INVESTOX-Forum

Hallo,

... da reibe ich mir heute morgen verwundert die Augen und frage mich : Wo kommt denn jetzt plötzlich das LONG-Signal seit gestern Abend her? Gestern eigentlich ganztägig OUT und heute morgen plötzlich HOLD LONG? Woher kommt dieser (nicht handelbare) Sinneswandel?

Lange Suche ... dann habe ich doch die Erklärung gefunden. Es liegt an der ATR !? Hier bin ich wohl mal wieder meiner eigenen (Performance-)Optimierungswut zum Opfer gefallen. In diesem Bereich lasse ich wohl keine Falle aus, die Investox so bietet ...

Aber trotzdem, ich verstehe es nicht.

Ich verwende eine ATR der letzten 13 Tage im HS, also Komp(#Ref(ATR(13), -1)#, #T#) (Basiskomprimierung des HS ist 5 min.). Nach meinem Verständnis sollte der Indikator mindestens 15 Tage an Daten zur Verfügung haben, um korrekt berechnet werden zu können (aktueller Tag wg. ref(,-1) + 13 Tage + 1 Tag wg. Berücksichtigung Vortageshoch/-tief). Danach sollte der Wert unverändert bleiben. Oder?

Nach meinem Verständnis schon, aber real ist das nicht so. Denn je nachdem wieviele Daten der Titel enthält ("Maximum Perioden" bei "Titel einstellen"), verändert sich das Ergebnis der ATR(13):

200.000 Perioden (16.09.04 09:40 - 06.10.04 19:55) ..... ATR(13) = 47,2414
500.000 Perioden (13.08.04 11:35 - 06.10.04 19:55) ..... ATR(13) = 53,1046
1.000.000 Perioden (22.06.04 09:15 - 06.10.04 19:55) ..... ATR(13) = 54,5417
2.000.000 Perioden (12.03.04 10:30 - 06.10.04 19:55) ..... ATR(13) = 54,6100
10.000.000 Perioden (02.10.02 13:10 - 06.10.04 19:55) ..... ATR(13) = 54,6101
(Titel = FDAX)


OK. Ab 1 Mio. Perioden liegt die Differenz im Nachkommabereich. Aber um CPU-Auslastungsspitzen bei der Aktualisierung (alle 0 sek.) möglichst zu vermeiden, möchte (muß) ich natürlich den Titel so klein wie möglich halten. Habe ich auch. Aber leider passiert dann so etwas wie oben beschrieben. Plötzlich über Nacht auftauchende (und evtl. auch wieder verschwindende) Signale. Real ist man aber in einer Position oder eben (noch) nicht ...

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Warum haben die "Maximum Perioden" einen Einfluß auf die ATR(13)? Ich verstehe gerade nichts mehr ...

Vielen Dank,
Heike

Hallo Herr Knöpfel,

Ahhh ja ... die exponentielle Glättung der ATR. Vielen Dank für Ihren Hinweis.

Die von Ihnen vorgeschlagene Formel Komp(#Ref(GD(ATR(1), 13, S), -1)#, #T#) bringt das gewünschte Ergebnis - eine unveränderliche durchschnittliche TrueRange der letzten 13 Tage.


Trotzdem ist mir nicht klar, warum das Ergebnis der ATR(13) bei verschiedener Einstellung der "Maximum Perioden" unterschiedliche Werte liefert . Es sollte doch keine Rolle spielen, ob man 20, 30 oder 50 Tage im Titel bereitstellt, auch wenn der Vorperiodenwert in den aktuellen Wert bei der Berechnung mit einfließt. Eigentlich sollte doch das Ergebnis nach 15 Tagen unveränderlich sein !? Ich gehe hier davon aus, daß die Glättungsmethode nur innerhalb der gewünschten Periodenanzahl Anwendung findet !?

Etwas anderes irritiert mich zusätzlich. Man könnte ja jetzt wieder auf die Idee kommen, daß eine exponentielle Glättung gar nicht so schlecht ist. Also probiert man auch Komp(#Ref(GD(ATR(1), 13, E), -1)#, #T#) und wundert sich über ein anderes Ergebnis als bei der Ursprungsformel Komp(#Ref(ATR(13), -1)#, #T#). Diese Ergebnisse sollten doch eigentlich identisch sein, da beide Varianten eine exponentielle Glättung verwenden. Oder?

Weiterhin viele Fragezeichen. Irgendwie verstehe ich immer noch nicht viel mehr ...

Viele Grüße,
Heike

Hallo Herr Knöpfel,

Zitat

Das alles sind, um Rückfragen vorwegzunehmen, keine Besonderheiten von Investox, sondern Standards.

Keine Sorge. Ich möchte einfach nur verstehen, was genau abläuft. Über die Hilfe konnte ich es mir nicht erklären ...

Mißverstanden hatte ich lediglich Ihre Aussage über die Einbeziehung des Vorperiodenwertes (Einzahl). Das hier alle hinterlegten Daten (z.B. 1.000.000 Perioden) mehr oder weniger stark mit in die Berechnung einfließen, hatte ich so nicht erwartet. Vor allem deswegen nicht, da bei anderen Glättungsmethoden (Gewichtet, Lineare Regression etc.) dies nicht der Fall ist.

OK. Bei der exponentiellen Methode ist es standardmäßig anders. Wieder was gelernt. Vielen Dank für Ihre Erläuterungen. Auch für die Aufklärung über die unterschiedlichen Glättungsfaktoren.

Viele Grüße,
Heike



PS - Mein Fazit:

Erst ab hinterlegten ca. 1.000.000 Perioden ist das Ergebnis der ATR() weitgehend stabil (FDAX - TaiPan RT Aufzeichnung). Bei geringeren "Maximum Perioden" kann sich das Ergebnis stark ändern, so daß im Extremfall Signale im nachhinein auftauchen oder aber wieder verschwinden. Also VORSICHT ...

Berechnungstitel. Natürlich. Da dreht man an allen möglichen Schräubchen und auf das Naheliegende kommt man nicht.

Vielen Dank für den Tip,
Heike