1)

Also im Beispiel kam in der ersten Handelsstunde erst das Hoch und dann das Tief.

Dabei gibt es allerdings mit einer anschließenden Cross Anweisung noch ein Problem. Das brennt mir zwar schon länger unter den Nägeln, ist aber mal eine ausführliche Frage an Herrn Knöpfel wert.


Vielleicht hat es etwas geholfen und war nicht all zu weit an der Frage vorbei.

Gute Geschäfte

jürgen

Danke Udo, danke Jürgen!

Mein Problem ist, daß ich bisher die (zeitliche) Abgrenzung des jeweiligen Handelstages (also vom Open hin bis zum Close) im Tickchart nicht hinbekommen habe. "BarsSince" zählt nämlich die Ticks immer von einem "Ereignis" zum nächsten (also "tagesübergreifend" und daher wertlos!).

Mit HHV kann ich nur eine feste Periodenanzahl definieren; die Zahl der Ticks (in dem Fall die "Perioden") ist jedoch von Tag zu Tag verschieden.

Ziel: Indikator, der mir anzeigt, ob Tageshoch oder Tagestief zuerst aufgetreten ist!

Basis: Tickchart!

Da muß es doch was geben?

Hallo Charly,

DailyPrice setzt sich zu Beginn eines Handelstages auf "Null", die Verwendung im Schalter-Indikator sieht dann so aus:
Schalter(0, high >= Ref(Dailyprice(high), -1), 1, low <= Ref(DailyPrice(low), -1), -1)

War es das, was du gesucht hast?

Viele Grüsse
Stephan

Nochmals vielen Dank für Eure Inspiration!

Ich habe das Problem jetzt so gelöst:

Der Indikator „Richtung“ berechnet sich auf Basis Tickchart so:

calc H: BarsUntil(DailyPrice(H) = Komp(#High#, #T#), 1);
calc L: BarsUntil(DailyPrice(L) = Komp(#Low#, #T#), 1);
Schalter(0, L > H, 1, H > L, -1)

Zur „periodenkorrekten“ Anzeige im (nun auf Tagesbasis komprimierten) Kerzenchart wird gerechnet:

Ref(Komp(#Richtung()#, #0#), 1)

Zeigt der Indikator also im Tageschart eine „1“ dann war das Tageshoch vor dem Tagestief, zeigt der Indikator eine „-1“ dann war das Tagestief vor dem Tageshoch.

Eine Hilfe bei der Analyse von Kerzencharts ist es allemal!