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Dienstag, 12. Oktober 2004, 22:38
Bug oder Feature ?
@Investox:
Hallo,
habe folgendes "Phänomen" entdeckt, welches mich ein wenig irritiert.
Wenn ich in einem HS unter Definitionen folgendes eingebe:
und anschließend optimiere (50 Generationen), dabei unter Regeln (Tab Definitionen) die Veränderung des zu verändernden Wertes beobachte, wandert dieser lediglich zwischen dem Wert 5 und 4, mal rauf, mal runter, aber nie durch alle angegebenen Werte und ich glaube nicht, daß das im Sinne einer Optimierung ist.
Ich hätte eher erwartet, daß die Optimierung bei der Anfangszahl anfängt und dann die ORs durchläuft.
Oder verhält es sich so, daß das Programm intern alle durchläuft, aber nur das zuletzt beste gefunden ausgibt ? Kann irgendwie nicht sein, da ich bei manueller Änderung auf einen der nicht im Optimierungsfenster angezeigten Werte ein deutlich besseres Ergebnis erziele, als das von der Optimierung definierte (PS: Es wurd nur auf Profit-Ratio zu Buy/Hold optimiert).
Gruß,
Paco
PS: im Enter long, Exit long resp. Enter Short, Exit Short stehen irgendwelche - für dieses Problem irrelevante Formeln.
Hallo,
habe folgendes "Phänomen" entdeckt, welches mich ein wenig irritiert.
Wenn ich in einem HS unter Definitionen folgendes eingebe:
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Quellcode |
1 |
calc rsi: RSI(Close, [5,2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30]); |
und anschließend optimiere (50 Generationen), dabei unter Regeln (Tab Definitionen) die Veränderung des zu verändernden Wertes beobachte, wandert dieser lediglich zwischen dem Wert 5 und 4, mal rauf, mal runter, aber nie durch alle angegebenen Werte und ich glaube nicht, daß das im Sinne einer Optimierung ist.
Ich hätte eher erwartet, daß die Optimierung bei der Anfangszahl anfängt und dann die ORs durchläuft.
Oder verhält es sich so, daß das Programm intern alle durchläuft, aber nur das zuletzt beste gefunden ausgibt ? Kann irgendwie nicht sein, da ich bei manueller Änderung auf einen der nicht im Optimierungsfenster angezeigten Werte ein deutlich besseres Ergebnis erziele, als das von der Optimierung definierte (PS: Es wurd nur auf Profit-Ratio zu Buy/Hold optimiert).
Gruß,
Paco
PS: im Enter long, Exit long resp. Enter Short, Exit Short stehen irgendwelche - für dieses Problem irrelevante Formeln.
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 19:26
RE: Bug oder Feature ?
Also doch... Besten Dank!
Da komme ich um AnalysePlus wohl nicht herum - oder ?
Werde wohl demnächst mit meinem Landsmann darüber sprechen müssen...
Beste Grüße,
Paco
Zitat
Original von Investox
Zur Aufstellung von Ergebnissen aller einzelnen Werte dient der Robustheitstest.
Da komme ich um AnalysePlus wohl nicht herum - oder ?
Werde wohl demnächst mit meinem Landsmann darüber sprechen müssen...
Beste Grüße,
Paco