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Freitag, 14. Oktober 2005, 06:58
Hallo Bruno,
zu den RT-Daten: Inv hat eine Schnittstelle zu IB!Ansonsten kann man eine x-beliebige Datenreihe die man einliest simulieren und somit ähnliche Voraussetzungen wie beim Game schaffen!Das mit dem "stillen Kämmerlein" und "Wettkampfieber" ist eine andere Sache..
Kann man bei TRACY autom. routen,da micht die HT-Anzahl/Tag von ROCKERS wundert?
zu den RT-Daten: Inv hat eine Schnittstelle zu IB!Ansonsten kann man eine x-beliebige Datenreihe die man einliest simulieren und somit ähnliche Voraussetzungen wie beim Game schaffen!Das mit dem "stillen Kämmerlein" und "Wettkampfieber" ist eine andere Sache..
Kann man bei TRACY autom. routen,da micht die HT-Anzahl/Tag von ROCKERS wundert?
Happy Trading
Freitag, 14. Oktober 2005, 08:53
Hallo Bruno,
> ... die Preise kommen schon noch
diese Aussage ist jetzt schon über 1 Monat alt (Termintrader-Forum)
Ehrlich gesagt gibt es schönere Hobbys, als sich auf dem Papier mit anderen Leuten im Trading zu messen.
Ich finde Euren Wettbewerb ja nicht schlecht, aber das muß jeder selber für sich entscheiden.
>Kann man mit Investox tatsächlich "billiger" üben ? Glaub ich nicht so ganz. Was ist mit realtime Daten ?
Setzt voraus, daß man keine hat.
Einen Grund die 80 Euro zu investieren wäre evtl. eher die Qualität Eures Datenfeedes 2 Monate zu testen. Wobei es wohl in der Praxis nichts bringt wenn man nicht Euer CWChart einsetzt.
Gruße, Vuego
> ... die Preise kommen schon noch
diese Aussage ist jetzt schon über 1 Monat alt (Termintrader-Forum)
Zitat
Ist es nicht ziemlich langweilig, einen Wettbewerb mit sich selbst im stillen Kämmerlein auszutragen ?
Ehrlich gesagt gibt es schönere Hobbys, als sich auf dem Papier mit anderen Leuten im Trading zu messen.
Ich finde Euren Wettbewerb ja nicht schlecht, aber das muß jeder selber für sich entscheiden.
>Kann man mit Investox tatsächlich "billiger" üben ? Glaub ich nicht so ganz. Was ist mit realtime Daten ?
Setzt voraus, daß man keine hat.
Einen Grund die 80 Euro zu investieren wäre evtl. eher die Qualität Eures Datenfeedes 2 Monate zu testen. Wobei es wohl in der Praxis nichts bringt wenn man nicht Euer CWChart einsetzt.
Gruße, Vuego
Freitag, 14. Oktober 2005, 14:18
Hallo Bruno,
Stimme ich Dir 100 % zu, ich glaube sogar, dass es 99 % sind....
Natürlich sind da "wahnsinnige" Möglichkeiten. Aber nehmen wir doch z.B. "meine" Systeme. Sie beruhen auf Ineffizienzen im bei kleinen (amerikanischen) Aktien. Kleine Aktien heisst, dass da nicht besonders viel Volumen da ist. Wenn ich also das System verkaufe, dann funktioniert es sehr schnell nicht mehr, weil dann zu viel Volumen gehandelt wird (wir stossen derzeit schon an die Grenzen). Die meisten (funktionierenden) Systeme basieren in irgendeiner Weise auf Ineffizienzen, und wenn die eben bekannt werden und zu viel gehandelt werden, dann funktionieren sie nicht mehr. Deswegen könnten wir uns nicht auf den Trading Herbst stellen und unsere Systeme handeln lassen, denn dann müssten wir unser System offen legen. Ineffizienzen heisst aber auch, dass die irgendwann von anderen Leuten auch entdeckt werden und ebenfalls handeln. D.h. solche Ineffizienzen funktionieren nicht ewig, sondern haben eine begrenzte Haltedauer. Wie lange das geht, kann niemand sagen. Meiner Erfahrung nach aber meist so um die 1 - 2 Jahre bei denen, die wir so handeln. Bis dahin muss man dann neue Ineffizienzen gefunden haben. Und sagt man dann den "Kunden"?? Kauft jetzt unser neues System???
Zur API Schnittstelle:
Implementiert doch einfach eine FIX Schnittstelle, das ist DER Industriestandard für APIs. Damit kann man fast jeden vernünftigen Broker anbinden und Herr Knöpfel könnte daran durchaus Interesse haben (Über FIX kann man z.B. auch IB handeln, intern beruht sogar auch die "normale" API auf FIX).
Ich bin nur dagegen, dass der Herr Knöpfel seine Zeit mit irgendeiner "sinnlosen" API Schnittstelle vertrödelt.
Grüsse
Bernhard
Ich bin überzeugt davon, 95% alles Systementwickler, in welchen Foren auch immer, entwickeln sich zu Tode, handeln ihre Systeme selbst nicht und haben auch keine Aussicht, jemals ein profitables System zu entwickeln.
Stimme ich Dir 100 % zu, ich glaube sogar, dass es 99 % sind....
Unterschätze nicht die Möglichkeiten die sich auch einem privaten Entwickler bieten, sofern er es geschafft hat. Wer ein System hat und es selbst profitabel handelt, kann sein Einkommen auf seriöse Weise u.Ust. u.Ust. vervielfachen. Funktionierende Handelssysteme sind rar u. werden gesucht.
Natürlich sind da "wahnsinnige" Möglichkeiten. Aber nehmen wir doch z.B. "meine" Systeme. Sie beruhen auf Ineffizienzen im bei kleinen (amerikanischen) Aktien. Kleine Aktien heisst, dass da nicht besonders viel Volumen da ist. Wenn ich also das System verkaufe, dann funktioniert es sehr schnell nicht mehr, weil dann zu viel Volumen gehandelt wird (wir stossen derzeit schon an die Grenzen). Die meisten (funktionierenden) Systeme basieren in irgendeiner Weise auf Ineffizienzen, und wenn die eben bekannt werden und zu viel gehandelt werden, dann funktionieren sie nicht mehr. Deswegen könnten wir uns nicht auf den Trading Herbst stellen und unsere Systeme handeln lassen, denn dann müssten wir unser System offen legen. Ineffizienzen heisst aber auch, dass die irgendwann von anderen Leuten auch entdeckt werden und ebenfalls handeln. D.h. solche Ineffizienzen funktionieren nicht ewig, sondern haben eine begrenzte Haltedauer. Wie lange das geht, kann niemand sagen. Meiner Erfahrung nach aber meist so um die 1 - 2 Jahre bei denen, die wir so handeln. Bis dahin muss man dann neue Ineffizienzen gefunden haben. Und sagt man dann den "Kunden"?? Kauft jetzt unser neues System???
Zur API Schnittstelle:
Implementiert doch einfach eine FIX Schnittstelle, das ist DER Industriestandard für APIs. Damit kann man fast jeden vernünftigen Broker anbinden und Herr Knöpfel könnte daran durchaus Interesse haben (Über FIX kann man z.B. auch IB handeln, intern beruht sogar auch die "normale" API auf FIX).
Ich bin nur dagegen, dass der Herr Knöpfel seine Zeit mit irgendeiner "sinnlosen" API Schnittstelle vertrödelt.
Grüsse
Bernhard
Freitag, 14. Oktober 2005, 17:13
Hallo Bruno,
>>Aber bei unserem game müssen wir ja RT-Daten mitliefern, und zwar von CME u. EUREX, die kosten halt Geld
Das ist klar und die Spielgegühren erscheinen für den Service auch nicht zu hoch! Wenn ich darüber nachdenke was man für Startgelder bei Sportwettkämpfen zahlt ist das sogar richtig billig!
>>Entwickelt Ihr Systeme tatsächlich auf dem Sekundärdatenfeed von IB ???
Es kommt darauf welcher Time Frame verwendet wird!Wenn man eine hohe Komprimierung einsetzt sehe ich persönlich kein Problem denn ob man ein halbes Pünktchen früher oder später in den Markt kommt spielt bei dreifachen R wenn R=10 FDAX Punkte ist nicht die grosse Rolle!Problematischer wird es,wie schon oft hier diskutiert bei sehr kleinen Komprimierungen bis hin zum scalpen!Da ist mir persönlich IB zu ungenau und zu langsam!
@Bernhard
>>Deswegen könnten wir uns nicht auf den Trading Herbst stellen und unsere Systeme handeln lassen, denn dann müssten wir unser System offen legen.
Wer sehen will muss zahlen! Das ist wie beim Pokern..
Selbst wenn man beim Trading Herbst als Trader teilnehmen würde glaube ich nicht das man die Parameter offen legen muss! Man würde sich sicher Fragen stellen müssen aber man muss die Tür ja nicht ganz aufmachen! Kein Systemtrader der ein funkionelles HS tradet wird sich vollends in die Karten schauen lassen-so meine Meinung! Aber vielleicht entsteht durch den Einblick in die Parameter eine neue Ineffizients ,wer weiss...
@Torsten
>>>Clevere Leute werden dann bestimmt in der Lage sein, ein ähnliches HS nachzubauen und real zu handeln. Der von Bernhard beschriebene Verfallseffekt würde sich dann noch beschleunigen.
Nachbauen vielleicht schon aber können die Nachahmer es auch traden?Axina legt die Strategie offen,die Parameter sind hochoptimiert (nicht überoptimiert) und das Kapital breit gestreut! Wahrscheinlich so breit, dass ein Konto des Otto-Normaltradars im Future Bereich nicht verkraftet...
>>Aber bei unserem game müssen wir ja RT-Daten mitliefern, und zwar von CME u. EUREX, die kosten halt Geld
Das ist klar und die Spielgegühren erscheinen für den Service auch nicht zu hoch! Wenn ich darüber nachdenke was man für Startgelder bei Sportwettkämpfen zahlt ist das sogar richtig billig!
>>Entwickelt Ihr Systeme tatsächlich auf dem Sekundärdatenfeed von IB ???
Es kommt darauf welcher Time Frame verwendet wird!Wenn man eine hohe Komprimierung einsetzt sehe ich persönlich kein Problem denn ob man ein halbes Pünktchen früher oder später in den Markt kommt spielt bei dreifachen R wenn R=10 FDAX Punkte ist nicht die grosse Rolle!Problematischer wird es,wie schon oft hier diskutiert bei sehr kleinen Komprimierungen bis hin zum scalpen!Da ist mir persönlich IB zu ungenau und zu langsam!
@Bernhard
>>Deswegen könnten wir uns nicht auf den Trading Herbst stellen und unsere Systeme handeln lassen, denn dann müssten wir unser System offen legen.
Wer sehen will muss zahlen! Das ist wie beim Pokern..
Selbst wenn man beim Trading Herbst als Trader teilnehmen würde glaube ich nicht das man die Parameter offen legen muss! Man würde sich sicher Fragen stellen müssen aber man muss die Tür ja nicht ganz aufmachen! Kein Systemtrader der ein funkionelles HS tradet wird sich vollends in die Karten schauen lassen-so meine Meinung! Aber vielleicht entsteht durch den Einblick in die Parameter eine neue Ineffizients ,wer weiss...@Torsten
>>>Clevere Leute werden dann bestimmt in der Lage sein, ein ähnliches HS nachzubauen und real zu handeln. Der von Bernhard beschriebene Verfallseffekt würde sich dann noch beschleunigen.
Nachbauen vielleicht schon aber können die Nachahmer es auch traden?Axina legt die Strategie offen,die Parameter sind hochoptimiert (nicht überoptimiert) und das Kapital breit gestreut! Wahrscheinlich so breit, dass ein Konto des Otto-Normaltradars im Future Bereich nicht verkraftet...
Happy Trading
Freitag, 14. Oktober 2005, 20:36
Hallo sten,
ich halte die Möglichkeit ein system wie von dir beschrieben ergründen zu wollen für sehr weit hergeholt. Auf unserem server werden jeden Tag mehrere tausend orders gematcht, in der Spitze auch schon mal über 10.000.
Selbst wenn man die ordes eines Teilnehmers über eine Routine rausfiltern könnte (manuell unmmöglich), wie sollte man aus einzelnen Trades einen handelsansatz erkennen, ableiten und dann auch noch in einem eigenen System umsetzen können ? Genau so gut könnte man mutmaßen, an der Eurex sitzt ein kleines Männchen in der Clearingstelle und sucht sich profitable Systeme aus den servern
Die Axina Systeme bspw. sind tatsächlich kein Geheimnis, in jedem Seminar wir ausfühlich darauf eingegangen. Im Prinzip gewichtete Pivots, draufgepackt ein Risikomanagement.
Systemtrader glauben oftmals, sie hätten das Ei des Columbus entdeckt und ihre Ideen müssten im Panzerschrank verschlossen werden. Verständlich schon, aber nur vor dem Hintergrund dass eine Menge Gehirnschmalz drinsteckt und man seine Arbeit normalerweise nicht verschenkt.
Bernhard, du hast natürlich recht mit der Aussage, dass in engen Märkten ein System ab einem gewissen Verbreitungsgrad nicht mehr funktionieren würde. Die überwiegende Mehrzahl aller Systeme wird aus gutem Grund allerdings auf die liquidesten und ausschliesslich voll elektronisch gehandelten Markte aufgesetzt, zumal dem Spread eine immense Rolle insbesondere bei kurzfristigen Systemen zukommt.
Dem FGBL oder ES ist es ziemlich wurscht, wie viele Systeme von wie vielen Tradern umgesetzt werden.
Gruß,
Bruno
ich halte die Möglichkeit ein system wie von dir beschrieben ergründen zu wollen für sehr weit hergeholt. Auf unserem server werden jeden Tag mehrere tausend orders gematcht, in der Spitze auch schon mal über 10.000.
Selbst wenn man die ordes eines Teilnehmers über eine Routine rausfiltern könnte (manuell unmmöglich), wie sollte man aus einzelnen Trades einen handelsansatz erkennen, ableiten und dann auch noch in einem eigenen System umsetzen können ? Genau so gut könnte man mutmaßen, an der Eurex sitzt ein kleines Männchen in der Clearingstelle und sucht sich profitable Systeme aus den servern
Die Axina Systeme bspw. sind tatsächlich kein Geheimnis, in jedem Seminar wir ausfühlich darauf eingegangen. Im Prinzip gewichtete Pivots, draufgepackt ein Risikomanagement.
Systemtrader glauben oftmals, sie hätten das Ei des Columbus entdeckt und ihre Ideen müssten im Panzerschrank verschlossen werden. Verständlich schon, aber nur vor dem Hintergrund dass eine Menge Gehirnschmalz drinsteckt und man seine Arbeit normalerweise nicht verschenkt.
Bernhard, du hast natürlich recht mit der Aussage, dass in engen Märkten ein System ab einem gewissen Verbreitungsgrad nicht mehr funktionieren würde. Die überwiegende Mehrzahl aller Systeme wird aus gutem Grund allerdings auf die liquidesten und ausschliesslich voll elektronisch gehandelten Markte aufgesetzt, zumal dem Spread eine immense Rolle insbesondere bei kurzfristigen Systemen zukommt.
Dem FGBL oder ES ist es ziemlich wurscht, wie viele Systeme von wie vielen Tradern umgesetzt werden.
Gruß,
Bruno
Samstag, 15. Oktober 2005, 19:58
Man beeinflusst den Markt sehr viel schneller, als man gemeinhin "gefühlsmässig" meint. Beim Dax muss man sich schon ab 5 Kontrakten sehr gut überlegen, wie man einsteigt
100% Bestätigung aus eigener Erfahrung!
10 Fdachse (un-or-faket) können oft für trouble sorgen
zur Freude des scalpers
Lieber Bernhard,
das Phänomen ist aber auch sehr zeitlimitiert!
Sonntag, 16. Oktober 2005, 01:47
Bernhard,
Du musst mich nicht "lieben" 8
Ich spreche zunächst mal vom Europ. Markt, in USA kenne ich mich nicht aus und ich spreche in 1. Linie von privaten und semiprofessionellen Tradern wie ich sie hauptsächlich auch hier wahrscheinlich finde.
Die von Dir beschriebenen Strategien dürften dabei wohl aufgrund des berenzten Handelsvolumens keine Anwendung finden.
Ich werde hier im Investox Forum sicher nicht über Axina Systeme diskutieren.
Dass es auf verschiedenen Rechnern geographisch weit verteilt zu unterschiedlichen Ausführungen kommt ist doch logisch.
Wie kommst du darauf, dass jede vernünftige Strategie auf Marktineffizíenzen beruhen muss ?
Zum FDAX:
Selbst hier haben 10 Kontrakte auf einem level keinen sichtbaren Einfluss in dem Sinne ,dass sie eine erratische Bewegung auslösen würden.
Zum Schluss,
Was ich vor einem Jahr gesagt habe weiß ich wahrscheinlich besser als Du Meine Meinung ist immer noch: Ein guter diskretionärer Trader schlägt jedes Handelssystem.
So hat Schäfermeier bspw. auf unserem Tradingherbst am Donnerstag 3.000,-- (2x42 Bunds und 1x12 FDAXe), am Freitag 18.900,-- € (2x 90 Bunds 1x12 FDAXe) ertradet.
Gruß,
Bruno
Du musst mich nicht "lieben" 8
Ich spreche zunächst mal vom Europ. Markt, in USA kenne ich mich nicht aus und ich spreche in 1. Linie von privaten und semiprofessionellen Tradern wie ich sie hauptsächlich auch hier wahrscheinlich finde.
Die von Dir beschriebenen Strategien dürften dabei wohl aufgrund des berenzten Handelsvolumens keine Anwendung finden.
Ich werde hier im Investox Forum sicher nicht über Axina Systeme diskutieren.
Dass es auf verschiedenen Rechnern geographisch weit verteilt zu unterschiedlichen Ausführungen kommt ist doch logisch.
Zu den Marktineffizienzen:
Wenn man davon ausgeht, dass jede vernünftige Strategie auf einer Marktineffizenz beruht, dann sollte man sich mal anschauen, was in der Vergangenheit mit Marktineffizenzen passiert ist.
Wie kommst du darauf, dass jede vernünftige Strategie auf Marktineffizíenzen beruhen muss ?
Zum FDAX:
Selbst hier haben 10 Kontrakte auf einem level keinen sichtbaren Einfluss in dem Sinne ,dass sie eine erratische Bewegung auslösen würden.
Zum Schluss,
Was ich vor einem Jahr gesagt habe weiß ich wahrscheinlich besser als Du
Meine Meinung ist immer noch: Ein guter diskretionärer Trader schlägt jedes Handelssystem.So hat Schäfermeier bspw. auf unserem Tradingherbst am Donnerstag 3.000,-- (2x42 Bunds und 1x12 FDAXe), am Freitag 18.900,-- € (2x 90 Bunds 1x12 FDAXe) ertradet.
Gruß,
Bruno
Sonntag, 16. Oktober 2005, 09:14
Hallo Bruno,
ja, ich habe mich gleich in Dich verliebt, als ich Dich das erste mal in Bad Homburg sah ;-)
Wieso?? Ich kenne Leute, die machen genau das. Im deutschen Markt.
Finde ich auch, nur dass es meiner Meinung nicht an der Geographie liegt, sondern an der Liquidität. Sprich, die Ergebnisse wären auch unterschiedlich, wenn beide Programme auf den gleichen Rechner mit der gleichen Inet Verbindung laufen würden (sollten wir um den Spass mal ausprobieren).
Schade. Aber Du hast die Axina Systeme hier angesprochen.
Da stimme ich Dir zu. Aber die Effizienz (sprich höhere Slippage) des Systems wäre eben niedriger...
Auch damit habe ich kein Problem. Leider bin ich kein guter diskretionärer Händler und muss mich deshalb mit den bescheidenen Leistungen unserer Systeme zufrieden geben. Dafür muss ich aber auch nicht vor dem Rechner sitzen...
Der gute Mann hat also eine Umsatzrendite von 0,014 % gemacht. Das ist aber sehr ineffizient. Wir haben über die letzten 5000 Trades eine Umsatzrendite von 0,32 % gehabt. Ich weiss natürlich, dass der Vergleich nicht fair ist und man natürlich noch den möglichen Umsatz und das Risiko betrachten muss. Aber damit wollte ich auch nur andeuten, dass Systeme vielleicht doch nicht soooo schlecht und ineffizient sein müssen, wie allgemein angenommen. Das oben angegebene sind übrigens keine Backtests, sondern ebenfalls reale Ergebnisse nach Abzug aller Kosten.
@Udo
ich stimme Dir zu, dass man keine vollmechanischen Systeme auf Scalpebene "investoxartig" Backtesten kann. Aber vollemechanische Systeme gibt es im Scalpbereich mit Sicherheit, auch wenn ich keines wirklich kenne.
Grüsse
Bernhard
ja, ich habe mich gleich in Dich verliebt, als ich Dich das erste mal in Bad Homburg sah ;-)
Die von Dir beschriebenen Strategien dürften dabei wohl aufgrund des berenzten Handelsvolumens keine Anwendung finden
Wieso?? Ich kenne Leute, die machen genau das. Im deutschen Markt.
Dass es auf verschiedenen Rechnern geographisch weit verteilt zu unterschiedlichen Ausführungen kommt ist doch logisch.
Finde ich auch, nur dass es meiner Meinung nicht an der Geographie liegt, sondern an der Liquidität. Sprich, die Ergebnisse wären auch unterschiedlich, wenn beide Programme auf den gleichen Rechner mit der gleichen Inet Verbindung laufen würden (sollten wir um den Spass mal ausprobieren).
Ich werde hier im Investox Forum sicher nicht über Axina Systeme diskutieren.
Schade. Aber Du hast die Axina Systeme hier angesprochen.
Selbst hier haben 10 Kontrakte auf einem level keinen sichtbaren Einfluss in dem Sinne ,dass sie eine erratische Bewegung auslösen würden
Da stimme ich Dir zu. Aber die Effizienz (sprich höhere Slippage) des Systems wäre eben niedriger...
Ein guter diskretionärer Trader schlägt jedes Handelssystem
Auch damit habe ich kein Problem. Leider bin ich kein guter diskretionärer Händler und muss mich deshalb mit den bescheidenen Leistungen unserer Systeme zufrieden geben. Dafür muss ich aber auch nicht vor dem Rechner sitzen...
So hat Schäfermeier bspw. auf unserem Tradingherbst am Donnerstag 3.000,-- (2x42 Bunds und 1x12 FDAXe), am Freitag 18.900,-- € (2x 90 Bunds 1x12 FDAXe) ertradet
Der gute Mann hat also eine Umsatzrendite von 0,014 % gemacht. Das ist aber sehr ineffizient. Wir haben über die letzten 5000 Trades eine Umsatzrendite von 0,32 % gehabt. Ich weiss natürlich, dass der Vergleich nicht fair ist und man natürlich noch den möglichen Umsatz und das Risiko betrachten muss. Aber damit wollte ich auch nur andeuten, dass Systeme vielleicht doch nicht soooo schlecht und ineffizient sein müssen, wie allgemein angenommen. Das oben angegebene sind übrigens keine Backtests, sondern ebenfalls reale Ergebnisse nach Abzug aller Kosten.
@Udo
ich stimme Dir zu, dass man keine vollmechanischen Systeme auf Scalpebene "investoxartig" Backtesten kann. Aber vollemechanische Systeme gibt es im Scalpbereich mit Sicherheit, auch wenn ich keines wirklich kenne.
Grüsse
Bernhard
Sonntag, 16. Oktober 2005, 10:36
Was wird gehandelt ??
Hallo zusammen,
wird an der Börse (egal ob Kassa- oder Terminmarkt, Zeitrahmen egal) aufgrund von
Insiderinformationen
oder
Ineffizienzen
oder
Wahrscheinlichkeiten
letztlich
nur Glück da alles Zufall ist
gehandelt? Oder eine Mischung von allen?Wenn ich das hier so lese muss ich mich das schon fragen? Was kann ein Handelssystem und was nicht, was kann ein diskretionärer Trader(in) und was nicht?
Viele Grüße
Roti
wird an der Börse (egal ob Kassa- oder Terminmarkt, Zeitrahmen egal) aufgrund von
Insiderinformationen
oder
Ineffizienzen
oder
Wahrscheinlichkeiten
letztlich
nur Glück da alles Zufall ist
gehandelt? Oder eine Mischung von allen?Wenn ich das hier so lese muss ich mich das schon fragen? Was kann ein Handelssystem und was nicht, was kann ein diskretionärer Trader(in) und was nicht?
Viele Grüße
Roti
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roti« (16. Oktober 2005, 10:37)